• No se han encontrado resultados

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS R E S U E L V E:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS R E S U E L V E:"

Copied!
14
0
0

Texto completo

(1)

RESOLUCION Nº 1 2 2 6 8

RESISTENCIA, 02 JULIO 2014.

VISTO:

El Expediente Nº 26-2014-02136; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mencionado Expediente la Profesora

Titular de la cátedra

Matemática Financiera,

Contadora Mirta Gloria

Par-metler, eleva nuevo programa de la asignatura mencionada;

Que la Comisión Especial creada por Resoluciones Nº

6277/04 y Nº 9918/11, da opinión favorable a la propuesta de nuevo

pro-grama, como así también los Directores de las Carreras de Licenciatura en

Administración, Licenciatura en Economía y de Contador Público;

Que la Comisión de Enseñanza e Investigación

aconse-ja su aprobación;

Por ello:

EL CONSEJO DIRECTIVO

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º :

Aprobar el Programa

de la asignatura

Matemática

Finan-ciera

presentado por la Profesora Titular, Contadora Mirta Gloria Parmetler,

que figura como Anexo I de la presente Resolución y que regirá a partir del

Segundo Cuatrimestre del período lectivo 2014.

ARTICULO 2º :

Registrar la presente Resolución, efectuar las

comunica-ciones correspondientes y oportunamente proceder a su archivo.

Programas 2014/Matemática Financiera

(2)

ANEXO Nº I DE LA RESOLUCIÓN Nº __1 2 2 6 8___

PROGRAMA DE MATEMÁTICA FINANCIERA

Mirta Gloria Parmetler Profesora Titular

NORMAS DE CÁTEDRA

A. ENCUADRE GENERAL

1. FUNDAMENTACIÓN

2. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRICULUM DE LA

CA-RRERA

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA

4. CONTENIDOS MÍNIMOS

B. ENFOQUE CONCEPTUAL

1. PROGRAMA DE CONTENIDO ANALÍTICO

2. BIBLIOGRAFÍA:

a) Bibliografía básica

b) Bibliografía complementaria

3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

C. METODOLOGÍA

1. CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE

2. TÉCNICAS PEDAGÓGICAS A APLICAR

3. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A. ENCUADRE GENERAL

1.

FUNDAMENTACIÓN

El complejo escenario derivado de la creciente globalización de la actividad

económica y financiera que caracteriza a nuestros tiempos, donde debe

ejercer su acción el Graduado en Ciencias Económicas, torna

imprescindi-ble integrar a sus conocimientos un claro dominio de las técnicas del

cál-culo financiero para orientar a empresarios, inversionistas, funcionarios

públicos, etc., sobre alternativas adecuadas de inversión del capital propio

y/o uso del crédito.

La materia Matemática Financiera se inserta en el ciclo profesional de las

carreras de Contador Público, Licenciado en Economía y Licenciado en

Administración, con el objeto de proporcionar una base conceptual sólida,

con contenidos que provean al alumno la posibilidad de cambio, de pensar,

crear y resolver con eficacia los múltiples problemas que deberá abordar

en su actividad profesional en materia de valuación de flujos de capitales

con distintos grados de certidumbre, determinación del costo real por el

(3)

uso del capital ajeno y correcto cálculo del rendimiento efectivo del capital

invertido.

2.

UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRICULUM DE LA

CA-RRERA

De acuerdo con las especificaciones de los Planes de Estudios aprobados

por el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste por

Reso-luciones Nº 40/98, Nº 38/98 y Nº 1067/97, la materia está ubicada en

cuar-to año de las carreras de Contador Público, Licenciado en Economía y

Li-cenciado en Administración, requiriendo para su abordaje conocimientos

previos de matemática y estadística.

3.

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA

Proporcionar una base conceptual sólida con contenidos que le provean al

alumno posibilidad de cambio, de pensar, crear y resolver con eficacia los

múltiples problemas que deberá abordar en su actividad profesional, en

materia de evaluación de flujos de capitales, determinación del costo real

por uso de capital ajeno y correcto cálculo del rendimiento efectivo del

ca-pital invertido.

4.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Interés simple e interés compuesto: fórmulas y comparaciones. Descuento

comercial, tasa de descuento y descuento compuesto. Teoría general del

interés. Imposiciones a interés simple y compuesto. Amortizaciones.

Em-préstitos: distintos modelos. Aplicaciones de la teoría de la inversión: valor

presente neto, tasa de retorno.

Tabla de mortalidad. Probabilidades sobre

la vida y la muerte. Rentas vitalicias. Seguros sobre la muerte. Reservas.

