SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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Administración de Riesgos

Catastróficos: un reto para el sector

público y privado

XVII Convención Nacional de Aseguradores Mayo 22, 2007

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Organización de la Presentación

I.

Tendencia mundial de las catástrofes naturales

II.

La administración de riesgos del sector público

III.

La administración de riesgos catastrófico del sector

privado

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3

Organización de la Presentación

I.

Tendencia mundial de las catástrofes naturales

II.

La administración de riesgos del sector público

III.

La administración de riesgos catastrófico del sector privado

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Las pérdidas económicas asociadas a catástrofes muestran una tendencia

creciente

• Esto es cierto para las catástrofes naturales como para las de origen humano.

• Para el caso particular de catástrofe derivadas de fenómenos

hidrometeorológicos el crecimiento es más dramático.

Número de Catástrofes: 1970

Número de Catástrofes: 1970--20062006 Pérdidas por Catástrofes Pérdidas por Catástrofes (Miles de Millones de Dólares)HidrometeorológicasHidrometeorológicas: 1970 : 1970 - -20062006

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5

Los riesgos catastróficos más frecuentes se concentran en los

hidrometeorológicos

Fuente: Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML-NOAA)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Explosion Huracan Incendio Inundacion Terremoto Terrorismo Tifon Tormenta

Los 40 siniestros asegurados más caros por evento: 1970-2006

Fuente: Elaboración Propia con datos de Swiss Re (Sigma 2006)

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Sin embargo, el financiamiento de dichas pérdidas materiales recae primordialmente en retención de los afectados

Fuentes: Banco Mundial y Swiss Re

Financiamiento de las pérdidas por desastres naturales

Financiamiento de las pérdidas por desastres naturales

Aseguradas

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7

En los países desarrollados se tiene una gran exposición a riesgos naturales, en mucho de los casos, han instrumentado estrategias de manejo de riesgos eficientes

Inundación, Terremoto, Tormenta Hielo

Terremoto, Ciclón, Tornado, Inundación, Tempestad

Ciclón, Tempestad, Granizo, Inundación, Terremoto, Sequía

Terremoto, Ciclón, Inundación Terremoto, Inundación Alemania Australia Bélgica Canadá España Estados Unidos Francia Israel Italia Japón Reino Unido Suiza Inundación Inundación, tempestad Tempestad Tempestad, Inundación Terremoto, Inundación y Erupción Volcánica Inundación, Tempestad Tempestad, Inundación Experiencia Internacional

Elaboración Propia con datos de SCOR Tech “L´Assurance des Cat-Nat”

Países Desarrollados (con experiencia en manejo de Riesgos)

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En este entorno, los países desarrollados han venido respondiendo el

problema de distintas formas:

• Alemania, Australia, Austria, Canadá, Italia, Noruega, Rumania, RU, Suiza.

• España, Francia*, Estados Unidos (Florida, California), Islandia, Japón*, Nueva Zelanda, Dinamarca, Turquía*, Bélgica. Mecanismos para compensación de riesgo catastrófico 1 En el balance de las aseguradoras, replicando la operación de riesgos normales [reservas catastróficas] 2

Fuera del balance como parte de esquemas

gubernamentales

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Organización de la Presentación

I.

Tendencia mundial de las catástrofes naturales

II.

La administración de riesgos del sector público

III.

La administración de riesgos catastrófico del sector privado

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Situación actual de la administración de riesgos catastróficos del

Gobierno Federal:

• Desde 1996 al 2006, el Gobierno Federal ha gastado 59 mil millones de pesos de 2006 desde la creación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), principalmente en reconstrucción de infraestructura federal y apoyos a gobiernos de los estados y municipios.

• El Gobierno Federal retuvo en gran medida el financiamiento de las pérdidas de dependencias federales por riesgo naturales.

• Por tanto, existe una ventana de oportunidad para sustituir parte de la retención del riesgo por transferencia de riesgo.

