Currículum vitae Impreso normalizado

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Currículum vitae

Impreso normalizado

Número de hojas que contiene: 45

Nombre: Juan Manuel Vilar Fernández

Fecha: 3 de Septiembre de 2013 Firma:

El arriba firmante declara que son ciertos los datos que figuran en este currículum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES

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APELLIDOS: VILAR FERNÁNDEZ

NOMBRE: JUAN MANUEL SEXO: Varón

FORMACION ACADEMICA

LICENCIATURA E MATEMÁTICAS CENTRO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO FECHA 30-6-78

DOCTORADO EN ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

DEPARTAMENTO DE EN ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO, 7-4-87

DIRECTOR(ES) DE TESIS: Doctor WENCESLAO GONZÁLEZ MANTEIGA

SITUACION PROFESIONAL ACTUAL

ORGANISMO: Universidade da Coruña FACULTAD: de Informática

DEPARTAMENTO de Matemáticas

CATEGORIA PROFESIONAL Y FECHA DE INICIO: Catedrático de Universidad, 25-10-94 DIRECCION POSTAL: Facultad de Informática, Campus de Elviña, s/n, 15071 A CORUÑA PLANTILLA

CONTRATADO DEDICACION: A TIEMPO COMPLETO BECARIO A TIEMPO PARCIAL INTERINO

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ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARACTER CIENTIFICO O PROFESIONAL

FECHAS PUESTO INSTITUCION

1-10-78 Profesor encargado de Universidad Universidad de Santiago de Compostela 1-10-79 Profesor Adjunto de Universidad Universidad de Santiago de Compostela 1-10-80 Catedrático de Bach. de Matemáticas Xunta de Galicia, Consellería de Educación 25-1-89 Catedrático de Escuela Universitaria Universidade da Coruña

25-10-94 Catedrático de Universidad Universidade da Coruña

IDIOMAS DE INTERES CIENTIFICO (R=regular,B=bien,C=correctamente)

IDIOMA HABLA LEE ESCRIBE

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PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS

Título del proyecto: Estimación estadística de curvas notables. Aplicaciones a la Medicina. XUGA-80505588

Entidad financiadora: Xunta de Galicia

Entidades participantes: Universidad de Santiago Duración, desde: 1/1/89 hasta: 1/1/91 Cuantía de la subvención: 1.000.000 pesetas

Investigador responsable: Wenceslao González Manteiga Número de investigadores participantes: 6

Título del proyecto: Métodos estadísticos no paramétricos de predicción. Entidad financiadora: Universidade da Coruña

Entidades participantes: Universidade da Coruña Duración, desde: 1/1/90 hasta: 1/1/91 Cuantía de la subvención: 700.000 pesetas

Investigador responsable: Juan Manuel Vilar Fernández Número de investigadores participantes: 3

Título del proyecto: Modelización y predicción en series de tiempo. XUGA-20701B92 Entidad financiadora: Xunta de Galicia

Entidades participantes: Universidade de Santiago y Universidade da Coruña Duración, desde: 1/1/92 hasta: 1/1/94

Cuantía de la subvención: 1.000.000 pesetas

Investigador responsable: José Manuel Prada Sánchez Número de investigadores participantes: 6

Título del proyecto: Estimación no paramétrica de curvas: modelos teóricos y aplicaciones. PB94-0494. Entidad financiadora: CICYT

Entidades participantes: Universidade da Coruña Duración, desde: 1/7/95 hasta: 30/6/98 Cuantía de la subvención: 3.660.000 pesetas

Investigador responsable: Ricardo Cao Abad Número de investigadores participantes: 6

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TITULO DEL PROYECTO: Métodos de suavización estadística: modelos teóricos y

aplicaciones. XUGA-10501B97

ENTIDAD FINANCIADORA: Xunta de Galicia

DURACION DESDE: 30/6/97 HASTA: 1/1/2000

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Manuel Vilar Fernández

TITULO DEL PROYECTO: Inferencia estadística no paramétrica de curvas: modelos de series

de tiempo, modelos de clasificación y modelos de bondad de ajuste, PB98-0182-C02-01.

ENTIDAD FINANCIADORA: : DGESIC

DURACION DESDE: 1/12/99 HASTA: 30/11/02 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ricardo Cao Abad

TITULO DEL PROYECTO: Inferencia estadística no paramétrica de curvas: modelos de series

de tiempo, modelos de clasificación y modelos de bondad de ajuste, Incentivo PGIDTT00PXI10501PN.

DURACION DESDE: 1/8/2000 HASTA: 1/8/2003 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ricardo Cao Abad

TITULO DEL PROYECTO: Aplicaciones de la estimación no paramétrica de curvas.

PGIDT01PXI10505PR

DURACION DESDE: 1/7/01 HASTA: 30/6/04 INVESTIGADOR PRINCIPAL: :Juan Manuel Vilar Fernández

TITULO DEL PROYECTO: Estimación no paramétrica de curvas bajo dependencia,

censura o truncamiento. Aplicaciones termogravimétricas, biosanitarias y en sismología.

BFM2002-00265

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología DURACION DESDE: 16-9-02 HASTA: 16-9-05

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TITULO DEL PROYECTO: Estimación no paramétrica de curvas bajo dependencia,

censura o truncamiento. Aplicaciones termogravimétricas, biosanitarias y en sismología.

PGIDIT03PXIC10505PN

DURACION DESDE: 1/7/03 HASTA: 30/6/06 INVESTIGADOR PRINCIPAL: :Juan Manuel Vilar Fernández

TITULO DEL PROYECTO: Adquisición de un “Calorímetro diferencial de barrido con

modulación de temperatura” (Ayuda para la adquisición de infraestructura científico técnica y material bibliográfico por un importe de 72.000 € en base al proyecto “Estimación no paramétrica de curvas bajo dependencia, censura o truncamiento. Aplicaciones termogravimétricas, biosanitarias y en sismología”).

PGIDIT04PXI10501IF.

ENTIDAD FINANCIADORA: Xunta de Galicia, Consellería de Innovación, Industria y

Comercio.

FECHA DE CONCESIÓN: 10 de Mayo de 2004

INVESTIGADOR PRINCIPAL: :Juan Manuel Vilar Fernández

TITULO DEL PROYECTO: Modelización, contrastes e inferencia no paramétrica:

Análisis de supervivencia, datos dependientes y aplicaciones.

MTM2005-00429

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia DURACION DESDE: 05-10-05 HASTA: 05-10-08 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ricardo Cao Abad

TITULO DEL PROYECTO: Sistemas para la estimación de derechos de pólizas de

seguros: metodología y herramienta informática .

PROFIT – FIT-350100-2007-130

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio DURACION DESDE: 28-06-07 HASTA: 31-12-08

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ricardo Cao Abad (UDC) COORDINADOR: Tecnología, Información y Finanzas, S.A.

