España | Asesoramiento Financiero Permanente | 22 octubre 2014
Newsletter Mercados Financieros
En la jornada de hoy
El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra publica las minutas de su última reunión
Se conocerá el IPC de septiembre en EE.UU.
El Tesoro Público alemán adjudicará 2.000 millones de euros en bonos con vencimiento en 2046
Número 1042 22 octubre 2014
Destacados de la sesión
La Eurozona cerró 2013 con un déficit público del 2,9% (frente al 3,1% anunciado previamente) y un endeudamiento del 90,9% del PIB
Según la información de diversas fuentes a la agencia de noticias Reuters, el BCE está considerando la posibilidad de comprar deuda empresarial en los mercados secundarios
Ucrania, Rusia y la UE no logran alcanzar un acuerdo sobre los precios del gas; volverán a reunirse la semana que viene tras analizar los asuntos que pusieron sobre la mesa
Las inversiones del capital riesgo en España alcanzan los 1.810 millones de euros hasta septiembre, un aumento del 38% respecto al mismo periodo del año anterior
El déficit comercial de Japón aumenta en septiembre un 1,6%, hasta los 7.043 millones de euros
Tipo de interés Renta fija
Referencia Nivel de cierre Var Referencia Nivel de cierre Var
Tipo depo 1 día -0,005% 0,020 TIR Bono español 10Y 2,208% -0,06
Euribor 12m 0,337% -0,003 TIR Bund 10Y 0,871% 0,02
Dif. Depo-Repo 12m 0,340% -0,009 TIR Treasury 10Y 2,222% 0,03
IRS 2Y Eur 0,232% 0,010 Renta variable Var (%)
IRS 5Y Eur 0,477% 0,023 Ibex 35 10.152,10 236,90 2,39%
IRS 10Y Eur 1,116% 0,019 Eurostoxx 50 2.991,46 64,16 2,19%
O/N USD 0,150% 0,000 Dax 8.886,96 169,20 1,94%
Libor USD 12m 0,547% 0,000 S&P 500 1.941,28 37,27 1,96%
IRS USD 2Y 0,606% -0,007 Dow Jones Industrial 16.614,81 215,14 1,31%
IRS USD 10Y 2,339% 0,016 Nasdaq 4.419,48 103,40 2,40%
Materias Primas Nikkei 15.195,77 391,49 2,64%
Futuro WTI Nymex DEC 14 82,81 0,100 Volatilidad
Futuro Brent ICE DEC 14 86,22 0,820 VIX 16,08 -2,49
Futuro Oro CMX OCT 14 1.251,00 7,000 (*) Los datos del Euribor y Libor corresponden al 20.10.14
Divisas Fixing Apertura 1M 3M 6M 12M
USD/EUR 1,2762 1,2730 1,2733 1,2737 1,2745 1,2771
GBP/EUR 0,7900 0,7899 0,7903 0,7910 0,7922 0,7957
JPY/EUR 136,2 136,14 136,13 136,07 136,03 135,94
Indicadores económicos
Según datos finales de Eurostat y tras la aplicación de la nueva metodología de cálculo de PIB, la economía española registró en 2013 un desequilibrio fiscal del 6,8% incluyendo el rescate financiero a la banca (frente al déficit del 7,1% que resultaría con la metodología anterior). Así el déficit se situó en 71.291 millones de euros.
Y en cuanto a la deuda pública, el endeudamiento de España aumentó hasta una cifra récord del 92,1% del PIB en 2013 (frente al 93,9% que resultaría con la metodología anterior), alcanzando los 966.181 millones de euros.
Mercados
Renta variable
A ambos lados del Atlántico, las bolsas mundiales repuntan al aumentar las expectativas de que el BCE pueda realizar compras de bonos corporativos
El Nasdaq repunta un 2,40%, su mayor avance diario desde enero de 2013, mientras que el S&P 500 escala un 1,91%, su mayor repunte diario desde octubre de 2013
El Ibex 35 avanza un 2,39% y recupera el umbral de los 10.000 puntos por primera vez en las últimas cuatro sesiones
Datos económicos publicados
Fecha Indicador País Actual Previsión Anterior
21-oct-14 Venta de viviendas de segunda mano, septiembre EE.UU. 5,17 mill unid 5,10 mill unid 5,05 mill unid 21-oct-14 Deuda pública / PIB, 2013 ZONA EURO 90,9% - 92,6%
Datos previstos
Fecha Indicador País Anterior
22-oct-14 IPC, septiembre EE.UU. 0,0%m; 1,6%a -0,2%m; 1,7%a Previsión
Renta fija
El Tesoro de España subasta 4.051 millones de euros en deuda a 3 y 9 meses a unos tipos de interés medio superiores (0,13% y 0,359%, respectivamente) y con unos ratios de cobertura significativamente superiores a subastas anteriores (3,3 y 2,08, respectivamente)
El Tesoro de Reino Unido coloca 3.000 millones de libras esterlinas en bonos a 10 años a un tipo de interés medio del 2,149% (2,56% anterior) y ratio de cobertura del 1,71
EE. UU. adjudica 34.002 millones de dólares en letras a 4 semanas a un tipo de interés medio del 0,025%, superior a subastas anteriores, y un ratio bid-to-cover del 4,02
El rendimiento del bono alemán a 10 años repunta hasta un 0,871% y las primas de riesgo española e italiana a largo plazo mantienen la tendencia a la baja desde los máximos marcados la semana pasada y se sitúan en 134 p.b. y 164 p.b., respectivamente
Mejores datos de lo esperado en China y el reporte del BCE sobre la posibilidad de compra de deuda corporativa impulsan al rendimiento de los bonos a 10 y 30 años
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Alejandro González de Aguilar
Tel. 91 443 2552
Sara Prakash del Valle
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