INVITAN AL: SEMINARIO DE EXCEL Y VBA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

INVITAN AL:

SEMINARIO DE EXCEL Y VBA PARA LA

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

A A R RE EA A L L IZ I ZA A R R S S E E

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Objetivos:

Proporcionar al participante los conocimientos y habilidades para el desarrollo de soluciones informáticas en Excel y VBA aplicadas a la solución de problemas y casos en administración del riesgo financiero.

Los participantes, guiados por el instructor, producirán hojas de cálculo y programas que modelen y resuelvan los casos planteados.

El participante será capaz de:

 Aprender una metodología de trabajo en Excel y VBA, eficaz, eficiente, ordenada y automatizable.

 Introducir, manipular, calcular, buscar, filtrar y presentar información a través de hojas de cálculo.

 Manipular información a gran escala a través de tablas dinámicas.

 Utilizar funciones y herramientas de análisis estadístico en Excel.

 Resolver problemas de optimización, análisis de sensibilidad y escenarios.

 Desarrollo de funciones personalizadas y automatización de reportes con Visual Basic for Appplications.

 Calcular medidas de sensibilidad como son la duración de portafolios de instrumentos de deuda; beta de portafolios accionarios; delta de instrumentos financieros derivados sencillos.

 Calcular las principales medidas para controlar el riesgo de mercado como lo es el Valor en Riesgo por metodología paramétrica, histórica y Monte Carlo.

Perfil del participante:

Profesionistas de áreas de finanzas, como administradores de inversiones y de riesgo, tesoreros, analistas, operadores bursátiles y promotores de inversiones, con experiencia mínima de un año y conocimientos de mercado de valores.

Son necesarios conocimientos en mercado de valores, instrumentos de deuda, matemáticas financieras, probabilidad y estadística (Todo a nivel básico), manejo ágil de Windows, Excel y navegación en Internet.

Metodologia:

La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría.

Requisitos:

 Traer computadora portátil a las sesiones.

 Requiere participantes comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de concentración y agilidad en el manejo de la computadora.

 Conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, probabilidad y estadística.

 Manejo ágil de Windows, Excel y navegación en Internet.

 Experiencia mínima de un año y conocimientos de mercado de valores.

Temario Seminario de Excel y VBA para Administración de Riesgos

1.1. Tips de manejo ágil de Excel 1.2. Matemáticas Financieras

1.2.1. Valor del dinero a través del tiempo: Presente y futuro 1.2.2. Tasas efectivas, nominales, anualizadas

1.2.3. Nociones de construcción de curvas de tasa de interés 1.2.4. Funciones Financieras

1.2.5. Funciones Matriciales 1.3. Probabilidad y Estadística

1.3.1. Muestreo y Frecuencia

1.3.2. Medidas de tendencia central, dispersión y correlación 1.3.3. Valor esperado e Incertidumbre

1.3.4. Funciones Estadísticas 1.3.5. Funciones Probabilísticas 1.4. Análisis de datos

1.4.1. Estadística Descriptiva 1.4.2. Correlación y Covarianza 1.4.3. Promedio Móvil

1.4.4. Suavizado exponencial 1.5. Goal Seek y Solver

1.6. Tabla de escenarios

2. Macros en Visual Basic for Applications 2.1. Nivel de Seguridad

2.2. Pestaña Programador

2.2.1. Grabadora de Macros 2.2.2. Editor de VBA

2.3. Manipulación de proyectos y módulos.

2.3.1. Explorador de proyectos.

2.3.2. Ventana de propiedades.

2.4. Teoría de Programación 1

2.4.1. Tipos de datos y operadores

2.4.2. Objetos, métodos y propiedades: Workbooks, Sheets, Range, Cells 2.4.3. Variables: Dim

2.4.4. Boxes: msgbox, inputbox 2.5. Estructuras de control 1

2.5.1. Sub- End Sub

2.5.2. Function- End Function 2.5.3. If-Elseif-Else

2.5.4. For-Next 2.5.5. While-Wend

3. Herramientas cuantitativas para el análisis de riesgos 3.1. Valuación

3.1.1. Bono cupón cero 3.1.2. Bono tasa fija 3.1.3. Bono tasa variable 3.1.4. FX Forward

3.2. Medidas de sensibilidad 3.2.1. Duración

3.2.2. Beta 3.2.3. Delta 4. Valor en Riesgo

4.1. Histórica

4.1.1. Tradicional

4.1.2. Variable antitética 4.2. Paramétrica

4.2.1. Un activo 4.2.2. Dos activos 4.2.3. n activos

4.2.4. Mapeo de flujos 4.3. Monte Carlo

4.3.1. Principios de Procesos Estocásticos 4.3.2. Marcha aleatoria

4.3.3. Generación de escenarios 5. Conclusiones

EXPOSITOR: MBA Guillermo Lavín Ríos

Guillermo Lavín Rios es Maestro en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) de México y con Licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones en el ITESM. Actualmente es Gerente de Mercado de Dinero en Monex Grupo Financiero, en donde tiene a su cargo la operación de trading del BONOS en el mercado de contado y derivados, estructuración de estrategias de arbitraje (OTC y MEXDER), encargado de administrar y operar un sistema electrónico (in-house) de Trading llamado CORROS MONEX, responsable de la estructuración e implementación de nuevos productos de mercado de dinero dentro del Grupo Financiero.

También se desempeñó 3 años en el cargo de Gerente de Riesgos dentro de un Grupo Financiero realizando el seguimiento y evaluación de los límites de inversión estipulados por el Consejo de Administración para el Banco, Casa de Bolsa y Aseguradora. Así como la elaboración de propuestas de optimización de capital y análisis sectoriales para el uso eficiente del capital en la cartera de crédito utilizando metodologías como el RAROC.

Sus áreas de especialidad son:

• Trading en mercados de renta fija

• Implementación de plataformas de negociación electrónica en mesas

• Valuación y operación de instrumentos financieros derivados

• Visual Basic for Applications (automatización de procesos)

• Plataformas institucionales en operación bancaria (MUREX)

Se ha desempeñado como profesor en los diplomados de Finanzas Bursátiles Aplicadas, Dirección Financiera Corporativa e Instrumentos Financieros Derivados en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.

También como profesor de los cursos de Excel y VBA aplicado a las finanzas y Excel y VBA aplicado a la Administración de Ventas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.

Duración total:

Fechas:

Horario:

Lugar:

Inversión:

*Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*.

Incluye material, certificado de participación y alimentación completa durante los tres días de seminario.

Cancelaciones: Vía email, fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo”.

Información: 2240-1915, 2240-2024 (CCETV) y 2262-1848 (ABESA)

Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax 2240-2024 (Cámara de Emisores) a los correos electrónicos [email protected], [email protected] o realizar inscripción por medio del website: www.asesores-bursatiles.com/incripciones. php.

Favor realizar el pago a más tardar el día 21 de junio del 2013 mediante cheque a nombre

“Cámara de Emisores”. No se aceptarán pagos en efectivo.