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Modelos de valoración de opciones sobre títulos de renta fija: aplicación al mercado colombiano

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Figura 1.  Serie de tiempo de los rendimientos del título TFIT15240720
Figura 2.  Estructura a plazos de la Volatilidad “σ”
Figura 3.  Sensibilidad del precio de la call respecto a los parámetros   a y σ
Tabla 3.  Resultados obtenidos de la valoración sobre una opción call con  parámetros estimados econométricamente
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