Proyecto de desarrollo de un sistema de administración de portafolio de inversiones

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(1)FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS. PROYECTO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES. PRESENTADO POR. BRUNO MARTINEZ FLORES. INFORME POR EXPERIENCIA PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS. LIMA – PERÚ. 2013.

(2) Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada CC BY-NC-ND El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

(3) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS. PROYECTO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES. INFORME POR EXPERIENCIA. PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS. PRESENTADO POR. MARTINEZ FLORES, BRUNO. LIMA – PERÚ. 2013.

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(5) DEDICATORIA Con. mucho. cariño,. dedico. esta. obra. especialmente a mi madre, que fue la persona. que. siempre. estuvo. conmigo,. apoyándome económica y moralmente, que siguió mis sueños. como si fueran suyos,. dándome esa fuerza que necesitaba y que me impulsaba a continuar y a estudiar para lograr esta meta. Asimismo, dedico este logro a mi padre, que sabiendo lo difícil que sería para mí estudiar en. una. universidad. particular,. prefirió. apoyarme, postergando metas personales, durante mi trayecto universitario. Por último, quiero dedicar también esta obra a todas las trayecto. personas que conocí en este académico,. personas. muy. especiales en mi vida, de las cuales recibí siempre apoyo, lo cual será difícil de olvidar, y pase lo que pase, estarán en mi corazón y en mi mente..

(6) AGRADECIMIENTO En primer lugar, quiero agradecer a Dios por estar conmigo, puesto que gracias a su compañía todo se vuelve posible en este mundo. En segundo lugar, agradecer a mi madre, a mi padre y a todas las personas que conocí y. me. apoyaron. durante. mi. trayecto. universitario. En tercer lugar, agradecer a la universidad por brindar el apoyo al alumnado con becas por promedio, las cuales me ayudaron en el objetivo de culminar mi carrera profesional. Finalmente, a todos los profesores de los cuales me siento orgulloso de haber sido su alumno, y de los cuales no solo pude aprender temas relacionados a la asignatura, sino también temas ligados a valores y principios de vida..

(7) ÍNDICE Pág.. RESUMEN............................................................................................................... vi ABSTRACT ............................................................................................................ vii INTRODUCCIÓN ................................................................................................... viii. CAPÍTULO I. TRAYECTORIA PROFESIONAL ....................................................... 1 1.1. Resumen de la Experiencia Profesional ................................................................. 1. 1.2. Detalle de la Experiencia Profesional ...................................................................... 3. CAPÍTULO II. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA EXPERIENCIA ..... 6 2.1. Antecedentes ............................................................................................................... 6. 2.2. La Organización .......................................................................................................... 7. 2.3. Filosofía ........................................................................................................................ 9. 2.3. Puesto Desempeñado .............................................................................................. 10. 2.4. Proyecto Propuesto .................................................................................................. 11. CAPÍTULO III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS ................................................12 3.1. Situación Problemática ............................................................................................ 12. 3.2. Descripción de la Solución ...................................................................................... 13. 3.3. Enunciado del Proyecto ........................................................................................... 15. iv.

(8) 3.4. Evaluación Financiera del Proyecto ....................................................................... 15. 3.5. Definición de la Metodología de Desarrollo .......................................................... 21. 3.6. Esquema de la Metodología de Desarrollo ........................................................... 25. 3.7. Desarrollo de la Metodología de Desarrollo ......................................................... 26. CAPÍTULO IV. REFLEXION CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA ..............................154 4.1. Participación y Aportes .......................................................................................... 154. 4.2. Responsabilidad ...................................................................................................... 155. 4.3. Prestigio Social Alcanzado por el Desempeño .................................................. 155. CONCLUSIONES .................................................................................................156 RECOMENDACIONES .........................................................................................158 FUENTES DE INFORMACIÓN .............................................................................160 ANEXOS ..............................................................................................................161. v.

(9) RESUMEN. El presente informe se enfoca en la empresa Profuturo AFP, una de las cuatro administradoras de fondos de pensiones del Perú. El problema es debido al riesgo de no tener una solución informática, que reduzca el riesgo operacional y cumpla con las normas reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros y la Superintendencia de Administración Tributaria SUNAT; por lo tanto, Profuturo AFP, ha solicitado el desarrollo del sistema de administración de múltiples portafolios de inversiones. El objetivo de este nuevo software permitirá a Profuturo AFP enviar la información requerida a la Superintendencia de Banca y Seguros SBS y administrar las diferentes inversiones en mercados locales y extranjeros diversificados en acciones, bonos, fondos mutuos, operaciones de cambio, y contratos de forwards de monedas. El trabajo muestra todas las actividades que se realizaron durante el ciclo de vida del proyecto bajo el marco de la Ingeniería de Software que inicia desde la concepción del problema hasta la solución e implementación del producto de administración de múltiples portafolios de inversiones para Profuturo AFP.. vi.

(10) ABSTRACT. This is a professional experience report to apply computing and System Engineering degree. The project focused on Profuturo AFP company, one of the four pension plan administrator in Peru, the problem is due the risk don’t have a system solution that reduce the operational risk and comply with the current standards of The Superintendence of Banking and Insurance SBS and The National Superintendence of Tributary Administration SUNAT, for that reason, Profuturo AFP have requested to develop an Investment Portfolio Management Software. The objectives of this new software will allow to Profuturo AFP to send the requested information to the Superintendence of Banking and Insurance SBS and manage the different investment operations in several markets local and foreign like stocks, bonds, mutual funds, exchanges, forward exchanges, etc. This work shows all the activities that was realized during the life cycle of the project under the theoretical framework of Systems Engineer that begins with the conception of the problem until the solution or implementation of the Investment Portfolio Management Software for Profuturo AFP Company.. vii.

(11) INTRODUCCIÓN. El desarrollo del presente proyecto es realizado para la empresa Profuturo AFP una de las cuatro administradoras de fondos de pensiones del PERU, en atención al requerimiento del área de inversiones y riesgos de Profuturo AFP.. La Superintendencia de Banca y Seguros exige a todas las administradoras. de. Fondos. de. pensiones. contar. con. un. sistema. automatizado de inversiones e informar a la superintendencia el estado de las inversiones según 12 formatos que deberán ser enviados diariamente.. El objetivo general del presente trabajo tiene como finalidad la realización de un sistema automatizado de administración de portafolios de inversiones, la cual es una necesidad para mitigar el riesgo operativo de los procesos de inversión de Profuturo AFP. Los objetivos específicos de este proyecto fue desarrollar 6 módulos integrados de administración, mesa de dinero, control de inversiones, tesorería, custodia y contabilidad que puedan interconectarse con los sistemas internos de la empresa. Por otro lado, el desarrollo de este proyecto tuvo como limitaciones la dificultad de los usuarios para interpretar normas emitidas por los entes reguladores, el poco conocimiento de finanzas a nivel bursátil de algunas personas del equipo de trabajo y el tiempo y presupuesto para su desarrollo. viii.

(12) Asimismo, es importante mencionar que este proyecto tiene una gran importancia en el medio local y extranjero para empresas como fondos mutuos y administradoras de fondos de pensiones y fue la base para la creación de un programa informático de administración de portafolios de inversiones “KeyInversiones”.. Finalmente, en la actualidad el producto KeyInversiones ha sido adquirido. por. la. Gerencia. de. Inversiones. administración de 13 fondos de inversiones.. ix. de. ESSALUD para. la.

(13) CAPÍTULO I TRAYECTORIA PROFESIONAL. 1.1 Resumen de la Experiencia Profesional En el presente capítulo, se detalla la experiencia profesional desde el momento en que se inició y hasta el momento de presentación del informe por experiencia profesional. Entre los puntos más importantes que se pueden destacar de la experiencia profesional, están el hecho que siempre se estuvo interesado en el logro de los objetivos de la empresa, se asumieron estos objetivos como parte de los objetivos personales y planteando diferentes alternativas de solución para cumplir cada objetivo. Entre las actividades y roles desarrollados a lo largo de la experiencia profesional se mencionan los siguientes cargos: •. Practicante de Sistemas. •. Programador de Sistemas. •. Analista Programador. •. Analista de Sistemas. •. Analista Funcional. •. Jefe de Proyectos. •. Gerente de Proyectos 1.

(14) Durante los años de trabajo se desarrolló habilidades que permitan gestionar equipos de trabajo, realizar estimaciones de tiempo, estimaciones de costo, identificación de riesgos, seguimiento de actividades, entre otras. Se destaca una fuerte orientación a la calidad, aplicando estándares y metodologías que permitan mitigar los riesgos basado en las mejores prácticas de Project Management y en la experiencia profesional que se adecua a la realidad de cada empresa.. 2.