TITULO DEL PROYECTO: Modelización estadística del riesgo en finanzas y seguros. Desarrollo de herramientas informáticas. Código-07SIN012105PR,

ENTIDAD FINANCIADORA: Consellería de Innovación e Industria, Xunta de Galicia.

Programa Sectorial de Investigación Aplicada del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Sector de Tecnología de la Sociedad de la Información.2007.

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TITULO DEL PROYECTO: Ayudas para la estructuración comercial de los grupos de investigación de la UDC, Referencia: 2008-01-01 / 2008-12-31

ENTIDAD FINANCIADORA: Universidade da Coruña. DURACION DESDE: 01-05-08 HASTA: 01-11-08 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Manuel Vilar Fernández

PROFIT – FIT-350100-2007-130

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio DURACION DESDE: 01-07-07 HASTA: 31-12-07

concedieron a la UDC 6.030 € para personal

PROFIT – FIT- TSI-020100-2008-255.

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio DURACION DESDE: : 01-07-08 HASTA: 31-12-08

concedieron a la UDC 18.090 € para personal.

TITULO DEL PROYECTO: Modelización, contrastes e inferencia no paramétrica:

Análisis de supervivencia, datos dependientes y aplicaciones.

MTM2005-00429

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia DURACION DESDE: 05-10-05 HASTA: 05-10-08 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ricardo Cao Abad

TITULO DEL PROYECTO: Inferencia Estadística no Paramétrica: Aplicaciones en Análisis Térmico, Riesgo de Crédito, Malherbología

MTM2008-00166/MTM

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio Ciencia e Innovación DURACION DESDE: 23-07-08 HASTA: 22-07-11 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ricardo Cao Abad

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TITULO DEL PROYECTO: Acción complementaria a Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada. Modalidad A. XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA. VI JORNADAS DE

ESTADISTICA PUBLICA

Código MTM2010-09870-E (subprograma MTM)

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio Ciencia e Innovación

DURACION DESDE: 15-04-2010 HASTA: 15-04-2011 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Manuel Vilar Fernández

INGRESOS: 11.200 €

TITULO DEL PROYECTO: Convocatoria de programas de apoio a cultura e o asociacionismo veciñal dirixidos a entidades para actividades e investimentos. XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA. VI JORNADAS DE ESTADISTICA PUBLICA

Código MTM2010-09870-E (subprograma MTM)

ENTIDAD FINANCIADORA: Excelentísima Deputación provincial da Coruña DURACION DESDE: 15-04-2010 HASTA: 15-04-2011 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Manuel Vilar Fernández

INGRESOS: 3.867,94 €

TITULO DEL PROYECTO: Métodos estatísticos para a fiabilidade e o control da calidade en buques.

Código 10DPI105003PR

ENTIDAD FINANCIADORA: Consellería de Economía e Industria, Xunta de Galicia.

Programa Sectorial de Investigación Aplicada, PEME I+D e I+D Suma. Deseño e producción industrial e da automoción (DPI-DPA).

DURACION DESDE: 13-12-2010 HASTA: 13-12-2013 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ricardo Cao Abad

INGRESOS: 41.170 €

TITULO DEL PROYECTO: Inferencia Estadística para datos complejos y de alta dimensión: Aplicaciones en análisis térmico, fiabilidad naval, genómica, malherbología, neurociencia y oncología.

MTM2011-22392

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio Ciencia e Innovación DURACION DESDE: 20-07-11 HASTA: 20-07-14 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ricardo Cao Abad

INGRESOS: 203.100 €

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TITULO DEL PROYECTO:AXUDAS DO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS MODALIDADE: GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA Nº EXPTE. 2012/130

ENTIDAD FINANCIADORA: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral de Universidades

DURACION DESDE: 01-01-2012 HASTA: 31-12-2015 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan M. Vilar Fernández

INGRESOS: 200.000 €

Número de Investigadores: Grupo de Investigación MODES

TITULO DEL PROYECTO:AXUDAS A AGRUPACIONS

MODALIDADE: GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA Nº EXPTE. 2012/130 CODIGO: CN 2012/211

ENTIDAD FINANCIADORA: Xunta de Galicia.

DURACION DESDE: 01-01-2012 HASTA: 31-12-2013

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Bertha Guijarro Berdiñas, Investigadora Responsable da Agrupación

denominada Centro de Investigación en Tecnooxías da Información e as Comunicacións (CITIC)

INGRESOS: 500.000 €

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PARTICIPACION EN CONTRATOS DE I+D DE ESPECIAL RELEVANCIA CON EMPRESAS Y/O ADMINISTRACIONES

Título del contrato/proyecto: Proyección de los porcentajes de voto y distribución de escaños en base a dos encuestas sobre la intención de voto y un estudio en base a las cien primeras papeletas escrutadas el día de la votación de las Elecciones Generales de Junio de 1993

Tipo de contrato: convenio

Entidad financiadora: CRTVG (Compañía de Radio Televisión Galega) Entidades participantes: Universidade da Coruña y CRTVG

Duración, desde: 1/4/93 hasta: 30/6/93 Investigador responsable: Juan M. Vilar Fernández Número de investigadores participantes: 4

Importe total del proyecto: 2.500.000 pts

Título del contrato/proyecto: Modelización estocástica de la siniestralidad: el caso del grupo Inditex Tipo de contrato: convenio

Entidad financiadora: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.) Entidades participantes: Universidade da Coruña e Inditex S.A: Duración, desde: 1/9/05 hasta: 30/12/05 Investigador responsable: Ricardo Cao Abad

Número de investigadores participantes: 3 Importe total del proyecto: 12.282 €

Título del contrato/proyecto: CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y CAIXAGALICIA

Entidad financiadora: Caixa Galicia

Entidades participantes: Universidade da Coruña y Caixa Galicia Duración, desde: 30/9/06 hasta: 30/09/08

Investigador responsable: Ricardo Cao Abad Número de investigadores participantes: 2 Importe total del proyecto: 20.000 €

Título del contrato/proyecto: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE) E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC)

Entidad financiadora: INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE)

Entidades participantes: Universidade da Coruña e INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE) Duración, desde: 01/11/06 hasta: 01/11/07

Investigador responsable: Ricardo Cao Abad Número de investigadores participantes: 3 Importe total del proyecto: 32.000 €

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Título del contrato/proyecto: APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA SINIESTRALIDAD.

