Mandato de proyecto
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Preparado por Pablo López Revisado por Revisado por Revisado por Aprobado por Aprobado por Aprobado por
INDICE
1 Contexto... 3
2 ¿Qué debe alcanzar el proyecto? ... 4
2.1 Objetivos ... 4 2.2 Alcance ... 4 2.2.1 Organizativo... 4 2.2.2 Funcional ... 4 2.2.3 Temporal... 6 2.2.4 Costes... 7 2.3 Entregables Propuestos... 7 2.4 Restricciones ... 7 2.5 Dependencias ... 7 3 Business Case ... 9
3.1 Relación con la Estrategia de Negocio ... 9
3.2 Tipo de Proyecto ... 10
3.3 Entorno de Costes ... 10
3.4 Razones por las que se requiere el proyecto... 10
3.4.1 Riesgos de no llevar a cabo el proyecto ... 11
1 Contexto
Los cambios producidos últimamente en nuestra entidad, con la creación de la figura de los gestores de clientes y la asignación de clientes a dichos gestores1, han sido muy positivos para el banco. Este proceso ha permitido proveer a los clientes de un servicio mucho más personalizado y acorde con las necesidades de cada cliente individual. Entre otros aspectos positivos esto ha permitido una mejor atención al cliente y una mayor velocidad de respuesta. Asimismo ha incentivado un mayor conocimiento de sus clientes por parte del gestor de cliente, permitiendo a éste dar un trato al cliente más acorde con sus necesidades reales.
No obstante, este cambio ha tenido algunos efectos secundarios no siempre deseados: la gestión de las autorizaciones de los descubiertos en cuenta corriente es un ejemplo de ello.
Actualmente, los gestores autorizan los descubiertos de los clientes, pasando por encima de los procedimientos de riesgo del banco, asumiendo una delegación de facto de las facultades de riesgos. Se trata de un procedimiento que entra en profunda contradicción tanto con la política de gestión de riesgos del banco como con las buenas prácticas establecidas en el sector.
1
2 ¿Qué debe alcanzar el proyecto?
2.1 Objetivos
Este proyecto tiene como objetivo la implantación de un mecanismo automático que permita autorizar la mayor parte de los descubiertos en cuenta corriente de manera desatendida, centralizando en Servicios Centrales la autorización de aquellos descubiertos cuya tramitación automática no sea posible.
Este objetivo general se puede concretar en los siguientes subobjetivos:
• Evitar la autorización de descubiertos por parte del área comercial y
garantizar, de este modo, el cumplimiento de los criterios de sanción de riesgo del banco.
• Garantizar que el cambio en el proceso no implique impacto alguno en el
nivel de servicio que el banco proporciona a sus clientes.
• Minimizar el coste económico para el banco de la asunción de los
nuevos procedimientos.
• Disponer en todo momento de una imagen fiel del nivel de riesgo que el
banco asume con cada uno de sus clientes de manera individual.
2.2 Alcance
2.2.1 Organizativo
El proyecto alcanza a la organización comercial, donde hoy se está realizando el proceso de aprobación de operaciones de descubierto en cuenta corriente y al departamento de gestión de riesgos, departamento en el cual se centralizará la decisión de aquellas operaciones de descubierto que no se posible autorizar automáticamente.
2.2.2 Funcional
La propuesta de creación de una herramienta para la autorización de descubiertos en cuenta corriente cubre los aspectos siguientes:
• Creación de una rutina de cálculo ad hoc
• Extracción de datos de los sistemas del banco
• Elaboración del algoritmo de cálculo
• Modificación de los sistemas del banco para incorporar la nueva rutina
de cálculo
• Extracción periódica de información
• Proceso de cálculo periódico de LAI
• Modificación del sistema de propuestas
2.2.2.1 Creación de una rutina de cálculo de descubiertos en cuenta corriente
La solución seleccionada exige la creación de un sistema capaz de calcular automáticamente el límite máximo de descubierto en cuenta corriente que se le puede otorgar a cada uno de los clientes del banco.
Para la construcción de un sistema de cálculo de estas características hay que partir de una base de datos relativa al uso de productos financieros por parte de los clientes del banco, que nos proporcionará información sobre el comportamiento del cliente en nuestra entidad. De este modo, podremos establecer el límite de descubierto sin tener que solicitar información adicional al cliente.
2.2.2.1.1 Extracción de datos de los sistemas del banco
Esta base de datos incorporará información de aquellas personas físicas que operan con nuestra entidad y que sean, o hayan sido, primeras titulares al menos de una cuenta corriente durante el período que se considera útil para la extracción de la información (18 meses anteriores a junio de este año).
