Modelo para la Evaluación de Riesgo en Proyectos Basado en Redes de Actividad y su Relación con las Redes de Riesgo

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MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS BASADO EN REDES DE ACTIVIDAD Y SU RELACIÓN CON LAS REDES DE RIESGO

NILSON DANIEL CADENA FORERO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA

PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C.

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MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS BASADO EN REDES DE ACTIVIDAD Y SU RELACIÓN CON LAS REDES DE RIESGO

NILSON DANIEL CADENA FORERO COD: 20102015049

PROYECTO DE GRADO EN LA MODALIDAD MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL

Director

Cesar Amilcar López Bello Msc. Docente Universidad Distrital

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA

PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C.

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ... 7

JUSTIFICACIÓN ... 8

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ... 9

OBJETIVOS ... 10

OBJETIVO PRINCIPAL ... 10

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ... 10

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ... 11

1. GESTIÓN DEL RIESGO ... 11

1.1. Metodologías de Gestión del Riesgo ... 11

1.2. Definiciones... 13

1.2.1. Riesgo ... 14

1.2.2. Incertidumbre ... 14

1.2.3. Gobernabilidad... 14

1.2.4. Probabilidad de ocurrencia del riesgo ... 15

1.2.5. Impacto del riesgo ... 15

1.3. Objetivos de la gestión del riesgo ... 16

1.4. Fases típicas de la gestión del riesgo ... 16

1.4.1. Identificación del riesgo ... 16

1.4.2. Análisis de los riesgos ... 17

1.4.3. Plan de respuesta al riesgo ... 17

1.4.4 Monitoreo y control del riesgo ... 18

1.5. Incertidumbre - Riesgo ... 18

2. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ... 20

2.1 Naturaleza exógena ... 20

2.2 Naturaleza endógena ... 21

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO ... 22

3.1. Revisión del estado del arte ... 22

3.2. Selección de variables y parámetros para realización del método de evaluación…… ... 24

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3.4. Identificación de alcance, estructura y pertinencia del método de

evaluación…… ... 27

4. MODELOS MATEMÁTICOS APLICADOS ... 28

4.1. Contextualización general ... 28

4.2. Análisis general modelos matemáticos consultados. ... 29

4.3. Análisis específico modelos matemáticos consultados. ... 30

4.3.1 Lógica difusa ... 30

4.3.2. Dinámica de Sistemas ... 32

4.3.3. Simulación Monte Carlo ... 34

4.3.4. Teorema de Bayes ... 35

4.3.5. Regresión jerárquica ... 36

4.3.6. Otros modelos consultados ... 37

5. MÉTODO DE APLICACIÓN PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS ... 47

5.1. Evaluación cualitativa del riesgo (Probabilidad e impacto) ... 50

5.2. Red de riesgos ... 50

5.3 Evaluación cuantitativa de ocurrencia e impacto del riesgo desde el punto de vista local…….. ... 52

5.4. Evaluación de la actividad en función del riesgo ... 53

5.5. Evaluación de red de actividades en función del riesgo ... 54

5.6. Percepción del riesgo en los proyectos ... 55

6. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS ... 57

6.1. Diseño de escenarios de experimentación ... 57

6.2. Análisis de resultados ... 58

6.3. Re-evaluación del riesgo ... 61

7. CONCLUSIONES ... 62

7.1 Trabajos futuros ... 62

BIBLIOGRAFÍA ... 64

ANEXO 1 ... 69

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INDICE DE TABLAS

TABLA 1.METODOLOGÍAS Y FASES DE GESTIÓN DEL RIESGO ... 13

TABLA 2.PALABRAS CLAVE PRESENTADAS EN BIBLIOGRAFÍA. ... 23

TABLA 3.CANTIDAD DE TRABAJOS DESARROLLADOS SEGÚN SU AÑO DE PUBLICACIÓN. ... 23

TABLA 4.CANTIDAD DE TRABAJOS DESARROLLADOS BAJO VARIABLES IDENTIFICADAS. ... 24

TABLA 5.CANTIDAD DE TRABAJOS DESARROLLADOS BAJO MARCOS DE REFERENCIA. ... 25

TABLA 6.CANTIDAD DE TRABAJOS DESARROLLADOS BAJO TIPOS DE RIESGO IDENTIFICADOS. ... 25

TABLA 7.MÉTODOS MATEMÁTICOS PRESENTES EN BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA. ... 29

TABLA 8.TRABAJOS DE REFERENCIA QUE UTILIZAN LÓGICA DIFUSA. ... 31

TABLA 9.TRABAJOS DE REFERENCIA QUE UTILIZAN DINÁMICA DE SISTEMAS. ... 32

TABLA 10.TRABAJOS DE REFERENCIA QUE UTILIZAN SIMULACIÓN DE MONTE CARLO. ... 34

TABLA 11.TRABAJOS DE REFERENCIA QUE UTILIZAN TEOREMA DE BAYES. ... 35

TABLA 12.TRABAJOS DE REFERENCIA QUE UTILIZAN REGRESIÓN JERÁRQUICA. ... 36

TABLA 13.TRABAJO DE REFERENCIA CON BASE EN RIESGOS EXÓGENOS. ... 38

TABLA 14.TRABAJOS DE REFERENCIA CON BASE EN RIESGOS ENDÓGENOS Y BAJO EL MARCO GENERAL DE PROYECTO. ... 40

TABLA 15.TRABAJOS DE REFERENCIA CON BASE EN RIESGOS ENDÓGENOS Y BAJO EL MARCO ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO. ... 43

TABLA 16.TRABAJOS DE REFERENCIA CON BASE EN RIESGOS EXÓGENOS Y ENDÓGENOS. ... 45

TABLA 17.EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA ORGANIZADA PARA CADA RIESGO EN UNA ACTIVIDAD. ... 58

TABLA 18.MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO PARA CADA ACTIVIDAD. ... 59

TABLA 19.RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO PARA CADA RED EN PROYECTO PROPUESTO. ... 60

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INDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1.FLUJOGRAMA DE MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO EN PROYECTOS PROPUESTO FASE A

FASE. ... 48

ILUSTRACIÓN 2.MATRIZ DSM DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS. ... 51

ILUSTRACIÓN 3.RED DE RIESGOS PRESENTES EN EL ANÁLISIS INICIAL DEL RIESGO. ... 51

ILUSTRACIÓN 4.ECUACIÓN DE PROBABILIDAD ESPONTANEA. ... 52

ILUSTRACIÓN 5.REPRESENTACIÓN CÁLCULO DE FRECUENCIA DE RIESGO. ... 52

ILUSTRACIÓN 6.REPRESENTACIÓN CÁLCULO DE CONSECUENCIA DEL RIESGO CALCULADO. ... 53

ILUSTRACIÓN 7.CÁLCULO DE CRITICIDAD SIMULADA GLOBAL. ... 53

ILUSTRACIÓN 8.CÁLCULO DE CRITICIDAD SIMULADA LOCAL. ... 54

ILUSTRACIÓN 9.CÁLCULO DE LA EVALUACIÓN TOTAL DEL RIESGO EN UNA ACTIVIDAD PERTENECIENTE AL PROYECTO. ... 54

ILUSTRACIÓN 10.CALCULO AGREGADO DE EVALUACIÓN TOTAL DE RED DE ACTIVIDADES. ... 55

ILUSTRACIÓN 11.PLANTEAMIENTO DE PRIMER ESCENARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO. ... 73

ILUSTRACIÓN 12.PLANTEAMIENTO DE SEGUNDO ESCENARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO. ... 73

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INTRODUCCIÓN

La gestión de proyectos se ha ocupado de establecer métodos y herramientas con el fin de facilitar a los gestores una visión adecuada del proyecto, generando una eficiencia en el logro de los objetivos. Dentro de ella, la gestión del riesgo ha cobrado importancia debido al manejo que proporciona a las diferentes desviaciones posibles, puesto que los proyectos son más expuestos a estos cambios y los interesados buscan una gestión adecuada que permita disminuir impactos asociados al costo y al tiempo.