B. ENFOQUE CONCEPTUAL

1. PROGRAMA DE CONTENIDO ANALÍTICO:

UNIDAD 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES. OPERACIONES SIMPLES.

1.1. Introducción: Conceptos de: Capital, Interés, Tasa de Interés, Operaciones

Financieras: Simples y Complejas - Métodos de Cálculo del interés.

1.2. Interés Simple: Concepto. Fórmula del monto y derivadas. Interés Exacto y

Ordinario. Numerales y Divisores Fijos. Construcción y Uso de Tablas.

1.3. Interés Compuesto: Concepto. Período y subperíodo de capitalización.

Fór-mula del monto y derivadas en la capitalización periódica, subperiódica y

conti-nua. Factores de Capitalización y de Descuento Compuesto. Tiempo fraccionario.

Comparación de los montos a interés simple y compuesto y de los montos con

capitalización periódica y subperiódica. Construcción y uso de tablas.

UNIDAD 2: DESCUENTOS

2.1. Descuento. Distintos regímenes: Concepto y fórmulas: Descuento comercial.

Descuento racional a interés simple. Descuento compuesto discreto y continuo.

Descuento con tasa de descuento. Comparación entre los distintos tipos de

des-cuentos.

2.2. Equivalencia de Capitales: Concepto. Ecuación de equivalencia. Método

ade-cuado

para

su

determinación.

2.3. Vencimiento Común y Vencimiento Medio de un Conjunto de Obligaciones:

Conceptos. Cálculo de ambos vencimientos con aplicación de los distintos tipos

de descuentos.

(4)

UNIDAD 3: TASAS DE INTERÉS Y DE DESCUENTO.

3.1. Tasa de interés y de descuento: Concepto. Estructura de la tasa de interés.

3.2. Tasas de interés periódicas y subperiódica: Tasa nominal, tasa proporcional,

tasa efectiva, tasa equivalente, tasa convertible y tasa instantánea. Tasa de

infla-ción y tasa de interés real. Tasas de descuento. Conceptos y fórmulas.

Compara-ción analítica entre tasas.

3.3. Tasas efectivas: Tasa efectiva para el plazo de la operación. Cálculo de tasas

efectivas equivalentes para distintos plazos. Tasas efectivas para operaciones a

interés simple, a interés compuesto y de descuento comercial. Costo financiero

total.

3.4. Equivalencia entre tasas nominales: aplicables a distintos métodos de

cálcu-lo o distintos plazos.

3.5. Teoría General del Interés: El fenómeno de la capitalización. La tasa

instan-tánea de interés. Fórmula general de la capitalización y el factor logarítmico de

capitalización. La tasa instantánea en el interés simple y en el interés compuesto.

UNIDAD 4: OPERACIONES COMPLEJAS: RENTAS.

4.1. Rentas en General: Concepto de rentas, elementos y clasificación. Rentas

ciertas temporarias en general: planteo de las ecuaciones del valor actual y del

valor final, por el método de interés compuesto (inmediatas, diferidas y

anticipa-das), vencidas y adelantadas.

4.2. Rentas Ciertas Temporarias Constantes: Ecuación de Valor Final y de Valor

Actual por el método de interés compuesto, para las rentas constantes vencidas y

adelantadas - inmediatas, diferidas y anticipadas - Deducción de fórmulas

fun-damentales y derivadas. Soluciones prácticas para el caso en que el tiempo no

resulte equivalente a un número exacto de términos. Construcción y uso de

Tablas.

4.3. Cálculo de la Tasa de Interés en las Rentas: a) Por aproximaciones

sucesi-vas; b) Empleo de la fórmula de Baily; c) Otras formas de cálculo.

4.4. Relaciones entre las Rentas.

UNIDAD 5: OTRAS CUESTIONES SOBRE RENTAS.

5.1. Rentas Ciertas Temporarias Constantes a Interés Simple: Ecuación de Valor

Final. Deducción de las fórmulas fundamentales y derivadas. Fórmula combinada

entre rentas subperiódicas a interés simple y rentas periódicas a interés

com-puesto.

5.2. Rentas Ciertas Temporarias: Subperiódicas, Fraccionadas y Continuas:

Ecuación de Valor Final y Valor Actual por el método de interés compuesto.

De-ducción de las fórmulas fundamentales y derivadas.

5.3. Rentas Ciertas Temporarias Variables: Ecuación de Valor Final y Valor

Ac-tual para las rentas variables: a) En progresión aritmética; b) En progresión

geo-métrica.

5.4. Rentas Perpetuas: Ecuación de Valor Actual de las rentas perpetuas:

cons-tantes, variables en progresión aritmética y geométrica. Deducción de las

fórmu-las fundamentales y derivadas.