De este conjunto de clientes se extraerá información sobre uso de productos de activo y pasivo y servicios proporcionados por el banco.
2.2.2.1.2 Elaboración del algoritmo de cálculo
A partir de la extracción de datos de los sistemas del banco se elabora la rutina de cálculo del limite de crédito del que un cliente es acreedor.
Este algoritmo de cálculo debe ir acompañado de un sistema de parametrizacion y gobierno del mismo, que permita adecuar las políticas de autorización de descubiertos según los cambios que se produzcan en la política de riesgos del banco.
2.2.2.2 Modificaciones en los sistemas del banco
Para la puesta en marcha del sistema de cálculo de descubiertos, se deberán llevar a cabo actuaciones sobre sistemas ya existentes y crear nuevas piezas dentro de los sistemas del banco.
Los nuevos sistemas tienen como objetivo la gestión del cálculo de descubiertos. Por lo que respecta a los sistemas ya existentes, se deberán realizar las modificaciones necesarias para que traten el nuevo descubierto adecuadamente.
2.2.2.2.1 Extracción periódica de información
En el proceso de eleboración del algoritmo de cálculo se determinan cuales de las variables incluidas en la muestra de aprendizaje son o no significativas para estimar el nivel de riesgo de un cliente. Serán estas variables las que será necesario extraer periódicamente para recalcular el LAI de cada cliente.
2.2.2.2.2 Proceso de cálculo periódico de límite de descubierto de clientes
Se creará un proceso mensual que recalculará el límite de descubierto para todos y cada uno de los clientes de la cartera del banco y que será posible ejecutar con la periodicidad que se determine, siempre que sea mayor o igual a mensual.
2.2.2.2.3 Proceso de asignación de límite a cuentas
Los sistemas del banco están orientados a la cuenta y a una visión de cliente mediante una agregación de cuentas. Esto supone que no sea posible manejar límites de descubiertos a nivel de cliente, sino que se manejan a nivel de cuenta. El límite calculado debe ser trasladado a una de las cuentas del cliente. Se asignará el límite de descubierto a la cuenta del cliente que registre más movimientos, asumiendo que ésta será su cuenta “principal” y, por tanto, la más susceptible de quedar en descubierto.
2.2.2.2.4 Modificaciones al sistema de propuestas
El banco dispone de un sistema de propuestas de crédito que recoge todas las solicitudes de un producto de crédito que un cliente realiza al banco. El espíritu del sistema es recoger cualquier situación que signifique un cambio en la asignación del límite de crédito a un cliente.
Puesto que la asignación de un límite de descubierto afecta a la posición de riesgo del cliente las modificaciones de límite automáticas deben generar una propuesta de crédito, ya que un cambio en el límite de descubierto significa un cambio en la posición de riesgo del cliente.
Se modificará el sistema de propuestas de tal manera que se incorpore un nuevo tipo de propuesta: la automática. Estas propuestas no pasarán por el proceso normal de tramitación, sino que serán aprobadas automáticamente.
2.2.3 Temporal
2.2.4 Costes
Los costes de realización del proyecto ascienden a unos 324.000 euros. De estos alrededor de 180.000 euros corresponden a la construcción del algoritmo de cálculo de LAIs.
2.3 Entregables Propuestos
Análisis del impacto organizativo sobre las áreas comercial y de riesgos incluyendo dimensionamiento del nuevo backoffice de autorización de LAI’s Memoria descriptiva de la muestra de aprendizaje para la elaboración del algoritmo de cálculo.
Rutina de cálculo y herramientas de configuración de la rutina de cálculo. Modificaciones a los sistemas de propuestas y cuentas corrientes del banco.
2.4 Restricciones
¿Qué?
Impacto
A/M/B Descripción/aproximación/acciones Responsable RECURSOS
Recursos Negocio A El proyecto requiere de la dedicación
de personal altamente cualificado del área de riesgos
Xavier López
COSTE
TIEMPO
TECNOLOGÍA
Nueva tecnología B La tecnología para la construcción del
algoritmo es altamente especializada y en el banco sólo se dispone de expertise en integrarla en los sistemas internos pero no en su construcción.
OTRAS
2.5 Dependencias
El proyecto no depende de otros proyectos actualmente en curso en el banco, asimismo no compite por los mismos recursos humanos.
3 Business
Case
3.1 Relación con la Estrategia de Negocio
La estrategia del banco está basada en cinco ejes estratégicos:
1. Crecimiento - Liderazgo del Mercado
2. Mejora de la Eficiencia y Eficacia Operacional 3. Gestión del Cliente Basada en Valor
4. Gestión de Riesgos
5. Innovación y Mejora Constante del Portfolio de Productos y Servicios El proyecto actúa positivamente sobre cuatro de los cinco ejes estratégicos, teniendo un impacto neutro sobre el quinto.