Los métodos cuantitativos para gestión del riesgo se han enfocado en establecer métricas y modelos de evaluación que permitan visualizar de manera concisa el manejo del riesgo, apoyando los procesos de toma de decisiones por parte de los gestores y asegurando un mayor logro en los objetivos del proyecto.

En ese contexto este trabajo propone un método de evaluación integral, el cual permite obtener una visión completa del riesgo presente en el proyecto, asociado a la identificación y análisis de estos eventos, partiendo del estudio concreto de cada actividad perteneciente al proyecto, ofreciendo una agrupación de esta evaluación en la red de actividades del proyecto.

Para ello inicialmente se toma en cuenta los diferentes modelos y herramientas matemáticas utilizadas en el estado del arte, para así identificar las características principales, tanto variables como parámetros tenidos en cuenta por los autores para su aplicación, en la gestión del riesgo en proyectos

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JUSTIFICACIÓN

La gestión del riesgo se ha contemplado como una herramienta adecuada, importante y oportuna para el logro de los objetivos de cualquier proyecto (Barber, 2005). Es por esto que se ha trabajado desde diferentes puntos de vista, bien sea de carácter cualitativo o cuantitativo, con el fin de poder abordarlo, generar conocimiento a partir de experiencias y propuestas en diferentes ámbitos afines a esta gestión, y a su vez identificar factores que permitan una mejora continua tanto en sus procesos como en la toma de decisiones.

Realizando la revisión del estado del arte del problema, se ha encontrado la gestión de riesgo trabajada bajo diferentes perspectivas, tales como el planteamiento de metodologías para llevar a cabo la gestión del riesgo (Marcelino-Sádaba, Pérez-Ezcurdia, Echeverría Lazcano, & Villanueva, 2014), revisiones de trabajos de investigación realizados sobre la percepción del riesgo para las organizaciones (Lehtiranta, 2014), y a su vez herramientas cuantitativas como indicadores, modelos probabilísticos, de asignación, etcétera, con el fin de proporcionar información para las tomas de decisiones dentro de la gestión que se esté realizando (Yim, Castaneda, Doolen, Tumer, & Malak, 2014).

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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La gestión del riesgo, dentro del desarrollo de cualquier proyecto, se ha convertido en pieza clave para el aseguramiento del logro de los objetivos, haciendo énfasis en la minimización en la ocurrencia de eventos considerados nocivos para el pleno desarrollo del proyecto y sus respectivos impactos que puedan generar. Es por esto que se ha estudiado y hablado durante las últimas décadas sobre su importancia, recomendaciones y aplicaciones.

A partir de la revisión del estado del arte, se evidencia la necesidad en hacer énfasis al análisis de los impactos que se generan dada la ocurrencia de estos eventos considerados como riesgo, y así estimar los efectos que se tengan sobre el desempeño de las actividades del proyecto

Desde la planeación es imperativo, para las partes interesadas o inversionistas, estudiar a profundidad los diferentes tipos de riesgos, los cuales, pueden incidir en el nivel de eficiencia al logro de los objetivos, estos en función del impacto a través de la ocurrencia de estos riesgos. Dentro del contexto de desarrollo y dinámica del proyecto, se genera cierto nivel de complejidad dentro de la interacción de todos los recursos necesarios para la ejecución de un proyecto, además del medio que lo rodea y el factor humano que desarrollan las diferentes actividades que componen un proyecto.

Con base en la naturaleza de cada proyecto, estos se componen por redes de actividades o rutas de trabajo, las cuales adquieren características (tiempo o costo) según las características que los componen. Estas rutas, acorde a las actividades que la conforman y su identificación preliminar de riesgos, generan una percepción local del riesgo dentro de la red y a su vez una percepción global del riesgo en el proyecto.

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OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL

Desarrollar un método de evaluación del riesgo en proyectos, a partir de la identificación, asignación y relación de riesgos en sus actividades, y de sus parámetros como tiempo y costo, con el fin de generar escenarios para la toma de decisiones partiendo del enfoque local hacia el enfoque global.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Definir las características esenciales de la gestión del riesgo en los proyectos, a partir del estudio de metodologías existentes, con el fin de contextualizar la importancia de este dentro de la gestión de proyectos.

 Identificar las características de riesgo en los proyectos, mediante la revisión de la bibliografía consultada, para definir los criterios de inclusión del riesgo en el modelo de aplicación a construir.

 Caracterizar los modelos matemáticos consultados en el estado del arte asociados a la gestión del riesgo en proyectos, mediante la identificación de factores tales como variables y marco de referencia, con el fin de identificar el manejo realizado a la gestión del riesgo de manera práctica.

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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

1. GESTIÓN DEL RIESGO

Dada la trascendencia en las últimas décadas sobre el estudio y análisis de la realización de proyectos, se han planteado estrategias que mediante la experiencia han permitido estructurar metodologías que permitan una alta eficiencia en el desarrollo de estos, las cuales sugieren estructuras genéricas para la toma de decisiones tanto en la fase de planeación como en la de ejecución de un proyecto. La gestión del riesgo se ha venido trabajando como pieza clave dentro del desarrollo de cualquier proyecto, dado que tiene en cuenta las diferentes posibles desviaciones en el logro de los objetivos de este y plantea acciones de mejora a partir de una evaluación de ocurrencia de estos.

Dentro de la bibliografía consultada se evidencian metodologías propuestas con el fin de permitir el buen desarrollo de los mismos, cada uno de estos sugiere cierto marco conceptual, los cuales permiten facilitar a los gestores herramientas para la toma de decisiones en el buen desarrollo de estos.

1.1. Metodologías de Gestión del Riesgo

A continuación, se enlistan las metodologías de gestión del riesgo más utilizadas y sus puntos en común en cada una de sus fases.

Metodología Fases

Project Risk Analysis and Management (PRAM) (Chapman, 1997)

Definición

Concentrar/Enfocar

Identificación

Estructuración

Apropiación

Estimación

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Planeación

Gestionar/Dirigir

Risk Analysis and Management for Projects (RAMP) (Institution of Civil Engineers, 2005)

Definición de actividades o procesos del proyecto

Evaluación de riesgos

Gestión de riesgos

Cierre de actividades o procesos del proyecto

Shape, Harness, and Manage Project Uncertainty (SHAMPU) (Chapman & Ward, 2003)

Definición del proyecto

Enfoque en el manejo de la incertidumbre

Identificación fuentes de incertidumbre

Identificación de problemas

Aclaración de propiedad

Estimación de variabilidad

Evaluación de la implicación de incertidumbre

Aprovechamiento de los planes

Gestión de implementación

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) (Project Management Institute, 2013)

Planeación de la gestión del riesgo

Identificación

Análisis cualitativo

Análisis cuantitativo

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13

Controlar

Tabla 1. Metodologías y fases de gestión del riesgo

Fuente: Elaboración propia basada en los autores relacionados

Como puntos de referencia para estas metodologías se encuentra la identificación de los riesgos, el cual parte desde la definición de cada una de las actividades que conlleva el proyecto, permitiendo asignar los riesgos posibles que conllevan la realización de cada una de estas actividades. Después de esto, como punto en común entre estas metodologías se encuentra el análisis que se realiza a estos riesgos, este estudio se hace en función de la factibilidad de ocurrencia y los impactos que puedan generar estos riesgos. Estos análisis realizados durante toda la gestión del riesgo tienen como punto de base la incertidumbre, haciéndola eje fundamental para el estudio del riesgo.

Para este trabajo se tomará como base la metodología propuesta en el PMBOK, dado que simplifica las fases de esta gestión y permite de manera sencilla identificar cada uno de los componentes necesarios para trabajar esta metodología de gestión del riesgo.