.

UNIDAD 6: SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN DE DEUDAS.

6.1. Sistemas de amortización de deudas: Conceptos fundamentales.

Caracterís-ticas y condiciones. Composición de la cuota.

6.2. Sistema Francés de Amortización: Características, fórmula fundamental y

derivadas. Fondo amortizante y amortizaciones reales sucesivas. La Deuda en

(5)

función del fondo amortizante. Total amortizado al cabo de cierto período y deuda

pendiente. Interés correspondiente a un período determinado. Período al cabo del

cual se amortiza determinada parte de la deuda inicial. Período medio de

reem-bolso. Modificaciones de las condiciones iniciales: Anticipos y amortizaciones

extraordinarias; modificaciones del plazo de la tasa y/o de la cuota. Cuadro de

Evolución de la Deuda.

UNIDAD 7: OTROS SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN

7.1. Sistema Americano de Amortización: Características. Fórmulas.

Compara-ción con el Sistema Francés desde la óptica del Acreedor y del Deudor.

Compa-ración de la cuota de servicio de la deuda para ambos sistemas. La Tasa efectiva

de

interés.

7.2. Sistema Alemán de Amortización: Características. Fórmulas. Ley de cuotas.

Cuadro de Evolución de la Deuda.

7.3. Sistema de Amortización con cuotas variables: En progresión aritmética y en

progresión geométrica. Fórmulas fundamentales y derivadas.

7.4.

Sistema

de

Ahorro

y

Préstamo:

Características

y

fórmulas.

7.5. "Sistemas Directos": Interés y Descuento Directo. Características. Evolución

técnica y análisis de la tasa efectiva derivada de ambos sistemas. Problemas de

imputación temporal de intereses.

7.6. Sistemas de amortización de deudas con ajuste por inflación:

Característi-cas. Cálculo de cuotas, intereses y saldos periódicos. Cuadro de evolución.

UNIDAD 8: MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICABLES A LA VALUACIÓN DE

OPERACIONES FINANCIERAS.

8.1. Valuación de deudas: Concepto. Usufructo y Nuda Propiedad de una deuda.

Fórmula de Makeham para valuación de deuda. Devengamiento de intereses para

distintos tipos de activos/pasivos financieros.

8.2. Evaluación de proyectos de inversión: características y cálculo de los criterios

más comunes de evaluación y selección de inversiones: Valor actual neto.

Rela-ción beneficio/costo. Tasa interna de retorno.

8.3. Costo capitalizado: concepto y fórmulas de cálculo. Aplicación.

8.4. Valuación de activos sujetos a agotamiento: concepto y fórmulas de cálculo.

Aplicación.

8.5. Desvalorización monetaria: Ajuste de deudas por inflación en operaciones

simples y complejas. Resultado por exposición a la inflación. Amortización de

deuda en términos reales: coeficiente de amortización programada. Fórmula

fun-damental y derivadas.

UNIDAD 9: EMPRÉSTITOS.

9.1. Empréstitos en General: Concepto. Clasificación. Elementos del empréstito y

sus relaciones. Modalidades de colocación y rescate. Modelo básico de valuación

de un bono. Bonos cupón cero, bullet y con programas de amortización.

9.2. Valuación de un título: Flujo de Fondos. Valor residual. Intereses corridos.

Valor técnico. Paridad. Valor Actual. Usufructo y Nuda Propiedad de un título.

Ta-sa Interna de Retorno. Valuación según normas contables. Medida de volatilidad:

Plazo Promedio Ponderado (Duration).

UNIDAD 10: NOCIONES DE ACTUARIAL.

10.1. Funciones biométricas y probabilidades: Funciones de supervivencia y de

mortalidad. Tablas de Mortalidad. Tasa anual de vitalidad y de mortalidad.

(6)

Proba-bilidad sobre la vida y sobre la muerte de una persona. Vida probable. Valores de

Conmutación.

10.2. Seguros en Caso de Vida: Características. Capital Diferido. Rentas

Vitali-cias Vencidas y Adelantadas: inmediatas, diferidas y temporarias.: vencidas y

adelantadas. Prima única pura.

10.3. Seguros en Caso de Muerte: Seguros Inmediatos, Diferidos y Temporarios.

Seguros con pago inmediato. Seguros Mixtos.

10.4. Primas Periódicas: Primas periódicas puras: Inmediatas y Temporarias.

Pri-mas de Tarifa.

10.5. Reservas Matemáticas: Concepto y método de cálculo por los

compromi-sos. Primas de Riesgo y de Ahorro. Reservas Matemáticas Completas.