3.1.1 Crecimiento - Liderazgo del Mercado
El banco aspira a ser el líder en el mercado de particulares con rentas medias y altas.
El mercado de rentas medias y altas es especialmente sensible al servicio prestado por la entidad financiera. Esta sensibilidad supera con creces a la sensibilidad a factores como el precio.
La realización de este proyecto situará al banco en una posición óptima en cuanto al nivel de servicio, mejorando los plazos de atención de los LAI y evitando situaciones embarazosas a nuestros clientes en cuanto a no atención a un pago domiciliado por el cliente.
Asimismo el proyecto supone la liberación de tareas no comerciales a personal del área comercial. Si bien no se ha cuantificado el potencial de nuevo negocio que esta liberación puede generar, la liberación de horas para dedicar a tareas de captación de negocio debería redundar en un incremento de la base de
clientes y del share2 sobre el negocio financiero de los actuales clientes del
banco, conduciendo a un crecimiento del negocio.
3.1.2 Mejora de la Eficiencia y Eficacia Operacional
El banco aspira a mejorar sus ratios de eficiencia y la eficacia en todas las operaciones que lleva a cabo.
El proyecto supondrá una importante reducción de los costes operativos de autorización de LAI’s a clientes, lo cual redunda en una mejora de la eficiencia.
2
3.1.3 Gestión de Riesgos
Soportar niveles de morosidad inferiores a los de la media del sector. Mejorar para ello el proceso de selección de operaciones y la gestión del portfolio de créditos del banco.
El proyecto resitúa las facultades en la concesión de riesgos en el área de riesgos, dando fin a una situación anómala de una delegación de facto de estas facultades.
La aplicación de un criterio automatizado permite asimismo centrar los esfuerzos de análisis sólo en aquellas operaciones de una complejidad importante. Esto permite tratar con mayor rigor las operaciones complejas, lo que debería suponer una mejora en los ratios de mora en este producto.
3.1.4 Innovación y Mejora Constante del Portfolio de Productos y Servicios
Ofrecer los mejores productos financieros para el segmento de rentas medias altas avanzándose a los demás competidores.
Actualmente en el mercado no existe ninguna entidad que esté proporcionando un servicio por el cual todos sus clientes están previamente preclasificados en cuanto a su perfil de riesgo y en base a esta preclasificación se les concede o deniegan operaciones de activo.
3.2 Tipo de Proyecto
El proyecto es básicamente un proyecto informático en el que es preciso construir e implantar una srie de componentes de software.
A pesar de ello el proyecto tendrá una importante tarea de gestión del cambio, que debe permitir la implantación del sistema y de la nueva operativa de una manera sencilla y plenamente asumida por parte d la red de oficinas del banco.
3.3 Entorno de Costes
Procedimiento Manual Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0
Recurrencia 0 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 Total acumulado (1) 0 612.000 1.224.000 1.836.000 2.448.000 3.060.000 3.672.000 4.284.000 Implantación Herramienta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Inversión 324.000 0 0 0 0 0 0 0
Recurrencia 0 415.800 415.800 415.800 415.800 415.800 415.800 415.800 Total acumulado (2) 324.000 739.800 1.155.600 1.571.400 1.987.200 2.403.000 2.818.800 3.234.600 Diferencia (1) - (2) -324.000 -127.800 68.400 264.600 460.800 657.000 853.200 1.049.400
El proyecto es necesario para dar respuesta a una situación de incumplimiento de la normativa, tanto interna como externa, sin incurrir en unos costes inasumibles por parte del banco en el medio plazo.
3.4.1 Riesgos de no llevar a cabo el proyecto
La entrada en vigor del nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, (Basilea II3), y su
transposición a un nuevo marco legal en nuestro país, incrementa notablemente tanto el rigor inspector como el rigor exigido a las entidades en cuanto a gestión de riesgos se refiere.
La no ejecución del proyecto puede suponer una reclasificación a la baja de los ratios de capital del banco, lo cual redundaría en un sobrecoste en el financiamiento de las operaciones del propio banco.
3.4.2 Beneficios
El proyecto permite:
• Mejorar la eficiencia, por la disminución de los costes operativos de la
autorización de LAI’s
• Mejorar la prima de riesgo del banco
o Dando un cumplimiento más estricto a los criterios de concesión
o Trasladando esta mejora en cumplimiento de los criterios de
concesión al cálculo de la cartera de riesgos
3
Norma internacional sobre gestión bancaria con un foco muy especial en la gestión del riesgo en las entidades financieras.