1.2. Definiciones

La gestión del riesgo en proyectos se ha caracterizado por ser una fase crítica dentro de la planeación de actividades de la misma, dado que existen riesgos potenciales en las diferentes áreas de desarrollo del proyecto desde riesgos financieros y operacionales, como riesgos menos tangibles que hacen referencia a factores organizacionales y personales. (Becker & Smidt, 2015). Dado que los proyectos se desarrollan en un entorno complejo y en constante cambio, se ha visto la necesidad de identificar eventos potenciales que puedan ocurrir en torno a la incertidumbre, con el fin de garantizar el costo, tiempo y los objetivos del proyecto (Zhang & Fan, 2014).

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1.2.1. Riesgo

El riesgo se define como la amenaza al éxito del proyecto, el cual no se tiene certeza de su impacto final en el proyecto (Barber, 2005). A su vez el riesgo puede ser visto como un evento que puede ocurrir y genera consecuencias al proyecto, el cual puede resultar en pérdidas o ganancias a los objetivos del proyecto (Al Khattab, Anchor, & Davies, 2007). Es importante acotar la relación existente entre el riesgo y la incertidumbre, dado que el riesgo coexiste con cierto nivel de incertidumbre, el cual puede llevar a incidir en los objetivos del proyecto en función de las consecuencias de la ocurrencia del riesgo o impacto (Becker & Smidt, 2015).

1.2.2. Incertidumbre

En el manejo del concepto de incertidumbre, se toma en cuenta la relación entre el faltante de información que se tenga para enfrentar el futuro y a su vez la percepción que tenga el gestor hacía esta, bien sea aceptando que no existe certeza sobre los eventos que puedan suceder en el futuro o generando escenarios cualitativos que mediante su conocimiento o experiencia diseñan posibilidades futuras. A partir de estas concepciones, se han evidenciado dos clases diferentes de concepto, el primero donde la subjetividad mediante la experticia permite generar escenarios, a pesar de una notoria escasez de información para la toma de decisiones, los gestores mediante su conocimiento empírico generan y diseñan escenarios futuros; y la segunda donde los gestores son conscientes sobre el faltante de información que se tiene del futuro, aceptando que los eventos pasados no tienen relación alguna con los eventos futuros que podrían ocurrir, aceptando que el futuro es inherentemente incierto. (Sanderson, 2012)

1.2.3. Gobernabilidad

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1.2.4. Probabilidad de ocurrencia del riesgo

En el estudio y asignación de la probabilidad de ocurrencia en un proyecto, se identifican dos tipos de probabilidades dentro del desarrollo de la gestión del riesgo: Objetiva y subjetiva. La probabilidad objetiva parte de un conocimiento experimental, o a priori, la cual es estudiada generalmente a partir de la estadística (Sanderson, 2012), a través de una observación detallada de datos históricos de ocurrencia, también esta es generada por una experticia desarrollada a largo plazo de los gestores generando cálculos analíticos robustos permitiendo describir los riesgos reales y potenciales del proyecto (Adams, 2008). La probabilidad subjetiva se evidencia por la utilización del conocimiento empírico de los gestores (Sanderson, 2012), haciendo esta probabilidad de carácter cualitativa, basándose en la experticia y conocimiento de los gestores con el fin de organizar patrones y así describir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Por lo general en los diferentes proyectos, dada su naturaleza, es difícil encontrar datos históricos que permitan realizar un análisis detallado de los riesgos y así generar probabilidades objetivas, haciendo que en la mayoría de los casos se trabaje con probabilidades subjetivas de riesgo. (Adams, 2008)

1.2.5. Impacto del riesgo

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1.3. Objetivos de la gestión del riesgo

El objetivo principal de la gestión del riesgo radica en reducir el impacto que pueda generar la ocurrencia de cualquier riesgo, los cuales puedan afectar en el logro de los objetivos , y a su vez incrementar el nivel de control de los riesgos (Zou, Zhang, & Wang, 2007), esto con el fin de tener mayor seguridad en la obtención del éxito y así cubrir las necesidades de los interesados (Fang & Marle, 2012). Estos riesgos se pueden evidenciar desde una visión general como la eficiencia de desarrollo y obtención de resultados del proyecto, entre mayor sean los procedimientos de gestión de riesgo que se utilicen, más se puede percibir el nivel de eficiencia en el logro de los objetivos del proyecto. (Liu & Wang, 2014). La función principal de la gestión del riesgo no es eliminar los riesgos, sino de plantear estrategias que permitan enfrentarlos y controlarlos durante el desarrollo del proyecto (Zou et al., 2007).

1.4. Fases típicas de la gestión del riesgo

Dentro de la gestión del riesgo en proyectos, se identifican cuatro fases las cuales son importantes para la buena ejecución de esta gestión, las cuales, según (Project Management Institute, 2013), son:

- Identificación del riesgo - Análisis del riesgo

- Plan de respuesta al riesgo - Monitoreo y control del riesgo

Estas fases, realizando la comparación con las demás metodologías, permiten al gestor de cada proyecto realizar estas tareas de manera sencilla, obteniendo procesos con mayor grado de eficiencia y a la vez otorga una visión concisa sobre el tratamiento de riesgos en proyectos. A continuación, se describen estas fases anteriormente enlistadas.

1.4.1. Identificación del riesgo

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2012). Dado que este es la base de la gestión del riesgo, se debe hacer de manera rigurosa puesto que de esta fase depende la eficiencia y utilidad del desarrollo de las siguientes fases de la gestión del riesgo.

Con el fin de definir adecuadas estrategias para el logro de este proceso, se deben cumplir las siguientes condiciones, las cuales pueden determinar si se han identificado, y a su vez asignado los riesgos de manera apropiada.

Después de su identificación preliminar, los riesgos podrían ser asignados al proyecto si los gestores tienen la capacidad para controlar o medir los acontecimientos que podrían ocurrir; estos eventos deben ser identificados, entendidos y evaluados por todos los interesados; cada interesado, gestor u operador debe tener la capacidad gerencial o técnica para responder y manejar los riesgos que puedan ocurrir; y a su vez cada parte interesada debe tener la capacidad financiera para poder responder a los riesgos, o la capacidad para prevenir el riesgo desde la fuente y por último debe estar dispuesto a aceptar los riesgos (Abednego & Ogunlana, 2006).

1.4.2. Análisis de los riesgos

Consiste inicialmente en el proceso de clasificación dada su naturaleza exógena o endógena del proyecto, después de esto en la evaluación y priorización del riesgo, fundamentalmente bajo los parámetros de probabilidad de ocurrencia e impacto; Para la asignación de probabilidades e impactos a los riesgos ya identificados, se han definido varias técnicas y herramientas. En primera instancia, como herramienta básica, se utiliza una matriz PI (Probabilidad – Impacto) la cual, a partir de la concepción del gestor, bien sea por experticia o por disponibilidad de información, se definen y asignan estos parámetros (Chapman, 2006). Es importante mencionar que estas asignaciones deben ser de carácter objetivo, teniendo en cuenta el nivel de frecuencia en que se han efectuado estos riesgos, además del alcance y nivel de impacto que pudiese ocurrir si se efectuaran estos mismos.

1.4.3. Plan de respuesta al riesgo

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La acción de prevención hace que la gestión del riesgo sea más eficiente, dado que evita la ocurrencia del riesgo en el proyecto; por otro lado, la acción de contingencia permite minimizar los impactos que puedan generar los riesgos al efectuarse (Shen, 1997). Este plan de respuesta se genera en la fase de planeación del proyecto, planteando escenarios para los decisores en los cuales puedan visualizar las diferentes maneras para manejar el riesgo, y así definir cuales riesgos son controlables o mitigables y cuáles no (Zwikael, Pathak, Singh, & Ahmed, 2014).

