El uso y efectividad de las matrices de riesgo de LD/FT

El uso y efectividad de las matrices de riesgo de LD/FT

{Gabriel Romo Navarrete}

{Cargo o título)

Gabriel Romo, es licenciado en derecho

graduado de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM), cuenta con una Maestría en Dirección de Empresas por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como un MBA de la Universidad Estatal de Arizona. Es también candidato al doctorado en derecho por la UNAM.

Gabriel Romo

Global de PLD Banco Azteca

En su experiencia laboral de más de 19 años en el sistema financiero mexicano, ha atendido diversas responsabilidades tanto en el sector público como en el privado, su trayectoria en marca el paso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Chief Compliance Officer – Contralor Normativo en Grupo Financiero Santander México, fundó la firma de consultoría C&C Compliance &Conduct Advisors y actualmente se desempeña como Global Head of AML en Azteca Servicios Financieros.

Modelo de Evaluación de Riesgos de Clientes

• Conjunto depolíticas, controles y procedimientos que tiene como objeto la gestión del riesgo LD/FT a través de 4 etapas:

SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS LD/FT

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Para identificar los riesgos se consideraron los siguientes factores:

• La naturaleza, escala, diversidad y complejidad de laslíneas de

negocio;

• Los mercados objetivos;

• El número de clientes identificados como de alto riesgo;

• Las jurisdicciones a las que el banco está expuesto;

• Los canalesde distribución;

• Los hallazgos de auditorías; y

• El volumen y tamaño de las operaciones, considerando la

Tamaño Persona Moral • Número de Empleados • Flujo de Ingresos Constitución •Fecha de Constitución •Estructura Accionaria Perfil Transaccional •Montos •Frecuencia •Número de Contrapartes Actividad Económica • Actividad Vulnerable • Actividad Financiera • PEPs

• Propensión al uso de USD

Criterios - Riesgo Cliente/Usuario

Destino de Recursos Origen de Recursos

Nacionalidad

P

P

P

Corresponsalía •Corresponsalía bancaria •Canales de terceros Innovación • Nuevas tecnologías que favorecen el anonimato Métodos de Fondeo • Efectivo • Transferencias • Otros Instrumentos Monetarios Límites • Regulatorios • Internos Políticas •Identificación •Conocimiento •Expediente

P

P

P

P

P

1 Evaluación de Datos Declarados (Onboarding)

2 Evaluación Transaccional

3 Evaluación por Procesos de Revisión Humana (Cuestionario KYC)*

2. MEDICIÓN

* En función del grado de riesgo del cliente

1. Evaluación

de Listas

2. Evaluación por

Índice de Riesgo

Procesos para determinar el Grado de Riesgo

Grados de Riesgo de Clientes

Inaceptable Coincidencia en Listas _Negativas Excede los niveles de _{riesgos tolerables}

Alto Índice de riesgo

>= 7.5 y <= 10.0

Requiere una justificación para continuar relación

Medio Índice de riesgo >= 5.0 y < 7.5

Dentro de los niveles de riesgo tolerables

Bajo El Índice de riesgo

>= 1.0 y < 5.0

Dentro de los niveles de riesgo

Índice de Riesgo - Onboarding

Actividad Económica

Perfil Transaccional Declarado •Monto •Frecuencia •Origen •Destino •Propósito de cuenta Antigüedad •Persona Moral •Persona Física •Relación Tamaño de Persona Moral Ubicación Geográfica •Domicilio •Sucursal Nacionalidad Producto Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜_𝑡=0 = (𝛽1𝑋1) + (𝛽2𝑋2) + (𝛽3𝑋3) + (𝛽4𝑋4) + (𝛽5𝑋5) + (𝛽6𝑋6) + (𝛽7𝑋7) + (𝛽8𝑋8) + (𝛽9𝑋9) + (𝛽10𝑋10) + (𝛽11𝑋11) + (𝛽12𝑋12) + (𝛽13𝑋13)

Importe Tipo de Operación País •Origen •Destino Divisa Municipio •Origen •Destino Canal Producto

Índice de Riesgo

–

Evaluación Transaccional

Número de Contrapartes 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖=(𝛽1𝑍1) 𝜃_{+ (𝛽} 2𝑍2)𝜃+ (𝛽3𝑍3)𝜃+ (𝛽4𝑍4)𝜃+ (𝛽7𝑍7)𝜃+ (𝛽8𝑍8)𝜃+ (𝛽9𝑍9)𝜃+ (𝛽10𝑍10)𝜃 ) 10𝜃 +( 𝛽5𝑍5) φ_{+ ( 𝛽} 6𝑍6)𝜑) 10𝜑 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑚𝑒𝑠𝑗 = 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖+𝑅𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑗 𝑛 𝑖=1

