GUÍA DOCENTE ESTADISTICA EMPRESARIAL II GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS CURSO IEB Página 1

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IEB Página 1

GUÍA DOCENTE

ESTADISTICA EMPRESARIAL II

GRADO EN ADMINISTRACION

Y DIRECCION DE EMPRESAS

CURSO 2017-18

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IEB Página 2 I. Identificación de la Asignatura

Tipo OBLIGATORIA

Período de Impartición 2º Curso, 2º Cuatrimestre

Número de Créditos 6

Idioma en el que se imparte Castellano

II. Presentación de la Asignatura

Con esta asignatura se pretende que el alumno aprenda distintas técnicas que permiten analizar el comportamiento de variables de carácter económico, a partir de los datos recogidos en una muestra. El objetivo es que el alumno sea capaz de identificar la técnica más adecuada a cada situación, que la aplique correctamente y que interprete el resultado obtenido.

Haber cursado y asimilado los contenidos de la asignatura Estadística Empresarial I es condición necesaria para entender los conocimientos que se imparten en Estadística Empresarial II, que es la continuación de aquella. Además, son muy oportunos los conocimientos instrumentales de la asignatura Matemáticas Empresariales.

III. Presentación de la Asignatura

Competencias Generales

CI1.Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.

CI7.Capacidad para la resolución de problemas. CS1.Aprendizaje autónomo.

CPR1.Aplicar los conocimientos en la práctica. Competencias Específicas

CE11.Estadística

CP21.Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el planteamiento de un problema económico empresarial

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IV. Contenido

a. Temario de la Asignatura

I.- INTRODUCCIÓN A LA INFERENCIA

Tema 1. Distribuciones de probabilidad fundamentales 1.1. Introducción. Distribuciones.

1.2. Distribución Normal y TCL. 1.3. Distribución chi cuadrado. 1.4. Distribución t de Student. 1.5. Distribución F de Snedecor.

Tema 2. Introducción a la inferencia estadística.

2.1. Conceptos fundamentales: población, parámetro, muestra, estimador. 2.2 Muestreo. Distribución de estimadores en el muestreo.

II.- ESTIMACIÓN

Tema 3. Estimación puntual

3.1 Fundamentos. Propiedades de los estimadores. 3.2 Método de los momentos.

3.2 Método de máxima verosimilitud. Tema 4. Estimación confidencial 4.1 Conceptos fundamentales. 4.2 El método del estadístico pivote. 4.3 Intervalos para una población. 4.4 Intervalos para dos poblaciones. III.- CONTRASTE DE HIPÓTESIS

Tema 5. Contrastes de hipótesis paramétricos 5.1 Tipos de hipótesis.

5.2 Metodología del contraste. 5.3 Contrastes para una población. 5.4 Contrastes para dos poblaciones.

Tema 6. Contrastes de hipótesis no paramétricos 6.1 Diagnosis y crítica del modelo.

6.2 Bondad de ajuste: - Chi cuadrado de Pearson - Kolmogorov Smirnov. - Contrastes de normalidad.

6.3 Contrastes de independencia y aleatoriedad. 6.4 Contrastes de homogeneidad.

IV. REGRESIÓN

Tema 7. Introducción al Modelo de Regresión Lineal 7.1 Especificación del modelo.

7.2 Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios. 7.3 Inferencia en el modelo.

7.4 Problemas en la especificación del modelo.

b. Actividades Formativas

Tipo Descripción

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V. Tiempo de Trabajo

Clases Teóricas 30

Clases Prácticas 28

Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 0

Realización de pruebas 2

Tutorías académicas 18

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 0

Preparación de clases teóricas 40

Preparación de clases prácticas/problemas/casos 50

Preparación de pruebas 12

Total de horas de trabajo del estudiante 135

VI. Metodología y Plan de Trabajo

Tipo Periodo Contenido

Clases Teóricas Semana 1 a Semana 2 Tema 1

Clases Prácticas Semana 1 a Semana 2 Tema 1

Clases Teóricas Semana 5 a Semana 6 Temas 3

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VII. Métodos de Evaluación

a. Ponderación para la Evaluación

El profesor decidirá la ponderación de cada actividad formativa siempre respetando los límites marcados en la Memoría Verificada del Grado de ADE del IEB:

PONDERACIÓN MÍNIMA y MÁXIMA 1-Trabajos individuales entre 5 y 40% 2-Trabajos en grupo entre 5 y 40% 3-Pruebas teóricas entre 5 y 40% 4-Pruebas prácticas entre 5 y 40%

5-Interacción: Participación, foros, debates, seminarios entre 5 y 40%

b. Revisión de las Pruebas de Evaluación

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes del IEB.

c. Conducta Académica

Véase Normas de Conducta del IEB.

