Sistema Web de gestión y control de inversiones para la empresa AFP Integra del grupo Sura en la ciudad de Lima 2015

(1)

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

ESCUELA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

TESIS

SISTEMA WEB DE GESTIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES

PARA LA EMPRESA AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA EN LA

CIUDAD DE LIMA - 2015

INVESTIGADORES

Bach. LLONTOP LLONTOP, YESENIA YESMIT KRISTHAL

Bach. PASTOR MENDOZA, IAN ROSSINI

ASESOR

Ing. FRANKLIN EDINSON TERÁN SANTA CRUZ

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__________________________________ Ing. GERMÁN REYES NILTON CÉSAR

PRESIDENTE

__________________________________________ Ing. VALDIVIA SALAZAR CARLOS ALBERTO

SECRETARIO

_______________________________ Ing. CARRIÓN BARCO GILBERTO

VOCAL

_______________________________________ Ing. FRANKLIN EDINSON TERÁN SANTA CRUZ

(3)

(4)

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD

Nosotros, LLONTOP LLONTOP, YESENIA YESMIT KRISTHAL; PASTOR MENDOZA, IAN ROSSINI; Investigadores Principales y Ing. FRANKLIN EDINSON TERÁN SANTA CRUZ, Asesor del Trabajo de Investigación:

“SISTEMA WEB DE GESTIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES PARA LA EMPRESA AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA EN LA CIUDAD DE LIMA - 2015”, declaramos bajo juramento que este trabajo no ha sido plagiado, ni contiene datos falsos. En caso se demostrara lo contrario, asumimos responsablemente la anulación de este informe y por ende el proceso administrativo a que hubiera lugar. Que pueda conducir a la anulación del título o grado emitido como consecuencia de este informe.

Lambayeque, 25 de Mayo del 2018.

________________________________________________ Bach. LLONTOP LLONTOP, YESENIA YESMIT KRISTHAL

AUTORA

__________________________________ Bach. PASTOR MENDOZA, IAN ROSSINI

AUTOR

________________________________________ Ing. FRANKLIN EDINSON TERÁN SANTA CRUZ

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Dedicatoria

Dedico especialmente este trabajo a mi

madre, mis padrinos y mis tíos Ignacio

García y Silvia Pastor por estar siempre

presente en cada paso que he dado.

Ian Pastor Mendoza.

A mi familia por estar presente en los

momentos importantes.

(6)

Agradecimientos

Agradezco a Dios por darme la oportunidad de vivir y disfrutar de mi vida universitaria,

por el temple y la disciplina para poder terminar mi carrera y la ambición que pone en

mí para seguir creciendo cada día. Agradecer a mis padrinos Nora Gallardo de Pastor

y Oscar Pastor Ordinola por el apoyo incondicional y por creer en mi cuando nadie

más lo hizo. A mi madre, por cada palabra de aliento y estar siempre pendiente en el

anvance de mi proyecto de tesis.

Un agradecimiento especial al ingeniero Franklin Terán Santa Cruz por su tiempo y

apoyo para terminar con éxito el proyecto de tesis.

Y finalmtente y no menos importante a mis demás familiares y amigos que me

ayudaron para hacer realidad este trabajo.

Ian Pastor Mendoza.

Los resultados de este proyecto, están dedicados a Dios por permitirme vivir una vida

universitaria, a todas aquellas personas que, de alguna forma, fueron parte del

aprendizaje y culminación.

A Ian Pastor, mi compañero de Tesis, quien a lo largo de este tiempo ha puesto a

disposición sus capacidades y conocimientos en el desarrollo de esta tesis, la cual ha

finalizado llenando todas nuestras expectativas.

A mi familia por sus alentadoras palabras y por ser el motor que me impulsa a

siempre trabajar en una mejor versión de mí.

Y un agradecimiento especial está dirigido hacia nuestro asesor y amigo, Franklin

Terán, quien con su ayuda desinteresada, nos brindó el apoyo académico y moral,

indispensables para la culminación de esta Tesis.

