TEORÍA DE JUEGOS. PARADOJA DE PARRONDO -5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 $ RENDIMIENTO A RENDIMIENTO A -1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 $ RENDIMIENTO B RENDIMIENTO B -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 $
COMBINACIÓN DE RENDIMIENTO 1 Y RENDIMIENTO 2
RENDIMIENTO COMBINADO
Jorge Estévez Grupo ER
TEORÍA DE JUEGOS
Tipo de Análisis matemático orientado a predecir cual será el resultado cierto o más probable de una disputa entre 2 o más individuos, empresas, cotizaciones,
rentabilidades, etc …
Situaciones en las que el RESULTADO depende de la conjunción de decisiones de los diferentes agentes o jugadores.
En la teoría de juegos no tenemos que preguntarnos ¿QUÉ VAMOS A HACER?, tenemos que preguntarnos QUE VAMOS A HACER TENIENDO EN CUENTA LO QUE PENSAMOS QUE HARÁN LOS DEMÁS Y ELLOS ACTUARÁN SEGÚN CREAN QUE VAN A SER
NUESTRAS ACTUACIONES.
El principal valor de la teoría de juegos es que analiza y cuantifica conceptos como la competencia, conflictos y cooperación.
Von Neumann
- Nada es fijo. La economía evoluciona y es dinámica
- Los agentes crean nuevos mercados y asumen múltiples papeles - Son innovadores
- Nadie adopta los precios y los activos porque sí - Escenario rápidamente cambiante
J.M. R. PARRONDO
Físico de la Universidad Complutense de Madrid
http://seneca.fis.ucm.es/parr/
IDEA: dos padres feísimos pueden tener hijas guapísimas
Construir un experimento aleatorio con tendencia a ganar, a partir de dos con la tendencia contraria
En este juego hay dos monedas sesgadas con distintas probabilidades de acierto y de fallo cada una. Imaginémonos ahora que la escalera en la que se encuentra el jugador tiene los peldaños numerados. El juego B consistirá en que si el jugador se encuentra en el momento de realizar el juego en un peldaño múltiplo de 3 (se encontrara en un peldaño u otro según el resultado de aciertos o fallos en tiradas anteriores), lanzara una moneda con una clara tendencia a hacerle perder ,en caso de que no se encuentre en un peldaño múltiplo de 3 lanzara una moneda también sesgada, pero esta vez en su favor .
Llegados a este punto, ya hemos observado como ambos juegos nos llevarían a grandes perdidas a largo plazo jugados independientemente. Ahora bien, la realizando un juego que sea combinación de los dos anteriores es cuando nos topamos con la paradoja, puesto que el nuevo juego nos resultará favorable. Lo curioso es que dicha paradoja se da independientemente de la secuencia que sigan estos juegos. Quiere decir esto que eligiendo en cada escalón, al azar que juego jugamos, obtendremos ganancias a largo plazo.
Como es lógico, esta paradoja se da bajo condiciones muy concretas. Si uno va al casino, no debe pensar que acabará ganando si juega a dos juegos mal. En el experimento realizado se da la paradoja a causa del “efecto trinquete” (ratchet). Este efecto se da de la siguiente forma : El juego A actúa como un “mecanismo de trinquete”. Un trinquete es una pestaña que hace que una rueda dentada tan solo pueda girar en un sentido (mecanismo de las carracas o de los relojes cinéticos) y por tanto acumule las ganancias obtenidas en cada giro.
La tendencia ganadora del juego combinado ya se encuentra en B (aunque jugando tan solo a B este tendencia ganadora se ve enmascarada por la moneda mala). La misión del juego A en el juego combinado es la de redistribuir las frecuencias con las que se juegan las monedas del juego B, haciendo que la moneda buena se lance en un mayor numero de ocasiones. De modo que el “efecto trinquete” causado por A, hace que se acumulen las ganancias que nos da la moneda buena del juego B, obteniendo así ganancias netas.
De hecho el proceso evolutivo se cree que puede deberse a “mecanismos de trinquete” semejantes a los vistos, que en lugar de ganancias en peldaños hayan llevado al hombre al estado actual de complejidad.
Dr. Sergei Maslov del Brookhaven National Laboratory han demostrado que si un inversionista de capital compartido simultáneamente entre dos carteras de acciones perdedoras, el capital se aumentará en lugar de disminuir.
Brooke Buckley, un estudiante universitario de Eastern Kentucky University, menciona en su tesis de honores que se trata de un hecho bien conocido en la agricultura ", que tanto los gorriones y los insectos pueden comer todos los cultivos. Sin embargo, al tener una combinación de los gorriones y los insectos, un saludable cultivo se cosecha
CLASIFICACIÓN (2 escuelas):
- CLASÍCA: Selección de las “mejores” estrategias individuales Búsqueda de una combinatoria de las mejores MM
- CONTEMPORÁNEA : No hace descartes previos de los “peores”. Concepto de encadenamiento (ratchet).
EJEMPLO: GANADORAS (+1), PERDEDOREAS (-1) ESTRATEGIA A: SL:TP = 9 ESTRATEGIA B: SL:TP=4; SL:TP=27 -200 -150 -100 -50 0 50 100 Títu lo del eje JUGAR A
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 Títu lo del eje JUGAR B
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Títu lo del eje JUGAR AABB
-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Títu lo del eje JUGAR ABBAB Series1
CASO REAL (EURUSD) ESTRATEGIA A: SL:TP=13pips
ESTRATEGIA B: SL:TP= 10pips; SL:TP=27 pips
-5000 -4500 -4000 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 $ RENDIMIENTO A RENDIMIENTO A
-1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 $ RENDIMIENTO B RENDIMIENTO B
-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 $
COMBINACIÓN DE RENDIMIENTO 1 Y RENDIMIENTO 2
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