El S&P/BVL Perú Select Index está diseñado para medir el rendimiento de la acciones más importantes y más líquidas
listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
Descripción
Atributos del índice
Diseñado para ser líquido el S&P/BVL Peru Select Index utiliza un esquema modificado de ponderación por capitalización
de mercado para mejorar la diversificación y reducir la concentración. Para cumplir con este objetivo, el índice
implementa un “capping” limitando la ponderación de componentes y sectores de 15% y 40%, respectivamente. El índice
ofrece a los inversionistas una medida del mercado de renta variable peruano amplio, representativo, invertible y fácil de
replicar.
Metodología
•
Universo. El universo subyacente consiste en componentes que están listados en la BVL.
•
Capitalización de mercado. A la fecha de referencia del rebalanceo, nuevos componentes deben tener una
capitalización de mercado ajustada al capital flotante igual o superior a USD 45 millones. Componentes del índice deben
tener un mínimo de USD 22.5 millones para permanecer en el índice.
•
Factor de ponderación de investibilidad (IWF, por sus siglas en inglés). Todas las acciones en el índice son
asignadas un IWF. El IWF oscila entre 0 y 1, representando el porcentaje de acciones que están disponibles al público.
Componentes deben tener un mínimo de 0.05 (o 5%) para ser incluidas al índice.
•
Liquidez. A la fecha de referencia del rebalanceo, nuevos componentes deben tener por lo menos un promedio diario
negociado (ADVT, por sus siglas en inglés) de más de USD 100,000 en un periodo de tres meses y seis meses para ser
elegibles. Componentes del índice deben tener un mínimo ADVT de USD 50,000 durante el mismo período para
permanecer en el índice.
•
Días negociables. Nuevos componentes deben haber tranzado al menos el 80% de todos los días negociables en el
mercado listado durante los períodos de tres meses y seis meses antes de la fecha de referencia del rebalanceo.
Componentes existentes deben haber tranzado un mínimo de 70% de los días negociables durante el mismo período
para permanecer en el índice.
•
Múltiple series. Cada empresa es representa una sola vez. La clase más líquida, basándose en tres meses ADVT a la
fecha de referencia del rebalanceo, es seleccionada.
•
Historia de la negociación Nuevos componentes deben haber negociado un mínimo de seis meses antes de ser
considerados para el índice.
Datos básicos
Modified market cap weighted MÉTODO DE PONDERACIÓN
Semiannually FRECUENCIA DE REBALANCEO
End of day FRECUENCIA DEL CÁLCULO
PEN DIVISAS DE CÁLCULO
December 1, 2014 FECHA DE LANZAMIENTO
March 17, 2006 FECHA DEL PRIMER VALOR
Rendimiento histórico
S&P/BVL Peru Select Index (PEN)
Rendimiento
YTD 3 MESES
1 MES 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS
NIVEL
1 AÑO
RENDIMIENTOS RENDIMIENTOS ANUALIZADOS
N/A 0.17% -6.98% -0.07% 4.98% 2.55% 7.40% 341.78 RENDIMIENTO TOTAL N/A -0.06% -7.23% -2.16% 2.70% -0.17% 4.37% 262.23
RENDIMIENTO SOBRE EL PRECIO
N/A 0.16% -6.99% -0.16% 4.89% 2.43% 7.27%
338.31
RENDIMIENTO NETO TOTAL
Rendimiento año calendario
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 N/A -18.83% 63.61% 67.02% -43.81% 65.23% 24.66% RENDIMIENTO TOTAL N/A N/A -12.83% N/A -21.60% 59.12% 62.41% -45.38% 60.24% 20.04%
RENDIMIENTO SOBRE EL PRECIO
N/A N/A -14.65% N/A -18.94% 63.42% 66.83% -43.88% 65.02% 24.46% RENDIMIENTO NETO TOTAL
N/A N/A
-12.91%
10 AÑOS 5 AÑOS
3 AÑOS
Riesgo
RIESGO ANUALIZADO RENDIMIENTOS ANUALIZADOS AJUSTADOS POR RIESGO
3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS
14.36% 19.09% N/A 0.18 0.39 N/A
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
Se define riesgo como la desviación estándar calculada con base a los rendimientos totales utilizando valores mensuales.
Características
[ PEN MILLÓNES ]
MEDIA DE LA CAPITALIZACIÓN TOTAL DE MERCADO 12,114.05
MAYOR CAPITALIZACIÓN TOTAL DE MERCADO 77,374.71
MENOR CAPITALIZACIÓN TOTAL DE MERCADO 294.99
MEDIANA DE LA CAPITALIZACIÓN TOTAL DE MERCADO 5,031.27 19 CAPITALIZACIÓN DE MERCADO DEL COMPONENTE
NÚMERO DE COMPONENTES
17.6 PONDERACIÓN DEL COMPONENTE MÁS IMPORTANTE [%]
82.7 PONDERACIÓN DE LOS 10 COMPONENTES PRINCIPALES [%]
Desglose por sector*
*Basado en sectores del GICS®
Las ponderaciones para cada sector del índice se redondean al décimo más cercano de un porcentaje; por lo tanto, las ponderaciones totales para el índice pueden no ser igual a 100%.
Tickers
REUTERS BLOOMBERG
RENDIMIENTO NETO TOTAL SPBLPSPN N/A
RENDIMIENTO SOBRE EL PRECIO SPBLPSPP N/A
RENDIMIENTO TOTAL SPBLPSPT N/A
Limitación de responsabilidad general
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC.La fecha de lanzamiento de S&P/BVL Peru Select Index (PEN) fue en December 1, 2014.
Toda la información presentada antes de la fecha de lanzamiento del índice está hecha con los datos históricos (Back-tested). El rendimiento del “back-test” no es real sino hipotético. Los cálculos del “back-test” se basan en la misma metodología que estaba vigente cuando el índice se lanzó oficialmente. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Consulte la Divulgación de Rendimiento en http://www.espanol.spindices. com/regulatory-affairs-disclaimers/ para obtener más información respecto de las limitaciones inherentes asociadas con el rendimiento “back-test”. © S&P Dow Jones Indices LLC, una subsidiaria de McGraw Hill Financial 2014. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la redistribución,
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