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Análisis y Gestión de Riesgo de Mercado CVAR EXPERT 2.0

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Academic year: 2021

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Análisis y Gestión de Riesgo de Mercado

www.risk-o.com [email protected]

(2)

“Expertos en finanzas que desarrollan

software

avanzado

(3)
(4)

Analizar y gestionar riesgos de inversión del negocio.

Cumplir con los requisitos regulatorios.

Seguir los estándares del Acuerdo de Basilea II y III.

Automatizar el proceso de captura y validación de

información histórica de mercado.

Validar la valorización de instrumentos financieros en la

cartera de la institución.

Brindar seguimiento a límites de inversión y riesgo.

Encontrar mejores estrategias de gestión de riesgo.

Examinar el diseño y eficacia de estrategias de cobertura.

Necesidades atendidas por la solución

(5)

CVX automatiza el proceso de análisis de riesgo de mercado desde la fase de

captura y verificación de datos de mercado de múltiples fuentes hasta la

generación de reportes flexibles. El sistema permite un uso interactivo con

análisis en tiempo real y cuenta con más de 25 módulos especializados.

Entre ellos:

Cálculo VaR y CVaR

full valuation.

Descomposición del VaR y

stress-testing.

Pruebas retrospectivas (

back-testing

). Simulación de impacto y sensibilidades.

Cálculo automático de límites VaR y alertas sobre factores de riesgo.

Estimación de pérdidas mediante matrices de transición crediticia.

Módulo de calce de activos y pasivos.

Optimización de Markowitz y

tracking error.

Análisis de desempeño (

performance attribution

) absoluto y relativo.

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Brevedad en la puesta en marcha: 3 meses.

Capacitación a medida brindada por expertos en finanzas: Ph.D. / CFA

Velocidad de respuesta al usuario: virtualmente en tiempo real

(Incluso para cálculos complejos de simulación, revalorización de carteras y

descomposición de riesgo).

Mecanismo de cálculo: distribuido.

(El software emplea los procesadores de cada PC de usuario)

Capacidad de auditoría: Muy alta.

El sistema registra una traza accesible de todos los cálculos parciales

realizados para el análisis.

Capacidad de automatización: Muy alta.

Es posible capturar información automáticamente de múltiples fuentes

heterogéneas (SQL Server, Oracle, Excel, Bloomberg, PiP, etc.) mediante

scripts

.

(7)

CVX

Gestión de Riesgos para Inversionistas

Institucionales – Acuerdo de Basilea

Productos de

software

: CVX

El Acuerdo de Basilea fija requisitos de análisis de riesgo

para todos los

Bancos

,

Compañías de Seguros

y

Fondos

a

nivel global. Todas estas entidades en el mundo necesitan

llevar a cabo los mismos cálculos y simulaciones complejas.

Bases de datos corporativas Bloomberg® Archivos internos de MS Excel®

CVX

estratégicos Reportes en tiempo real

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CVX

Conectividad

Captura datos desde fuentes heterogéneas (Oracle,

SQL Server, MS Excel, MS Access, Bloomberg™, proveedor de precios PiP, sistema PMS).

Productividad

Validación automática de calidad de datos capturados empleando más de 25 pruebas de consistencia.

Interfaz de usuario orientada a objetos, con ventanas múltiples, tablas y gráficos con calidad de

presentación exportables con un solo clic. Respuesta en tiempo real incluso para carteras complejas.

Resultados plenamente auditables paso por paso.

Robustez

Value-at-Risky Conditional Value-at-Riskbasados en modelos de valorización completa con simulación histórica y

paramétrica. Backtestingy pruebas estadísticas.

Diseñado para la toma de decisiones

Descomposición del VaR Diversificado, No Diversificado, Marginal, Incremental, Contribución. Aplicación de

Stress Testing. Seguimiento de límites de inversión. Atribución de desempeño (performance attribution). Comprobación de eficacia de cobertura.

Optimización de carteras según modelos de tracking errory Markowitz-Sharpe.

Generación de reportes flexibles en MS Excel y acceso a reportes vía web.

Visión general del sistema

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CVX

Componentes del sistema

CVaR Expert 2.0

Componente central de análisis

Componente de captura de datos desde Bloomberg®

Componente de generación de reportes flexibles Componente de acceso a

resultados vía web

Permite visualizar reportes globales de posición y riesgos a través de un portal web.

Permite generar reportes con formatos personalizados en MS Excel e incluir automáticamente resultados del sistema

Permite capturar y validar datos desde bases corporativas y aplicar avanzados modelos de análisis de carteras y riesgo de mercado según el modelo VaR. Permite importar datos

masivamente desde la plataforma Bloomberg®

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CVX

Gestión de datos

CVaR Expert 2.0

Permite importar toda la información de mercado y de carteras en un solo paso.

Cree conexiones con Oracle, MS SQL Server, MS Excel, MS Access.

Las Macros de CVX permiten automatizar procesos de limpieza previa de datos.