Gasto Real del Fondo de Desastres Naturales

Gasto Real del Fondo de Desastres Naturales

(Millones de Pesos de 2006) (Millones de Pesos de 2006)

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11

Propuesta integral de administración de riesgos para el sector

público federal

1

+

2

=

Distribución de Pérdidas del Gobierno Federal

Distribución de Pérdidas del Gobierno Federal

1. Desarrollar la base de datos de

bienes del Gobierno Federal, para transparentar los riesgos al mercado asegurador.

2. Desarrollar un estudio actuarial cuyo propósito sea estimar la Pérdida Máxima Probable del Gobierno Federal, y del cual se deriven el manejo adecuado de los riesgos.

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Propuesta integral de administración de riesgos para el sector

público federal

Distribución de Pérdidas del Gobierno Federal

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13

Propuesta integral de administración de riesgos para el sector

público federal

1

+

2

=

Distribución de Pérdidas del Gobierno Federal

Distribución de Pérdidas del Gobierno Federal

3

4 5

1. Desarrollar la base de datos de

bienes del Gobierno Federal, para transparentar los riesgos al mercado asegurador.

2. Desarrollar un estudio actuarial cuyo propósito sea estimar la Pérdida Máxima Probable del Gobierno Federal, y del cual se deriven el manejo adecuado de los riesgos.

3. Incrementar la participación del sector asegurador mexicano en la estrategia de administración de riesgos del Gobierno Federal.

4. Definición de riesgos no asegurables

con base en criterios que reduzcan problemas de riesgo moral dentro del sector público.

5. Ampliar el menú de instrumentos de

transferencia para el manejo de riesgos catastróficos.

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Organización de la Presentación

I.

Tendencia mundial de las catástrofes naturales

II.

La administración de riesgos del sector público

III.

La administración de riesgos catastrófico del sector privado

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Existen diversas áreas de oportunidad para complementar al

sector privado asegurador contra grandes catástrofes naturales

• Es posible encontrar mecanismos financieros que permitan atenuar o eliminar las consecuencias del ciclo de reaseguro internacional.

• Como también impulsar el desarrollo de coberturas catastróficas de carácter obligatorio en coordinación con el sector asegurador privado.

Fuente: Guy Carpenter, The World Catastrophe Reinsurance Market, 2005 Mundo 0 100 200 300 400 500 1990 1995 2000 2005 México

Fuente: Willis Re – 1 View , Renewals 01.01.2007

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Consideraciones que el Gobierno Federal esta tomando en

cuenta como factores cruciales en la estrategia a instrumentar:

No desplazar al sector privado de nichos de mercado en los

que el sector privado ha demostrado ser eficiente.

Dinamizar el mercado de daños y en especial el de riesgos

catastróficos, con la consigna que en aquellos casos donde

exista participación del Estado, al madurar el mercado, el

Gobierno Federal lo dejará a los particulares.

Existe abundante experiencia internacional que

necesariamente debe ser tomada en cuenta.

Sin embargo, el modelo mexicano requiere un tratamiento

específico, tomando en consideración la experiencia de

otros países.

Finalmente, es fundamental la participación conjunta del

sector privado y el Gobierno Federal para construir un

instrumento de cobertura eficaz de transferencia de riesgo.

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Organización de la Presentación

I.

Tendencia mundial de las catástrofes naturales

II.

La administración de riesgos del sector público

III.

La administración de riesgos catastrófico del sector privado

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Comentarios finales:

Las consecuencias de los desastres cada vez son mayores en

número como en intensidad.

El Gobierno Federal como asegurado tiene varias áreas de

oportunidad para mejorar su manejo de riesgos de forma

eficiente.

Existen diversas oportunidades donde el sector asegurador

mexicano puede participar en la administración de los riesgos del

Gobierno Federal.

La SHCP se encuentra analizando la experiencia internacional

en fondos de compensación para desarrollar en conjunto con el

sector asegurador mecanismos financieros que lo complementen

y de esta forma, le permita hacer frente de forma eficiente a

eventos catastróficos.

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