1.4.4 Monitoreo y control del riesgo

Este proceso consiste en realizar el seguimiento continuo a los riesgos identificados y su aplicación de planes de respuesta, además de esto vigilar los riesgos residuales, tener la capacidad de identificar riesgos emergentes y a su vez evaluar la efectividad de los procesos de la gestión del riesgo en todo el proyecto. (Fang & Marle, 2012)

En la fase de control del proyecto, se parte de la planeación diseñada y a partir de esta construir una línea de referencia a lo largo del desarrollo de todas las actividades definidas en la parte de planeación, esto con el propósito de utilizarla como base y así tener puntos de comparación, con el fin de medir las variaciones existentes entre lo planeado y lo ejecutado, y así poder tomar decisiones bien sea para permitir estas variaciones con cierto grado de desviación e impacto, o de respuesta ejecutando acciones de contingencia y mitigación. (Acebes, Pajares, Galán, & López-Paredes, 2014)

1.5. Incertidumbre - Riesgo

La definición de incertidumbre se ha trabajado desde la visión de diferentes ciencias y disciplinas, los cuales en paralelo definen la relación existente con el riesgo. En términos generales la incertidumbre se ha conceptualizado como situaciones donde no se sabe con certeza la probabilidad de ocurrencia de algún evento, además de ausencia de conocimiento sobre escenarios, eventos o momentos que puedan emerger (Atkinson, Crawford, & Ward, 2006).

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se puedan generar, los cuales generen beneficios, por tal motivo el riesgo se puede evidenciar como un evento incierto, el cual puede otorgar tanto oportunidades como impactos en factores como tiempo, calidad, costo y alcance en los proyectos. (Perminova et al., 2008).

Durante el desarrollo de estos conceptos en los últimos años se han creado percepciones, ideas, conceptualizaciones sobre la incertidumbre y la relación con el riesgo, generado a partir del desarrollo del conocimiento y la misma experticia producida al aplicar la gestión del riesgo en proyectos.

En términos prácticos, se puede definir la incertidumbre como la ausencia de certeza para la toma de decisiones, y a su vez el riesgo es la posibilidad de que un evento suceda y que este traiga consigo consecuencias positivas o negativas a los objetivos y al desarrollo del proyecto, haciendo la gestión del riesgo un proceso con enfoque proactivo, con el ideal de buscar las oportunidades y las acciones correctas para enfrentar cualquier riesgo que pueda ocasionarse, rompiendo con el paradigma de hacer la gestión del riesgo solamente enfocada a mitigar impactos. (Lehtiranta, 2014)

La relación existente entre riesgo e incertidumbre va ligada a partir de dos premisas (Olsson, 2007)

 El riesgo es incertidumbre apreciable o perceptible.

 La incertidumbre son riesgos imperceptibles o que no se pueden llegar a apreciar o medir.

Teniendo en cuenta que un riesgo implica una identificación, y además de esto conocer una probabilidad de ocurrencia e impacto del mismo; incertidumbre es cuando no se conocen los riesgos y tampoco sus características de probabilidad de ocurrencia e impacto. El riesgo es generado a partir de la incertidumbre, pero esto no significa que sean dos sinónimos, dada las características de certeza que contiene cada una (Olsson, 2007).

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2. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

Con el fin de obtener una asignación apropiada del riesgo, se encuentran identificados varios factores, consolidándose en clasificaciones, los cuales son afines a la naturaleza del proyecto y el entorno que le rodea, se presenta a continuación una clasificación según la naturaleza, bien sea de origen externa o interna del desarrollo mismo del proyecto (Abednego & Ogunlana, 2006).

2.1 Naturaleza exógena

Estos riesgos se definen a partir de la concepción de complejidad, de naturaleza exógena, en el cual se desenvuelve cualquier proyecto a desarrollar. Para esto, se definen en términos generales desafíos que a nivel externo puede encontrar el gestor, y a su vez se definen como riesgos externos al proyecto (Boateng, Chen, & Ogunlana, 2015), en otras palabras son eventos que los gestores puedan encontrar durante el desarrollo del proyecto y no les es posible controlarlos, solamente monitorearlos (Lehtiranta, 2014). A continuación, se enmarca la clasificación de estos riesgos de naturaleza externa o exógena:

 Riesgos políticos: Se enmarcan en acciones cómo suspensiones de licencias de funcionamiento, aumento generalizado de impuestos, aplicaciones de nuevas políticas de gobierno y la fiscalización (Abednego & Ogunlana, 2006).

 Riesgos de disponibilidad: Disponibilidad de proveedores de recursos, acciones e negociación, competencia en el mercado (compradores ajenos al proyecto que captan recursos con precios diferentes) (Abednego & Ogunlana, 2006).

 Riesgos económicos: Se enmarcan en factores como inflación, devaluación, tasa de interés y tasa de cambio (Abednego & Ogunlana, 2006), además de factores como disponibilidad de materias primas, maquinarias o recurso humano (El-Sayegh, 2008).

 Riesgos de fuerza mayor: Se enmarcan en acciones como clima, condiciones climáticas, guerras y desastres naturales (Abednego & Ogunlana, 2006).

 Riesgos sociales: se enmarcan en factores como costos altos de compensación social o regalías, vandalismo y daños, paros o manifestaciones sociales y acciones legales comunitarias. (Abednego & Ogunlana, 2006; Boateng et al., 2015)

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2.2 Naturaleza endógena

Los riesgos internos, o de naturaleza endógena, son aquellos que tienen su origen dentro de la organización del proyecto o su gestor, los cuales pueden surgir a través de políticas, estructuraciones, procedimientos, acciones decisiones, actitudes o cultura que se puedan generar dentro de la organización, los cuales pueden ser comunes, significativos y difíciles de manejar (Barber, 2005), y a su vez los riesgos internos de un proyecto se relacionan con el grado de eficiencia en la habilidad para el trabajo en conjunto entre todos los colaboradores del proyecto (Lehtiranta, 2014). A continuación, se enmarca la clasificación de estos riesgos de naturaleza interna o endógena:

 Riesgos Operativos: Se enmarcan en factores como deficientes condiciones de trabajo, incompetencia de los operadores y calidad en el resultado (Abednego & Ogunlana, 2006), además de accidentes laborales, calidad no conforme, baja productividad, problemas técnicos o ineficiente proceso de selección de personal (El-Sayegh, 2008).

 Riesgos financieros: Se enmarcan en factores como capital limitado, flujo de caja o liquidez (Abednego & Ogunlana, 2006)

 Riesgos de ingresos: Se enmarcan en factores como estimaciones erradas de recursos a utilizar, cálculo de costos. (Abednego & Ogunlana, 2006)

 Riesgos empresariales/propios: Se enmarcan en factores como retrasos en pagos a contratistas o proveedores, cambios de agenda u horarios de manera injustificada, intervenciones inapropiadas, cambios de diseño, vacíos en las definiciones de los alcances del proyecto, retrasos en definición en el uso de recursos, incumplimiento de los contratos o pagos o bancarrota (El-Sayegh, 2008)

 Riesgos de diseño: Se enmarcan en factores como diseños deficientes del proyecto, deficiencias en manuales o procedimientos a seguir, modificaciones a los diseños o demoras en la generación u obtención de documentación necesaria (El-Sayegh, 2008).

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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para el desarrollo de esta monografía. A continuación, se presentan sus actividades y su estructura diseñada con el fin de establecer el método de evaluación de riesgo en proyectos.

3.1. Revisión del estado del arte

En esta etapa, se procede a seleccionar información relacionada con gestión del riesgo y su evaluación en proyectos en las bases de datos Science Direct, Springer Link, IEEE, Scholar, con las palabras clave risk, Project risk, qualitative, model, evaluation, risk analysis y uncertainty, delimitando la búsqueda al título, resúmen y palabras clave. A partir de esta revisión de la literatura se encontraron artículos de revisión y artículos con referencia a los métodos de trabajo teóricos y aplicados con base en gestión del riesgo en proyectos. Además, se identificaron modelos cualitativos utilizados por diferentes autores con el fin de identificar, analizar y evaluar aspectos inherentes al riesgo, tanto en actividades como en el proyecto en general.

A continuación, se relacionan las palabras clave presentes con mayor frecuencia en los trabajos referenciados para esta monografía.