Entidad financiadora: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.) Entidades participantes: Universidade da Coruña e Inditex S.A: Duración, desde: 15/06/07 hasta: 15/10/07 Investigador responsable: Juan M. Vilar Fernández Número de investigadores participantes: 3

Importe total del proyecto: 12.282 €

Título del contrato/proyecto: DISEÑO DE EXPERIMENTOS EN LAS SERIES DE ELECTROLISIS: APLICACIÓN AL ESTUDIO DE LOS MODIFICADORES DE RESISTENCIAS EN LAS CUBAS

Entidad financiadora: AlumInio Español, S.A. (ALCOA EUROPE)

Entidades participantes: Universidade da Coruña y AlumInio Español, S.A. Duración, desde: 15/07/07 hasta: 15/01/08

Investigador responsable: Juan M. Vilar Fernández Número de investigadores participantes: 2

Título del contrato/proyecto: CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y

ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y FERROATLÁNTICA Tipo de contrato: convenio

Entidad financiadora: FERROATLANTICA

Entidades participantes: Universidade da Coruña y FERROATLANTICA Duración, desde: 1/01/09 hasta: 31/12/09

Título del contrato/proyecto: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA E A UNIVERSIDADE DE A CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DUN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN DOS METODOS DE ESTIMACION DA VARIANZA EN ENQUISAS

RESPONSABILIDADE DO IGE Tipo de contrato: convenio

Entidad financiadora: INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE)

Entidades participantes: Universidade da Coruña e INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE) Duración, desde: 01/02/09 hasta: 31/12/09

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Título del contrato/proyecto: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A FUNDACIÓN CAIXA GALICIA PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN “RISCO OPERACIONAL: MEDIDA E XESTIÓN”

Entidad financiadora: FUNDACION CAIXA GALICIA – CLAUDIO SAN MARTIN

Entidades participantes: Universidade de Santiago, Universidade da Coruña e Universidade de Vigo Duración, desde: 15/06/08 hasta: 30/03/09

Investigador responsable: D. Wenceslao González Mantenga e D. Juan Carlos Reboredo Nogueira Número de investigadores participantes: 5

Título del contrato/proyecto: CONTRATO PARA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y

ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA Y FERROATLÁNTICA Tipo de contrato: convenio

Entidad financiadora: FERROATLANTICA

Entidades participantes: Universidade da Coruña y FERROATLANTICA Duración, desde: 15/01/10 hasta: 15/01/12

Título del contrato/proyecto: MODELIZACIÓN ESADÍSTICA DEL RIESGO DE TOXICIDAD EN TINTES DE USO INDUSTRIAL

Entidad financiadora: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.) Entidades participantes: Universidade da Coruña e Inditex S.A: Duración, desde: 19/03/2013 hasta: 31/12/2013 Investigador responsable: Juan M. Vilar Fernández Número de investigadores participantes: 3

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PATENTES

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández, Carlos Vilar Castro Y Ricardo Cao Abad Título: AG.LOSS v.1.1.

Subtítulo: Aplicación para el análisis estadístico de modelos de pérdida Objeto de propiedad intelectual: programa de ordenador

Clase de obra: programa de ordenador

Número de Asiento Registral: 03 / 2007 / 1782

Autores y titulares originarios de derechos: Carlos Vilar Castro, Juan Manuel Vilar Fernández, Ricardo Cao Abad

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PUBLICACIONES

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández

Título: Estimación no paramétrica de la función de densidad y la función de predicción en

series de tiempo.

Referencia revista: Monografía de la Universidad de Santiago de Compostela. ISBN: 84-398-9858-4. (Tesis doctoral)

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga

Título: Una clase de estimadores para los parámetros de un proceso AR(1), obtenidos a partir de estimaciones no paramétricas previas.

Referencia revista: Trabajos de Estadística

Clave: A Volumen: 2, n.2 Páginas, inicial: 55 final: 70 Fecha: 1987 Editorial (si libro): Lugar de publicación: España

Autores (p.o. de firma): Wenceslao González Manteiga y Juan M. Vilar Fernández

Título: A class of non-parametrically constructed parameter estimators for a stationary autoregressive model.

Referencia revista / libro: Mathematical Statistics and Probability Theory

Clave: CL Volumen: B Páginas, inicial: 85 final: 97 Fecha: 1987

Editorial (si libro): D. Reidel Publishing Company, Academic Publisher Group Lugar de publicación: Holland

Título: Estimación no paramétrica de curvas notables para datos dependientes. Referencia revista / libro: Trabajos de Estadística

Título: Estimación recursiva, tipo núcleo, de la función de autorregresión para datos dependientes Referencia revista / libro: Estadística Española

Clave: A Volumen: 31, n.121 Páginas, inicial: 207 final: 226 Fecha: 1989

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Título: Estimación recursiva de los parámetros de un proceso AR(1), apartir de estimaciones no paramétricas previas.

Referencia revista / libro: Estadística Española

Editorial (si libro): Lugar de publicación: España Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández

Título: Consistencia de un estimador no paramétrico, recursivo, de la regresión bajo condiciones generales.

Referencia revista / libro: Trabajos de Estadística

Título: Estimación no paramétrica de la función de distribución.

Referencia revista / libro: Quaderns d’Estadística, Sistemes, Informática i Investigació Operativa (QUESTIIO).

Autores (p.o. de firma): Alejandro Quintela del Río y Juan M. Vilar Fernández

Título: Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia. Referencia revista / libro: Quaderns d’Estadística, Sistemes, Informática i Investigació Operativa (QUESTIIO).

Autores (p.o. de firma): Wenceslao González Manteiga, Luis A. Ramil Novo y Juan M. Vilar Fernández. Título: Contrastes de hipótesis paramétricas usando estimadores no paramétricos en los modelos de regresión.

Referencia revista / libro : Cuadernos Aragoneses de Economía (segunda época).

Clave: A Volumen: 12, n.1-2 Páginas, inicial: 13 final: 39 Fecha: 1992 Editorial (si libro): Lugar de publicación: España

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Autores (p.o. de firma): Alejandro Quintela del Río y Juan M. Vilar Fernández Título: A local cross-validation algorithm for dependent data.

Referencia revista / libro: TEST

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y José A. Vilar Fernández.

Título: Estimación no paramétrica de la función razón de fallo bajo condiciones generales. Referencia revista / libro : Cuadernos de Bioestadística y Aplicaciones Informáticas.

Clave: A Volumen: X, n.1 Páginas, inicial: 15 final: 32 Fecha: 1992 Editorial (si libro): Lugar de publicación: España

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y Alejandro Quintela dedl Río.

Título: Técnicas no paramétricas de estiamción funcional con observaciones dependientes. Referencia revista / libro : Investigaciones Económicas.

Clave: A Volumen: XVII, n.1 Páginas, inicial: 143 final: 165 Fecha: 1993

Editorial (si libro): Lugar de publicación: España

Autores (p.o. de firma): José A. Vilar Fernández y Juan M. Vilar Fernández

Título: Estimación de las función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios. Referencia revista / libro: Quaderns d’Estadística, Sistemes, Informática i Investigació Operativa (QUESTIIO).

Autores (p.o. de firma): Ricardo Cao Abad, Alejandro Quintela del Río y Juan M. Vilar Fernández Título: Bandwidth selection in nonparametric density estimation under dependence: a simulation study. Referencia revista / libro: Computational Statistics

Clave: A Volumen: 8 Páginas, inicial: 313 final: 332 Fecha: 1993 Editorial (si libro): Lugar de publicación: Physica-Verlag, Heidelberg. Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y José A. Vilar Fernández

Título: Estimación no paramétrica, recursiva, de curvas. Referencia revista / libro: Estadística Española

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Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga.

