FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Y DE LOS NEGOCIOS
L
ICENCIATURA
E
N
A
DMINISTRACIÓN
Programa
“Métodos Cuantitativos ”
Profesores:
Titulares:
Act. María Alejandra Metelli
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS NEGOCIOS
Programa - 2010
Carrera: Licenciatura en Administración
Materia: METODOS CUANTITATIVOS
(Plan de estudios 02-07/ V.04 TM y TN 08)
Carga Horaria: 123 hs
Comisión: MA y TA - (1º cuatrimestre)
1. ENCUADRE GENERAL
1.1 - Fundamentación:
Cada vez es más necesario recurrir a la construcción de modelos matemáticos para la toma de decisiones, y aunque su resolución se ve facilitada por la aplicación de medios informáticos, el profesional debe plantearlos, recurrir a la técnica adecuada para resolverlos y aplicar el medio correspondiente. De ahí la importancia de la inclusión de la asignatura “Métodos Cuantitativos” en el 3er. año de la carrera, cuando los alumnos ya han cursado las materias básicas de matemática y estadística que le permitan encarar esta asignatura con éxito.
1.2 - Objetivos del aprendizaje:
* Que el alumno logre construir el modelo apropiado para la resolución de cada problema que se le plantee en la toma de decisiones.
* Que aplique las técnicas analíticas y numéricas adecuadas para resolverlo. * Que pueda interpretar los resultados obtenidos.
2- PROGRAMA ANALITICO
PARTE PRIMERA : MODELOS FINANCIEROS
Unidad 1: Operaciones financieras de capital único. Intereses. Formas de determinación. Regímenes de interés simple y compuesto. Comparación. Valor final. Unidad 2: Tasas de interés. Tasa nominal y efectiva. Equivalencias financieras. Capitalización contínua. Tasa real, aparente y de inflación. Indexación.
Unidad 3: Valor presente. Distintos tipos de descuento: comercial, racional , compuesto. Tasa adelantada. Relación entre la tasa vencida y adelantada
Unidad 4: Operaciones financieras de capitales múltiples. Valor presente y final. Fórmula general financiera de una renta cualquiera. Análisis de distintos casos.
Unidad 5: Sistemas de amortización. Distintas formas: sistemas de amortización sobre saldo o con tasa directa. Sistemas de amortización con cuotas de pagos constantes. Sistemas de amortización de cuotas capital constantes. Sistemas de previsión o acumulación. Análisis de y comparación de los distintos sistemas.
PARTE SEGUNDA: MODELOS ECONOMÉTRICOS
Unidad 6: El modelo unicuacional simple. Supuestos. Estimación de los parámetros. Bondad del ajuste,.pruebas de hipótesis y correlación. Intervalos de confianza. Predicción puntual y por intervalos.
Unidad 7: El modelo lineal general. Estimación de los parámetros. Bondad del ajuste en la regresión múltiple. Pruebas de hipótesis. Correlación múltiple y parcial.
Unidad 8: Violación de los supuestos clásicos. Autocorrelación. El problema de la multicolinealidad.
Unidad 9: El tiempo como variable explicativa. Análisis clásico de series de tiempo. Modelos de pronósticos.
PARTE TERCERA : MODELOS NO PARAMÉTRICOS
Unidad 10: Estadística no paramétrica. El problema de la medición. Escalas. Pruebas paramétricas y no paramétricas. Ventajas y desventajas.
Unidad 11: Pruebas no paramétricas. Para una muestra y dos muestras relacionadas. De bondad del ajuste. Para dos y k muestras independientes. La mediana como medida de tendencia central.
Unidad 12: Tablas de contingencia y medidas de asociación. Estadísticos de Prueba. Prueba de Ji cuadrado para la independencia. Coeficientes de Spearman y de Kendall. Bondad del ajuste.
PARTE CUARTA: MODELOS EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE
Unidad 13: Azar e incertidumbre. Objetividad y subjetividad. Probabilidad y posibilidad. Los conjuntos nítidos o crisp. Metodología borrosa. Los conjuntos borrosos, operaciones y propiedades. Relaciones borrosas. Intervalos de confianza. Números borrosos triangulares y trapezoidales. Operaciones y propiedades. Aplicaciones.