PALABRAS CLAVE FRECUENCIA

RISK MANAGEMENT 12

RISK 10

PROJECT MANAGEMENT 7

RISK ALLOCATION 5

FUZZY LOGIC 4

PROJECT RISK MANAGEMENT 4

SYSTEM DYNAMICS 3

STRATEGY 3

UNCERTAINTY 3

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 3

PROJECT CONTROL 3

RISK ASSESSMENT 3

RENOVABLE RESOURCES 2

OPPORTUNITY MANAGEMENT 2

PROJECT GOVERNANCE 2

MONTE CARLO SIMULATION 2

INTERNATIONAL CONSTRUCTION 2

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RISK ANALYSIS 2

UNCERTAINTY MANAGEMENT 2

RISK PERCEPTION 2

SIMULATION 2

Tabla 2. Palabras clave presentadas en bibliografía.

Fuente: Elaboración propia basada en la bibliografía consultada

Siendo gestión del riesgo y riesgo las palabras más frecuentes dentro de la consulta, siendo el eje principal en esta bibliografía y en el desarrollo de esta monografía, puesto que se busca definir un método de evaluación que permita complementar esta gestión alrededor de los proyectos.

A su vez, la revista científica con mayor contribución en esta monografía fue International Journal of Project Management con 24 trabajos académicos publicados, además de revistas con énfasis en simulación y modelos matemáticos. En particular, la bibliografía revisada con énfasis en métodos de evaluación cuantitativa, proceden de publicaciones no mayores a diez años, buscando utilizar trabajos recientes en el desarrollo de este tema y buscar ampliaciones de estas aplicaciones trabajadas por los autores. A continuación, se muestra la frecuencia de trabajos según su año de publicación.

AÑO DE

PUBLICACIÓN FRECUENCIA

2007 7

2008 2

2009 2

2011 3

2012 3

2013 5

2014 5

2015 2

Tabla 3. Cantidad de trabajos desarrollados según su año de publicación.

(24)

24

3.2. Selección de variables y parámetros para realización del

método de evaluación

Con base en los trabajos realizados, se procede a identificar las variables y parámetros trabajados dentro de los modelos matemáticos aplicados por los autores. Como variables se toma como referencia tres características en la evaluación de proyectos: costo, tiempo y desempeño.

El costo definido como el recurso monetario necesario para lograr una meta, o en el caso del riesgo, el recurso monetario necesario para alcanzar las metas propuestas después de haber ocurrido cierto evento con efecto de desviación al logro de este (Liu & Wang, 2014). Por otro lado, se define el tiempo como variable, dado que es el recurso utilizado comúnmente para definir el alcance de los objetivos en una tarea, y a su vez para evaluar alteraciones en el plan general del proyecto (Carbonara, Costantino, & Pellegrino, 2014). Por último, el desempeño del proyecto es definido bajo métricas diferentes al costo y tiempo, bien sea en función de la utilización de los recursos o del logro de sus objetivos, generando comparativos agregando las alteraciones que puedan generarse debido a riesgos, los cuales ocasionan desviaciones en la evaluación de estas métricas en el proyecto (Sharma & Gupta, 2012; Zayed, Amer, & Pan, 2008).

En la siguiente tabla se presentan las variables anteriormente mencionadas y la cantidad de trabajos en los que se trabajan.

VARIABLE FRECUENCIA

COSTO 24

TIEMPO 17

DESEMPEÑO 4

Tabla 4. Cantidad de trabajos desarrollados bajo variables identificadas.

A partir de esta identificación, el desarrollo de esta monografía permite la aplicación de las variables costo y tiempo, dado su simplicidad en el cálculo de estos en cada actividad, y a su vez en la practicidad que pueda generar al desarrollar el método de evaluación en el proyecto.

(25)

25

En mención del marco de referencia, los diferentes autores trabajan la evaluación del riesgo bajo marcos de referencia distintos, dado el alcance que permita la herramienta matemática utilizada; cabe resaltar que las aplicaciones en estos trabajos consultados han sido solamente bajo un enfoque y no combinan ambas visiones del proyecto mencionados anteriormente. En la siguiente tabla se representa la cantidad de trabajos desarrollados bajo los marcos de referencia enunciados anteriormente.

MARCO DE REFERENCIA FRECUENCIA

PROYECTO 18

ACTIVIDADES 11

Tabla 5. Cantidad de trabajos desarrollados bajo marcos de referencia.

A partir de esto, es evidente que la evaluación del riesgo propuesta por estos autores no contiene una visión completa del proyecto, en otras palabras, no hace riguroso el análisis combinando el enfoque particular que aporta el estudio concreto hacia la actividad y lo estructurado que genera el estudio del proyecto desde la visión general de este.

Por otro lado, en mención a los tipos de riesgo, se detalla en cada elemento del estado del arte de manera concreta, que tipos de riesgo se trabajan en el análisis cualitativo, bien sean riesgos exógenos o endógenos al proyecto analizado. Esto permite definir características y puntos de referencia para la utilización de herramientas matemáticas, puesto que en su mayoría solo trabajan un solo tipo de riesgo y las aplicaciones matemáticas para el análisis de estos dos tipos de riesgo agrupados permiten un análisis preliminar con poco alcance dentro de la evaluación cualitativa del riesgo. A continuación, se muestra la cantidad de trabajos que utilizan bien sea un solo tipo de riesgo o ambas.

TIPO DE RIESGO FRECUENCIA

ENDÓGENO 17

EXÓGENO 8

EXÓGENO & ENDÓGENO 4

Tabla 6. Cantidad de trabajos desarrollados bajo tipos de riesgo identificados.

(26)

26

3.3. Selección de herramientas y métricas

Agrupada la bibliografía respecto a las variables y parámetros mencionados en el numeral anterior, se procede a caracterizar las herramientas matemáticas identificadas en el estado del arte. Como fase inicial en esta caracterización, se establecen las herramientas que se utilizan con mayor frecuencia por los autores referenciados, esto con el fin de determinar la tendencia en aplicaciones cuantitativas para la gestión del riesgo, y a su vez identificar con mayor facilidad sus características, en cuanto a la utilización de variables y parámetros, además de su método de inclusión del riesgo y alcance dentro de la evaluación.

Consiguiente a esto se define a partir del alcance de estos trabajos, el nivel de utilidad que aporta a la evaluación del riesgo, dado que cada uno dependiendo de la aplicación de la herramienta matemática, permite establecer una evaluación general o especifica del riesgo y a su vez plantea indicadores y métricas específicas, bien sea al comportamiento del riesgo o de su consecuente impacto.

En la bibliografía presentada, sobresalen 29 referencias, las cuales serán de análisis para la identificación de características evaluativas al riesgo, y a su vez de la agrupación de estrategias de medición a estos eventos, para así buscar agrupar estas propiedades evaluativas en un método agrupado, integral y detallado en función de la gestión del riesgo y su consecuente evaluación.

Tomando como base la metodología de gestión del riesgo propuesta por el PMI (Project Management Institute, 2013), resaltar las diferentes fases donde se presenta la evaluación planteada por los autores, ubicando dentro de esta su aporte de evaluación y a su vez el alcance definido por la aplicación de la herramienta matemática y sus respectivos parámetros de aplicación.

(27)

27

3.4. Identificación de alcance, estructura y pertinencia del método

de evaluación

A partir de la caracterización de las herramientas matemáticas utilizadas en la bibliografía consultada y su respectiva selección de aplicaciones destacadas entre los autores referenciados, se busca agrupar un método de evaluación que permita evaluar el riesgo en proyectos de manera estructurada, tomando como base el análisis particular y a su vez buscar una evaluación estructurada, acorde a las características mismas del proyecto, bien sea a partir de la utilización de sus recursos o variables como tiempo o costo, o simplemente de la conformación de actividades o tareas, las cuales componen el proyecto a estudiar.