2. BIBLIOGRAFÍA:

a)

Bibliografía básica

1. GIANNESCHI, M.A. (2009) “Matemática Financiera” - Nueva edición

– Librería de la Paz. Resistencia, Chaco.

2. GONZÁLEZ GALÉ, J. (1956) “Matemática Financiera - Primera Parte

- Intereses y anualidades ciertas” – Imprenta López – Buenos Aires.

3. GONZÁLEZ GALÉ, J. (1959). “Elementos de Cálculo Actuarial”-

Im-prenta López - Buenos Aires

4. LÓPEZ DUMRAUF, G. (2010) “Cálculo Financiero Aplicado” 2ª

Edi-ción. La Ley.

5. LÓPEZ O. E. (2001) – “Curso Básico de Matemática Financiera

UNNE –Facultad de Ciencias Económicas.

6. LÓPEZ O, E.- (2007) “Teoría General del Interés: el fenómeno de la

capitalización” – UNNE – Facultad de Ciencias Económicas.

b)

Bibliografía complementaria

1. ALLMAND, A. D. – (2002) – “Sistemas de Amortización de Deudas” -

UNNE – Facultad de Ciencias Económicas.

2. ALLMAND, A. D. – (2003) –

Valuación de deudas y devengamiento

de intereses según normas contables (RT 17 FACPCE)

- UNNE –

Facultad de Ciencias Económicas.

3. ALLMAND, A. D. – (2007) – “

Otras cuestiones sobre rentas: rentas a

interés simple y combinadas”

4. ALLMAND, A. D. – (2010) – “Autoevaluación teórica: Unidades 1 a 5

y 7 a 12”

5. ANALES de las JORNADAS NACIONALES DE PROFESORES

UNI-VERSITARIOS DE MATEMÁTICA FINANCIERA.

6. BODIE Z, MERTON R. y VINITZKY G. (2006) “Finanzas y Gestión”.

Pearson Educación de México S.A. – México.

7. CISSELL, R y H. (1978) “Matemáticas Financieras”. Compañía

Edi-torial Continental S.A., México.

8. LABROUSSE, J. M. – (1998) –

Valuación de Proyecto

s” -

UNNE -

Facultad de Ciencias Económicas.

9. LABROUSSE, J. M. – (2010) –

“Las Operaciones Financieras y la

Desvalorización Monetaria” -

UNNE - Facultad de Ciencias

Econó-micas.

10. LABROUSSE, J. M. – (2010) – “Criterios de Valuación de Proyectos”

– UNNE – Facultad de Ciencias Económicas.

11. LÓPEZ L. DUMRAUF G.- (2014) – “Análisis cuantitativo de bonos” –

1ª.ed. - Alfaomega Grupo Editor Argentino – Buenos Aires

(7)

12. LÓPEZ L. DUMRAUF G.- (2013) – “Matemáticas financieras” –

1a.ed. - Alfaomega Grupo Editor Argentino – Buenos Aires

13. LÓPEZ O. E.- (2007) – “Cálculo de la Tasa de Interés en las Rentas

Ciertas Temporarias Constantes por Aproximaciones Sucesivas.

Caso del VA con cuotas vencidas” – UNNE – Facultad de Ciencias

Económicas.

14. MAUREL, R. O. (2005) “Algunos Conceptos sobre Tasas de Interés

y el Riesgo en las Inversiones Financieras” – UNNE – Facultad de

Ciencias Económicas.

15. MAUREL, R. O. (2007) – “Tasas de interés y de descuento en las

operaciones financieras” - UNNE – Facultad de Ciencias

Económi-cas.

16. MAUREL, R. O. (2004) – “Nociones sobre empréstitos” – UNNE –

Facultad de Ciencias Económicas

17. MAUREL, R. O. (2007) – “Ejercicios prácticos sobre empréstitos” -

UNNE – Facultad de Ciencias Económicas.

18. MOORE, J. H. (1963) “Manual de Matemáticas Financieras” Ed

UT-HEA

19. PARMETLER, M. G. (2010) – “Las Opciones Reales en la

Evalua-ción de los Proyectos de Inversión) – Presentado en las XXXI

Jorna-das Nacionales de Profesores Universitarios de Matemática

Finan-ciera – Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

20. PARMETLER, M. G. (2011) –

“Evaluación de Proyectos de

Inver-sión” -

UNNE - Facultad de Ciencias Económicas.

21. ROTT, B. T. (2008) – “Tasa de Costo Financiero” – Presentado en

las XXVII Jornadas Nacionales de Profesores Universitarios de

Ma-temática Financiera – Santa Rosa, La Pampa.

22. ROTT, B. T. (2011) – “La Tasa de Interés” - UNNE - Facultad de

Ciencias Económicas.

