Riesgo de Liquidez En el marco de Basilea III

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18, 19, 25 y 26 Marzo 2014 Hotel Intercontinental Miramar

3:00 pm – 7:30 pm Ciudad de Panamá

Riesgo de Liquidez

En el marco de Basilea III

Seminario Internacional

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Objetivos del Seminario

1. Dar el marco general de lo que se convertirá en el nuevo estándar regulatorio (Basilea III) y su aplicabilidad en entidades de países de la región.

2. Desarrollar las nuevas tendencias y enfoques metodológicos para medir y gestionar el riesgo de liquidez.

3. Presentar criterios y herramientas estandarizadas para la realización de pruebas de estrés como parte de la gestión del riesgo de liquidez.

4. Ampliar e incorporar nuevos elementos a ser considerados en los Planes de Contingencia ante situación de iliquidez y en el Manejo de Crisis.

• ERNESTO BAZÁN, S.A. es una sociedad anónima establecida y basada en Panamá.

• Fundada por Ernesto Bazán, economista y financista con 14 años de experiencia como calificador de riesgo y 17 años de experiencia como facilitador.

• La empresa trabaja con el propósito de caracterizarse por la excelencia de su servicio, en las divisiones: Advisory, Training & Coaching. Sus primeros seminarios comenzaron a darse en Panamá en abril 2011, expandiéndose a partir del 2012 a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay.

Empresa organizadora

• Vicepresidentes y Gerentes de Riesgo • Gestores de Riesgo de Liquidez • Tesoreros

• Miembros del Comité ALCO • Ejecutivos del área de inversiones • Ejecutivos de corresponsalía bancaria • Auditores internos de entidades financieras • Supervisores bancarios • Auditores externos de entidades financieras.

¿A quiénes está dirigido?

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Temario

I) BASILEA III

 ¿Hacia dónde va la gestión de riesgos?

 Propuestas regulatorias.

 Casos de países latinoamericanos que están adaptando su regulación a Basilea III.

 Nuevas metodologías para medir Capitalización empleando ponderaciones de capital.

 Nuevas metodologías para medir Liquidez empleando ponderaciones de activos y pasivos.

 LCR = Liquidity Coverage Ratio

 NSFR = Net Stable Founding Ratio.

 Aplicabilidad de las propuestas a países latinoamericanos.

II) GESTIÓN CUALITATIVA

 Consideraciones para las diferentes etapas:

Identificación, Medición, Monitoreo y Mitigación.

 El Rol de los diferentes entes involucrados:

Junta Directiva, Alta Gerencia, Comité ALCO, Comité de Riesgos, Unidad de Riesgos.

Recomendaciones y buenas prácticas.

 Contenido de un Manual de Riesgo de Liquidez.

 Análisis de la normativa local: Acuerdo SBP 4- 2008.

III) GESTIÓN CUANTITATIVA Y PRUEBAS DE STRESS

 Indicadores de gestión:

 Nivel 1: La medición de la liquidez corriente.

 Nivel 2: La liquidez regulatoria (legal).

 Nivel 3: Ratios de liquidez ajustados por recursos prestados y por derivados financieros.

 Nivel 4: Los índices de calce de plazos.

 Nivel 5: Métricas con activos y pasivos ponderados por grados de liquidez y exigibilidad.

 Tratamiento de casos especiales en el análisis de brechas de liquidez:

 Morosidad

 Operaciones back-to-back

 Líneas de crédito otorgadas y no utilizadas

 Líneas de crédito recibidas y no utilizadas

 Operaciones repo.

 Indicadores en una distribución estadística. Su interpretación y significado en la distribución conformada por cuentas de depositantes.

 Media

 Desviación Estándar

 Desviación Absoluta

 Semidesviación Estándar.

 Curtosis

 Asimetría.

 Probabilidad de no alcanzar un benchmark.

 El Back-Testing

 Análisis Histórico, ¿qué se incluye y cómo se incluye?

 Análisis de Escenarios empleando indicadores estadísticos.

 Análisis de Simulación Montecarlo.

 Ejercicios prácticos con data en excel.

 Stess-Testing

 Específico.

 Sistémico.

IV) PLAN DE CONTINGENCIA Y MANEJO DE CRISIS

 Indicadores y señales de alerta.

 El Comité de Manejo de Crisis.