Es por esto que su estructura busca ser detallada, generando una evaluación robusta del riesgo teniendo en cuenta la mayor cantidad de características posibles de estos, esto con el fin de generar estimados que se acerquen a la práctica o realidad del proyecto, y a su vez identificar los puntos de atención a considerar y generar una trazabilidad dentro de la evaluación del riesgo.

(28)

28

4. MODELOS MATEMÁTICOS APLICADOS

Con el fin de identificar puntos en común en la aplicación de herramientas cuantitativas, las cuales son utilizados para el análisis de la gestión del riesgo en proyectos, se realiza un estudio detallado de la bibliografía utilizada para este trabajo, y a su vez permitiendo extraer información clave que permita identificar el alcance, variables, parámetros y marco de inclusión del riesgo y a su vez identificar los puntos clave para un adecuado análisis y evaluación de gestión del riesgo en proyectos.

Con base en la bibliografía consultada, se resaltan 29 artículos, los cuales permiten visualizar diferentes métodos en el cual se usa la matemática como método de análisis dentro de la gestión de riesgos en proyectos.

A continuación, se enlistan estos métodos de aplicación matemática en la gestión del riesgo, identificando sus características sobresalientes, además de su alcance dentro su aplicación.

4.1. Contextualización general

De manera general cabe resaltar la contextualización de estos trabajos académicos, con publicaciones no mayores a diez años, donde el 41% han sido publicados en los últimos tres años y el 34% de estas publicaciones son de origen asiático. De estas publicaciones se resalta la revista científica International Journal of Project Management, dado que otorgó el 83% de las publicaciones consultadas para este trabajo. A continuación, se presenta una tabla resumen, la cual muestra los diferentes métodos matemáticos presentes en la consulta bibliográfica.

MÉTODO MATEMÁTICO PRESENTE EN TRABAJOS ACADÉMICOS

LÓGICA DIFUSA 7

DINÁMICA DE SISTEMAS 4

MONTE CARLO 2

TEOREMA DE BAYES 2

REGRESIÓN JERÁRQUICA 2

METODOLOGÍA DEL VALOR AGREGADO (EVM)

1

PROGRAMACIÓN LINEAL 1

MÉTODO PERT 1

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 1

(29)

29

REGRESIÓN MATEMÁTICA 1

CORRELACIÓN SPEARMAN 1

PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO AHP 1

VALOR PRESENTE NETO 1

ANÁLISIS SIGNIFICANCIA DEL RIESGO 1

MATRIZ Y RED DE RELACIÓN DE RIESGOS

1

DSM MATRIZ 1

TOTAL GENERAL 29

Tabla 7. Métodos matemáticos presentes en bibliografía consultada.

4.2. Análisis general modelos matemáticos consultados.

Dentro de los modelos encontrados en estos trabajos consultados, se procedió a diferenciarlos en tres características preliminares.

Como primera clasificación se procede a identificar en qué tipo de riesgo hacen énfasis, bien sea en riesgos endógenos o en riesgos exógenos, ya que es importante destacar los trabajos realizados a fines de los riesgos endógenos. Realizada esta clasificación, de los 29 trabajos consultados el 59% mencionan los riesgos endógenos a los proyectos, como base en su estudio académico, el 28% trabaja a la luz de los riesgos exógenos de los proyectos y el restante 14% trabaja en función de ambos tipos de riesgos: exógenos y endógenos.

Como segunda clasificación realizada en estos trabajos consultados, se procede a identificar el marco o alcance de análisis que le hacen al riesgo dentro de los proyectos, bien sea a todo el proyecto en general o a las actividades que conforman el proyecto de manera particular. A partir de la bibliografía consultada, el 62% de estas publicaciones hacen el estudio dentro del marco del proyecto a nivel general y el 39% restante dentro del marco de cada actividad componente de los proyectos a nivel particular.

(30)

30

de la bibliografía consultada. Como segunda variable, se encuentra el tiempo, ya que es importante este análisis para la determinación del alcance de los proyectos en sus metas propuestas (Acebes et al., 2014; Zou et al., 2007), esta variable se encuentra dentro del 38% de los trabajos académicos consultados.

Por último, se encuentra el desempeño del proyecto como variable en el análisis de gestión del riesgo. Cabe resaltar que este desempeño es en función de distintos factores tales como clima organizacional, disponibilidad de recursos diferentes al costo y tiempo y el aprendizaje continuo dentro de los actores de cada proyecto (Rueda Velasco, González, Kalenatic, & Lopez Bello, 2011; Sharma & Gupta, 2012). Esta variable se encuentra dentro del 9% restante de la bibliografía consultada. En el cuadro presentado en el ANEXO 1 se evidencia la bibliografía seleccionada para la consulta, con el fin de caracterizar los modelos que se han propuesto para el manejo del riesgo en proyectos de manera cuantitativa.

4.3. Análisis específico modelos matemáticos consultados.

Con base en la bibliografía seleccionada y realización de su debida clasificación en función de variables de trabajo, marco de referencia y tipo de referencia, se procede a mencionar los modelos matemáticos identificados, los cuales son ordenados inicialmente por el tipo de herramienta que utilizan dada su alta frecuencia en la participación de este dentro de la bibliografía consultada, las herramientas que tenga una única participación son clasificados según su tipo de riesgo y marco de referencia. A continuación, se muestran las herramientas utilizadas por los autores referenciados.

4.3.1 Lógica difusa

A partir de la consulta referenciada, la lógica difusa es la herramienta matemática más utilizada dentro de la búsqueda realizada, presente en siete trabajos académicos. Se resalta de estos, cuatro son con enfoque exógeno y los restantes con enfoque endógeno, seis de estos toman como referencia la variable costo y el restante como referencia la variable tiempo, su alcance está dentro de todo el proyecto a nivel general.

(31)

31

Tabla 8. Trabajos de referencia que utilizan lógica difusa.

En los trabajos que hacen referencia a los riesgos de tipo endógeno y toman como base la variable costo, como contribución o información inicial para el modelo a desarrollar usan la percepción como paso inicial para la definición del riesgo y sus incidencias dentro del proyecto, en otras palabras, un criterio cualitativo sobre el riesgo en el que se desarrolla cada proyecto. Con esto se utiliza el método matemático para otorgar una jerarquización a los riesgos ya identificados de manera preliminar (Khodakarami & Abdi, 2014) y a la vez dar una evaluación sobre la probabilidad de ocurrencia que pueda tener cada riesgo identificado (Lam, Wang, Lee, & Tsang, 2007). Ya por ultimo como finalidad de la utilización de esta herramienta en estos casos particulares, se obtiene una manera de asignar los riesgos a cada parte interesada del proyecto dentro de su desarrollo.

Por otro lado, trabajando la variable tiempo, también se utiliza como información preliminar en la utilización de esta herramienta matemática los riesgos identificados inicialmente, esto con el fin de evaluarlos con este método y así obtener una jerarquización de los riesgos dentro del proyecto (Kuo & Lu, 2013). Es de resaltar

TÍTULO

ENDÓGENO O EXÓGENO

PROYECTO O

ACTIVIDADES VARIABLES

Using fuzzy risk assessment to rate cost overrun risk in international construction

projects

Exógeno Proyecto Costo

Fuzzy adaptive decision making model

for selection balanced risk allocation Exógeno Proyecto Costo Project cost risk analysis: a bayesian

networks approach for modeling dependencies between cost items

Endógeno Proyecto Costo

Using fuzzy multiple criteria decision making approach to enhance risk

assessment for metropolitan construction projects

Endógeno Proyecto Tiempo

Modelling risk allocation decision in

construction contracts Endógeno Proyecto Costo Assessing risk management capability of

contractors in subway projects in mainland China

Dynamic modeling of the quantitative

(32)

32

que este método de lógica usa como premisa la incertidumbre, esto con el fin de trabajar la variabilidad que presenta cada riesgo trabajado en este método.