23. ROTT, B. T. (2011) – “Sistema de Amortización de Empréstitos con

cancelación del capital al vencimiento”

– UNNE – Facultad de

Cien-cias Económicas.

24. ROTT, B. T. (2009) –

Rentas Vitalicias

- UNNE - Facultad de

Cien-cias Económicas.

25. ROTT, B. T. (2012) – “Valuación de deudas” – UNNE – Facultad de

Ciencias Económicas

3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Unidad Bibliografía básica Bibliografía complementa-ria

1  GIANNESCHI, M.A. (2009) “Matemática Financiera” - Nueva ediciónLibrería de la Paz. Resistencia, Chaco. – Capítulos 1, 2 y 3.  LÓPEZ DUMRAUF, G. (2010) “Cálculo Financiero Aplicado” 2ª Edición. La Ley. – Capítulos 1, 2 y 3.  LÓPEZ O.E. (2001) –  ALLMAND, A. D. – (2010) – “Auto evaluación teóri-ca: Unidades 1 a 5 y 7 a 12”

 ANALES de las JORNA-DAS NACIONALES DE PROFESORES UNI-VERSITARIOS DE MA-TEMÁTICA FINANCIERA  CISSELL, R y H. (1978) “Matemáticas

(8)

Financie-“Curso Básico de Mate-mática Financiera” – UN-NE –Facultad de Ciencias Económicas

 GONZÁLEZ GALÉ, J. (1956) “Matemática Finan-ciera - Primera Parte - In-tereses y anualidades cier-tas” – Imprenta López – Buenos Aires. Capítulos I y II

ras”. Compañía Editorial Continental S.A., México. Capítulos 1, 2, 3 y 12.  LÓPEZ DUMRAUF G. -

(2013) – “Matemáticas fi-nancieras” – 1a.ed. – Ca-pítulos 1, 2 y 3.  MOORE, J. H. (1963) “Manual de Matemáticas Financieras” Ed UTHEA, Capítulos I y II  BODIE Z, MERTON R. y VINITZKY G. (2006) “Fi-nanzas y Gestión”. Pear-son Educación de México S.A. – México. Capítulo 4. 2  GIANNESCHI, M. A.

(2009) “Matemática Finan-ciera” - Nueva edición Librería de la Paz. Resis-tencia, Chaco.- Capítulos 4 y 5.  LÓPEZ DUMRAUF, G. (2010) “Cálculo Financiero Aplicado” 2ª Edición. La Ley. – Capítulos 2 y 3  LÓPEZ O. E. (2001) –

Curso Básico de Mate-mática Financiera” – UN-NE –Facultad de Ciencias Económicas.

 GONZÁLEZ GALÉ, J. (1956) “Matemática Finan-ciera - Primera Parte - In-tereses y anualidades cier-tas” – Imprenta López – Buenos Aires. Capítulo III

 ALLMAND, A. D. – (2010) – “Auto evaluación teóri-ca: Unidades 1 a 5 y 7 a 12”

 ANALES de las JORNA-DAS NACIONALES DE PROFESORES UNI-VERSITARIOS DE MA-TEMÁTICA FINANCIERA  BODIE Z, MERTON R. y VINITZKY G. (2006) “Fi-nanzas y Gestión”. Pear-son Educación de México S.A. – México. Capítulo 4.  LÓPEZ DUMRAUF G. -

(2013) – “Matemáticas fi-nancieras” – 1a.ed. - Al-faomega Grupo Editor Ar-gentino – Buenos Aires. Capítulos 2 y 3.  MOORE, J. H. (1963) “Manual de Matemáticas Financieras” Ed UTHEA, Capítulos II, IV y V 3  GIANNESCHI, M. A. (2009) “Matemática Finan-ciera” - Nueva edición Librería de la Paz. Resis-tencia, Chaco.- Capítulos 6, 7, 8 y 20.  LÓPEZ DUMRAUF, G. (2010) “Cálculo Financiero Aplicado” 2ª Edición. La Ley. – Capítulo 4 y 5.  ALLMAND, A. D. – (2010) – “Auto evaluación teóri-ca: Unidades 1 a 5 y 7 a 12”

 ANALES de las JORNA-DAS NACIONALES DE PROFESORES UNI-VERSITARIOS DE MA-TEMÁTICA FINANCIERA  LÓPEZ DUMRAUF G. - (2013) – “Matemáticas

(9)

fi- LÓPEZ O. E. (2001) – “Curso Básico de Mate-mática Financiera” – UN-NE –Facultad de Ciencias Económicas

 LÓPEZ O.E.- (2007) “Teo-ría General del Interés: el fenómeno de la capitaliza-ción” – UNNE – Facultad de Ciencias Económicas.

nancieras” – 1a.ed. - Al-faomega Grupo Editor Ar-gentino – Buenos Aires. Capítulo 4.