(15) 1.2 Detalle de la Experiencia Profesional A continuación se presenta el detalle de la experiencia profesional ordenado cronológicamente: Tabla 1: Resumen de Experiencia Profesional KEY SOLUTIONS 2007 – a la fecha “Empresa de consultoría dedicada al desarrollo de sistemas web y cliente servidor para empresas del sector financiero. En la actualidad la empresa cuenta con dos productos financieros denominados KeyValores y KeyInversiones”.. Empresa: Key Solutions Cargo: Gerente de Proyectos Detalle de Funciones: Desarrollo de actividades de pre-venta como la elaboración de propuestas técnicas, propuestas económicas y desarrollo del cronograma de diferentes proyectos. Publicación, selección y reclutamiento del personal para el desarrollo de los proyectos de software. Seguimiento y Control de los proyectos con el cliente con la finalidad de detectar desviaciones en el tiempo y/o en el alcance de los proyectos. Apoyo en la definición de plantillas de gestión de proyectos y metodología a seguir para el desarrollo del proyecto. Desarrollo de Actividades como cursos o reuniones de trabajo que permita a la empresa adaptarse a nuevas tecnologías y definir nuevos desarrollos de productos de la empresa. Gerente de Proyectos para el producto de administración de portafolio de inversiones para la empresa Profuturo AFP. Gerente de proyectos para implementar soluciones para el ara de pensiones de Profuturo AFP en java y Oracle como el módulo de Proyección de Pensiones y el Modulo Web del Estado de Cuenta Mensual. Gerente de proyectos para la Implantación del producto “Key Inversiones” para la administración del portafolio de Inversiones para el cliente Essalud.. 3.

(16) COSAPISOFT S.A. 2002 – 2006 “Organización empresarial dedicada al desarrollo de sistemas de información y a la asesoría y consultoría empresarial especializada”.. Empresa: Cosapisoft S.A. Cargo: Jefe de Proyectos Detalle de Funciones: Desarrollo de actividades de pre-venta como la elaboración de propuestas técnicas y desarrollo del cronograma de diferentes proyectos. Desarrollo de actividades del proyecto como la definición de requerimientos, especificación de Procesos, documento de control de cambios, especificación de pruebas funcionales, acta de cierre del proyecto. Desarrollo de Sistemas para el Banco de Trabajo, Prosegur, Conasev, Apoyo al equipo de trabajo para el proceso de certificación CMMI en base a las plantillas utilizadas en mis proyectos.. MINERA CORMIN S.A. Empresa : Cosapi Soft S.A. Octubre 2001 – Diciembre Unidad : Unidad de People Soft 2001 Cargo : Analista Funcional Función : Implementación de opciones para People Soft en los Módulos de Contabilidad y Tesorería ( PDT, COA, Reportes, Cuentas x Cobrar ) Lenguajes SQR Y SQA de People Soft y PL/SQL de Oracle Database REPSOL S.A. Agosto 2001 – Octubre 2001. Empresa : Cosapi Soft S.A. Unidad : Unidad de Banca y Finanzas - SARABANK Cargo : Analista Funcional de Sistemas – Líder de Desarrollo Función : Desarrollo del Sistema de Interfaces entre el sistema SAP ERP y el sistema Integral Máximo de RepSol, utilizando Power Builder con PFCs 7.0, y SQL Server 7.0 e Informaker. TELEFONICA DEL PERU S.A. Mayo 2001 – Julio 2001. Empresa: Cosapi Soft S.A. Unidad: Unidad de OutSourcing Cargo : Analista de Sistemas Función : Sistema de Gestión de Cartera– Telefónica del Perú, PowerBuilder PFCs 7.0 y SQL Server 6.5. 4.

(17) PROMELSA S.A. Octubre 2000 – Mayo 2001. Empresa: Consultora Vicral Soft S.A. Cargo : Analista de Sistemas Función: Desarrollo de Sistemas con PFCs de Power Builder 7.0 y SQL Server 7.0, Sistema Integral de Comercialización Sistema Integral de Producción , Sistema Integral Logístico MINERA MINSUR S.A. Empresa: Consultora Vicral Soft S.A. Febrero 2000 – Octubre Cargo : Analista de Sistemas 2000 Función : Desarrollo de Sistemas con PFCs de Power Builder 7.0, Sistema Integral de Contabilidad, Módulo de Activo Fijo, Módulo de Ajuste por Inflación, Módulo de Caja y Bancos, Módulo de Administración MINERA BROCAL S.A. Empresa: Consultora Vicral Soft S.A. Diciembre 1999 – Febrero Cargo : Analista de Sistemas 2000 Implantación del Sistema integral de contabilidad MINERA RAURA S.A. Empresa: Consultora Vicral Soft S.A. Mayo 1999 – Diciembre Cargo : Analista de Sistemas 1999 Implantación del Sistema integral de contabilidad SADAL S.A. Empresa: Consultora Vicral Soft S.A. Noviembre 1998 – Mayo Cargo : Analista de Sistemas 1999 Sistema Integral de Comercialización Sistema Integral de Planillas UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES Noviembre 1997 – Setiembre 1998. Mantenimiento y desarrollo de algunas opciones para los Sistemas de Tesorería y el Sistema Académico de la Facultad de la universidad San Martin de Porres utilizando Centura Builder y Oracle 8x.. ESAN – ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PARA GRADUADOS Agosto 1996 – Noviembre 1996. Escuela de Administración de Negocios para Graduados – ESAN Practicante del Área de Tecnología de La Información Soporte Técnico a Toda la Red de ESAN. 5.

(18) CAPÍTULO II CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA EXPERIENCIA. 2.1 Antecedentes El 6 de diciembre 1992, el gobierno promulgó el Decreto Ley 25897, por el cual creó el Sistema Privado de Pensiones (SPP) como alternativa a los regímenes de pensiones administrados por el Estado y concentrados en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Los objetivos específicos de la creación del SPP fueron tres: •. Mejorar los montos de las pensiones de los trabajadores peruanos en los casos de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.. •. Reducir el flujo de capital necesario, por parte del Estado, para financiar la entrega de las pensiones.. •. Contribuir al desarrollo del mercado nacional de capitales. El SPP dio origen a las administradoras de fondos. de pensiones (AFP), empresas constituidas con el fin de administrar los fondos de los trabajadores en un régimen de capitalización individual. Los aportes de cada trabajador se registran en una cuenta personal denominada Cuenta Individual de Capitalización, la misma que se incrementa mes tras mes con los nuevos aportes y la rentabilidad generada por las inversiones del fondo acumulado.. 6.

(19) El fondo que cada AFP administra constituye un patrimonio independiente y distinto de su propio patrimonio, por lo que las AFP no tienen derecho de propiedad sobre los bienes que componen los respectivos fondos de pensiones que administran. Únicamente son responsables de su administración. En retribución, reciben comisiones que se fijan libremente con arreglo a las disposiciones legales vigentes. En el marco de esta legislación, en 1993 se crearon ocho AFP, las que empezaron a operar entre mayo y julio de ese año. Contaban con accionistas nacionales y extranjeros de mucha solvencia, prestigio y, en algunos casos, conocimiento del negocio en otros países. Actualmente, el Sistema Privado de Pensiones ha consolidado su presencia en la economía nacional. El Fondo de Pensiones representa el 6,2% del PBI, el 33,7% del ahorro interno de la economía y el 31,1% de la capitalización bursátil. Asimismo, el número de afiliados al SPP representa el 24,9% de la PEA.. 2.2 La Organización Profuturo AFP se fundó en 1993 para administrar fondos de inversión y su correspondiente cartera, con el fin de ofrecer a los peruanos beneficiosas alternativas de retiro a través de un servicio de calidad total, brindando información permanente y asesoría de primer nivel. El esfuerzo de la empresa ha permitido establecer sólidos vínculos con más de un millón de afiliados e idear, en el camino, diversas maneras de ofrecerles mayor seguridad y confianza. El compromiso con los clientes ha llevado a la empresa a asumir nuevos retos y a proyectarse como la mejor empresa del ramo, moderna y dinámica, que garantiza inversiones atractivas y la máxima rentabilidad del mercado. Profuturo AFP ayuda a sus afiliados a cumplir sus sueños con la eficiencia y responsabilidad que los distinguen. 7.

(20) a) Respaldo Internacional Profuturo AFP es parte del Grupo Scotiabank, una de las instituciones financieras más sólidas a nivel mundial, que cuenta con 175 años de experiencia y más de 12 millones de clientes en 50 países de todo el mundo. La corporación se conforma en el Perú por: Profuturo AFP, Scotiabank, Crediscotia, Scotia Fondos y Scotia Bolsa. El Grupo cuenta con más de 60,000 empleados, dedicados por completo a sus más de 12.5 millones de clientes en unos 50 países, en 5 continentes, en más de 80 idiomas; constituyéndose el banco canadiense con mayor presencia internacional. Empresas importantes garantizan el bienestar de nuestros clientes y el de sus familias, generando confianza para un futuro seguro y estable, que les permita alcanzar una jubilación digna.. b) Visión “Convertirnos en la AFP más admirada por los altos estándares de calidad. de. servicio,. rentabilidad,. profesionalismo. de. nuestros. colaboradores y generadora de la cultura previsional en el Perú.” Profuturo AFP. c) Misión “Somos personas construyendo con personas su bienestar previsional a través de la administración ética, eficaz y eficiente de sus fondos de pensiones, brindándoles asesoría e información oportuna.” Profuturo AFP. 8.

