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Cálculo de valor en riesgo con el modelo de cadenas de Markov con simulación Monte Carlo

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Academic year: 2020

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Tabla  4.1  Composición  accionaria  del  portafolio  de  mínima varianza.
Tabla  5.1.  Parámetros de los modelos econométricos discretos en  el tiempo.
Tabla 5.2.- Resultados del Valor en  Riesgo  para  los modelos econométricos discretos  de un  portafolio de $1000,000 a un  día  a un  99% de confianza
Tabla  5.5.  Media de  los  Rendimientos  y  Volatilidad  de los  rendimientos  del  portafolio,  simulados por MCMC  y  reales
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