(7)

Resumen

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal el desarrollo de una

aplicación web que permita aligerar las tareas que realiza el usuario en los procesos

de inversiones y llevar un control de ellas para que la empresa AFP Integra pueda

entregar los reportes pertinentes de manera eficaz y eficiente a la Super Intendencia

de Banca y Seguros y AFP (SBS) y sus custodios CAVALI y Brown Brothers Harriman.

Para cumplir con el objetivo se decidió utilizar la metodología Xtreme Programming

(XP), una metología ágil orientada al desarrollo de software que permite entregar

software funcional en cada iteración.

En el desarrollo de la aplicación web, se decidió utilizar las bondades de las

tecnologías de Microsoft, para ello se utilizó la herramienta de desarrollo Microsoft

Visual Studio Ultimate 2010, la herramienta de reportes Crystal Reports y el sistema

(8)

Summary

The present research project has as main goal the development of a web application

that allow lightning the users tasks on investments process and take a control them for

what the Company AFP Integra could deliver their reports effectively and efficiently to

the Super Intendencia de Banca y Seguros y AFPs (SBS) and their custodians CAVALI

and Brown Brothers Harriman.

For meet goal we were decided to use the next methodology: XP Programming, that It

is an agile methodology oriented to the develpment of software that allow deliver

functional software in each iteration.

In develpment of the web application, we decided to use the goodness of the Microsoft

Tecnologies. For this was used the development tool Microsoft Visual Studio Ultimate

2010, the reports tool Crystal Reports and the database manager system Microsoft

(9)

ÍNDICE

1. ASPECTOS ORGANIZACIONALES ... 35

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ... 35

1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA ... 36

1.3. FACTORES ESTRATÉGICOS ... 37

1.3.1. MISIÓN ... 37

1.3.2. VISIÓN ... 37

1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ... 38

CAPITULO II ... 39

2. ASPECTO INFORMATIVO ... 40

2.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ... 40

2.2. PROBLEMA ... 41

2.3. HIPÓTESIS ... 41

2.4. OBJETIVOS ... 42

2.4.1. OBJETIVO GENERAL ... 42

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ... 42

2.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ... 43

2.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ... 43

2.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL ... 43

2.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA ... 44

2.6. MARCO TEÓRICO ... 44

2.6.1. Lenguaje de Modelado ... 44

2.6.1.1. Metodologías Ágiles ... 44

2.6.1.2. Programación Extrema(XP) ... 45

2.6.2. Arquitectura de Desarrollo ... 50

2.6.2.1. Arquitectura de N-Capas .NET ... 50

2.6.2.2. NET FRAMEWORK 4.0 ... 51

2.6.2.3. Sistema Gestor de Base de Datos ... 52

2.6.2.4. Microsoft SQL Server R2 Enterprise Edition ... 53

(10)

2.6.3.1. Visual Basic .NET ... 55

2.6.3.2. C# ... 55

2.6.3.3. Java Script ... 56

2.6.4. Herramientas Adicionales para el Desarrollo ... 59

2.6.4.1. Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate ... 59

2.6.4.2. BizAgi Process Modeler ... 60

2.6.4.3. Crystal Reports para Visual Studio 2010 ... 61

2.6.4.4. Team Foundation Server 2010 ... 61

2.6.5. Tecnologías Adicionales para el Desarrollo ... 62

2.6.5.1. HTML5 ... 62

2.6.6.1. Internet Information Services 7.5 (IIS) ... 67

CAPITULO III ... 68

3. PLANIFICACIÓN ... 69

3.1. ALCANCE DEL SISTEMA ... 69

3.1.1. DENTRO DEL ALCANCE ... 69

3.1.2. FUERA DEL ALCANCE ... 73

3.2. DIAGRAMA DE PROCESOS ACTUALES ... 74

3.2.1. PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y DERIVADOS ... 74

3.2.2. PROCESO DE GENERACIÓN DE LÍMITES LEGALES ... 74

3.2.3. PROCESO DE CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN ... 75

3.2.3.1. SUBPROCESO DE VERIFICACIÓN DE INGRESO DE DIVIDENDOS, REBATES Y LIBERADAS ... 75

3.2.4. PROCESO DE PRE-CANCELACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN ... 76

3.2.5. PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CUSTODIOS ... 76

3.2.6. PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR ... 77

3.2.7. PROCESO DE GENERACIÓN DE CARTAS DE INSTRUCCIÓN... 77

(11)