(21) 2.3 Filosofía A continuación se presenta la filosofía empresarial de Profuturo AFP, con la literalidad con la que es publicada en la página web de la institución. a) Política de inversiones y cumplimiento de la normatividad y dedicación exclusiva “Somos una empresa responsable, seria y comprometida, que cumple a cabalidad con toda la normativa vigente, actuando siempre de manera ética y transparente. Contamos con una Unidad Estratégica de Inversiones dedicada exclusivamente a la evaluación, análisis, diseño, optimización y gestión de las inversiones. Esta área, conformada por un equipo de primer nivel, está altamente capacitada y se encuentra a la vanguardia de las tendencias del mercado, lo que nos permite responder satisfactoriamente tus expectativas.” b) El equilibrio perfecto entre rentabilidad y riesgo “Analizamos de manera permanente e integral, tanto el mercado como la situación financiera nacional e internacional, con el fin de tomar las mejores decisiones de inversión para ti. De esa forma, buscamos lograr un equilibrio óptimo entre rentabilidad y riesgo en nuestros tres fondos, lo que nos permite elaborar una adecuada planificación financiera, respetando siempre los límites de inversión de cada fondo.” c) Comunicación transparente y continua “Somos transparentes brindándote de manera oportuna información clara, veraz y actualizada sobre tus portafolios. Asimismo, mantenemos informados a nuestros distintos grupos de interés acerca de los aspectos más relevantes de nuestra empresa en temas legales, financieros y operativos. En Profuturo nos comunicamos siempre de manera creativa, precisa y eficaz, y nos destacamos por la transparencia y continuidad de nuestra información.”. 9.

(22) 2.3 Puesto Desempeñado El cargo de Gerente de Proyectos desempeñado en la empresa, estableció las siguientes actividades a seguir: •. Elaboración de propuestas técnicas y económicas para el cliente.. •. Negociaciones con respecto a la propuesta económica con el cliente.. •. Elaboración de documentos de control de cambio asociados a los proyectos en caso se detecten desviaciones del alcance inicial del proyecto.. •. Publicación, selección y reclutamiento del personal para el proyecto. •. Asignación de actividades a los recursos de personal del proyecto. •. Seguimiento y control del proyecto en base al cronograma inicial pactado con el cliente.. •. Definir las formas de comunicación del proyecto con el cliente.. •. Definir con el cliente los entregables y casos de prueba para realizar el cierre del proyecto. •. Realizar presentaciones de productos y servicios a clientes potenciales de la empresa.. •. Desarrollo de actividades para captar nuevos clientes con el desarrollo de nuevos productos y/o servicios que brinda la empresa.. •. Planificar actividades de capacitación para el personal de la empresa, como cursos técnicos en Oracle, Java, Java Móviles, etc.. •. Mejoramiento del brochure corporativo y el de productos y servicios.. 10.

(23) 2.4 Proyecto Propuesto “Sistema Informático de Administración y Control de Múltiples Portafolios de Inversiones en Renta Fija, Renta Variable y Derivados Financieros bajo las Normas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT)”.. 11.

(24) CAPÍTULO III ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 3.1 Situación Problemática. a) Levantamiento de Información con los usuarios • Con la Nueva Ley del Fondo Privado de Pensiones y los cambios normativos generados por la Superintendencia de Banca y Seguros se exige a la AFP, administrar 3 fondos de inversión denominados Fondo de Preservación de Capital, Fondo Mixto o Balanceado y Fondo de Apreciación de Capital). • La AFP pierde opciones para generar rentabilidad debido a que no puede invertir en nuevas opciones de inversión disponibles en el mercado local y extranjero por no calificar para la SBS por no disponer de un sistema informático. • La superintendencia de Banca y Seguros establece el envío diario de 12 informes por cada uno de los 3 fondos administrados por las AFPs, generando un alto riesgo de incurrir en una multa administrativa para la AFP, debido a que esta información se genera manualmente. • La SBS continuamente cambia los formatos de envío de información, exigiendo una precisión de 7 decimales en los resultados de la valorización de las inversiones, precisión que se pierde con el uso de la herramienta de oficina Excel al operar con números muy grandes. 12.

(25) • La SBS establece diferentes límites de inversión en cada uno de los fondos administrados por la AFP, generando incertidumbre en los analistas de inversiones en no incurrir en una multa administrativa, por exceso de los límites normativos de inversión que asciende a 100,000 dólares. • La SUNAT solicita a las AFPs el envío mensual de los Estados financieros de cada uno de los 3 fondos administrados por las AFPs, según los formatos que establece la SUNAT. • Alto Costo operativo para controlar las inversiones en base a métodos cruzados de información. • Alto. Riesgo. operativo. por. administrar. manualmente. múltiples. portafolios de inversiones con multas que llegan a los 100,000 dólares.. b) Problema General No contar con un sistema informático que permita administrar múltiples portafolios de inversión diversificados en diferentes instrumentos de renta fija, renta variable y derivados financieros tanto para mercados locales y extranjeros incrementado las opciones de rentabilidad y eliminando riesgos y costos operativos por la administración de fondos de terceros por la AFP.. 3.2. Descripción de la Solución En base a la situación problemática descrita. basado en el levantamiento de información y el problema general, el equipo ejecutivo de Profuturo AFP decide implementar una solución de software basado en los siguientes objetivos de negocio:. 13.

(26) a) Objetivo General Desarrollar un sistema informático que permita administrar múltiples portafolios de inversión diversificados en instrumentos de renta fija, renta variable y derivados financieros que cumpla con todas las exigencias normativas de la AFP y de los entes reguladores de la AFP minimizando así los riesgos y costos operativos y maximizando las opciones de rentabilidad de los fondos administrados.. b) Objetivos Específicos • Sistema automatizado que permita administrar múltiples portafolios de inversión. y. que. cada. fondo. administrado. sea. independiente. contablemente. • Sistema automatizado que administre operaciones de inversión en instrumentos de renta fija, renta variable y derivados financieros tales como acciones, bonos, depósitos a plazo, certificados de depósito, fondos mutuos, letras hipotecarias y forwards. • Elaborar un proceso automatizado que cumpla con el envío de Informes según la periodicidad, estructura y contenido solicitado por la Superintendencia de Banca y Seguros. • Elaborar un proceso automatizado que cumpla con la precisión exigida para los procesos de valorización de instrumentos según la metodología exigida por la SBS. • Contar con un proceso automatizado para el registro de operaciones de inversión en base a reglas definidas de límites de inversión en el sistema, los cuales pueden ser legales o internos definidos por la AFP para minimizar el riesgo de inversión.. 14.

(27) • Elaborar un proceso automatizado que cumpla con el envío de Informes según la periodicidad, estructura y contenido solicitado por la SUNAT. • Elaborar un proceso automatizado para el cálculo del índice de rentabilidad valor cuota. • Administrar el stock de los fondos administrados de los activos, pasivos y patrimonio de cada portafolio de inversiones de manera independiente.. 3.3 Enunciado del Proyecto “Desarrollar. e. implementar. un. producto. de. administración de múltiples portafolios de inversión en renta fija, renta variable y derivados financieros que permita invertir en mercados tanto locales como extranjeros, controlar límites de inversión, calcular el valor cuota como indicar de rentabilidad por cada fondo administrado y emitir los informes diarios a la Superintendencia de banca y seguros y los informes mensuales a la Superintendencia de Banca y Seguros SUNAT”.. 3.4 Evaluación Financiera del Proyecto El proyecto fue evaluado en base al retorno de la inversión con respecto a la inversión de su desarrollo y la rentabilidad generada.. a) Recursos de Personal El siguiente equipo de trabajo muestra los recursos que fueron necesarios para desarrollar el proyecto:. 15.

(28) Tabla 2: Recursos de Personal Personal Requerido. Cantidad. Costo Mensual S/.. Jefe de Proyecto. 1. 5,000. Analista Funcional. 1. 4,000. Analistas de Sistemas. 1. 3,500. Programador. 3. 2,500. b) Recursos de Hardware Con respecto al hardware requerido para el desarrollo del proyecto, se muestra a continuación los equipos el detalle con los costos. Tabla 3: Recursos de Hardware Descripción de Equipos. Cantidad. Valor S/.. Servidor de Base de Datos. 1. Cliente. Servidor Aplicaciones. 1. Cliente. Computadores Intel Core 2. 5. Cliente. 1. Cliente. Dúo Impresora Laser. c) Software del Servidor Con respecto a la licencia del software mínimo requerido para el servidor se muestra a continuación el detalle de costos: Tabla 4: Software del Servidor. 16.

(29) Descripción. Cantidad. Valor. 1. Cliente. 1. Cliente. Windows 2003 Server (64 bits) Microsoft. SQL. Server. Developer Edition. d) Software del Cliente Con respecto a la licencia del software mínimo requerido para las estaciones cliente para el equipo de desarrollo, el detalle de costos es mostrado a continuación: Tabla 5: Software del Cliente Descripción. Cantidad. Valor. Windows 7 (32 bits). 7. Cliente. Microsoft Office 2003. 7. Cliente. Microsoft Project 2003. 2. Cliente. Visual Studio 2005. 1. Cliente. 17.