Título: Test de bondad de ajuste del modelo lineal general bajo correlación serial de los errores.

Referencia revista / libro: Quaderns d’Estadística, Sistemes, Informática i Investigació Operativa (QUESTIIO).

Editorial (si libro): Lugar de publicación: España

Autores (p.o. de firma): José A. Vilar Fernández y Juan M. Vilar Fernández

Título: Nonparametric inference of a smooth distribution function from irregular observations on time series.

Referencia revista / libro: New progress in probability and Statistics ( Proceedings of the 4th_{International} Meeting of Statistics in the Basque Country- INSIBAC 4).

Clave: CL Volumen: Páginas, inicial: 317 final: 331 Fecha: 1994 Editorial (si libro): VSP International Science Publishers Lugar de publicación: The Netherlands Autores (p.o. de firma): Wenceslao González Manteiga y Juan M. Vilar Fernández.

Título: Testing linear regression models using non-parametric regression estimators when errors are non-independent.

Referencia revista / libro: Computational Statistics & Data Analysis.

Clave: A Volumen: 20 Páginas, inicial: 521 final: 541 Fecha: 1995

Editorial (si libro): Elsevier Science Lugar de publicación: The Netherlands Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga. Título: Bootstrap test of goodness of fit to a linear model when errors are correlated. Referencia revista / libro: Communications in Statistics, Theory and Methods.

Editorial (si libro): Marcel Dekker Lugar de publicación: USA Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández.

Título: La investigación estadística en Galicia.

Referencia revista / libro: Revista Galega de Cooperación Científica Iberoamericana. Clave: A Volumen: 4 Páginas, inicial: 12 final: 28 Fecha: 1997

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Autores (p.o. de firma): José A. Vilar Fernández y Juan M. Vilar Fernández. Título: Recursive estimation of regression functions by local polynomial fitting. Referencia revista / libro: Annals of Institute Statistical Mathematics.

Editorial (si libro): Lugar de publicación: Japan

Autores (p.o. de firma): R. Cao, M. Francisco, S. Naya, M. Presedo, M. Vázquez, J.A. Vilar y J.M. Vilar. Título: Estadística Básica Aplicada.

Referencia revista / libro: LIBRO

Clave: L Volumen: Páginas, inicial: final: Fecha: 1998

Editorial (si libro): Tórculo Lugar de publicación: España Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y José A. Vilar Fernández. Título: Recursive local polynomial regression under dependence conditions. Referencia revista / libro: TEST .

Clave: A Volumen: 9, n.1 Páginas, inicial: 209 final: 232 Fecha: 2000 Editorial (si libro): Lugar de publicación: España.

Autores (p.o. de firma): José A. Vilar Fernández y Juan M. Vilar Fernández.

Título: Finite sample performance of density estimators from unequally spaced data. Referencia revista / libro: Statistics and Probability Letters.

Clave: A Volumen: 50 Páginas, inicial: 63 final: 73 Fecha: 2000 Editorial (si libro): Lugar de publicación: Elsevier Science , The Netherlands

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga.

Título: Resampling for checking linear regression models via nonparametric regression estimation.

Referencia revista / libro: Computational Statistics and Data Analysis .

Clave: A Volumen: 35 Páginas, inicial: 211 final: 231 Fecha: 2000 Editorial (si libro): Lugar de publicación: Elsevier Science, The Netherlands

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga. Título: Generalized minimum distance of a linear model with correlated errors. Referencia revista / libro: Statistical Papers.

Clave: A Volumen: 42 Páginas, inicial: 353 final: 373 Fecha: 2001 Editorial (si libro): Lugar de publicación: Springer-Verlag, Berlín.

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Autores (p.o. de firma): Mario Francisco Fernández y Juan M. Vilar Fernández. Título: Local polynomial regression estimation with correlated errors.

Referencia revista / libro: Communications in Statistics, Theory and Methods.

Clave: A Volumen: 30, n.7 Páginas, inicial:1272 final: 1293 Fecha: 2001 Editorial (si libro): Marcel Dekker Lugar de publicación: USA

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y Mario Francisco Fernández. Título: Local polynomial regression smoothers with AR-error structure.

Referencia revista / libro: TEST.

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y José A. Vilar Fernández

Título: Bootstrao of minimum distance estimators in regression with correlation disturbances. Referencia revista / libro: Journal of Statistical and Planning Inference.

Clave: A Volumen: 108 Páginas, inicial: 283 final: 299 Fecha: 2002 Editorial (si libro): Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma): Mario Francisco Fernández, Juan M. Vilar Fernández y José A. Vilar Fernández.

Título: On the uniform consistency of local polynomial regression under dependence conditions.

Referencia revista / libro: Communications in Statistics, Theory and Methods.

Clave: A Volumen: 32, n.12 Páginas, inicial:2415 final: 2440 Fecha: 2003 Editorial (si libro): Marcel Dekker Lugar de publicación: USA

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández y Sonia Pértiga Título: `` Nonparametric classification of time series: Application to the bank share prices in Spanish stock market”

Referencia revista / libro: Report 04-03, Reports in Statistics and Operations Research. Volumen: , n. Páginas, inicial: final: Fecha: 2003

Editorial (si libro): Departamento de Estadística e IO, Universidad de Santiago de Compostela.

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández .

Título: Modelos Estadísticos Aplicados. Publicaciones de la UDC. Fecha: 2003

Referencia revista / libro: Libro ISBN: 84-9749-066-5

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Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga. Título: Nonparametric comparison of curves with dependent errors.

Referencia revista / libro: Statistics.

Clave: A Volumen:38, num.2 Páginas, inicial: 81 final:99 Fecha: 2004 Editorial (si libro): Lugar de publicación: Taylor & Francis.

Autores (p.o. de firma): Mario Francisco Fernández, Jean Opsosmer y Juan M. Vilar Fernández .

Título: A plug-in bandwidth selector for local polynomial regression estimator with correlated errors

Referencia revista / libro: Journal of Nonparametric Statistics.

Clave: A Volumen:16 , n.1-2 Páginas, inicial: 127 final: 151 Fecha: 2004 Editorial (si libro): Marcel Dekker Lugar de publicación: USA

Autores (p.o. de firma): Mario Francisco Fernández, Juan M. Vilar Fernández .

Título: Weighted local nonparametric regression with dependent errors: study of real private

residential fixed investment in the USA.

Referencia revista / libro: Statistical Inference for Stochastic Processes.

Clave: A Volumen: 7 , n.1 Páginas, inicial: 69 final: 93 Fecha: 2004

Editorial (si libro): Kluwer Academia Publisher Lugar de publicación: Holanda

Autores (p.o. de firma): Mario Francisco Fernández, Juan M. Vilar Fernández .