3.2.8.1. SUBPROCESO DE APERTURA DE NEGOCIACIÓN ... 78

3.3. ÁREAS INVOLUCRADAS ... 79

3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO ... 82

3.5. PLAN DE CAPACITACIONES ... 84

3.6. FACTORES DE ÉXITO ... 84

3.7. SUPUESTOS ... 85

3.8. RESTRICCIONES ... 85

3.9. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ... 86

3.9.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA ... 86

3.9.2. FACTIBILIDAD OPERATIVA ... 88

3.9.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA ... 88

CAPÍTULO IV ... 94

4. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA ... 95

4.1. ESTÁNDARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS ... 95

4.2. ESTÁNDARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO ... 96

4.3. ESTÁNDARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ... 100

4.4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA ... 102

4.5. LISTA DE HISTORIAS DE USUARIO ... 103

4.6. PLAN DE ENTREGA POR ITERACIONES ... 121

4.6.1. ITERACIÓN I (03/08/2016 – 25/08/2016) ... 123

4.6.2. ITERACIÓN II (26/08/2016 – 23/09/2016) ... 123

4.6.3. ITERACIÓN III (24/09/2016 – 20/10/2016) ... 123

4.6.4. ITERACIÓN IV (21/10/2016 – 16/11/2016) ... 123

4.6.5. ITERACIÓN V (17/11/2016 – 14/12/2016) ... 124

4.6.6. ITERACIÓN VI (15/12/2016 – 06/01/2017) ... 124

4.6.7. ITERACIÓN VII (04/02/2017 – 03/03/2017) ... 124

4.6.8. ITERACIÓN VIII (01/04/2017 – 02/05/2017 ... 124

4.6.9. ITERACIÓN IX (03/05/2017 – 29/05/2017) ... 125

4.6.10. ITERACIÓN X (30/05/2017 – 19/06/2017) ... 125

4.7. DEFINICIÓN DE ITERACIONES ... 125

4.7.1. ITERACIÓN I ... 125

4.7.1.1. PROTOTIPOS PARA LAS HISTORIAS DE USUARIO .... 125

4.7.1.2. TAREAS DE LAS HISTORIAS DE USUARIO ... 131

4.7.1.3. DETALLE DEL DIAGRAMA DE CLASES ... 136

4.7.1.4. DISEÑO LÓGICO Y FÍSICO DE LA BASE DE DATOS.... 137

(12)

4.7.1.6. CODIFICACIÓN DE PROCESO ... 144

4.7.1.7. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN ... 152

4.7.2. ITERACIÓN II ... 157

4.7.2.5. INTERFAZ DE LAS HISTORIAS DE USUARIO ... 175

4.7.3. ITERACIÓN III ... 192

4.7.4. ITERACIÓN IV ... 219

4.7.5. ITERACIÓN V ... 251

4.7.6. ITERACIÓN VI ... 274

(13)

4.7.7. ITERACIÓN VII ... 306

4.7.8. ITERACIÓN VIII ... 333

4.7.9. ITERACIÓN IX ... 354

4.7.10. ITERACIÓN X ... 381

(14)