(30) e) Otros Costos Adicionales La siguiente tabla muestra algunos costos fijos que fueron considerados como parte del desarrollo del proyecto: Tabla 6: Otros Costos Adicionales Descripción. Recibo. Pago Correspondiente. Mensual. a Intendencia Postal. Teléfono. 0. 0. Luz*. 0. 0. Agua*. 0. 0. Impresora Ticketera. 0. 0. Suministros de Computo. 600. f) Duración del Proyecto El proyecto fue programado para ser desarrollado en el plazo de 6 meses.. g) Propuesta Económica El monto aprobado para desarrollar el proyecto fue de 100,000 dólares. 18.

(31) h) Uso de Recursos de Personal Tabla 7: Uso de Recursos de Personal Requerimientos. Mes 1. Mes 2. Mes 3. Mes 4. Mes 5. Mes 6. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 3. 3. 3. 3. 3. de Recursos / Mes Jefe de Proyecto Analista Funcional Analista de Sistemas Programador. Fuente: Cronograma del proyecto. i) Flujo de Pago Tabla 8: Flujo de Pago Recursos/Me. Costo x. s. Mes S/.. Jefe de. Mes 1. Mes 2. Mes 3. Mes 4. Mes 5. Mes 6. 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. 5,000. 4,000. 2,000. 2,000. 2,000. 2,000. 2,000. 2,000. 3,500. 3,500. 7,000. 7,000. 7,000. 7,000. 7,000. 2,500. 2,500. 7,500. 7,500. 7,500. 7,500. 7,500. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 13,600. 22,100. 22,100. 22,100. 22,100. 22,100. Proyecto Analista Funcional Analista de Sistemas Programador Suministro Computo Flujo de Pago. 19.

(32) j) Flujo de Caja Los ingresos se cobran el 6to mes debido a que según el contrato con Profuturo AFP el pago al inicio del proyecto se cobra contra una carta fianza del mismo monto, por este motivo se toma la decisión de cobrar al final del proyecto. Costo del. US$ 100,000. 100%. Producto. Fin del Proyecto. S/. 260,000. Tabla 9: Flujo de Caja Concepto. Flujo. Mes 1. Mes 2. Mes 3. Mes 4. Mes 5. Mes 6. 0.00. 0.00. 0.00. 0.00. 0.00. 260,000. 13,600. 22,100. 22,100. 22,100. 22,100. 22,100. -13,600. -22,100. -22,100. -22,100. -22,100. 237,900. Ingreso Flujo Egreso. Flujo de Caja. 20.

(33) k) Evaluación Costo / Beneficio Para desarrollar este punto se aplicaran 2 métodos para evaluar el proyecto:. k.1) 1ero Método VAN Se considera para el cálculo del VAN una tasa de interés del 1% VAN. S/. 125,267. - Análisis: El proyecto es rentable porque proporciona un valor actual neto positivo. Esto significa que se recuperará la inversión inicial en el plazo fijado para el desarrollo de este proyecto, y además, es más rentable que tener el dinero a una tasa de interés del 1% mensual en una entidad financiera.. k.2) 2do Método TIR TIR. 32%. - Análisis: Como la rentabilidad de 32% supera la mínima rentabilidad (30%) que se acepta por la empresa para cualquier proyecto de desarrollo de software, se decide iniciar el desarrollo del proyecto.. 3.5 Definición de la Metodología de Desarrollo La metodología aplicada de análisis y diseño de sistemas que se utilizó para el desarrollo del presente proyecto es RUP (Rational Unified Process), que es uno de los procesos más generales y una 21.

(34) metodología moderna que actualmente se utiliza en ingeniería de software, además se utilizó UML (Unified Modeling Language) que es un lenguaje utilizado para diagramar y modelar los sistemas de software. El desarrollo del proyecto consistió en llevar a cabo varias etapas secuenciales entre las que se describen: la obtención de requerimientos, el diseño de la solución de cada uno de los requerimientos funcionales y no funcionales, la construcción del proyecto, la fase de pruebas, y finalmente, la implantación y cierre del proyecto. Las herramientas empleadas por etapa se citan a continuación: -. Para el Modelo Conceptual del sistema se utilizó IBM Rational Rose que sigue la metodología RUP, en donde se permite identificar la relación existente entre los objetivos del negocio, casos de uso de negocio, actores de negocio, casos de uso del sistema y actores del sistema.. -. Para el Modelo Entidad Relación se utilizó el Erwin v 7.0 el cual permite definir el modelo lógico, el modelo físico y realizar el proceso de ingeniería directa para crear la base de datos del sistema.. -. Para la Documentación de los Entregables Desarrollados del Proyecto se utilizó Microsoft Office.. -. Para el Desarrollo del Cronograma y Seguimiento del Proyecto se utilizó Microsoft Project el cual permitió controlar cualquier desviación del proyecto y aplicar una corrección y reprogramación del cronograma.. -. Para la Construcción del Proyecto se utilizó Visual Studio 2005 y Microsoft SQL Server 2005.. -. Para la Administración de Versiones y Trabajo Colaborativo del Proyecto del software se utilizó Team Foundation 2010, el cual permite que múltiples personas puedan desarrollar el proyecto simultáneamente. A continuación se detalla el desarrollo del. proyecto basado en las disciplinas de la metodología RUP, las cuales comprenden las fases de inicio, elaboración, construcción y transición. 22.

(35) a) RUP adaptado al Proyecto La metodología aplicada para el desarrollo de este proyecto se basa en una adaptación de la metodología RUP (Rational Unified Process) adaptado para proyectos pequeños y a las necesidades de desarrollo del proyecto de un “Software de Administración de Portafolio de Inversiones”, solicitado por el cliente.. Gráfica 1: Metodología RUP adaptado al proyecto a.1) Fase Inicial El objetivo preferente en la fase inicial es alcanzar un acuerdo entre todos los interesados respecto a los objetivos del ciclo vital para el proyecto. La fase inicial es muy significativa fundamentalmente en los esfuerzos de nuevos desarrollos, pues genera un riesgo alto para todo el proyecto que esta fase no se encuentre definida por completo y deben abordarse antes de que el proyecto pueda continuar. Al final de la fase de inicio, se encuentra el primer objetivo principal del proyecto u objetivo del ciclo vital. En este punto, examine los objetivos del ciclo vital del proyecto y decida si desea continuar con el proyecto o cancelarlo.. Gráfica 2: Fase Inicial a.2) Fase de Elaboración El propósito de la fase de elaboración es el establecimiento de una línea base para la arquitectura del sistema para proporcionar una base estable para el grueso del diseño y del esfuerzo de implementación en la fase de construcción. La arquitectura evoluciona 23.

(36) a partir de una consideración sobre los requisitos más significativos (los que tienen un gran impacto en la arquitectura del sistema) y una valoración de los riesgos. La estabilidad de la arquitectura se evalúa mediante uno o más prototipos arquitectónicos.. Gráfica 3: Fase de Elaboración a.3) Fase de Construcción El objetivo de la fase de construcción es clarificar los requisitos restantes y completar el desarrollo del sistema basándose en la arquitectura de línea base. La fase de construcción es, de alguna manera, un proceso de fabricación, en el que se pone el énfasis en la gestión de los recursos y el control de las operaciones para optimizar los costes, la planificación y la calidad. En ese sentido, las intenciones de gestión sufren una transición del desarrollo de la propiedad intelectual durante la fase inicial y de elaboración, hasta el desarrollo de productos desplegables durante la construcción y la transición.. Gráfica 4: Fase de Construcción a.4) Fase de Transición El objetivo de la fase de transición es garantizar que el software esté disponible para los usuarios finales. La fase de transición puede acarrear varias iteraciones e incluye las pruebas del producto en preparación para el reléase, así como ajustes menores basados en la información de retorno de los usuarios. En este momento del ciclo vital, la información de retorno de los usuarios debe centrarse especialmente en el ajuste del producto, las cuestiones de 24.

(37) configuración,. instalación. y. utilización,. todas. las. cuestiones. estructurales principales deben haberse resuelto mucho antes en el ciclo vital del proyecto.. Gráfica 5: Fase de Transición 3.6. Esquema de la Metodología de Desarrollo El siguiente gráfico muestra el esquema de la. metodología RUP asociada con los artefactos desarrollados en cada una de sus fases del desarrollo del Sistema de Administración de Portafolio de Inversiones.. VISTAL GLOBAL DE CASOS DE USO DE NEGOCIO. INICIO. ESPECIFICACION DE REQUERIIMIENTOS DEL SOFTWARE. ARQUITECTURA DEL SISTEMA. VISTA GLOBAL DE CASOS DE USO DEL SISTEMA ELABORACION MODELO LOGICO ENTIDAD RELACION. METODOLOGIA RUP ADAPTADA PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA DE INVERSIONES. MODELO FISICO ENTIDAD RELACION Y DICCIONARIO DE DATOS CONSTRUCCION DESARROLLO DE OPCIONES DEL SISTEMA. PASE A PRODUCCION DEL SISTEMA TRANSICION ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO. Gráfica 6: Esquema de la metodología de desarrollo. 25.

(38) 3.7 Desarrollo de la Metodología de Desarrollo A continuación se describen cada una de las fases de la metodología de desarrollo. 3.7.1 Fase de Inicio a) Visión Conceptual del Proyecto. Gráfica 7: Visión Conceptual del Proyecto. 26.