VIII. Profesorado

a. Profesor 1

Nombre y Apellidos D. Rafael Flores de Frutos

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Formación académica

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales. Rama de Economía General Especialidad: Econometría (Junio 1979) Universidad Complutense de Madrid. Master of Science in Econometrics and Mathematical Economics (London School of Economics, Londres)

Acreditación Catedrático (en excedencia)

Publicaciones

"Análisis de las relaciones entre el PIB español, el PNB de Estados Unidos y el PNB del conjunto de países industrializados". Investigaciones Económicas, vol.XIII-no.2,5 (1989), pp.301-316.

"Los efectos de la Expansión Monetaria en la Economía Real de EE.UU.". Investigaciones Económicas. vol.XIV, nº 3 (1990).

"Sobre el cálculo de primas por plazo: El caso del mercado interbancario a uno y siete días". Investiga-ciones Económicas. vol XVI, nº 3 (1992), pp.443-462.

"Análisis del comportamiento de las cotizaciones reales en la Bolsa de Madrid bajo la hipótesis de eficiencia". Estadística Española. (1994), vol. 36, nº 136 (1994), pp. 229-257. Comentarios al artículo de I. Arguimón et al. "Productividad e infraestructuras en la economía española". Moneda y Crédito. nº 198. (1994), pp. 247-251.

"A VARMA approach for estimating term premia: The case of the Spanish interbank money market". Applied Financial Economics (1995), 5, pp.409-418. "Sobre la estimación de primas por plazo dentro de la estructura temporal de tipos de interés". Revista Española de Economía. (1995), vol. 12, nº 2, pp. 191-218.

"A general Tests for univariate seasonality". Con Alfonso Novales. Journal of Time Series Analysis. (1997), vol. 18, nº 1, pp. 29-48.

"Forecasting with periodic models: A comparison with time inavariant coefficient models". Con Alfonso Novales. International Journal of Forecasting (1997), nº 13, pp. 339-405.

"A GLS estimation method for invertible VMA models". Con Gregorio J. Serrano. Economic Letters (1997), 57, 149-156.

"Public capital stock and economic growth: an analysis of the Spanish economy". Con Mercedes Gracia Díez y Teodosio Pérez Amaral. Applied Economics (1998),30,985-994.

"Testing theories of economic fluctuations and growth in early development. The case of the Chesapeake tobacco economy". Con Alfredo Prereira. Review of International Economics (1998), vol. 6, nº 4, pp. 638.648. "Public capital accumulation and private sector performance". Con Alfredo Pereira. Jounal of Urban Economics (1999), 46, pp 300-322.

"Telecomunication infraestructures and economic growth: The case of Spain". Con Mercedes Gracia, Teodosio Pérez y Pedro Vega. Journal of Systems and Information Technology (1999), 3(1), pp. 35-48.

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"Time varying term premia and risk: The case of the Spanish interbank market. Con Dolores Robles Fernández. Applied Financial Economics (2000), 10, pp. 243-260. 3

"A GLS approach for estimating VARMA models". Con Gregorio J. Serrano. Statistics (2002).

"Análisis de los efectos económicos de las nuevas perspectivas financieras de la unión europea para las comunidades autónomas españolas". Con Juan José Rubio Guerrero, José Félix Sanz Sanz y Santiago Álvarez García. FAES Papeles de Economía (2006).

"Un índice de dependencia económica entre regiones: el caso de España versus Reino Unido". Con Salvador Garriga. Información Comercial Española. Revista de Economía. Tribuna de Economía. Julio-Agosto (2007), 837, pp, 249-253.

"Las consecuencias económicas de la negociación de las perspectivas

financieras 2007-2013". Con Juan José Rubio Guerrero, José Félix Sanz Sanz y Calixto Sánchez Fresneda. FAES Papeles de Economía (2009).

"Seasonal fluctuations and dynamic equilibrium models of Exchange rate". Con Juan Ángel Jiménez Martín. Applied Economics (2009), 41,pp. 2635-2652. “Consumption and housing wealth: breakdown of the effect of a rise in interest rates”. Con Manuel León Navarro. Applied Economics (2012),44, pp 2091-2110.

“Housing investment in Spain: Has it been the main engine of growth?”. Con Carolina Cosculluela Martínez. Applied Economics (2013), vol.45, 14, pp1835-1843.

“Eficiencia versus Exuberancia Irracional” Economistas (2013).

“Housing versus financial wealth effects on consumption: a breaking down method of the dynamic response of consumption to an interest rate shock”. Con Manuel León Navarro. Economic Modelling (2015).

“Transportation investment: Effects on the Spanish economy”. Con Carolina Cosculluela Martínez. Journal European Journal of Transport and

Infraestructure Research (2015).

“Relaciones entre los PIB de España, Reino Unido y la UE-15” Economistas (2017), núm. 153, pp37-51.

Horario de Tutorías Se anunciarán en clase

Nº de Quinquenios 5