Título: ``Bandwidth Selection for the Local Polynomial Estimator under Dependence: a

Simulation Study"

Referencia revista / libro: Computational Statistics

Volumen: 20 , n.4 Páginas, inicial: 539 final: 558 Fecha: 2005 Editorial (si libro): Springer Lugar de publicación: Alemania Autores (p.o. de firma): Alejandro Vasallo y Juan M. Vilar Fernández.

Título: ``Cajas y Bancos de Ahorro: modelización del margen de beneficio por regresión

múltiple. Análisis Comparativo”

Referencia revista / libro: Revista Galega de Economía

Volumen: 15, n.2 Páginas, inicial: 203 final: 226 Fecha: 2006 Editorial (si libro): Lugar de publicación: España

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y Mario Francisco Fernández

Título: ``“Nonparametric estimation of the condicional variante function with correlated

errors”.

Referencia revista / libro: Journal of Nonparametric Statistics.

Volumen: 18, n. 4-6 Páginas, inicial: 375 final: 391 Fecha: 2006 Editorial (si libro): Lugar de publicación: Alemania

(21)

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga

Título: ``Bootstrap tests for nonparametric comparison of regression curves with dependent

errors”

Referencia revista / libro: TEST

Volumen: 16 , n 1. Páginas, inicial: 123 final: 145 Fecha: 2007 Editorial (si libro): Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y Ricardo Cao Abad

Título: ``Nonparametric forecasting in time series. A comparative study errors”. Referencia revista / libro: Communications in Statistics: Simulation and Computation. Volumen: 36 Páginas, inicial: 311 final: 334 Fecha: 2007

Editorial (si libro): Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma): Carlos Vilar, Ricardo Cao y Juan M. Vilar Fernández

Título: `` AG.LOSS una aplicación informática para la predicción en modelos de pérdida

agregada”.

Referencia revista / libro: Gerencia de Riesgos y Seguros. Fundación MAPFRE.

Volumen: 99 (tercer cuatrimestre 2007) Páginas, inicial: 23 final: 42 Fecha: 2007 Editorial (si libro): Fundación MAPFRE Lugar de publicación: Madrid, España

Autores (p.o. de firma): G. Aneiros-Pérez, Juan M. Vilar Fernández

Título: `` Local polynomial estimation in partial linear regression models under dependence”. Referencia revista / libro: C.S.D.A. (Computacional Statistics and Data Analyis)

Volumen: 52 Páginas, inicial: 2757 final: 2777 Fecha: 2008 Editorial (si libro): Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma): Ana Pérez González, Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga

Título: `` Asymptotic properties of local polynomial regression with mixing data and correlated

errors”.

Referencia revista / libro: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. Volumen: 61 Páginas, inicial: 47 final: 84 Fecha: 2009 Editorial (si libro): Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma): Mario Francisco Fernández y Juan M. Vilar Fernández Título: `` Two tests for heteroscedasticity in nonparametric regression”.

Referencia revista / libro: Computational Statistics

(22)

Autores (p.o. de firma): J.M. Vilar, R. Cao, C. González-Fragueiro, M.C. Ausín Título: “Nonparametric Analysis of Aggregate Loss Models”.

Referencia revista / libro: Journal of Applied Statistics

Volumen: 36 Número: 2 Páginas, inicial: 149 final: 166 Fecha: 2009 Editorial (si libro): Taylor & Francis Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma): Ricardo Cao, Juan M. Vilar, Andrés Devia,

Título: “Modelling consumer credit risk through statistical survival analysis”.

Referencia revista / libro: Statistics and Operations Research Transactions SORT (artículo

invitado con discusión)

Autores (p.o. de firma): G. Aneiros-Pérez, Juan M. Vilar Fernández

Título: ``Prewhitening-based estimation in partial linear regression models: a comparative

study”.

Referencia revista / libro: REVSTAT Statistical Journal Volumen: 7 Páginas, inicial: 37 final: 54 Fecha: 2009 Editorial (si libro): Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández y Sonia Pértiga Título: `` Classifying time series data: Nonparametric approach”.

Referencia revista / libro: Journal of Classification

Autores (p.o. de firma): José A. Vilar Fernández , Andrés Alonso y Juan M. Vilar Fernández Título: “Nonlinear time series clustering based on nonparametric forecast densities”.

Referencia revista / libro: C.S.D.A. (Computacional Statistics and Data Analyis) Volumen: 54 Páginas, inicial: 2850 final: 2865 Fecha: 2010

Editorial (si libro): Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma): Ana Pérez González, Juan M. Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga

Título: “Nonparametric variance function estimation with missing data”. Referencia revista / libro: Journal of Multivariate Analysis.

Volumen: 101 Páginas, inicial: 1123 final: 1142 Fecha: 2010 Editorial (si libro): Elsevier Lugar de publicación:

(23)

Autores (p.o. de firma): Germán Aneiros, Ricardo Cao, Juan M. Vilar Fernández y Antonio Múñoz San Roque

Título: “Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets”.

Referencia revista / libro: Recent Advances in Functional Data Analysis and Related Topics. Volumen: Chapter 2 Páginas, inicial: 9 final: 15 Fecha: 2011

Editorial (si libro): Physica-Verlag (Springer), Frédéric Ferraty Editor

Autores (p.o. de firma): M.C. Ausín , J.M. Vilar, R. Cao, C. González-Fragueiro, Título: “Bayesian Analysis of Aggregate Loss Models”.

Referencia revista / libro: Mathematical Finance P

Volumen: 21, número 2 Páginas, inicial: 257 final: 279 Fecha: April, 2011 Editorial (si libro): Wiley Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma): Germán Aneiros, Ricardo Cao y Juan M. Vilar Fernández Título: “Functional methods for time series prediction: a nonparametric approach”. Referencia revista / libro: Journal of Forecasting. S

Volumen: 30 número 4 Páginas, inicial: 377 final: 392 Fecha: 2011 Editorial (si libro): Wiley Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández y José A. Vilar Fernández

Título: “A consistent bootstrap test for the equality of non-parametric regression curves under

dependence”.

Referencia revista / libro: Communications in Statistics: Theory and Methods. T

Volumen: 41 Núm. 6 Páginas, inicial: 1069 final: 1088 Fecha: 2012 Editorial (si libro): Taylor & Francis Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma): Juan M. Vilar Fernández, Ricardo Cao y Germán Aneiros. Título: “Forecasting next-day electricity demand and price using nonparametric functional

methods”.

Referencia revista / libro: International Journal of Electrical Power and Energy Systems. P

Volumen: 39 número Páginas, inicial: 48 final: 55 Fecha: 2012 Editorial (si libro): Lugar de publicación:

Autores (p.o. de firma): Ricardo Cao, José A. Vilar and Juan M. Vilar.