(39) Gráfica 8: Arquitectura Conceptual. Gráfica 9: Arquitectura Tecnológica. 27.

(40) Gráfica 10: Interfaces con sistemas externos. 28.

(41) b) Objetivos de Negocio de la Empresa. Convertirnos en la afp mas admirada por los estandares de calidad de servicio, rentabilidad y profesionalismo de nuestros colaboradores. Ser personas construyendo con personas su bienestar previsional a travez de la administración etica y eficáz de sus fondos de pensiones.. Generar Altos indices de rentabilidad en cada uno de los fondos administrados. Contar con un Sistema Eficiente para la Administracion de Portafolios de Inversiones. Contar con profesionales en Inversiones altamente calificados Contar con informacion precisa, confiable y de calidad. Administrar eficientemente multiples portafolios de Inversiones (Fondo 0, Fondo 1, Fondo 2, Fondo 3). Disminuir los Riesgos Operativos y de Exceso de Inversion en los Fondos Administrados. Lograr procesos eficientes utilizando tecnologias de informacion. Contar con una Base de Datos de Inversiones. Gráfica 11: Objetivos de Negocio de la Empresa. 29.

(42) c) Relación de Objetivos de Negocio de la Empresa. Conv ertirnos en la af p mas admirada por los estandares de calidad de serv icio, rentabilidad y prof esionalismo de nuestros colaboradores (from Objetivos de Negocio). Ser personas construy endo con personas su bienestar prev isional a trav ez de la administración etica y ef icáz de sus f ondos de pensio... (from Objetivos de Negocio). `. Generar Altos indices de rentabilidad en cada uno de los f ondos administrados Lograr procesos ef icientes utilizando tecnologias de inf ormacion. (from Objetivos de Negocio). (from Objetivos de Negocio). Contar con prof esionales en Inv ersiones altamente calif icados (from Objetivos de Negocio). Contar con una Base de Datos de Inv ersiones. Contar con inf ormacion precisa, conf iable y de calidad. (from Objetivos de Negocio). (from Objetivos de Negocio). Contar con un Sistema Ef iciente para la Administracion de Portaf olios de Inv ersiones (from Objetivos de Negocio). Disminuir los Riesgos Operativ os y de Exceso de Inv ersion en los Fondos Administrados Administrar ef icientemente multiples portaf olios de (from Objetivos de Negocio) Inv ersiones (Fondo 0, Fondo 1, Fondo 2, Fondo 3) (from Objetivos de Negocio). Gráfica 12: Relación de Objetivos de Negocio de la Empresa. 30.

(43) d) Actores de Negocio. Es un Ente regulador que solicita informacion de los estados financieros y movimientos mensuales de las cuentas contables.. Es aquel quien se encarga de administrar la cartera de inversiones y minimizar los riesgos de inversion.. AN_Anali sta de Inversiones. AN_Superintendencia SUNAT. Es un Ente Regulador que solici ta informacion diaria de las inversiones realizadas. Es aquel que participa en el proceso de ejecucion de la negociacion de las inversiones AN_SuperintendenciaSBS AN_Intermediario(Broker). Representa a los sistemas internos de Profuturo AFP que recibe y envia informacion al nuestro sistema de administracion de portafolio de Inversiones. Es aquel quien solicita informacion de la Operacion para Administrar el Stock de Instrumentos. AN_Sistema Interno de Profuturo AFP. AN_Admi nistradorCustodioD eValores. Gráfica 13: Actores de Negocio e) Casos de Uso de Negocio. Administracion del Stock de los Fondos Administrados de cada Portafolio de Inversiones. Negociacion de Inversiones en mercados locales y extranjeros. Emisión y Envío de Informes Mensuales de los Estados Financieros a la SUNAT. Emisión y Envío de Informes Diarios de las Inversiones a la Superintendencia de Banc.... Controlar los limites establecidos para cada portafolio de Inversiones. Calcular el Indice de Rentabilidad Diario de cada portafolio administrado (Valor Cuota Diario). Envío de Información a los Sistemas Internos de Profuturo AFP. Gráfica 14: Casos de Uso de Negocio 31.

(44) f) Vista Global de Casos de Uso de Negocio. Conv ertirnos en la af p mas admirada por los estandares de calidad de serv icio, rentabilidad y prof esionalismo de nuestros colaboradores (from Objetivos de Negocio). Ser personas construy endo con personas su bienestar prev isional a trav ez de la administración etica y ef icáz de sus f ondos de pensiones. ` (from Objetivos de Negocio). Lograr procesos ef icientes utilizando tecnologias de inf ormacion. Generar Altos indices de rentabilidad en cada uno de los f ondos administrados. (from Objetivos de Negocio). (from Objetivos de Negocio). Contar con una Base de Datos de Inv ersiones (from Objetivos de Negocio). Contar con prof esionales en Inv ersiones altamente calif icados. Contar con un Sistema Ef iciente para la Administracion de Portaf olios de Inv ersiones. (from Objetivos de Negocio). (from Objetivos de Negocio). Env ío de Inf ormación a los Sistemas Internos de Prof uturo AFP (from Caso de Uso de Negocio). Contar con inf ormacion precisa, conf iable y de calidad (from Objetivos de Negocio). Emisión y Env ío de Inf ormes Diarios de las Inv ersiones a la Superintendencia de Banc... (from Caso de Uso de Negocio). Administrar ef icientemente multiples portaf olios de Inv ersiones (Fondo 0, Fondo 1, Fondo 2, Fondo 3) (from Objetivos de Negocio). Disminuir los Riesgos Operativ os y de Exceso de Inv ersion en los Fondos Administrados (from Objetivos de Negocio). | Controlar los limites establecidos para cada portaf olio de Inv ersiones (from Caso de Uso de Negocio). Administracion del Stock de los Fondos Administrados de cada Portaf olio de Inv ersiones (from Caso de Uso de Negocio). (from Caso de Uso de Negocio). Negociacion de Inv ersiones en mercados locales y extranjeros (from Caso de Uso de Negocio). Gráfica 15: Vista Global de Casos de Uso de Negocio. 32.

(45) g) Vista Global de Casos de Uso de Negocio vs Actores de Negocio. AN_Intermediario(Broker) (from Actores de Negocio). Negociacion de Inversiones en mercados locales y extranjeros AN_AdministradorCustodioDe Valores. (from Caso de Uso de Nego.... (from Actores de Negocio). Administracion del Stock de los Fondos Administrados de cada Portafolio de Inversiones (from Caso de Uso de Nego.... Controlar los limites establecidos para cada portafolio de Inversiones (from Caso de Uso de Nego.... AN_Analista de Inversiones. AN_SuperintendenciaSBS. (from Actores de Negocio) (from Actores de Negocio). Calcular el Indice de Rentabilidad Diario de cada portafolio administrado (Valor Cuota Diario) (from Caso de Uso de Nego.... Emisión y Envío de Informes Diarios de las Inversiones a la Superintendencia de Banc... (from Caso de Uso de Nego.... Emisión y Envío de Informes Mensuales de los Estados Financieros a la SUNAT. AN_Superintendencia SUNAT. (from Caso de Uso de Nego.... (from Actores de Negocio). Envío de Información a los Sistemas Internos de Profuturo AFP. AN_Sistema Interno de Profuturo AFP. (from Caso de Uso de Nego.... (from Actores de Negocio). Gráfica 16: Vista Global de Casos de Uso de Negocio vs Actores de Negocio. 33.

(46) 3.7.2 Fase de Elaboración h) Relación de Casos de Uso de Negocio. Gráfica 17: Relación de Casos de Uso de Negocio. 34.

(47) i) Actores del Sistema. Usuario Tesoreria. A_Administrador. A_UsuarioContabilidad. A_Usuario. A_Analista de Inversiones A_Usuario Custodia A_Analista de Riesgos. Gráfica 18: Actores del Sistema j) Casos de Uso del Sistema. CU_Regi strarPol i zaDeInversion. CU_Buscar Instrumento de Inversi on. CU_Regi strar Ordenes de Inversi on. CU_Buscar Regl a de Li mi tes de Inversi on. CU_Buscar Moneda. CU_Control de Lim ites de Inversi on. CU_Buscar Emi sores. CU_Mantener Intermediario. CU_Buscar Fami li a. CU_Mantener Regl a de Lim ites de Inversi on. CU_Defini r Valor Lim ite a cada Regl a de Invnversi on. CU_Mantener Emi sores. CU_Mantener Instrumento. CU_Mantener Moneda. CU_Buscar Intermedi ari o. Gráfica 19: Casos de Uso del Sistema. 35.