3. BIBLIOGRAFÍA
3.1 Básica
BERENSON,M.L y LEVINE Estadística básica en Administración.Conceptos y
Aplicaciones,sexta edición. Prince Hall. Méjico.1996.
CISSELL Robert, CISELL Helen, FLASPOHLER David C.- Matemática Financiera Compañía Editorial continental S.A, Mexico,1997.
FERNANDEZ LOUREIRO DE PEREZ Emma Estadística no paramétrica.Ediciones cooperativas,Buenos Aires,2000
FERNANDEZ LOUREIRO DE PEREZ Emma Teoría de los Conjuntos Borrosos.Ediciones Cooperativas,Buenos Aires,2001
KAUFMANN A., GIL ALUJA J.Las matemáticas del azar y de la incertidumbre.Editorial Ceura, Madrid , 1990
LAZZARI,L. MACHADO.E.A. Y PEREZ R. Matemática borrosa: técnicas de gestión
para el tratamiento de la incertidumbre,Facultad de Ciencias Económicas U.B.A.
Buenos Aires,1995
LEVIN R. y RUBIN D. S. “Estadística para Administradores”,sexta edición.Prince
Hall,Méjico,1996.
SIEGEL, S. y CASTELLAN,N.J.Estadística no paramétrica aplicada a las ciencias de la
conducta,cuarta edición.Trillas ,Méjico,1995.
3.2 Complementaria
ALVAREZ PINILLA,Antonio. La medición de la eficiencia y la productividad.Editorial Pirámide, 2001.
APREDA R.- Curso de Matemática Financiera en un Contexto Inflacionario. Centro de Estudio.Buenos Aires.
AYRES, Frank.- Matemáticas Financieras. Editorial Mc. Graw-Hill. México. 1991. CIMBAGE,FCE. U.B.A –Colección de cuadernos. C entro de investigación en
metodología borrosa
ESCUDER VALLES Roberto MURGUI J.Santiago.Editorial Tirant Le Blanch,Valencia 1995
ESTRUGO J.- Curso de Matemática Financiera. Gráfica Lorno Isabel Mendez. Madrid,1975.
GIL PELAEZ –Matemática de las operaciones financieras.I.A.C- Madrid,1987- GIL LAFUENTE.-Marketing para el nuevo milenio. Editorial Piramide,Madrid,1977 GIMÉNEZ, Carlos y colaboradores – Costos para empresarios, Macchi, Buenos Aires, 1995.
GONZALEZ GALE Héctor, Matemática financiera y depreciación monetaria. Macchi, Buenos Aires
JIMÉNEZ SANCHEZ, J. Antonio y JIMENEZ BLASCO, Miguel- Matemáticas
financieras y comerciales. Editorial Mc Graw Hill. España. 1993.
KAUFMANN A.GIL ALUJA . Técnicas de gestión para el tratamiento de la
incertidumbre.Editorial Hispano Europea. Barcelona 1987.
KAUFMANN A. GIL ALUJA J.TERCEÑO A.Matemática para la economía y gestión de
empresas. Editorial Foro Científico S.L.,Barcelona,1994.
MASON y LIND. Estadística para administración y economía. Editorial Alfaomega. México,1998.
MINER Javier-Matemática Financiera.Mc.Graw Hill.Madrid.2003.
MURIONI, Oscar y TROSSERO, Angel- Tratado de Cálculo Financiero. Buenos Aires. Editorial Tesis. 1981.
4. METODOS DIDACTICOS PARA LA CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE
• Las clases serán teórico-prácticas con participación activa de los alumnos.
• Se alentará la búsqueda e investigación de información relevante para el planteo y resolución de situaciones ligadas al campo profesional.
• Se promoverá el trabajo en grupos para la formulación y resolución de problemas. • Se incentivará el uso de la bibliografía recomendada.
• Se procurará utilizar los medios informáticos disponibles.
5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Se pedirán trabajos prácticos sobre temas particulares, a realizarse en forma individual o grupal, que se tomarán en cuenta para la evaluación.