 Las medidas financieras y la estrategia de ALM.

 Las medidas operativas y logísticas.

 Las medidas de comunicación.

 Caso práctico: Situación real de una corrida bancaria ocurrida en entidad de un país

latinoamericano (2012): Lecciones aprendidas.

Se deberá llevar Laptop para las dos últimas sesiones

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Facilitador: Ernesto Bazán, nacionalidad peruana

Especialista en gestión de riesgos. Conferencista internacional. Ha realizado ponencias en más de 10 países latinoamericanos. La mayor parte de su expertise profesional la ha obtenido de su labor como calificador de riesgo en firmas independientes durante 14 años y como consultor durante tres años. En dicho lapso ha tenido la oportunidad de atender a decenas de entidades financieras en la región.

Posee también amplia experiencia en análisis de una amplia gama de empresas de diferentes sectores corporativos: energía (generación, distribución y transmisión), minería, industriales (cementeras, siderúrgicas, textiles, cerveceras, entre otras), alimentos y bebidas, supermercados, tiendas por apartamentos, agroindustriales, servicios, infraestructura, telecomunicaciones, inmobiliario, automotriz y en general, el sector comercial. Además de finanzas corporativas (corporate finance) su experiencia también incluye financiamiento de proyectos (project finance) y financiamiento estructurado con garantías (structured finance), donde participó en importantes transacciones, principalmente en el mercado de capitales peruano.

Experiencia profesional

 CEO de la firma consultora ERNESTO BAZÁN, S.A., desde 2011.

 Gerente en Panamá de Equilibrium

(calificadora de riesgo afiliada a Moody´s Investors Service, Inc.), 2007 – 2011.

 Gerente de Supervisión de SUNASS, organismo regulador (Perú), 2006-2007.

 Director de Proyectos de Apoyo & Asociados Internacionales

(calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings en Perú), 1997-2006.

Antecedentes académicos

 MBA de INCAE Business School y Universidad Adolfo Ibáñez, Chile (EMBA Perú I) 2003- 2005.

 Magister en Finanzas, Universidad del Pacífico (Perú) 1995 – 1998.

 Licenciado en Economía, Universidad del Pacífico (Perú) 1989 – 1993.

Experiencia como expositor y docente

 17 años de experiencia como facilitador. Ha sido expositor en diversos Congresos y Seminarios Internacionales, organizados por FELABAN (CLAIN), la Asociación de Bancos de Panamá, (Convencion Bancaria Anual), la Asociación de Coaching de Panamá, la Asociación de Ejecutivos de Empresa (CADE Panamá), entre otros.

 Es profesor contratado (visitante) part time en el Programa de Maestría en Finanzas de la Universidad ESAN (Perú), desde el 2006 hasta la fecha. También ha ejercido docencia en la Universidad del Pacífico (Perú) y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

 Es Coach Internacional, certificado por la International Coaching Community (C 7055).

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Testimonios

Seminario: “Gestión de Riesgos: Legal y Reputacional” marzo 2013 Sobre Seminarios en Panamá donde Ernesto Bazán ha sido facilitador

"El componente práctico del seminario es muy bueno. Ernesto motiva a los participantes de forma sencilla y efectiva,

obteniéndose resultados favorables para todos".

Jesús Ignacio García Gerente de Riesgo Operativo CREDICORP BANK

"Muy complacido con el debate y la dinámica y análisis del curso.

La participación del grupo fue valiosa".

Raúl Preciado VPA de Riesgo BANCO GENERAL

Seminario: “Análisis de Crédito Corporativo” agosto 2013

“Este Seminario amplía conocimientos y aclara dudas que pueden surgir en el análisis, proporcionando ideas a través de experiencias”.

Itzel de Arcia Gerente de Crédito Corporativo TOWERBANK

Seminario: “Gestión Integral de Riesgos” julio 2013

“Un Seminario-Taller muy bueno, ya que abarcó todos los temas y además el expositor --con las preguntas que nos realizaba-- nos mantenía expectantes antes de

apresurarnos a dar una respuesta. Un enfoque analítico.

Recomendaré estos seminarios. Vale mucho este conocimiento adquirido”.

Eileen González Consultora Senior de Riesgo KPMG

“El expositor me pareció generoso en compartir sus conocimientos y experiencias. Me llevo la satisfacción de haber participado y adquirido conocimientos para aplicarlo en mi

trabajo, además de la inquietud de seguir profundizando en el tema".