(48) k) Vista Global de Actores del Sistema vs Casos de Uso del Sistema. <<include>> CU_Buscar Intermediario CU_Buscar Em isores (from Casos de Uso). <<include>>. (from Casos de Uso). CU_Mantener Intermediario. <<include>>. CU_Buscar Instrumento de Inversion. (from Casos de Uso). CU_Mantener Moneda. (from Casos de Uso). <<include>>. (from Casos de Uso). CU_Mantener Instrumento. <<include>>. (from Casos de Uso). CU_Buscar Familia (from Casos de Uso). CU_Mantener Familia A_Analista de Inversiones. (from Casos de Uso). (from Actores). <<include>>. CU_Registrar Ordenes de Inversion (from Casos de Uso). CU_Control de Limites de Inversion (from Casos de Uso). CU_RegistrarPolizaDeInversion. CU_Mantener Regla de Limites de Inversion. (from Casos de Uso). (from Casos de Uso). A_Analista de Riesgos CU_Definir Valor Limite a cada Regla de Invnversion. (from Actores). (from Casos de Uso). CU_Registro en el Sistema. A_Usuario. (from Casos de Uso). (from Actores). CU_Ingreso en el Sistema (from Casos de Uso). Gráfica 20: Vista Global de Actores del Sistema vs Casos de Uso del Sistema l) Definición de Entidades del Sistema Tabla 10: Definición de Entidades del Sistema Entity Name FMFILANA. Definition Entidad que permite almacenar los diferentes familias de instrumentos de renta fija, renta variable y derivados financieros Entidad que permite almacenar a los diferentes instrumentos de inversión como instrumentos de renta fija, renta variable y derivados financieros. Entidad que permite almacenar las. FMCTAANA. FMDEPBAN 36.

(49) Entity Name. Definition características de los instrumentos de Depósitos y Certificados de Depósito. Entidad que permite almacenar las características de los instrumentos de inversión de Bonos. Entidad que permite almacenar las diferentes cuentas corrientes disponibles por cada uno de los fondos de inversiones administrados. Entidad comprobante que permite almacenar la cabecera de los asientos diarios, solo se registra la información de la cabecera como fondo, fecha, glosa del comprobante, moneda, importe, fecha de creación. Entidad utilizada para almacenar los tipos de fondos o portafolios que administra el software KeyInversiones. Entidad que permite almacenar las características de los instrumentos de inversión de Instrumentos de Corto Plazo Entidad que permite almacenar la información del valor de la cartera administrada detallada Patrimonio.(caja, cuentas por cobrar, inversiones, cuentas por pagar) Entidad que permite almacenar la valorización calculada de las inversiones y de las cuentas corrientes por el proceso de control de límites de inversión Entidad que permite almacenar la información de los elementos (ordenes de inversión de compra y venta) que componen la posición neta para un fondo y fecha de una regla de límites de posición neta a nivel de órdenes de inversión y cuentas corrientes. Entidad que permite almacenar la información de los elementos que componen la posición actual para un fondo y fecha de una regla de límites de inversión, a nivel de instrumentos y cuentas corrientes. Entidad que permite almacenar la información de los elementos que. FMBONOS. FMCAJA. FMCOMPRO. FMFONDOS. FMLETRAS. FMLIMCARTADM. FMLIMCARTGEN. FMLIMCARTPOSINETAXGRP. FMLIMCARTXGRP. FMLIMCARTXGRP. 37.

(50) Entity Name. Definition componen la posición actual para un fondo y fecha de una regla de límites de inversión, a nivel de instrumentos y cuentas corrientes. Entidad que permite almacenar la información de los elementos que componen la posición actual para un fondo y fecha de una regla de límites de inversión, a nivel de instrumentos y cuentas corrientes. Entidad que permite almacenar los errores generados por el proceso de control de límites de inversión. Entidad que permite almacenar la Orden de Inversión que está siendo actualmente validada por el proceso de control de límites de inversión. Entidad que permite almacenar la información de las reglas de límites de holgura vs las órdenes de inversión que se encuentran afecto a cada una de las reglas. Limites por Holgura es también conocido como posición neta, compras ventas. Entidad que permite almacenar las variables asociadas a una orden de inversión que serán utilizadas para identificar a que reglas de límites afecta la orden de límites de inversión. Entidad que permite almacenar los movimientos contables Entidad que permite almacenar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar pendientes y liquidadas de cada uno de los portafolios administrados. Entidad que permite enlazar la provisión de la cuenta por cobrar y/o cuenta por pagar y las diferentes liquidaciones realizados desde el sistema de administración de portafolios de inversiones. Entidad que permite almacenar las Órdenes de Inversión de Compra y Venta de Instrumentos de Inversión. Entidad que permite almacenar las características de las empresas como Emisores, Bancos, Sociedades Agentes. FMLIMCARTXGRP. FMLIMERRORMSG. FMLIMNROORDEN. FMLIMORDENAFECTOHOLGURA. FMLIMVARIABLE. FMMOVCON FMMOVCTA. FMMOVTMP. FMORDTIT. FMPERSON. 38.

(51) Entity Name. Definition de Bolsa, Custodios. Entidad que almacena el plan contable asociado a cada fondo administrado. El plan contable sigue la estructura definida en el catálogo contable y permite tener un nivel de detalle diferente para cada fondo. Entidad que permite almacenar los saldos por fondo y fecha de cada una de las cuentas contables asociadas, esta información se calcula en el proceso de cierre diario y proviene de la mayorización contable y ajustes de los movimientos diarios. Entidad que permite almacenar las características de los instrumentos de inversión de Acciones y ADRs. Entidad que permite configurar el custodio asociado en forma automática para cada combinación de familia de inversión, emisor y mercado de negociación de la inversión. Entidad que permite almacenar la información del catálogo contable o también llamado plantilla contable que será utilizado para todos los fondos administrados a nivel de su estructura del plan contable de cada fondo administrado. Entidad que permite almacenar la definición de las entidades custodios que serán utilizados para administrar el stock de cada uno de los instrumentos de inversiones de cada uno de los fondos administrados. Entidad que permite almacenar a las características de los instrumentos de inversión de Fondos Mutuos. Entidad que permite almacenar las Reglas de Límites de Inversión que serán controladas al registrar una orden de Inversión. Las reglas de Límites de Inversión pueden ser legales definidas por la SBS o internas definidas por la empresa. Entidad que permite almacenar el stock de instrumentos que se mantiene en cada uno de los portafolios. FMPLNCTA. FMSALDOS. FMTITULO. FPASIGNACUST. FPCATALOGOCONT. FPDEFCUSTODIA. FPFMUTUOS. FPGRUREGL. FPINSCUST. 39.

(52) Entity Name. Definition administrados y en cada uno de las Entidades custodio. Esta i entidad almacena la información contable y disponible, la cual con el proceso de compensación se hace disponible con el proceso de compensación. Entidad que permite almacenar el Activo, Pasivo y Patrimonio del Emisor asociado al Instrumento de Inversión. Entidad que permite almacenar el Factor de Riesgo y el Factor de Liquidez asociado a cada uno de los emisores de los instrumentos de Inversión. Entidad que permite almacenar el Valor Limite asociado a cada una de las reglas de límites de inversión. Entidad que p Entidad que permite almacenar el Factor de Riesgo y el Factor de Liquidez asociado a cada instrumento de Inversión. Entidad Entidad que permite almacenar los movimientos de caja de cada una de las cuentas corrientes tanto de entrada de dinero como de salida de dinero, el cual permite el incremento o decremento de los saldos de caja respectivamente. Entidad que permite almacenar los Saldos IDI de cada una de las cuentas corrientes disponibles para los procesos de inversión. Entidad que permite almacenar la información de las transferencias de stock (unidades) realizadas de los instrumentos de inversiones de un custodio hacia otro custodios definido en el sistema. Entidad que permite almacenar los diferentes tipos de valorización de los instrumentos. Tipo A (por vector de valorización P*Q, Tipo B (por devengue de tasa de interés), Tipo C (para contratos forward). Entidad que permite almacenar las Operaciones de Inversiones que inicialmente se registraron como. FPLIMEMIACTPASPAT. FPLIMEMIRIESLIQU. FPLIMGRUP. FPLIMPLAZO FPLIMSBSRIESLIQU. FPMONEDA FPMOVCAJA. FPSLDCAJA. FPTRANSINST. FPVALORIZA. KSINVOPERACION. 40.

(53) Entity Name. Definition Ordenes de Inversión y luego fueron confirmadas para ser Operaciones de Inversión. Entidad utilizada para almacenar la lista de módulos del sistema Entidad utilizada para almacenar la lista de opciones de menú por cada uno de los módulos del sistema Entidad utilizada para almacenar la lista de perfiles de acceso definidos en el sistema. Entidad utilizada para almacenar la configuración de acceso de cada perfil con respecto a la lista de opciones de menú y controles del sistema. Entidad utilizada para almacenar la asociación de perfiles de acceso asignados a cada uno de los usuarios que pueden acceder al sistema. Entidad Utilizada para almacenar los usuarios que pueden acceder al sistema. MODULO OPCIONES. PERFIL. PERFILOPCIONES. PERFILUSUARIO. USUARIO. 41.

(54) m) Modelo Lógico Entidad Relación m.1) Módulo de Administración. Gráfica 21: Modelo Lógico Módulo de Administración. m.2) Módulo de Mesa de Dinero. KSFAMILIA. KSINVORDEN. KSEMPRESA. KSFONDO. KSVALORIZA. KSINSTRUMENTO. KSINVOPERACION. KSINSTITULO. Z KSINSBONO. Z KSINSFMUTUOS. Z KSLETRAS. KSINSDEPOSITO. Gráfica 22: Modelo Lógico Módulo de Mesa de Dinero. 42.