4.9. DIAGRAMA DE ESTADOS ... 395

4.10. DIAGRAMA DE COMPONENTES ... 411

4.11. IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO DE PRUEBAS ... 413

4.12. PLAN DE CONTIGENCIA Y GESTIÓN DE ERRORES DE LA APLICACIÓN ... 421

CAPÍTULO V ... 424

5. PLAN DE INTEGRACIÓN ... 425

5.1. PROCESOS AUTOMATIZADOS ... 425

5.1.1. PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE INSTRMENTOS FINANCIEROS Y DERIVADOS ... 425

5.1.2. PROCESO DE GENERACIÓN DE LÍMITES LEGALES ... 425

5.1.3. PROCESO DE CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN ... 426

5.1.3.1. SUBPROCESO DE VERIFICACIÓN DE INGRESO DE DIVIDENDOS, REBATES Y LIBERADAS ... 426

5.1.4. PROCESO DE PRE-CANCELACIÓN DE OPERACIONES DE INVERSIÓN ... 427

5.1.5. PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CUSTODIOS ... 427

5.1.6. PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR ... 428

5.1.7. PROCESO DE GENERACIÓN DE CARTAS DE INSTRUCCIÓN.... 428

5.1.8. PROCESO DE APERTURA DE CAJA BANCOS ... 429

5.1.8.1. SUBPROCESO DE APERTURA DE NEGOCIACIÓN ... 429

5.2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD ... 430

5.2.1. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD DE BASE DE DATOS ... 430

5.2.2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN ... 431

5.2.3. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD A NIVEL DE OPCIONES DE MENÚ ... 432

5.3. PUESTA EN MARCHA ... 450

5.3.1. ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN ... 450

5.3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ... 450

5.3.3. INCORPORACIÓN DEL SISTEMA AL ENTORNO DE OPERACIÓN ... 451

5.4. PRUEBA DEL SISTEMA ... 452

5.4.1. COMPROBADOR DE ENLACES ... 452

5.4.2. MEDICIÓN DEL TIEMPO DE CARGA ... 452

(15)

CAPÍTULO VI ... 458

6. RETORNO DE INVERSIÓN ... 459

CAPÍTULO VII ... 462

7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ... 463

CAPÍTULO VIII ... 476

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 477

8.1. CONCLUSIONES ... 477

8.2. RECOMENDACIONES ... 478

CAPÍTULO IX ... 480

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ... 481

ANEXOS ... 483

ANEXO 1. Preguntas al cliente. ... 484

ANEXO 2. Formato de archivo para la carga del tipo de cambio ... 485

ANEXO 3. Formato de archivo para la carga del vector precio ... 486

ANEXO 4. Formato de archivo para la carga del vector forward ... 487

ANEXO 5. Formato de archivo para la carga de conciliación del custodio Brown Brothers Harriman... 488

ANEXO 6. Formato de archivo para la carga de conciliación del custodio CAVALI ... 489

ANEXO 7. Formatos de los archivos del reporte IDI Anexo III-A ... 490

ANEXO 8. Formatos de los archivos del reporte IDI Anexo III-B ... 491

ANEXO 9. FORMATOS DE LOS ARCHIVOS DEL REPORTE IDI ANEXO VI ... 492

ANEXO 10. FORMATO DE ARCHIVO DEL REPORTE IDI ANEXO IX... 493

ANEXO 11. FORMATO DE ARCHIVO DEL REPORTE IDI ANEXO IX-A ... 494

(16)

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estructura Orgánica ... 36

Ilustración 2. Proceso de Negociación de Instrumentos Financieros y Derivados ... 74

Ilustración 3. Proceso de Generación de Límites Legales ... 74

Ilustración 4. Proceso de Confirmación de Operaciones de Inversión ... 75

Ilustración 5. Sub-proceso de Verificación de Ingreso de Dividendos, Rebates y Liberadas ... 75

Ilustración 6. Proceso de Pre-cancelación de Operaciones de Inversión ... 76

Ilustración 7. Proceso de Conciliación de Custodios ... 76

Ilustración 8. Proceso de Liquidación de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar ... 77

Ilustración 9. Proceso de Generación de Cartas de Instrucción ... 77

Ilustración 10. Proceso de Apertura de Caja Bancos ... 78

Ilustración 11. Subproceso de Apertura de Negociación ... 78

Ilustración 12. Cronograma de actividades del proyecto ... 82

Ilustración 17. Plan de capacitaciones ... 84

Ilustración 18. Plan de capacitaciones ... 84

Ilustración 19. Arquitectura del Sistema ... 102

Ilustración 20. Plan de entrega por Iteraciones ... 121

Ilustración 24. Prototipo del primer desarrollo de la parametría de valores ... 126