El sistema trabaja fuera de línea, solo se conecta a la base de datos una vez al día.

Guarde toda la información importada

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CVX

Navegación de datos

CVaR Expert 2.0

Acceda a toda la información sobre objetos de inversión en un solo lugar.

Gestione un número arbitrario de carteras, activos, curvas,

monedas, grupos, límites y escenarios.

Abra simultáneamente tantas ventanas de objetos como requiera.

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CVX

Visión general de carteras

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CVX

VaR y CVaR: Análisis básico

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CVX

Descomposición del VaR

CVaR Expert 2.0

Descomponga el VaR por activo, grupo de activos o factor de riesgo.

Calcule indicadores diversificados, no diversificados, marginales, incrementales o de contribución.

Todas las tablas y gráficos pueden exportarse con un clic para añadirlos en presentaciones u hojas de

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CVX

Backtesting

del VaR

CVaR Expert 2.0

Evalúe estadísticamente la capacidad predictiva de los resultados VaR.

El sistema puede emplear tanto el método de NAV histórico como el de posición actual.

Los resultados incluyen la prueba LR de Kupiec.

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CVX

Calculadora de derivados

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CVX

Análisis de renta fija

CVaR Expert 2.0

Integre automáticamente los flujos de caja del componente de renta fija de carteras.

Calcule duraciones, tasas de rendimiento (TIR) hasta con un nivel de detalle diario.

Genere reportes de riesgo crediticio considerando probabilidades de

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CVX

Optimización de carteras

CVaR Expert 2.0

Aplique el modelo de Markowitz-Sharpe incluyendo restricciones provistas por el usuario.

Encuentre en segundos la cartera de mínima varianza y máximo ratio de Sharpe.

Examine visualmente la posición estratégica de la cartera en el universo de posibles posiciones.

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CVX

Optimización del

Tracking Error

CVaR Expert 2.0

Encuentre la composición de cartera que minimiza el error de seguimiento histórico.

Considere simultáneamente un número arbitrario de carteras y restricciones de inversión.

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CVX

Atribución de desempeño

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CVX

Eficacia de coberturas

(22)

CVX

Conexión con Bloomberg®

CVaR Expert 2.0

Automatice el proceso de

conexión y descarga masiva de datos desde la plataforma

Bloomberg®.

El componente es capaz de descargar la estructura de

activos, precios históricos, flujos de caja, curvas de tasas de

interés, tipos de cambio, clasificaciones de riesgo crediticio y más.

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Generación de reportes flexibles

CVaR Expert 2.0

CVX

Cree en segundos reportes sofisticados mediante un componente especializado.

Las plantillas de reporte pueden crearse directamente en MS Excel, incluyendo tablas, gráficos, imágenes, etc.

El componente se encarga de llenar las plantillas del usuario con la información actualizada o las series de tiempo de los

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Acceso a resultados vía web

CVaR Expert 2.0

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Módulos del sistema

CVaR Expert 2.0

CVX

Riesgos

Módulo de cálculo VaR / CVar con metodología full valuation

Módulo de descomposición VaR

Módulo de pruebas de estrés

Módulo de VaR relativo con respecto a benchmarksde cartera

Módulo de aplicación de pruebas retrospectivas (back-testing)

Módulo de simulación de impacto y sensibilidades ante variaciones de factores de riesgo

Módulo de descomposición de variaciones en el VaR incluyendo recomposición de cartera

Módulo de cálculo automático de límites VaR (generador de reportes)

Módulo de alertas sobre factores de riesgo

Módulo de estimación de pérdidas mediante matrices de transición

Módulo de calce de activos y pasivos

Módulo de comprobación de eficacia de coberturas

Módulo de cálculo de riesgo de contraparte

Inversiones

Módulo de optimización automática del tracking error

Módulo de optimización interactiva del tracking error

Módulo de optimización del tracking error de flujos de caja

Módulo de optimización de Markowitz-Sharpe

Módulo de gestión de grupos de activos y límites de inversión

Módulo de análisis de convexidades, Key-Rate Durationsy dispersiones

Módulo de evaluación dinámica de estrategias de cobertura

Módulo de análisis de desempeño (performance attribution) relativo

Módulo de análisis de desempeño (performance attribution) absoluto

Módulo de inversión en instrumentos derivados

Módulo de valorización retrospectiva de derivados

Módulo de calculadora gráfica de instrumentos derivados

Módulo de análisis del componente de renta fija de carteras

Módulo de mapeo de clasificaciones de riesgo locales a niveles internacionales

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Algunos usuarios del sistema

CVaR Expert 2.0

CVX

(27)

Información de contacto

CVaR Expert 2.0

CVX

Contacto electrónico

[email protected]

Correspondencia

Calle Monte Carlo 280, Lima 33, Perú

Teléfonos

+(51) 1 221.7304

+1.800.573.7475

+1.800.573.RISK

Referencias

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