(55) m.3) Módulo de Control de Inversiones. Gráfica 23: Modelo Lógico Módulo de Control de Inversiones. m.4) Módulo de Tesorería. Gráfica 24: Modelo Lógico Módulo de Tesorería. 43.

(56) m.5) Módulo de Custodia de Valores. Gráfica 25: Modelo Lógico Módulo de Custodia de Valores. m.6) Módulo de Contabilidad. Gráfica 26: Modelo Lógico Módulo de Contabilidad. 44.

(57) 3.7.3 Fase de Construcción a) Diagrama de Arquitectura de Desarrollo del Sistema. Gráfica 27: Diagrama de Arquitectura del Sistema. 45.

(58) b) Modelo Físico Entidad Relación b.1) Módulo de Administración. Gráfica 28: Modelo Físico Descriptivo Modulo Administración. Gráfica 29: Modelo Físico Módulo Administración. 46.

(59) b.2) Módulo de Mesa de Dinero KSINVORDEN. KSFAMILIA Entidad que permite almacenar los diferentes codigos de familias de instrumentos de renta fija, renta variable y derivados financieros. Entidad que permite almacenar las Ordenes de Inversion de Compra y Venta de Instrumentos de Inversion.. KSEMPRESA Entidad que permite almacenar las caracteristicas de las empresas como Emisores, Bancos, Sociedades Agentes de Bolsa, Custodios.. KSFONDO Entidad utlizada para almacenar los tipos de fondos o portafolios que administra el software KeyInversiones.. KSINVOPERACION KSVALORIZA Entidad que permite almacenar los diferentes tipos de valorizacion de los instrumentos. Tipo A (por vector de valorizacion P*Q, Tipo B (por devengue de tasa de interes), Tipo C ( para contratos forward).. Entidad que permite almacenar las Operaciones de Inversiones que inicialmente se registraron como Ordenes de Inversion y luego fueron confirmadas para ser Operaciones de Inversion.. KSINSTRUMENTO Entidad que permite almacenar a los diferentes instrumentos de inversion como instrumentos de renta fija, renta variable y derivados financieros.. KSINSTITULO. Z. Entidad que permite almacenar las caracteristicas de los instrumentos de inversion de Acciones y ADRs.. KSLETRAS. Z. Z. Entidad que permite almacenar las caracteristicas de los instrumentos de inversion de Instrumentos de Corto Plazo. KSINSFMUTUOS. KSINSBONO Entidad que permite almacenar las caracteristicas de los instrumentos de inversion de Bonos.. KSINSDEPOSITO Entidad que permite almacenar las caracteristicas de los Instrumentos de Inversion de los Depositos a Plazo y Certificados de Deposito.. Entidad que permite almacenar a las caracteristicas de los instrumentos de inversion deFondos Mutuos.. Gráfica 30: Modelo Físico Descriptivo Modulo Mesa de Dinero. Gráfica 31: Modelo Físico Módulo Mesa de Dinero 47.

(60) b.3) Módulo de Control de Inversiones. Gráfica 32: Modelo Físico Descriptivo Módulo Control de Inversiones. Gráfica 33: Modelo Físico Módulo Control de Inversiones 48.

(61) b.4) Módulo de Tesorería. Gráfica 34: Modelo Físico Descriptivo Módulo Tesorería. Gráfica 35: Modelo Físico Módulo Tesorería. 49.

(62) b.5) Módulo de Custodia de Valores. Gráfica 36: Modelo Físico Descriptivo Módulo Custodia de Valores. Gráfica 37: Modelo Físico Módulo Custodia de Valores. 50.

(63) b.6) Módulo de Contabilidad. Gráfica 38: Modelo Físico Descriptivo Módulo Contabilidad. Gráfica 39: Modelo Físico Módulo Contabilidad 51.

(64) c) Diccionario de Datos Tabla 11: Diccionario de Datos Column(s) of "KSASIGNACUST" Table Name Datatype Null Option COD_FOND char(2) NOT NULL COD_FILE char(2) NOT NULL COD_EMSR char(6) NOT NULL COD_MERC char(4) NOT NULL COD_TIPCUST char(2) NOT NULL COD_CUST char(6) NOT NULL NRO_INTE int NOT NULL FLG_STAT varchar(1) NOT NULL FCH_INIV datetime NULL FCH_FINV datetime NULL USR_CREA char(10) NOT NULL FCH_CREA datetime NULL USR_MODF char(10) NULL FCH_MODF datetime NULL USR_ANUL char(10) NULL FCH_ANUL datetime NULL. Column(s) of "KSCATALOGOCONT" Table Name Datatype Null Option COD_CATA char(12) NOT NULL COD_RUBR char(2) NOT NULL COD_CLAS char(1) NOT NULL DSC_CATA varchar(180) NULL NIV_CATA tinyint NULL FLG_ESTA char(1) NULL USR_CREA char(10) NULL FCH_CREA datetime NULL USR_MODF char(10) NULL FCH_MODF datetime NULL COD_CATA_P char(12) NULL ADRE FLG_MOVI char(1) NULL FLG_REPO char(1) NULL. Column(s) of "KSCOMPRO" Table Name Datatype Null Option NRO_COMP char(8) NOT NULL COD_FOND char(2) NOT NULL PRD_CONT char(4) NOT NULL MES_CONT char(2) NOT NULL 52. Is FK No No No No No No No No No No No No No No No No. Is PK Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No. Is FK No Yes Yes No No No No No No No No. Is PK Yes No No No No No No No No No No. No No. No No. Is FK No No No No. Is PK Yes Yes Yes Yes.

(65) Column(s) of "KSCOMPRO" Table Name Datatype Null Option NRO_OPER char(8) NULL COD_FONDO char(2) NULL MES_CONTA char(2) NULL PRD_CONTA char(4) NULL SUB_SIST char(6) NOT NULL TIP_COMP char(2) NULL DSL_COMP varchar(150) NULL COD_MONE char(2) NULL COD_MONC char(2) NULL TIP_DOCU char(2) NULL NRO_DOCU char(12) NULL VAL_COMP decimal(28,15) NULL STA_COMP char(1) NULL CNT_MOVI int NULL FCH_COMP char(8) NULL HOR_COMP char(5) NULL FCH_CONT char(8) NULL TIP_CAMB decimal(28,15) NULL PER_DIGI char(10) NULL PER_REVI char(10) NULL GLO_COMP varchar(150) NULL GEN_COMP char(1) NULL FLG_CONT char(1) NULL FLG_AUTO char(1) NULL USER_ID char(10) NOT NULL FCH_ULT datetime NOT NULL NRO_POLIZ varchar(20) NULL FLG_TIPO char(4) NULL COD_MONE_O char(2) NULL RIG FLG_CTA_OR char(1) NULL D TIP_LOTE char(2) NULL FOL_LOTE varchar(80) NULL FLG_VCLS char(1) NULL. Column(s) of "KSDEFCUSTODIA" Table Name Datatype Null Option COD_PERS char(6) NOT NULL COD_TIPCUST char(2) NOT NULL NOMB_RESP varchar(50) NULL MNT_VAL decimal(28,12) NULL MNTA_TOT decimal(28,7) NULL MNTM_TOT decimal(28,7) NULL MNT_MOV decimal(28,7) NULL 53. Is FK No No No No Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No. Is PK No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No. No. No. No No No. No No No. Is FK No Yes No No No No No. Is PK Yes Yes No No No No No.

(66) Column(s) of "KSDEFCUSTODIA" Table Name Datatype Null Option USER_ID char(10) NOT NULL TOT_FACT decimal(28,7) NULL VMIN_FACT decimal(28,7) NULL PER_PAGO char(1) NULL FCH_ULT datetime NOT NULL. Is FK No No No No No. Is PK No No No No No. Column(s) of "KSEMPRESA" Table Name Datatype Null Option COD_PERS char(6) NOT NULL STA_PERS char(1) NULL COD_PAIS char(2) NOT NULL TIP_IDEN char(2) NOT NULL FLG_EXTR char(1) NULL FLG_EMFN char(1) NULL COD_CIIU char(2) NULL RAZ_SOCI char(78) NULL DSC_PERS varchar(100) NULL DSC_CORT varchar(50) NULL COD_NACI char(2) NULL DIR_PERS char(120) NULL DIR_POS1 char(45) NULL DIR_POS2 char(45) NULL DIR_POS3 char(45) NULL NRO_TELF char(15) NULL NRO_FAX char(15) NULL DIR_MAIL char(80) NULL NRO_IDEN char(15) NULL SBS_PERS char(6) NULL NUM_CTA char(20) NULL USR_CREA char(10) NOT NULL FCH_CREA datetime NOT NULL CAP_SOC money NULL VAL_OBL money NULL CNT_NEG money NULL COD_CATG char(6) NULL FLG_ORPT char(1) NULL FLG_TESO char(1) NULL DSC_TRAD varchar(100) NULL CTA_SOLADMI char(25) NULL CTA_DOLADMI char(25) NULL NRO_ABA char(25) NULL USR_MODF char(10) NULL FCH_MODF datetime NULL USR_ANUL char(10) NULL FCH_ANUL datetime NULL. Is FK No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No. Is PK Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No. 54.