Título: “Estimation of the Generalized Variance Function in a Large-Scale Sample Survey”. Referencia revista / libro: Australian & New Zealand Journal of Statistics. T

Volumen: 54 número 3 Páginas, inicial: 301 final: 324 Fecha: 2012 Editorial (si libro): Lugar de publicación:

(24)

Autores (p.o. de firma): José A. Vilar, Juan M. Vilar

Título: “Time series clustering based on nonparametric multidimensional forecast density”. Referencia revista / libro: Electronic Journal of Statistics S

Volumen: 7 Páginas, inicial: 1019 final: 1046 Fecha: 2013 DOI:10.1214/13-EJS800

Autores (p.o. de firma): Ricardo Cao, José A. Vilar, Juan M. Vilar y Ana K. López Título: “Sampling Error Estimation in Stratified Surveys”.

Referencia revista / libro: Open Journal of Statistics

Volumen: 3 número 3 Páginas, inicial: final: Fecha: June, 2013 Editorial (si libro):

Autores (p.o. de firma): Germán Aneiros, Ricardo Cao, Juan M. Vilar y Antonio Múñoz San Roque

Título: “Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets”. Referencia revista : aceptado en IEEE Transactions on Power Systems. P

Volumen: Número: Páginas, inicial: final: Fecha: 2013 Editorial (si libro):

TRABAJOS EN PROCESO DE EVALUACIÓN

• Rosa-María González Seijas, Silvia López –Larrosa, Alfredo Rodríguez López-Vázquez y Juan M.Vilar Fernández (2012) “¿La intervención modifica los predictores de la

lectura?”

En proceso de primera revisión en Revista de Investigación en Educación

• Rosa María González Seijas, Eva Uceira Rey, Fernando Cuetos Vega, Juan Vilar Fernández (2013) “La intervención en conciencia fonológica y velocidad de

denominación en el aprendizaje de la escritura”

En proceso de segunda revisión en Acta Colombiana de Psicología

• José Portela, Antonio Muñoz, Estrella Alonso, Germán Aneiros, Juan M. Vilar and Ricardo Cao (2013) “Day-Ahead Residual Demand Curve Forecasting In Electricity

(25)

CONGRESOS

Autores: Wenceslao González Mantenga y Juan M. Vilar Fernández

Título: A class of non-parametrically constructed parameter estimators for a stationary autorregresive model.

Tipo de participación: Comunicación

Congreso: 6 th. Pannonian Symposium on Mathematical Statistics Publicación: Actas

Lugar celebración: Bad Tatzmansdorf, Austria

Fecha: 9/86

Autores: Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga

Título: Normalidad asintótica del estimador no paramétrico de la función de predicción en series de tiempo.

Congreso: XVI Congreso Nacional de Estadística e I.O. Publicación: Actas

Lugar celebración: Málaga Fecha: 11/86

Autores: Juan M. Vilar Fernández

Título: Estimación no paramétrica recursiva de la predicción en series de tiempo. Tipo de participación: Comunicación

Congreso: XVIII Congreso Nacional de Estadística e I.O. Publicación: Actas

Lugar celebración: Santiago de Compostela Fecha: 9/89

Título: Aplicación de la estimación no paramétrica recursiva en la estimación paramétrica de la regresión lineal.

Congreso: XV Jornadas Luso-Espanholas de Matemática Publicación: Actas

Lugar celebración: Evora, Portugal Fecha: 9/90

Autores: Alejandro Quintela del Río y Juan M. Vilar Fernández

Título: Cálculo del parámetro de suavización en la estimación núcleo de la densidad bajo condiciones de dependencia.

Congreso: XV Jornadas Luso-Espanholas de Matemática Publicación: Actas

(26)

Título: Error Cuadrático Medio de estimadores no paramétricos de la función de distribución. Tipo de participación: Comunicación

Congreso: XIX Congreso Nacional de Estadística e I.O. Publicación: Actas

Lugar celebración: Segovia Fecha: 3/91

Autores: José A. Vilar Fernández y Juan M. Vilar Fernández

Título: Estimación no paramétrica de la densidad con datos observados irregularmente. Tipo de participación: Comunicación

Título: Equivalencia asintótica de dos selectores de banda en la estimación de la densidad con datos dependientes.

Título: Cálculo del parámetro de suavización en la estimación no paramétrica de la función de distribución.

Título: Nonparametric inference of a smooth distribution function from irregular observations and time series.

Congreso: 4th. International Meeting of Statistics in the Basque Country Publicación: Actas

(27)

Autores: Ricardo Cao Abad, Alejandro Quintela del Río y Juan M. Vilar Fernández

Título: Estudio del comportamiento de 10 selectores de banda para la densidad bajo dependencia.

Congreso: I Congreso Iberoaméricano y XX Congreso Nacional de Estadística e I.O. Publicación: Actas

Lugar celebración: Cáceres Fecha: 10/92

Título: Error Cuadrático medio de un estimador no paramétrico de la función razón de fallo. Tipo de participación: Comunicación

Autores: Wenceslao González Manteiga y Juan M. Vilar Fernández Título: Test de linealidad bajo correlación serial de los errores. Tipo de participación: Comunicación

Título: Nonparametric and recursive regression estimation from sampled data. Tipo de participación: Comunicación

Congreso: Escola de Modelos de Regressao e do seminario sobre Bioestadística, Saúde e Meio-Ambiente-IASI.

Publicación: Actas

Lugar celebración: Campinas, Sao Paulo, Brasil

Fecha: 1/93

Autores: Belén Baldonedo del Río y Juan M. Vilar Fernández

Título: Abaco: programa didáctico de Matemáticas para enseñanza secundaria. Congreso: I Congreso Galego de Estadísitca e I.O..

Publicación: Actas

(28)

Autores: Juan M. Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga y Juan Touriño Domínguez Título: Un test bootstrap del modelo lineal general con errores dependientes.

Congreso: XXI Congreso Nacional de Estadística e I.O. Publicación: Actas

Lugar celebración: Calella, Barcelona Fecha: 4/94

Autores: Juan M. Vilar Fernández y José A. Vilar Fernández Título: Estimación núcleo recursiva: consistencia casi segura. Tipo de participación: Comunicación

Título: Estimación de la densidad con observaciones irregulares: un estudio de simulación. Tipo de participación: Comunicación

Autores: Mario Francisco Fernández y Juan M. Vilar Fernández

Título: Regresión local ponderada bajo condiciones generales. Estudio de un caso económico. Tipo de participación: Comunicación

Congreso: IX Reunión Anual ASEPELT Publicación: Actas

Título: Estimación polinómica local de la función de regresión: un estudio de simulación. Congreso: II Congreso Galego de Estadísitca e I.O..

Publicación: Actas

Lugar celebración: Vigo Fecha: 11/95

Título: Error cuadrático medio de la regresión local ponderada con observaciones correladas. Tipo de participación: Comunicación

(29)

Título: Dos test bootstrap de bondad de ajuste de modelos de regresión lineal bajo condiciones generales.