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖=(𝛽1𝑍1) 𝜃_{+ (𝛽} 2𝑍2)𝜃+ (𝛽3𝑍3)𝜃+ (𝛽4𝑍4)𝜃+ (𝛽7𝑍7)𝜃+ (𝛽8𝑍8)𝜃+ (𝛽9𝑍9)𝜃+ (𝛽10𝑍10)𝜃 ) 10𝜃 +( 𝛽5𝑍5) φ_{+ ( 𝛽} 6𝑍6)𝜑) 10𝜑

Índice de Riesgo

–

Cuestionario Reforzado

Riesgo Transaccional •Riesgo Operaciones •Permanencia de Recursos •Número de Contrapartes •Actividad de Contrapartes Antecedentes •Actividad Económica •Ubicación Geográfica •Tamaño de Persona Moral •Nacionalidad •Antigüedad Políticas y Controles PLD/CFT del Cliente •Controles Internos •Auditoría •Oficial / Representante de Cumplimiento •Capacitación Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝛽1𝑍1 + 𝛽2𝑍2 + 𝛽3𝑍3 + 𝛽4𝑍4 + 𝛽5𝑍5 + 𝛽6𝑍6 + 𝛽7𝑍7 + 𝛽8𝑍8 + 𝛽9𝑍9 + 𝛽10𝑍10 + 𝛽11𝑍11 + 𝛽12𝑍12 + 𝛽13𝑍13 + (𝛽14𝑍14)

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖=(𝛽1𝑍1) 𝜃_{+ (𝛽} 2𝑍2)𝜃+ (𝛽3𝑍3)𝜃+ (𝛽4𝑍4)𝜃+ (𝛽7𝑍7)𝜃+ (𝛽8𝑍8)𝜃+ (𝛽9𝑍9)𝜃+ (𝛽10𝑍10)𝜃 ) 10𝜃 +( 𝛽5𝑍5) φ_{+ ( 𝛽} 6𝑍6)𝜑) 10𝜑

Frecuencia de evaluación

Reevaluación del Grado de Riesgo de Clientes

Proceso Frecuencia

Evaluación Transaccional Diaria / Corte Mensual

Listas Negativas Inicio de Relación / Diaria

Listas PEPs Inicio de Relación / Diaria

Aplicación de Cuestionario Momento de Aplicación

Actualización de Modelo por

coyunturas Publicaciones OFAC / Plenarias GAFI

Actualización de parámetros del

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖=(𝛽1𝑍1) 𝜃_{+ (𝛽} 2𝑍2)𝜃+ (𝛽3𝑍3)𝜃+ (𝛽4𝑍4)𝜃+ (𝛽7𝑍7)𝜃+ (𝛽8𝑍8)𝜃+ (𝛽9𝑍9)𝜃+ (𝛽10𝑍10)𝜃 ) 10𝜃 +( 𝛽5𝑍5) φ_{+ ( 𝛽} 6𝑍6)𝜑) 10𝜑

Controles de acuerdo al grado de riesgo del Cliente:

Inaceptable

Alto

Medio

Bajo

- Bloqueo de Apertura - Bloqueo de Cuenta_{- Interdicción}

- Integración Expediente - Cuestionario Reforzado - Actualización de Expediente - Visita Domiciliaria - Comunicación al Oficial de Cumplimiento - Reporte al Comité de Comunicación y Control - Escalamiento de Autorización - Monitoreo intensificado - Monitoreo en Línea - Prioridad en Análisis - Integración Expediente - Cuestionario Reforzado - Monitoreo en Línea - Análisis

- Integración Expediente - Monitoreo en Línea

KYC Continuidad Monitoreo

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖=(𝛽1𝑍1) 𝜃_{+ (𝛽} 2𝑍2)𝜃+ (𝛽3𝑍3)𝜃+ (𝛽4𝑍4)𝜃+ (𝛽7𝑍7)𝜃+ (𝛽8𝑍8)𝜃+ (𝛽9𝑍9)𝜃+ (𝛽10𝑍10)𝜃 ) 10𝜃 +( 𝛽5𝑍5) φ_{+ ( 𝛽} 6𝑍6)𝜑) 10𝜑

3. MITIGACIÓN

• Apoyo Centro de Monitoreo PLD

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖=(𝛽1𝑍1) 𝜃_{+ (𝛽} 2𝑍2)𝜃+ (𝛽3𝑍3)𝜃+ (𝛽4𝑍4)𝜃+ (𝛽7𝑍7)𝜃+ (𝛽8𝑍8)𝜃+ (𝛽9𝑍9)𝜃+ (𝛽10𝑍10)𝜃 ) 10𝜃 +( 𝛽5𝑍5) φ_{+ ( 𝛽} 6𝑍6)𝜑) 10𝜑

4. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

• Órganos de Autorización: Comité de Comunicación y Control, Comité de Auditoría y Comité de Riesgos.

• Reportessobre la ejecución de medidas y el desempeño del modelo.

Documentación de Medidas:

• Procedimientos documentados y auditables para evaluación del modelo.

• Proceso de mejora continua para atención de riesgos residuales.

Difusión: