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Procesos de Lévy: propiedades e integración estocástica

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Academic year: 2017

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Tabla 4.1: Descripci´on Preliminar de los Datos
Figura 4.2: Procesos Estoc´asticos Simulados. Los gr´aficos muestran los caminos muestralesresultantes del c´alculo por MCMC del camino aleatorio (ca), el movimiento browniano (mb) y elproceso de Poisson compensado (pc) para la acci´on Volcan (data)

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