 MAUREL, R. O. (2005) “Algunos Conceptos so-bre Tasas de Interés y el Riesgo en las Inversiones Financieras” – UNNE – Facultad de Ciencias Económicas.

 MAUREL, R. O. (2007) – “Tasas de interés y de descuento en las opera-ciones financieras” - UN-NE – Facultad de Cien-cias Económicas.  ROTT, B. T. (2008) –

“Tasa de Costo Financie-ro” – Presentado en las XXVII Jornadas Naciona-les de Profesores Univer-sitarios de Matemática Financiera – Santa Rosa, La Pampa.

 ROTT, B. T. (2011) – La Tasa de Interés - UN-NE-Facultad de Ciencias Económicas.

4  GIANNESCHI, M. A. (2009) “Matemática Finan-ciera” - Nueva edición Librería de la Paz. Resis-tencia, Chaco.- Capítulos 9, 10, 11 y 12.  LÓPEZ DUMRAUF, G. (2010) “Cálculo Financiero Aplicado” 2ª Edición. La Ley. – Capítulo 6.  LÓPEZ O. E. (2001) –

Curso Básico de Mate-mática Financiera” – UN-NE –Facultad de Ciencias Económicas.

 GONZÁLEZ GALÉ, J. (1956) “Matemática Finan-ciera - Primera Parte - In-tereses y anualidades cier-tas” – Imprenta López – Buenos Aires. Capítulos IV, VI, VII y VIII

 ALLMAND, A. D. – (2010) – “Auto evaluación teóri-ca: Unidades 1 a 5 y 7 a 12”

 ANALES de las JORNA-DAS NACIONALES DE PROFESORES UNI-VERSITARIOS DE MA-TEMÁTICA FINANCIERA  BODIE Z, MERTON R. y VINITZKY G. (2006) “Fi-nanzas y Gestión”. Pear-son Educación de México S.A. – México. Capítulo 4.  LÓPEZ O. E.- (2007) –

“Cálculo de la Tasa de In-terés en las Rentas Cier-tas Temporarias Cons-tantes por Aproximacio-nes Sucesivas. Caso del VA con cuotas vencidas” – UNNE – Facultad de Ciencias Económicas.  LÓPEZ DUMRAUF G. -

(10)

fi-nancieras” – 1a.ed. - Al-faomega Grupo Editor Ar-gentino – Buenos Aires. Capítulo 5.

 MOORE, J. H. (1963) “Manual de Matemáticas Financieras” Ed UTHEA, Capítulos VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV

5  GIANNESCHI, M. A. (2009) “Matemática Fi-nanciera” - Nueva edición Librería de la Paz. Re-sistencia, Chaco. – Capí-tulos 10 y 13.  LÓPEZ DUMRAUF, G. (2010) “Cálculo Financiero Aplicado” 2ª Edición. La Ley. – Capítulo 7.  LÓPEZ O. E. (2001) –

Curso Básico de Mate-mática Financiera” – UN-NE –Facultad de Ciencias Económicas.

 GONZÁLEZ GALÉ, J. (1956) “Matemática Fi-nanciera - Primera Parte - Intereses y anualidades ciertas” – Imprenta López – Buenos Aires. Capítulos V y VIII

 ALLMAND, A. D. – (2010) – “Auto evaluación teóri-ca: Unidades 1 a 5 y 7 a 12”

 ALLMAND, A. D. – (2007) – “Otras cuestiones so-bre rentas: rentas a inte-rés simple y combina-das”

 ANALES de las JORNA-DAS NACIONALES DE PROFESORES UNI-VERSITARIOS DE MA-TEMÁTICA FINANCIERA  LÓPEZ DUMRAUF G. - (2013) – “Matemáticas fi-nancieras” – 1a.ed. - Al-faomega Grupo Editor Ar-gentino – Buenos Aires. Capítulo 6.  MOORE, J. H. (1963) “Manual de Matemáticas Financieras” Ed UTHEA, Capítulo XII 6  GIANNESCHI, M. A. (2009) “Matemática Finan-ciera” - Nueva edición Librería de la Paz. Resis-tencia, Chaco. – Capítulo 14.