Ilustración 25. Prototipo del primer desarrollo de la parametría de valores ... 126

Ilustración 26. Prototipo del segundo desarrollo de la parametría de valores ... 127

Ilustración 27. Prototipo del segundo desarrollo de la parametría de valores ... 127

Ilustración 28. Prototipo del primer desarrollo de la parametría general ... 128

Ilustración 31. Prototipo del segundo desarrollo de la parametría general ... 129

Ilustración 32. Prototipo del segundo desarrollo de la parametría general ... 130

(17)

Ilustración 34. Prototipo importación de archivos planos de la SBS ... 131

Ilustración 35. Diagrama de clases Iteración I ... 136

Ilustración 36. Diseño Lógico Iteración I... 137

Ilustración 37. Diseño Físico Iteración I... 138

Ilustración 38. Interfaz de la primera fase del desarrollo de la parametría de valores 139 Ilustración 39. Interfaz de la primera fase del desarrollo de la parametría de valores 139 Ilustración 40. Interfaz de la segunda fase del desarrollo de la parametría de valores ... 140

Ilustración 41. Interfaz de la segunda fase del desarrollo de la parametría de valores ... 140

Ilustración 42. Interfaz de la primera fase del desarrollo de la parametría generales 141 Ilustración 43. Interfaz de la primera fase del desarrollo de la parametría generales 141 Ilustración 44. Interfaz de la primera fase del desarrollo de la parametría generales 142 Ilustración 45. Interfaz de la segunda fase del desarrollo de la parametría generales ... 142

Ilustración 46. Interfaz de la segunda fase del desarrollo de la parametría generales ... 143

Ilustración 49. Prototipo de la tercera fase del desarrollo del módulo de la parametría generales ... 157

Ilustración 50. Prototipo de la tercera fase del desarrollo del módulo de la parametría generales ... 157

Ilustración 51. Prototipo de la primera fase del desarrollo del módulo de la parametría de límites ... 158

Ilustración 54. Prototipo de la segunda fase del desarrollo del módulo de la parametría de límites ... 159

Ilustración 55. Prototipo de la segunda fase del desarrollo del módulo de la parametría de límites ... 160

Ilustración 56. Prototipo del primer desarrollo de la parametría de entidades ... 160

(18)

Ilustración 58. Prototipo del segundo desarrollo de la parametría de entidades ... 161

Ilustración 59. Prototipo del mantenimiento del vector precio ... 162

Ilustración 60. Diagrama de clases Iteración II ... 167

Ilustración 64. Diseño Lógico Iteración II... 170

Ilustración 65. Diseño Lógico Iteración II... 171

Ilustración 66. Diseño Físico Iteración II... 172

Ilustración 69. Interfaz del tercer desarrollo de la parametría general ... 175

Ilustración 70. Interfaz del tercer desarrollo de la parametría general ... 175

Ilustración 71. Interfaz del primer desarrollo de la parametría de límites ... 176

Ilustración 74. Interfaz del segundo desarrollo de la parametría de límites ... 177

Ilustración 75. Interfaz del segundo desarrollo de la parametría de límites ... 178

Ilustración 76. Interfaz del primer desarrollo de la parametría de entidades ... 178

Ilustración 77. Interfaz del primer desarrollo de la parametría de entidades ... 179

Ilustración 78. Interfaz del segundo desarrollo de la parametría de entidades ... 179

Ilustración 79. Interfaz del mantenimiento del vector precio ... 180

Ilustración 80. Prototipo del mantenimiento del tipo de cambio ... 192

Ilustración 81. Prototipo del ingreso masivo de operaciones de renta variable ... 193

Ilustración 82. Prototipo del ingreso masivo de operaciones de renta fija ... 193

Ilustración 83. Prototipo del ingreso masivo de operaciones FX ... 194

Ilustración 84. Prototipo de la consulta de las pre-órdenes y órdenes de inversión ... 194

