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“Métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas”

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Academic year: 2020

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Figura 1. Una trayectoria de la caminata aleatoria simétrica simulando 5 lanzamientos de moneda, w =ASSSA.
Figura 2. Caminata aleatoria simétrica escalada (n=100, T=5)
Figura 3. Movimiento Browniano simulado sobre el intervalo [0,1] (N=1000)
Figura 4. Simulación de trayectorias de G( W t )= e t+ 1
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