Elvira Isabel Pang Velasco Oficial de Control Operativo CITIBANK PANAMÁ

“El Seminario ha sido muy bueno, ya que no sólo fue teórico sino que también se realizó análisis de casos prácticos”.

Nurielys Sanjur Oficial Senior de Crédito y Riesgo GLOBAL BANK

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Clientes de nuestros Seminarios

Sector Financiero

 Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social

 All Bank

 Andbank Panamá

 Asociación Panameña de Crédito

 Atlantic Security Bank (Sucursal Panamá)

 Austrobank Overseas (Panamá), S.A.

 BAC International Bank

 Balboa Bank

 Banca Privada d’Andorra

 Banco Aliado

 Banco Azteca (Panamá)

 Banco Bolivariano (Panamá)

 Banco Citibank Panamá

 Banco Davivienda (Panamá)

 Banco de Crédito del Perú (Sucursal Panamá)

 Banco de la Nación Argentina

 Banco del Pacífico

 Banco de Occidente (Panamá)

 Banco Delta

 Banco Ficohsa (Panamá)

 Banco General

 Banco GyT Continental (Panamá)

 Banco Hipotecario Nacional

 Banco La Hipotecaria

 Banco Lafise (Panamá)

 Banco Nacional de Panamá

 Banco Panamá

 Banco Pichincha (Panamá)

 Banco Universal

 Banesco

 Bancolombia (Sucursal Panamá)

 Unibank

 Westwood Capital Markets

Sector Seguros

 Acerta Seguros

 ALICO

 ASSA

 Assicurazioni Generali

 Banesco Seguros

 Ducruet Risk Services

 J2L Corredores de Seguros

 Nacional de Seguros

 Seguros Fedpa

 Sura

 Técnica de Seguros, Inc.

Empresas

 Argos Panamá

 Asea Brown Boveri (ABB)

 Autoridad del Canal de Panamá

 Bahía Motors

 Bakertilly Panamá

 BDO Panamá

 Cable & Wireless Panamá

 Cable Onda

 Caja de Seguro Social

 Corporación La Prensa

 Enel Fortuna

 EPI Avalúos

 Geomedia

 Grupo Melo

 Hotel Intercontinental Miramar

 IAMC Group

 INDESA

 KPMG

 Mobilphone

 Moore Stephens (Panamá)

 Panamericana de Avalúos

 Petróleos Delta

 Rent a Car Panameña (Avis)

 Semusa Realty Corp.

 Sony Corporation

 Ueta Latinoamericana

Panamá

^{ Banisi}

 Banvivienda

 BBVA (Panamá)

 Bladex

 Blue Stone Advisory Group

 BICSA

 Capital Bank

 Caja de Ahorros

 Cooperativa Profesionales

 Coopeve

 Credicorp

 ECG Asset Management

 Fiduciaria Lafise

 Financiera Govimar

 First Central International Bank

 FPB Bank

 Global Bank

 GNB Sudameris Bank

 HSBC Bank (Panamá)

 Inteligo Bank

 International Union Bank

 Korea Exchange Bank

 Mercantil Bank (Panamá)

 Metrobank

 Microserfin

 MMG Bank

 Mossfon Asset Management

 Multibank

 Panamerican Credit Corp.

 Popular Bank

 Prival Bank

 Profuturo

 Progreso

 Produbank

 SFC Investments

 St. Georges Bank

 Tag Bank

 Towerbank

 Scotiabank

 Superintendencia de Bancos de Panamá

 Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá

 BAC San José

 Banco Cathay

 Banco Central de Costa Rica

 Banco BCT

 Banco Citibank de Costa Rica

 Banco de Costa Rica (BCR)

 Banco de Soluciones (Bansol)

 Banco Lafise de Costa Rica

 Banco General de Costa Rica

 Banco Nacional de Costa Rica

 Banco Promérica de Costa Rica

 Bancrédito

 BCR Pensiones

 Coopavegra

 Coopeamistad

 Coopeande 1

 Coopeaserrí

 CoopeCaja

 Coopejudicial

 Coopemapro

 Coopemédicos

 Coopemep

 Coopeservidores

 Coope San Marcos

 Credomatic

 Deloitte

 Grupo Financiero Improsa

 INS Valores

 Interbolsa

 Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

 Scotiabank de Costa Rica

Costa Rica

Colombia

 Bancamia

 Bancoldex

 Bancolombia

 Banco AV Villas

 Banco Corpbanca

 Banco de Bogotá

 Banco de la Republica

 Citibank Colombia

 COOFINEP

 HSBC (Colombia)