Ilustración 85. Diagrama de clases Iteración III ... 200

Ilustración 86. Diseño lógico Iteración III ... 201

Ilustración 87. Diseño físico Iteración III ... 202

Ilustración 88. Interfaz del mantenimiento de tipo de cambio ... 203

Ilustración 89. Interfaz del ingreso de operaciones de renta variable ... 203

Ilustración 90. Interfaz del ingreso de operaciones de renta fija ... 204

Ilustración 91. Interfaz del ingreso de operaciones FX ... 204

Ilustración 92. Interfaz de la consulta de pre-órdenes y órdenes de inversión ... 205

Ilustración 93. Prototipo confirmación de órdenes de inversión ... 219

(19)

Ilustración 95. Prototipo liquidación de cuentas por pagar ... 220

Ilustración 96. Prototipo movimiento de las operaciones de caja ... 221

Ilustración 97. Prototipo de extono de movimientos de operaciones de caja ... 221

Ilustración 98. Prototipo ingreso de saldos bancarios ... 222

Ilustración 99. Prototipo consulta de saldos bancarios ... 222

Ilustración 100. Prototipo apertura de negociación de los portafolios ... 223

Ilustración 101. Diagrama de clases Iteración IV ... 227

Ilustración 102. Diseño Lógico Iteración IV ... 228

Ilustración 103. Diseño Físico Iteración IV ... 229

Ilustración 104. Interfaz de la confirmación de órdenes de inversión ... 230

Ilustración 105. Interfaz de la liquidación de cuentas por cobrar ... 230

Ilustración 106. Interfaz de la liquidación de cuentas por pagar ... 231

Ilustración 107. Interfaz consulta y extorno de movimientos de caja ... 231

Ilustración 108. Interfaz de aprobación de extorno de operaciones de caja ... 232

Ilustración 109. Interfaz del registro de saldos bancarios ... 232

Ilustración 110. Interfaz consulta de saldos bancarios ... 233

Ilustración 111. Interfaz de la apertura de negociación de los portafolios... 233

Ilustración 112. Prototipo cierre del día para las operaciones de inversión confirmadas ... 251

Ilustración 113. Prototipo valorización de las operaciones de inversión ... 251

Ilustración 114. Prototipo reporte de límites de inversión ... 252

Ilustración 115. Prototipo reporte de límites de inversión ... 252

Ilustración 116. Prototipo exceso de límites legales ... 253

Ilustración 117. Diagrama de clases Iteración V ... 257

Ilustración 118. Diseño Lógico Iteración V ... 258

Ilustración 119. Diseño Físico Iteración V ... 259

Ilustración 120. Interfaz de la apertura de cierre IDI de los portafolios ... 260

Ilustración 121. Interfaz del cálculo de la valorización de los portafolios ... 260

Ilustración 122. Interfaz del reporte de límites legales de la SBS ... 260

Ilustración 123. Interfaz del reporte de límites legales de la SBS ... 261

Ilustración 124. Interfaz de la Aprobación de Excesos de Límites Legales ... 261

Ilustración 125. Prototipo pre-cancelación de órdenes de inversión ... 274

Ilustración 126. Prototipo conciliación de custodios ... 275

Ilustración 127. Prototipo registro de entrega de derechos ... 275

Ilustración 128. Prototipo mantenimiento tasas de encaje ... 276

Ilustración 129. Prototipo cálculo de encaje ... 276

(20)

Ilustración 131. Prototipo consulta de encaje ... 277

Ilustración 132. Prototipo consulta detallado de encaje ... 278

Ilustración 133. Diagrama de clases Iteración VI ... 282

Ilustración 134. Diagrama de clases Iteración VI ... 283

Ilustración 135. Diseño Lógico Iteración VI ... 284

Ilustración 136. Diseño Lógico Iteración VI ... 285

Ilustración 137. Diseño físico Iteración VI ... 286

Ilustración 138. Diseño físico Iteración VI ... 287

Ilustración 139. Interfaz de la pre-cancelación de las operaciones de inversión ... 288