(67) Column(s) of "KSEMPRESA" Table Name Datatype Null Option DSC_TRAD_M varchar(100) NULL ESA COD_INT_ANE char(4) NULL X COD_CUST_A char(4) NULL NEX COD_EMI_ANE char(4) NULL X DIR_EXT1 varchar(100) NULL DIR_EXT2 varchar(100) NULL COD_AC varchar(100) NULL FLG_NBVL char(1) NULL DIR_POST char(45) NULL. Column(s) of "KSFAMILIA" Table Name Datatype Null Option COD_FILE char(2) NOT NULL DSC_FILE char(60) NOT NULL COD_VLRZ char(1) NULL FLG_DEUD char(1) NULL FLG_TIPO char(4) NULL FLG_STAT char(1) NULL USR_CREA char(10) NOT NULL FCH_ULT datetime NOT NULL USR_MODF char(10) NULL FCH_MODF datetime NOT NULL USR_ANUL char(10) NULL FCH_ANUL datetime NULL FLG_STIP char(5) NULL FLG_EXTR char(1) NULL FLG_EXTRT char(1) NULL FCH_CREA datetime NULL. Column(s) of "KSGRUREGL" Table Name Datatype Null Option COD_GRP char(5) NOT NULL DSC_GRP varchar(100) NOT NULL FLG_AMBITO char(1) NOT NULL FLG_ACT char(1) NOT NULL FLG_PENLIQ char(1) NULL FLG_PLAZO char(1) NULL FLG_MULTIPL char(1) NULL E FLG_CONJGR char(1) NULL 55. Is FK No. Is PK No. No. No. No. No. No. No. No No No No No. No No No No No. Is FK No No Yes No No No No No No No No No No No No No. Is PK Yes No No No No No No No No No No No No No No No. Is FK No No No No No No No. Is PK Yes No No No No No No. No. No.

(68) Column(s) of "KSGRUREGL" Table Name Datatype Null Option UPOS FLG_MLTF char(1) NULL USER_ID char(10) NOT NULL FCH_ULT datetime NOT NULL FLG_CORTO char(1) NULL FLG_LARGO char(1) NULL FLG_TIPO char(1) NULL USR_MODF char(10) NULL FCH_MODF datetime NULL FLG_EST char(1) NULL USR_APRB char(10) NULL FCH_APRB datetime NULL. Column(s) of "KSINSCUST" Table Name Datatype Null Option COD_PERS char(6) NOT NULL NRO_OPER char(8) NOT NULL COD_FOND char(2) NOT NULL PRD_CONT char(4) NOT NULL MES_CONT char(2) NOT NULL COD_TIPCUST char(2) NOT NULL COD_SBS char(12) NULL EST_TEN char(1) NOT NULL COD_MONE char(2) NULL COD_FILE char(2) NULL COD_ANAL char(6) NULL COD_MERC char(4) NULL COSTO decimal(28,15) NOT NULL TIP_RENTA char(1) NOT NULL SEC_EMI char(2) NULL SLD_CONT decimal(28,12) NOT NULL TOT_CONT decimal(28,12) NULL SLD_DISPO decimal(28,12) NULL TOT_DISP decimal(28,12) NULL MNTA_TOT decimal(28,7) NULL TIP_OPE char(1) NULL FCH_CONTA char(8) NULL MNTM_TOT decimal(28,7) NULL FCH_DISPO char(8) NULL MNT_MOV decimal(28,7) NULL TOT_FACT decimal(28,7) NULL FLG_ULTI char(1) NULL FLG_STAT char(1) NULL NRO_POLIZ char(8) NULL 56. Is FK. Is PK. No No No No No No No No No No No. No No No No No No No No No No No. Is FK Yes No No No No Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No. Is PK Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No.

(69) Column(s) of "KSINSCUST" Table Name Datatype Null Option CNT_MOVI decimal(28,5) NULL FCH_REGI char(8) NULL SEC_MOVI int NULL USER_ID char(10) NULL FCH_ULT datetime NULL FCH_DISP_RE char(8) NULL AL USR_MODF char(10) NULL FCH_MODF datetime NULL USR_ANUL char(10) NULL FCH_ANUL datetime NULL. Column(s) of "KSINSFMUTUOS" Table Name Datatype Null Option COD_ANAL char(6) NOT NULL SEC_EMI char(2) NOT NULL TIP_FONDO char(2) NOT NULL COD_PERS char(6) NOT NULL DSC_FMUT varchar(150) NOT NULL COD_MONE char(2) NULL FCH_INIFM char(8) NULL FCH_CFISC char(8) NULL FOC_GEO varchar(50) NULL CLS_CUOTA varchar(50) NULL FLG_DIVI char(1) NOT NULL DIAS_ANT int NOT NULL DIAS_DES int NOT NULL HR_LIM char(15) NOT NULL DSC_COM varchar(150) NULL CLS_SBS varchar(50) NULL CLS_MICROP varchar(50) NULL COD_CUSIP char(12) NULL COD_BLOMB char(15) NULL IND_BENCH varchar(15) NULL FCH_CIERRE char(8) NULL COD_FOND char(2) NULL COD_FOND_P char(6) NULL ERS DSC_INSTRU varchar(150) NULL FORM_PAGO varchar(60) NULL OPC_DISTRIB varchar(60) NULL VAL_NOMI decimal(28,15) NULL VAL_NOMISBS decimal(28,15) NULL DSC_NEMO varchar(20) NULL USER_ID char(10) NOT NULL 57. Is FK No No No No No No. Is PK No No No No No No. No No No No. No No No No. Is FK Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No. Is PK Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No. No No No No No No No. No No No No No No No.

(70) Column(s) of "KSINSFMUTUOS" Table Name Datatype Null Option FCH_ULTI datetime NOT NULL. Is FK No. Is PK No. Column(s) of "KSINSTITULO" Table Name Datatype Null Option COD_FILE char(2) NOT NULL COD_ANAL char(6) NOT NULL SEC_EMI char(2) NOT NULL CLS_TITU char(2) NULL COD_TITU char(15) NULL DSC_NEMO char(20) NULL DSC_TITU varchar(150) NULL SEC_IMP char(1) NULL COD_EMPR char(6) NULL COD_CIIU char(2) NULL COD_GRUP char(2) NULL TIP_TITU char(1) NULL COD_SECT char(2) NULL VAL_NOMISBS decimal(28,15) NOT NULL VAL_NOMI money NULL COD_MONE char(2) NULL ULT_COTI money NULL FCH_ULTI char(8) NULL CTA_DCOB char(8) NULL CTA_CVTA char(8) NULL CTA_INVE char(8) NULL CTA_FLUC char(8) NULL CTA_RANR char(8) NULL CTA_CARG char(8) NULL CTA_INGR char(8) NULL CTA_DIVI char(8) NULL FLG_INVE char(1) NULL CNT_CUPO int NULL COD_MONI char(2) NULL COD_MONN char(2) NULL COD_MONR char(2) NULL CTA_DPAG char(8) NULL FCH_EMIS char(8) NULL FCH_INTE char(8) NULL FCH_VCTO char(8) NULL FLG_EFEC char(1) NULL FLG_OCUL char(1) NULL FRE_INTE char(1) NULL NRO_EMISER varchar(8) NULL PER_CAPI char(1) NULL. Is FK Yes Yes Yes No No No No No No Yes Yes No Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No. Is PK Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No. 58.

(71) Column(s) of "KSINSTITULO" Table Name Datatype Null Option PER_PAGO char(1) NULL PLZ_BONO int NULL TAS_INTE int NULL TIP_ANNO char(1) NULL TIP_CAPI char(1) NULL VAL_COLO char(14) NULL TIP_COTI char(1) NULL ULT_PRON money NULL ULT_CIEX money NULL COD_SBS char(12) NULL MNT_EMI decimal(28,15) NOT NULL FLG_REINS char(1) NULL MNT_NEGO decimal(28,15) NULL LIM_PART decimal(28,15) NULL USER_ID char(10) NOT NULL FLG_REV char(1) NOT NULL FCH_ULT datetime NOT NULL FCH_MONEMI char(8) NULL FCH_MONCOL char(8) NULL UND_FLT decimal(28,7) NULL FCH_FLT char(8) NULL. Column(s) of "KSINSTRUMENTO" Table Name Datatype Null Option COD_FILE char(2) NOT NULL COD_ANAL char(6) NOT NULL SEC_EMI char(2) NOT NULL DSC_ANAL varchar(150) NULL COD_RIESGO char(4) NULL COD_SUBRIES char(4) NULL GO FLG_GENE char(1) NULL COD_EMPR char(6) NULL COD_ISIN char(15) NULL COD_SBS char(12) NULL COD_BURS char(15) NULL COD_CAVALI char(15) NULL CNT_EMI decimal(28,15) NULL CLS_TITU char(2) NULL FLG_TABLA char(1) NULL USER_ID char(10) NOT NULL FCH_ULT datetime NOT NULL FLG_PLZO char(1) NULL FLG_ESTR char(1) NULL 59. Is FK No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No. Is PK No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No. Is FK No No No No No No. Is PK Yes Yes Yes No No No. No No No No No No No No No No No No No. No No No No No No No No No No No No No.