Esta herramienta ha permitido definir características del riesgo en proyectos importantes, como la asignación de riesgos y evaluación de ocurrencia, sin embargo, no es evidente la inclusión de la evaluación del impacto, dado que su enfoque parte precisamente desde la identificación de riesgos, ejecutando el proceso de asignación y a su vez otorgando una evaluación de probabilidad de ocurrencia, definiendo su alcance en esta primera etapa de la gestión del riesgo y no llegando a obtener una visión concreta del proyecto en función de la probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo.

4.3.2. Dinámica de Sistemas

Dentro de los trabajos académicos consultados, la dinámica de sistemas se encuentra en tres publicaciones consultadas, las cuales trabajan como base los riesgos de carácter endógeno al proyecto, dos de estas tiene como alcance las actividades en particular del proyecto y la restante el proyecto en general, y como variables el costo, tiempo y desempeño en los proyectos. A continuación, se relacionan los trabajos académicos relacionados junto con sus características anteriormente mencionadas para cada uno:

Tabla 9. Trabajos de referencia que utilizan dinámica de sistemas.

Teniendo el alcance como el proyecto en general, se toma como referencia la variable tiempo en la utilización de este modelo matemático. Como punto de partida, se toman los tiempos de duración de cada una de las actividades que conforman el

TÍTULO

ENDÓGEN O O EXÓGENO

PROYECTO O ACTIVIDADE

S

VARIABLES

Control dinámico de proyectos. un modelo basado en recursos

renovables.

Endógeno Actividades Desempeño

Modelo para la medición del impacto de la variabilidad en recursos renovables para la gestión de

proyectos

Endógeno Actividades Costo

Control dinámico de proyectos con

(33)

33

proyecto y a la vez la red de tareas que conforma el mismo, con esto se realiza una simulación que permita visualizar el nivel de desviación o discrepancias que puedan existir dentro de la ejecución del proyecto, y así al final obtener como resultado la duración total de ejecución del proyecto con la simulación (Moreno Valbuena & González, 2011).

Ya desde las actividades, como alcance particular en el uso de esta herramienta matemática para el análisis de gestión del riesgo, se toman las variables costo y desempeño del proyecto. En el caso de la variable costo, se toma como base una formulación para determinar la curva de aprendizaje en el desarrollo de cada tarea o actividad del proyecto, esto con el fin de ser utilizado dentro de la simulación con dinámica de sistemas en función de esta curva representada y su utilización de recursos, y así obtener como resultados una medición de posibles impactos que se puedan originar dependiendo de las curvas de aprendizaje analizadas, además de una evaluación en relación a la motivación que se pueda incluir dentro de estos desarrollos de actividades (Rueda Velasco, González Rodríguez, & Mancera Méndez, 2009).

Desde el punto de vista de la variable desempeño, se desea realizar un modelo de control del proyecto, el cual permite a partir de un criterio de variabilidad en la utilización de los recursos renovables que se necesitan en los proyectos, analizar con dinámica de sistemas la variabilidad que se pueda encontrar en la ejecución de una actividad, y así obtener como resultado un tiempo de ejecución de la actividad, esto en función del desempeño que se haya generado en la actividad, permitiendo una evaluación en función de la utilización de estos recursos renovables (Rueda Velasco et al., 2011).

(34)

34

4.3.3. Simulación Monte Carlo

En tercer lugar, se encuentra la simulación Monte Carlo con dos trabajos dentro de la bibliografía consultada, los cuales trabajan como base en sus análisis el riesgo exógeno, dado que se enfocan en proyectos a grandes escalas como los nacionales e internacionales, a su vez toman como referencia el proyecto como un todo y dentro de sus variables se toma el costo y el tiempo respectivamente para cada uno de los trabajos consultados. A continuación, se evidencian los trabajos anteriormente descritos:

TÍTULO ENDÓGENO

O EXÓGENO

PROYECTO O

Engineering and contracting projects: a value at risk based approach to portfolio

balancing

Concession period for ppps: a win–win

model for a fair risk sharing Exógeno Proyecto Tiempo

Tabla 10. Trabajos de referencia que utilizan simulación de Monte Carlo.

Dado que las condiciones en las que se pueden desarrollar un proyecto, dependen de factores tanto externas como internas del proyecto mismo, en el desarrollo de estos trabajos se presenta un manejo financiero hacia el riesgo, presente en una medida del riesgo en función de los recursos monetarios que se necesite cada proyecto para poder desarrollarse y de las condiciones del entorno en el que se va a ejecutar. Es por esto que se propone un concepto de medida del riesgo, el cual es calculado a partir del valor presente neto analizado del proyecto a estudiar, y a su vez de unas variables, los riesgos definidos de manera preliminar, las cuales permiten a partir de la simulación Monte Carlo, definir los niveles de riesgo en los cuales se pueda desarrollar un proyecto, financieramente hablando (Caron, Fumagalli, & Rigamonti, 2007). Por otro lado, esta herramienta también es utilizada en función de la variable tiempo.

En esta publicación consultada, el objetivo de la aplicación de la simulación Monte Carlo es definir el tiempo de duración del proyecto, el cual pueda ser atractivo para cumplir las expectativas de todas las partes interesadas, en este caso puntual: el gobierno y el sector privado al ejecutar un proyecto de carácter público-privado (Carbonara et al., 2014).

(35)

35

siendo que este podría permitir una mayor visión del riesgo dentro de la estructura del proyecto.

4.3.4. Teorema de Bayes

También como referencia, se toma el teorema de Bayes, el cual es utilizada dentro de los análisis cualitativos de gestión del riesgo, se presenta en dos de los trabajos consultados, así como la simulación Monte Carlo, a diferencia que en este caso se presenta análisis desde el punto de vista de riesgos endógenos y exógenos respectivamente, trabajando los riesgos desde el enfoque de actividades y tomando como referencia las variables tiempo y costo para cada uno de los trabajos consultados. En el siguiente cuadro se presentan los dos trabajos que utilizan esta herramienta matemática.

TÍTULO

ENDÓGENO O EXÓGENO

PROYECTO O

Quantifying schedule risk in construction

projects using bayesian belief networks Endógeno Actividades Costo Risk perception and bayesian analysis of

international construction contract risks: the case of payment delays in a developing

economy

Exógeno Actividades Tiempo

Tabla 11. Trabajos de referencia que utilizan Teorema de Bayes.

(36)

36

Dada la utilidad de esa herramienta, permite trabajar de manera secuenciada las probabilidades de ocurrencia de los riesgos, según sea la estructura y secuencia de estas actividades o eventos. Pese a que genera una considerable utilidad en la evaluación de estas actividades secuenciadas, no permite obtener un análisis cuando existe una frecuencia de ocurrencia de un evento, generando bucles dentro del sistema de eventos, haciendo que el teorema de Bayes sea poco útil en estos eventos.

4.3.5. Regresión jerárquica

A su vez, la regresión jerárquica, es encontrada en dos de los documentos bibliográficos revisados como herramienta para el análisis cualitativo de la gestión del riesgo, como particularidad, se utiliza en ambos casos dentro de los riesgos endógenos de los proyectos, tomando como marco el proyecto como un todo y utilizando la variable costo para estos dos trabajos. En el siguiente cuadro se aprecian los trabajos que utilizan esta herramienta cualitativa.

TÍTULO ENDÓGENO O

EXÓGENO

PROYECTO O

Understanding the impact of risks on performance in internal and outsourced information technology projects: the role of

strategic importance

Influence of managerial control on performance in medical information system projects: the moderating role of organizational environment

and team risks

Tabla 12. Trabajos de referencia que utilizan regresión jerárquica.

(37)

37

Por otro lado, permite identificar la importancia existente dentro de la parte estratégica del riesgo, generar una acertada percepción del riesgo, esto con el fin de crear puntos de atención que permitan un eficiente monitoreo de los riesgos y minimizar los impactos dado las ocurrencias de los mismos. (Liu & Wang, 2015). El alcance de esta herramienta permite de manera estadística, encontrar una función numérica con criterios dados por los gestores, organizar e identificar los eventos de riesgo, bien sea en función de su probabilidad de ocurrencia o impacto. Este alcance limita al evaluador al no encontrar un análisis detallado de actividades, dado que solo permite un estudio de cada riesgo en el proyecto de forma general, pero al buscar articular este análisis buscándose hacer de manera particular, no permite obtener un análisis estructurado bajo el marco general del proyecto.