Congreso: XXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. Publicación: Actas

Lugar celebración: Sevilla Fecha: 11/95

Autores: Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González manteiga

Título: Estimation of linear regression models by a generalized minimum distance method. Tipo de participación: Comunicación

Congreso: XII

Symposium on Computational Statistical Computing- COMPSTAT’96 Publicación: Actas

Lugar celebración: Barcelona Fecha: 8/96

Autores: Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González manteiga

Título: Estimation of linear regression models by a generalized minimum distance method. Tipo de participación: Comunicación

Congreso: XII

Lugar celebración: Barcelona Fecha: 8/96

Título: Recursive local polynomial regression under dependence conditions. Tipo de participación: Comunicación

Congreso: Workshop ``The art of nonparametric statistics: Methodologies and Applications’’ Publicación: Actas

Lugar celebración: Louvain-la-Neuve, Belgium

Fecha: 2/97

Autores: Mario Francisco Fernández, José A. Vilar Fernández y Juan M. Vilar Fernández Título: Consistencia fuerte de estimadores polinómicos locales recursivos de la función de regresión.

Congreso: XXIII Congreso Nacional de Estadística e I.O. Publicación: Actas

(30)

Título: Estimadores de mínima distancia generalizada de un modelo lineal con errores AR(1). Tipo de participación: Comunicación

Lugar celebración: Valencia Fecha: 3/97

Título: Regresión polinómica local recursiva para procesos alpha-mixing: un estudio de simulación.

Lugar celebración: Valencia Fecha: 3/97

Autores: Juan M. Vilar Fernández y José A. Vilar Fernández.

Título: Bootstrapping two-stage minimum distance estimators in linear regression models. Tipo de participación: Comunicación

Congreso: XIII

Lugar celebración: Bristol, England Fecha: 8/98

Autores: José A. Vilar Fernández y Juan M. Vilar Fernández.

Título: Density estimation from unequally spaced data: a simulation study. Tipo de participación: Comunicación

Congreso: XIII

Lugar celebración: Bristol, England Fecha: 8/98

Título: Comparación de curvas con estructura de correlación en los errores. Tipo de participación: Comunicación

Congreso: Seminario de Inferencia no paramétrica de curvas. Publicación:

(31)

Título: A new class of local polynomial regression smoothers with AR-error structure. Tipo de participación: Comunicación

Congreso: ESEM99 Publicación: Actas

Título: MISE exacto del estimador kernel de la densidad con muestras irregularmente espaciadas.

Congreso: XXV Congreso Nacional de Estadística e I.O. Publicación: Actas

Título: Un test de igualdad de curvas de regresión con estructura de correlación de los errores. Tipo de participación: Comunicación

Autores: José M. Cao García, Mario Francisco Fernández y Juan M. Vilar Fernández

Título: Selección de la ventana para los estimadores polinómico local y polinómico local generalizado de la función de regresión con errores dependientes: un estudio de simulación. Tipo de participación: Comunicación

Título: Some asymptotic properties of the generalized Local Polynomial estimator with AR-error structure.

Congreso: ISNI 2000, International seminar on Nonparametric Inference Publicación: Actas

(32)

Título: Comparación de dos ventanas de tipo plug-in para el estimador polinómico local con diseño fijo y errores correlados: un estudio de simulación.

Congreso: V Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións Publicación: Actas

Lugar celebración: El Ferrol Fecha: 9/01

Título: A Plug-in Bandwidth Selector for Local Polynomial Regresión Estimator with Correlated Errors.

Congreso: International Conference on Current Advances and Trends in Nonparametric Satistics.

Lugar celebración: Crete, Greece Fecha: 7/02

Autores: Mario Francisco Fernández, Juan M. Vilar Fernández y José A. Vilar Fernández Título: On the uniform strong consistency of local polynomial regression under dependence conditions.

Congreso: COMPSTAT 2002. Symposium on Computational Statistical Computing- COMPSTAT’98

Publicación: Actas electrónicas.

Lugar celebración: Berlín, Germany. Fecha: 8/02

Autores: Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga.

Título: Testing the equality of non-parametric regression curves when the errors are correlated. Tipo de participación: Comunicación

Publicación: Actas electrónicas.

Lugar celebración: Berlín, Germany. Fecha: 8/02

Título: Bandwidth selection for the local polynomial estimator and the generalized local polynomial estimator of the regression function under dependence : a simulation study.

(33)

Autores: Juan M. Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández y Sonia Pértiga.

Título: Clasificación no paramétrica de series de tiempo. Aplicación a las cotizaciones del sector bancario español.

Congreso: XVIII Reunión de la ASEPELT. Publicación: Actas electrónicas. Lugar celebración: León. Fecha: 6/04

Título: Nonparametric estimation of the volatility function with correlated errors. Tipo de participación: Comunicación

Publicación: Actas.

Lugar celebración: Praga, República Checa. Fecha: 8/04

Autores: Wenceslao González Manteiga y Juan M. Vilar Fernández

Título: Bootstrap test for the equality of nonparametric regression curves under dependence Tipo de participación: Comunicación

Publicación: Actas.

Lugar celebración: Praga, República Checa. Fecha: 8/04

Autores: Juan M. Vilar Fernández y Mario Francisco Fernández Título: Estimación no paramétrica de la función de varianza bajo dependencia..

Congreso: XXVIII Congreso Nacional de Estadística e I.O. Publicación: Actas

Lugar celebración: Cádiz Fecha: 10/04

Autores: Mario Francisco Fernández y Juan M. Vilar Fernández Título: Test de heterocedasticidad en regresión no paramétrica. Tipo de participación: Comunicación

(34)

Título: Nonparametric estimation and testing for the condicional variante with correlated errors Tipo de participación: comunicación oral

Congreso: International Seminar on Nonparametric Inference Publicación: Actas

Lugar celebración: A Coruña Fecha: 07/05

Autores: Ana Pérez González, Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga Título: Local polynomial estimator with correlated errors and mixing data

Tipo de participación: poster

Congreso: International Seminar on Nonparametric Inference Publicación: Actas

Autores: Cristina González Fragueiro y Juan M. Vilar Fernández

Título: Datos longitudinales para estudiar la evolución de la función renal en el transplante de riñón.

Tipo de participación: Comunicación-Póster

Congreso: I Congresso de Estadística e Investigazao Operacional de Galiza e Norte de Prtugal Publicación: Actas

Lugar celebración: Guimaraes - Portugal Fecha: 10/05 Autores: Juan M. Vilar Fernández y Ricardo Cao Abad

Título: Nonparametric forecasting in time series. A Comparative study Tipo de participación: Comunicación

Lugar celebración: Universidad de La Laguna Fecha: 05/06

Autores: Ana Pérez González, Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga Título: Estimación no paramétrica de la varianza condicionalen un modelo de regresión con respuesta faltante

Tipo de participación: Comunicación-Póster

(35)

Autores: Ana Pérez González, Juan M. Vilar Fernández y Wenceslao González Manteiga Título: Local polynomial regression with correlated errors and mixing data

Tipo de participación: Comunicación oral Congreso: XVII Symposium of COMPSTAT Publicación: Actas

Lugar celebración: Roma (University La Sapienza)

Fecha: 08/06

Autores: M.C. Ausín, J.M. Vilar, R. Cao, C. González-Fragueiro Título: Bayesian Analysis of Aggregate Loss Models

Tipo de participación: Comunicación Póster

Congreso: 56 th. Session of the ISI (Internacional Statistical Institute) Publicación: Actas

Lugar celebración: Lisboa, Portugal Fecha: 08/07

Autores: Ricardo Cao Abad, Juan M. Vilar Fernández, Andrés Devia Rivera Título: Modelización estadística del riesgo de crédito.