 LÓPEZ O. E. (2001) – “Curso Básico de Mate-mática Financiera” – UN-NE –Facultad de Ciencias Económicas  LÓPEZ DUMRAUF, G. (2010) “Cálculo Financiero Aplicado” 2ª Edición. La Ley. – Capítulo 8.  ALLMAND, A. D. – (2010) – “Auto evaluación teóri-ca: Unidades 1 a 5 y 7 a 12”

 ANALES de las JORNA-DAS NACIONALES DE PROFESORES UNI-VERSITARIOS DE MA-TEMÁTICA FINANCIE-RA.  ALLMAND, A.D. – (2002) – “Sistemas de Amortiza-ción de Deudas” - UNNE – Facultad de Ciencias Económicas.

(11)

VINITZKY G. (2006) “Fi-nanzas y Gestión”. Pear-son Educación de México S.A. – México. Capítulo 4.  LÓPEZ O.E.- (2007) –

“Cálculo de la Tasa de In-terés en las Rentas Cier-tas Temporarias Cons-tantes por Aproximacio-nes Sucesivas. Caso del VA con cuotas vencidas” – UNNE – Facultad de Ciencias Económicas.  LÓPEZ DUMRAUF G. -

(2013) – “Matemáticas fi-nancieras” – 1a.ed. - Al-faomega Grupo Editor Ar-gentino – Buenos Aires. Capítulo 7.

7  GIANNESCHI, M. A. (2009) “Matemática Finan-ciera” - Nueva edición Librería de la Paz. Resis-tencia, Chaco. – Capítulos 15.

 LÓPEZ O. E. (2001) – “Curso Básico de Mate-mática Financiera” – UN-NE –Facultad de Ciencias Económicas.  LÓPEZ DUMRAUF, G. (2010) “Cálculo Financiero Aplicado” 2ª Edición. La Ley. – Capítulos 8 y 9.  ALLMAND, A. D. – (2010) – “Auto evaluación teórica: Unidades 1 a 5 y 7 a 12”  ALLMAND, A.D. – (2002) – “Sistemas de Amortiza-ción de Deudas” - UNNE – Facultad de Ciencias Económicas.

 ANALES de las JORNA-DAS NACIONALES DE PROFESORES UNI-VERSITARIOS DE MA-TEMÁTICA FINANCIE-RA.  LÓPEZ DUMRAUF G. - (2013) – “Matemáticas fi-nancieras” – 1a.ed. - Al-faomega Grupo Editor Ar-gentino – Buenos Aires. Capítulo 7.

8  GIANNESCHI, M. A. (2009) “Matemática Finan-ciera” - Nueva edición Librería de la Paz. Resis-tencia, Chaco. – Capítulos 16.

 LÓPEZ O. E. (2001) – “Curso Básico de Mate-mática Financiera” – UN-NE –Facultad de Ciencias Económicas.  ALLMAND, A. D. – (2010) – “Auto evaluación teórica: Unidades 1 a 5 y 7 a 12”  ALLMAND, A.D. – (2003) – Valuación de deudas y devengamiento de inter-eses según normas con-tables (RT 17 FACPCE) - UNNE – Facultad de Ciencias Económicas.

(12)

 LÓPEZ DUMRAUF, G. (2010) “Cálculo Financiero Aplicado” 2ª Edición. La Ley. – Capítulos 10.

 ANALES de las JORNA-DAS NACIONALES DE PROFESORES UNI-VERSITARIOS DE MA-TEMÁTICA FINANCIERA.  LABROUSSE, J. M. – (1998) –Valuación de Proyectos” - UNNE - Fa-cultad de Ciencias Eco-nómicas.

 LABROUSSE, J. M. – (2010) – “Las Operacio-nes Financieras y la Des-valorización Monetaria” - UNNE - Facultad de Ciencias Económicas.  LABROUSSE, J. M. – (2010) – “Criterios de Va-luación de Proyectos” – UNNE – Facultad de Ciencias Económicas.  LÓPEZ DUMRAUF G. - (2013) – “Matemáticas fi-nancieras” – 1a.ed. - Al-faomega Grupo Editor Ar-gentino – Buenos Aires. Capítulo 8.

 PARMETLER, M. G. (2010) – “Las Opciones Reales en la Evaluación de los Proyectos de In-versión) – Presentado en las XXXI Jornadas Nacio-nales de Profesores Uni-versitarios de Matemática Financiera – Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.  PARMETLER, M. G. (2011) – “Evaluación de Proyectos de Inversión” - UNNE - Facultad de Ciencias Económicas.  ROTT, B. T. (2012) –

“Va-luación de deudas” – UN-NE – Facultad de Cien-cias Económicas 9  GIANNESCHI, M. A.

(2009) “Matemática Finan-ciera” - Nueva edición Librería de la Paz.