4.3.6. Otros modelos consultados

Los modelos matemáticos presentados a continuación, presentan una única participación dentro de la bibliografía consultada para este documento, es por esto que se clasificarán de acuerdo al enfoque de riesgo que trabajen (exógeno, endógeno o en ambos casos).

4.3.6.1. Modelos con referencia a riesgos exógenos

Bajo este enfoque de tratamiento de riesgos, en la bibliografía consultada se encuentra la herramienta matemática de coeficiente de correlación, como base para el análisis comparativo entre dos poblaciones de la percepción de riesgo que se tenga al momento de tomar decisiones, teniendo en cuenta como punto de partida las diferencias culturales, en este caso, China y Canadá.

Coeficiente de correlación

Esta herramienta permite por medio del análisis de informaciones de dos o más conjuntos, identificar las relaciones existentes entre sí; en el caso de la gestión del riesgo, permite realizar un análisis de varios tipos de riesgos entre diferentes percepciones que se encuentren en el análisis de estos. El análisis realizado en este trabajo consultado parte de una selección de perfiles, de ambas poblaciones, con el fin de establecer parámetros similares con base en factores determinados.

(38)

38

clasificación de los participantes de este estudio, dada su edad, sexo y nivel de estudios, se procede a efectuar el cálculo del coeficiente de correlación dada sus respuestas hacia sus percepciones que tengan sobre los factores anteriormente mencionados. Cabe resaltar que este estudio es de carácter cualitativa, dada la naturaleza de la información estudiada (de Camprieu, Desbiens, & Feixue, 2007). Este artículo trabaja bajo el marco del proyecto como un todo, y como variable trabajada el costo dado la exposición del riesgo que tenga el proyecto. Pese a que permite un análisis integrado dadas las percepciones y evaluaciones de riesgo generadas dentro de esta gestión, esta herramienta no permite analizar las diferentes interacciones que pueda haber entre las actividades y redes de tareas existentes dentro del proyecto, dado que su alcance es plenamente de identificación y análisis de riesgo, y no permite generar un análisis estructurado y detallado de este, haciendo que su evaluación sea de carácter genérico.

A continuación, se relaciona los detalles del trabajo.

TÍTULO PROYECTO O

‘Cultural’ differences in project risk perception: an

empirical comparison of China and Canada Proyecto Costo

Tabla 13. Trabajo de referencia con base en riesgos exógenos.

4.3.6.2. Modelos con referencia a riesgos endógenos

Bajo este enfoque se encuentran tres trabajos, que, aplicando el análisis bajo el enfoque del proyecto de manera general, utilizan las herramientas matemáticas del juego de probabilidad FOA, regresión matemática y la metodología del valor agregado (EVM).

Juego de probabilidad FOA

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39

cada parte de esta asociación, se define por parte de un ente de arbitramiento un análisis estadístico de aversión al riesgo, y así define la participación de cada actor asociado al proyecto dentro del análisis de gestión del riesgo en su asignación y participación, en este caso bajo el factor financiero o de costo, dentro del desarrollo de este tipo de proyectos (Medda, 2007).

El alcance de esta aplicación se encuentra en el proceso de asignación de riesgos, es por esto que no permite ir más allá dentro de la evaluación completa de riesgos de un proyecto, dado que la utilidad radica en la fase inicial de esta gestión del riesgo.

Regresión matemática

Para el uso de esta herramienta, se toman en cuenta cuatro factores con el fin de analizar los riesgos que se hayan identificado de manera preliminar, los cuales son la variabilidad del riesgo, denominación del riesgo, la claridad del rol del riesgo y su efectiva supervisión o control del mismo. A partir de esto se diseña la ecuación de regresión lineal en función de la variabilidad del riesgo, con el fin de predecir los efectos que puedan tener los riesgos dentro de las dimensiones estudiadas; para este trabajo en particular se trabaja dentro de las dimensiones de clima organizacional y características demográficas que puedan haber dentro de los actores y colaboradores de un proyecto. Esta herramienta va enfocada hacia el análisis de los retrasos que se presentan dentro del desarrollo de un proyecto, y así poder definir con mayor nivel de certeza la duración de ejecución de un proyecto a desarrollar (Sharma & Gupta, 2012).

La contribución de esta aplicación radica en la obtención de una evaluación generalizada, a partir del análisis variabilidad que puedan existir en eventos asociados al riesgo dentro de un proyecto, sin embargo, esta evaluación se centra únicamente en la ocurrencia del riesgo, pero no en la cuantificación de este de manera práctica dentro del desarrollo de un proyecto.

Metodología del valor agregado (EVM)

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40

aunque se evidencia que puede ser utilizada para cada una de las actividades o redes que componen un proyecto si se requiere, sin embargo solo permite una evaluación inicial del riesgo, sin la inclusión de un análisis exhaustivo respecto al comportamiento de este.

A continuación, se presentan los trabajos anteriormente mencionados, bajo el enfoque general de proyecto y sus variables estudiadas.

TÍTULO PROYECTO O

A new approach for project control under

uncertainty. going back to the basics Proyecto Tiempo/Costo A game theory approach for the allocation

of risks in transport public private partnerships

Proyecto Costo

Impact of organisational climate and demographics on project specific risks in

context to indian software industry

Proyecto Tiempo

Tabla 14. Trabajos de referencia con base en riesgos endógenos y bajo el marco general de proyecto.

Dentro del análisis de gestión del riesgo, bajo el marco especifico de actividades que conforman el proyecto, se referencian seis herramientas matemáticas, las cuales hacen parte de la bibliografía consultada para el desarrollo de este documento.

Red de relacionamiento de riesgos

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41

La utilidad de esta herramienta planteada en este trabajo radica en la identificación y relacionamiento de los riesgos presentes en una actividad, siendo su alcance la actividad misma, sin permitir una visión completa del riesgo en el proyecto, dado que su alcance es de manera particular para cada riesgo presente en cada una de las actividades que componen el mismo, sin reflejar un análisis estructurado dentro del marco general del proyecto.

Matriz DSM

La matriz de diseño de estructura es utilizada para definir las interdependencias de los componentes existentes dentro de un ente, específicamente dentro de un proyecto. En el caso del trabajo consultado, los componentes existentes de riesgo para el procedimiento de cambios de requerimientos dentro de un proyecto. Esta matriz interrelaciona sus componentes en función de probabilidad e impacto, tomando en cuenta las variables costo y tiempo, generando escenarios de evaluación, los cuales presentan análisis de factores y su nivel de relacionamiento entre estos componentes resaltados en la matriz (Fu, Li, & Chen, 2012).

Sin embargo, la utilización de esta herramienta es presente en el análisis de riesgos y no genera una evaluación estructurada del proyecto, estando su alcance en la fase inicial de análisis de riesgos en proyectos y su aplicación no permite una evaluación estructurada del riesgo en la estructura general del proyecto.

Valor del proyecto basado en riesgo

Esta herramienta matemática se basa en la evaluación monetaria del riesgo que existe en la diferencia entre el valor adquirido de la actividad al desarrollarse según lo planeado y el costo en el que se incurre al desarrollar esta actividad. Esta relación entre precio y costo refleja la utilidad que pueda generar cada actividad, en este caso, refleja el riesgo existente al buscar cumplir las actividades trazadas en la planeación (Sato & Hirao, 2013). Esta herramienta matemática es propuesta con el fin de generar un presupuesto detallado y acertado que permita la toma de decisiones, sin tener información sobre estimada, referente a los riesgos existentes dentro de un proyecto; sin embargo, no permite realizar un análisis del riesgo en función del tiempo, además de no generar un análisis detallado de este dentro de la estructura del proyecto.