Tipo de participación: Comunicación Oral

Congreso: VIII Congreso Galego de Estadística e Investigación Operativa Publicación: Actas

Autores: Ricardo Cao Abad, Germán Aneiros y Juan M. Vilar Fernández

Título: Comparison of scalar and functional methods for time series prediction: a nonparametric approach

Congreso: International Workshop in Recent Advances in Time Series Analysis Publicación: Actas

Lugar celebración: Cyprus (Chipre) Fecha: 06/08

Autores: Ricardo Cao Abad, Juan M. Vilar y Concepción Ausín Título: Aggregate loss models: a nonparametric approach

Congreso: 1 Workshop of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics, and 2 International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE’08)

Publicación: Actas

(36)

Autores: José A. Vilar, Andrés Alonso y Juan M. Vilar

Título: Nonlinear time series clustering based on nonparametric forecast densities Tipo de participación: Comunicación Oral

Congreso: 1 Workshop of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics, and 2 International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE’08)

Publicación: Actas

Lugar celebración: Neuchatel (Suiza) Fecha: 06/08

Autores: Germán Aneiros y Juan M. Vilar

Título: Prewhitening-Based Estimation in Partial Linear Regression Models Tipo de participación: Póster

Congreso: COMPSTAT’08 18 International Conference on Computational Statistics Publicación: Actas

Lugar celebración: Porto (Portugal) Fecha: 08/08

Autores: José A. Vilar, Andrés Alonso y Juan M. Vilar

Título: Nonlinear time series clustering based on nonparametric forecast densities Tipo de participación: Comunicación Oral

Congreso: COMPSTAT’08, 18 International Conference on Computational Statistics Publicación: Actas

Lugar celebración: Porto (Portugal) Fecha: 08/08

Autores: José A. Vilar, Andrés Alonso y Juan M. Vilar Título: Time series clustering based on nonparametric forecast Tipo de participación: Comunicación Oral

Congreso: ISNI’08 (International Seminar on Nonparametric Inference) Publicación: Actas

Autores: Ricardo Cao Abad, Germán Aneiros y Juan M. Vilar Fernández Título: Functional methods for time series prediction: a nonparametric approach Tipo de participación: Comunicación Oral

Congreso: IASC2008, 4th World Conference of the IASC and 6th Conference of the Asian Regional Section of the IASC on Computational Statistics & Data Analysis

Publicación: Actas

(37)

Autores: Juan M. Vilar Fernández y Germán Aneiros

Título: Estimación de modelos parcialmente lineales utilizando pre-blanqueado Tipo de participación: Comunicación

Congreso: XXXI Congreso Nacional de Estadística e I.O. y V Jornadas de Estadística Pública Publicación: Actas

Lugar celebración: Universidad de Murcia Fecha: 02/09

Autores: Andrés Devia, Juan M. Vilar y Ricardo Cao

Título: Aplicaciones del Análisis de Supervivencia a la modelización del riesgo de crédito. Tipo de participación: Comunicación

Autores: José A. Vilar y Juan M. Vilar

Título: Comparación No Paramétrica de Curvas de Regresión con Errores Dependientes: Un Test Bootstrap .

Autores: Ricardo Cao, Juan M. Vilar y Andrés Devia.

Título: Applications of survival analysis to credit risk modelling. Tipo de participación: Comunicación

Congreso: III Congreso “Riesgo 2009” Publicación: Actas

Lugar celebración: Madrid Fecha: 18-19 de Junio de 2009

Autores: Germán Aneiros, Juan M. Vilar, Ricardo Cao.

Título: Nonparametric Functional Methods for Electricity Demand and Price Forecasting. Tipo de participación: Comunicación

Congreso: WIPFOR (Workshop Industry & Price Forecasting) Publicación: Actas

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Autores: Pérez-González, Ana, Vilar-Fernández, Juan M y González-Manteiga, Wenceslao Título: Nonparametric variance function estimation with correlated errors and missing response.

Lugar celebración: París (Francia) Fecha: 08/10

Autores: Vilar-Fernández, Juan M, Aneiros, Germán y Cao, Ricardo

Título: Nonparametric functional methods for electricity demand and price forecasting. Tipo de participación: Comunicación Póster

Lugar celebración: París (Francia) Fecha: 08/10

Autores: Vilar-Fernández, José A., Pértega, Sonia y Vilar-Fernández, Juan M.

Título: Forecasting age-specific breast cancer mortality:a new nonparametric functional approach.

Congreso: 31st Annual Conference of the International Sociaty for Clinical Biostatistics. Publicación: Actas

Lugar celebración: Montpellier (Francia) Fecha: 08/10

Autores: Andrés Devia, Ricardo Cao, Silvia Castro y Juan M. Vilar.

Título: Survival analysis modeling probabilities of defaulta in portfolio credit risk: a comparative study.

Tipo de participación: Comunicación oral.

Congreso: XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública Publicación: Actas

Autores: Ricardo Cao, José A. Vilar y Juan M. Vilar.

Título: Estimación de la función generalizada de la varianza en encuestas por muestreo a gran escala.

Tipo de participación: Comunicación oral.

(39)

Autores: Ana Karina López, Ricardo Cao, José A. Vilar y Juan M. Vilar. Título: Estimación del error relativo en el muestreo para encuestas estratificadas. Tipo de participación: Comunicación oral.

Autores: Juan M. Vilar, Ricardo Cao, Concepción Ausín y Cristina González. Título: Modelos de pérdida agregada: una aproximación no paramétrica. Tipo de participación: Comunicación oral (sesión invitada).

Autores: Germán Aneiros, Ricardo Cao y Juan M. Vilar.

Título: Predicción del precio y la demanda de electricidad a un día vista a través de métodos no paramétricos funcionales.

Tipo de participación: Comunicación oral (sesión invitada).

Autores: Vilar-Fernández, José A., Pértega, Sonia y Vilar-Fernández, Juan M. Título: A comparative study of dissimilarity measures for time series classification Tipo de participación: Oral

Congreso: 4th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 10) and 3th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computing & Statistics (ERCIM10).

Publicación: Actas

Lugar celebración: Londres (Reino Unido) Fecha: 12/10

Autores: Germán Aneiros, Ricardo Cao, Juan M. Vilar Fernández y Antonio Múñoz San Roque

Título: Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets Tipo de participación: Oral

Congreso: Second International Workshop on Functional and Operational Statistics (IWFOS 2011).

Publicación: Actas. Recent Advances in Functional Data Analysis and Related Topics. Physica-Verlag (Springer), Frédéric Ferraty Editor