 Liberty Seguros

 Seguros Suramericana

 Superintendencia Financiera de Colombia

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Clientes de nuestros Seminarios

Honduras

 Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA)

 Banco Atlántida

 Banco Azteca de Honduras

 Banco Central de Honduras

 Banco Continental

 Banco de los Trabajadores

 Banco Davivienda

 Banco de Occidente

 Banco Ficensa

 Banco Ficohsa

 Banco Lafise Honduras

 Banco Popular

 Banco Hondureño del Café (BANHCAFE)

 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

 Cooperativa Sanmarqueña

 Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP

 Cooperativa de Ahorro y Crédito del IHSS (CACIHSS)

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras

 Comisión Nacional de Bancos y Seguros

 Compañía Financiera S.A.

(COFISA)

 Equidad Compañía de Seguros

 Financiera CODIMERSA

 ODEF Financiera

 Mapfre Honduras

 Seguros Atlántida

 Seguros Crefisa

 AIG Metropolitana

 Banco de Guayaquil

 Banco de Loja

 Banco de Machala

 Banco del Pacífico

 Banco D-Miro

 Banco Finca

 Banco Litoral

 Banco Pichincha

 Cacpeco

 Coopcalceta

 Cooperativa Riobamba

 C.T.H.

 Equivida Compañia de Seguros

 Generali

 Proinco Sociedad Financiera

 Reaseguradora Ecuador

 Seguros Cóndor

 Seguros Constitución

 Trade Company

Ecuador

 ACOPACC

 BAC Credomatic

 Banco Azteca

 Banco Citibank de El Salvador

 Banco Davivienda Salvadoreño

 Banco de Desarrollo El Salvador

 Banco Hipotecario de El Salvador

 Banco Industrial

 Banco Procredit El Salvador

 Comedica

 Fondo Social para la Vivienda

 Prival Securities El Salvador

 Scotiabank El Salvador

 Superintendencia del Sistema Financiero

El Salvador

República Dominicana

 Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos

 Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

 Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos

 Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER)

 Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos

 Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos

 Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos

 Banco BHD

 Banco Caribe

 Banco de Ahorro y Crédito ADEMI

 Banco de Reservas

 Banco Fihogar

 Banco León

 Banco Múltiple de las Américas

 Banco Popular Dominicano (BPD)

 Banco Múltiple Santa Cruz

 Oceanía Consultores

Perú

Nicaragua

 Banco Central de Reserva del Perú

 Banco de Crédito del Perú

 Banco Financiero

 Banco Interamericano de Finanzas (BanBif)

 Banco Ripley

 EDPYME Alternativa

 CMAC Piura

 CMAC Sullana

 Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII

 Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco

 Credicorp Capital

 Mi Banco

 Profuturo AFP

 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

 Banco Citibank de Nicaragua

 BAC – Banco de América Central

 Banco de Finanzas (BDF)

 BANPRO - Banco de la Producción

 Banco Lafise

 Financiera Finca Nicaragua

 Mapfre

Guatemala

 Administradora del Fondo de Garantía Micoope

 Aseguradora General

 Aseguradora La Ceiba

 Bac Credomatic

 Banco de Guatemala

 Banco de los Trabajadores

 Banco Ficohsa Guatemala

 Banco Internacional

 Banco Promérica

 Banrural

 Chartis Seguros Guatemala

 Coosajo

 Cooperativa Guayacán

 Cooperativa Upa

 Cosami

 Financiera San Miguel

 FUNDEA

 Mapfre Guatemala

 Superintendencia de Bancos de Guatemala

Paraguay

 Agencia Financiera de Desarrollo

 Ara de Finanzas

 Banco Amambay

 Banco Atlas

 Banco Nacional de Fomento

 Banco Familiar

 Banco Regional

 Bancop

 Cefisa

 Cooperativa Loma Plata

 Cooperativa Lambaré

 Financiera El Comercio

 Financiera Río

 Finexpar

 Interfisa

 IT Consultores

 Solar Ahorro y Préstamos

 Visión Banco

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