Resis- ALLMAND, A. D. – (2010) – “Auto evaluación teóri-ca: Unidades 1 a 5 y 7 a

(13)

tencia, Chaco. – Capítulos 17 y 18.  LÓPEZ DUMRAUF, G. (2010) “Cálculo Financiero Aplicado” 2ª Edición. La Ley. – Capítulos 11 y 12.  GONZÁLEZ GALÉ, J. (1956) “Matemática Finan-ciera - Primera Parte - In-tereses y anualidades cier-tas” – Imprenta López – Buenos Aires. Capítulo IX

12”

 ANALES de las JORNA-DAS NACIONALES DE PROFESORES UNI-VERSITARIOS DE MA-TEMÁTICA FINANCIE-RA.  LÓPEZ L. DUMRAUF G.- (2014) – “Análisis cuanti-tativo de bonos” – 1ª.ed. - Alfaomega Grupo Editor Argentino – Buenos Aires  LÓPEZ.DUMRAUF G. -

(2013) – “Matemáticas fi-nancieras” – 1a.ed. - Al-faomega Grupo Editor Ar-gentino – Buenos Aires. Capítulo 9.

 MAUREL, R. O. (2004) – “Nociones sobre emprés-titos” – UNNE – Facultad de Ciencias Económicas  MAUREL, R. O. (2007) – “Ejercicios prácticos so-bre empréstitos” - UNNE – Facultad de Ciencias Económicas.

 ROTT, B.T. (2011) – Sis-tema de Amortización de Empréstitos con cancela-ción del capital al venci-miento”– UNNE – Facul-tad de Ciencias Económi-cas.

10  GIANNESCHI, M. A. (2009) “Matemática Finan-ciera” - Nueva edición Librería de la Paz. Resis-tencia, Chaco. – Capítulo 21.

 GONZÁLEZ GALÉ, J. (1959). “Elementos de Cál-culo Actuarial”- Imprenta López - Buenos Aires. Capítulos I, II, III, IX, X, XII  LÓPEZ O.E. (2001) –

Curso Básico de Mate-mática Financiera” – UN-NE –FCE

 ALLMAND, A. D. – (2010) – “Auto evaluación teóri-ca: Unidades 1 a 5 y 7 a 12”

 ANALES de las JORNA-DAS NACIONALES DE PROFESORES UNI-VERSITARIOS DE MA-TEMÁTICA FINANCIERA  ROTT, B.T. (2009) –

Rentas Vitalicias- UN-NE - Facultad de Ciencias Económicas.

(14)

C. METODOLOGÍA

1.

CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE:

Objetivos del método pedagógico: Revertir la orientación tradicional

del dictado del contenido de la materia, la que pone especial énfasis en

la deducción y aplicación de fórmulas de síntesis elaboradas para

facili-tar el cálculo, por el planteo de soluciones analíticas que permitan una

mejor aprehensión de los conceptos básicos - ecuaciones de

equiva-lencias y uso de factores compuestos de capitalización y actualización -

sobre los que pivotean casi todas las soluciones de los problemas

vin-culados con el objetivo de la asignatura. Las dificultades del cálculo

quedaron minimizadas con el uso de tecnología.

2. TÉCNICAS PEDAGÓGICAS A APLICAR

Exposición oral a cargo de profesores de teoría con apoyo - si la

natura-leza del tema a desarrollar así lo justifica - de filminas y/o

transparen-cias.

Las clases prácticas estarán orientadas a incentivar la participación

ac-tiva de los alumnos, adicionando planteo de casos para el abordaje en

trabajo grupal.

Durante el desarrollo de las clases teóricas y prácticas, se darán

orien-taciones básicas del uso de Excel y aplicaciones en Gabinete de

Com-putación, para el cálculo analítico de los planteos de casos.

3. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Durante el dictado de las clases, tanto teóricas como prácticas, los

pro-fesores evaluarán la marcha de los aprendizajes y grado de

compren-sión de los temas desarrollados y se analizará la programación de

cla-ses de apoyo y/o ajustes a la metodología de enseñanza para lograr los

objetivos previstos.

Las evaluaciones formales, conforme a los regímenes de promoción

correspondiente a cada comisión se realizarán teniendo en cuenta los

siguientes criterios:

a) Integración de los contenidos teóricos y empleo del vocabulario

técnico apropiado.

b) Capacidad de análisis en la resolución de casos prácticos

apli-cando los contenidos teóricos aprendidos.

c) Habilidad para identificar las características distintivas en nuevas

situaciones de manera de aplicar las estrategias adecuadas en

la evaluación financiera de las mismas.

d) Capacidad de evaluar la razonabilidad de los resultados conforme

a los contenidos teóricos de la materia.

e) Capacidad de interpretar y analizar los resultados obtenidos al

re-solver los casos prácticos.

Referencias

Documento similar