Hitos en la Gestión de Riesgos en MAPFRE
Primer borrador de un documento de ERM para todo el Grupo
2007
Participación en QIS 2 y QIS 3
2006-07
Política de dividendos y capitales en filiales.
2006
Se crea la Dirección de Riesgos. Se implantan modelos por factores fijos
en todas las unidades
2005
Inicio de un modelo propio en MAPFRE RE como experiencia piloto para el
resto de unidades.
2004
Software Riskm@p como herramienta para evaluar el Riesgo Operacional
2003
Gestión de Riesgos en Propuesta Directiva
(Art. 43 y 44).
•
Comprenderá las estrategias, procesos y procedimientos de información para
gestionar los riesgos.
•
Cubrirá las áreas de:
–
Suscripción y reservas
–
Gestión de activos y pasivos
–
Inversiones
–
Riesgo liquidez y concentración
–
Reaseguro.
•
Incluye la “tutela” de los modelos internos.
•
Incluye la autoevaluación de riesgos:
Contenido de la Gestión de Riesgos
en MAPFRE
(1)
•
Estructura de la Gestión de Riesgos
•
Identificación de Riesgos
•
Gestión del Riesgo Asegurador
•
Gestión del Riesgo Financiero
•
Cuantificación de riesgos y Modelos de Capital
•
Riesgos no cuantificables: Operacionales y Estratégicos
•
Riesgos y Gobierno Corporativo
•
Riesgos y Planificación Estratégica
Estructura Gestión de Riesgos en MAPFRE
"Risk owner"
"Risk taker"
Propietario del
riesgo
Gestión del
Riesgo
Cuantificación
del riesgo
Revisión
cumplimiento
Riesgo asegurador
Unidades
Operativas
Dirección de
Riesgos
Revisiones
Técnicas +
Auditoría
Interna
Riesgo Financiero
(1)
Dirección
General
Inversiones
Dirección
General
Inversiones +
Dirección de
Riesgos
Auditoría
Interna
Riesgo crédito reaseguro
Unidad
Reaseguro
Dirección de
Riesgos
Auditoría
Interna
Riesgo Operacional
Unidades
Operativas
No considerado
actualmente
Auditoría
Interna
Riesgos Estratégicos
Secretaría
General
No considerado
actualmente
No considerado
actualmente
(1) Incluye riesgo de crédito del emisor de renta fija
Estimación de Riesgos en MAPFRE
Riesgos
•
Asegurador
•
Mercado
•
Crédito
Proceso
•
Operacional
•
Estratégicos
•
Emergentes
Cuantificación
Evaluación
Identificación / Mitigación / Evaluación / Impacto
Herramienta
Modelos:
•
Factores fijos
•
Propios
Riskm@p
Informes
•
Nivel de capitalización.
•
Capital “Buffer”
•
RORAC
•
Áreas / procesos críticos.
Organigrama Dirección de Riesgos en MAPFRE
Área Económica y
de control de
Gestión
Divisiones / Unidades
Operativas
Dirección de Riesgos
Dirección
Financiera-Administrativa
Coordinador de
Riesgos (1 por
Unidad)
Riesgo
Operacional
y Ratings
Modelos
Propios
Dirección
Inversiones
Coordinador
Riesgos con
Unidades
Consejo Administración
Dirección General
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE RIESGOS
Ejemplo gestión riesgo asegurador.
Automóviles
Aspectos externos
Cumplimiento /
Auditoría
Indicadores / Informes
Procedimientos / Manuales / Límites
Riesgo
Auditoría Interna realiza revisiones de la integridad del proceso.
Siniestros en exceso de la prioridad comunicados de forma inmediata Prioridad y capacidad del contrato de XL en
función de siniestros graves del mercado español de los últimos 10 años.
Contrato con MAPFRE RE.
Reaseguro
Actualización permanente de cambios normativos con incidencia en reservas. Auditoría de reservas en Central
a través de la Oficina de Análisis, Control y Desarrollo de Reservas. Ámbito nacional. Velocidad de liquidación / frecuencia
siniestral / costes medios….por perfiles de riesgo
Actualización trimestral IBNR y Reservas complementarias por actuarios internos en Central.
Informe anual de suficiencia de reservas por actuarios externos
Manual de procedimientos de tramitación de siniestros. Apertura y valoración inicial automatizada por costes medios y módulos de lesiones.
Centros propios especializados en tramitación rápida para siniestros de bajo coste.
Siniestros en Unidad Central en función de sus características especiales o importes.
Reservas
Evaluación trimestral de la evolución de tarifas de competidores
Software interno que compara las tarifas propias con las de la competencia por perfiles de riesgo.
Controles de Tarifas
(cumplimiento) en la Dirección Técnica Territorial con carácter permanente.
Auditoría Interna realiza revisiones de la integridad del proceso.
Excepciones a la tarifa aprobadas por el Director Técnico Territorial. La Dirección en Madrid dispone on-line de las excepciones a la tarifa valoradas.
Descuentos y bonificaciones comerciales no se aplican salvo “Acciones Comerciales Especiales” de carácter regional y aprobadas en Central.
Evolución mensual ratio de siniestralidad por producto / región / tipo de vehículo … Revisión trimestral de tarifas por parte del
departamento técnico. Análisis multivariantes del riesgo : diferenciación por perfiles de riesgo / áreas…
Uso del software PRETIUM para determinar la prima de riesgo por perfiles.
Tarifas de flotas de forma individualizada
Tarifas
Acciones permanentes en Central sobre nuevos productos y/o coberturas adicionales para los actuales, de acuerdo con las
tendencias del mercado (asegurados y competencia) Revisiones de Suscripción
(cumplimiento) en la Dirección Técnica Territorial con carácter permanente.
Auditoría Interna realiza revisiones de la integridad del proceso
Excepciones a la política de suscripción on-line para su aprobación por los distintos niveles de dirección.
Informes de control técnico de suscripción a posteriori.
Particulares: Manual de suscripción con excepciones para ciertas combinaciones de riesgos (deportivos /edad / antigüedad permiso..). Excepciones aprobadas en función de niveles de Dirección. Actualización anual.
Flotas: Mas de XXX vehículos suscripción centralizada en Madrid. De XX a XXX vehículos en Dirección de Subcentral
Vehículos especiales: Todo tipo de suscripción centralizada en Madrid