Ilustración 140. Interfaz conciliación de custodios ... 288

Ilustración 141. Interfaz registro de dividendos, rebates y liberadas ... 289

Ilustración 142. Interfaz consulta de dividendos, rebates y liberadas ... 289

Ilustración 143. Interfaz mantenimiento de tasas de encaje ... 290

Ilustración 144. Interfaz cálculo de encaje ... 290

Ilustración 145. Interfaz reversión de encaje ... 290

Ilustración 146. Interfaz consulta de encaje ... 291

Ilustración 147. Interfaz reporte de emcaje detallado ... 291

Ilustración 148. Prototipo primera fase de reportes IDI ... 306

Ilustración 149. Prototipo segunda fase de reportes IDI ... 306

Ilustración 150. Prototipo tercera fase de reportes IDI ... 307

Ilustración 151. Prototipo reportes de tesorería ... 307

Ilustración 152. Diagrama de clases Iteración IX ... 311

Ilustración 154. Diseño lógico Iteración IX ... 313

Ilustración 155. Diseño lógico Iteración IX ... 314

Ilustración 156. Diseño físico Iteración IX ... 315

Ilustración 158. Interfaz primer desarrollo de reportes IDI ... 317

Ilustración 159. Interfaz segundo desarrollo de reportes IDI ... 317

Ilustración 160. Interfaz tercer desarrollo de reportes IDI ... 318

Ilustración 161. Interfaz reportes de tesorería ... 318

Ilustración 162. Prototipo liquidación de Forward Nom-delivery ... 333

Ilustración 163. Prototipo reporte de forwards ... 334

Ilustración 164. Prototipo reporte de vector de precios ... 334

Ilustración 165. Prototipo reporte de composición de la cartera ... 335

Ilustración 166. Prototipo reporte de dividendos, rebates y liberadas ... 335

(21)

Ilustración 168. Prototipo reporte de rentabilidad ... 336

Ilustración 169. Prototipo reporte de kardex ... 336

Ilustración 170. Diagrama de clases Iteración X ... 340

Ilustración 171. Diseño Lógico Iteración X ... 341

Ilustración 172. Diseño Físico Iteración X ... 342

Ilustración 173. Interfaz pre-liquidación de forward Nom-delivery ... 343

Ilustración 174. Interfaz inventario de operaciones forward ... 343

Ilustración 175. Interfaz reporte de vector precios ... 344

Ilustración 176. Interfaz reporte composición de la cartera ... 344

Ilustración 177. Interfaz reporte de dividendos, rebates y liberadas ... 344

Ilustración 178. Interfaz reporte de operaciones negociadas por trader ... 345

Ilustración 179. Interfaz reporte de rentabilidad ... 345

Ilustración 180. Interfaz reporte de kardex ... 345

Ilustración 181. Prototipo de impresión de cartas de instrucción ... 354

Ilustración 182. Prototipo de autorización de cartas de instrucción ... 354

Ilustración 183. Prototipo de firmas de cartas de instrucción ... 355

Ilustración 184. Prototipo plan de cuentas contables ... 355

Ilustración 185. Prototipo matriz de cuentas contables ... 356

Ilustración 186. Prototipo de generación de asientos contables ... 356

Ilustración 187. Prototipo mantenimiento de asientos contables ... 357

Ilustración 188. Prototipo reporte de operaciones no contabilizadas ... 357

Ilustración 190. Diseño Lógico Iteración IX ... 362

Ilustración 192. Interfaz impresión de cartas ... 364

Ilustración 193. Interfaz aprobación e impresión de cartas... 364

Ilustración 194. Interfaz firma de cartas ... 365

Ilustración 195. Interfaz plan de cuentas ... 365

Ilustración 196. Interfaz matriz contable ... 366

Ilustración 197. Interfaz generación de asientos contables ... 366

Ilustración 198. Interfaz mantenimiento de asientos contables ... 367

Ilustración 199. Interfaz operaciones no contabilizadas ... 367

Ilustración 200. Prototipo cierre contable ... 381

Ilustración 201. Prototipo reversión de cierre contable ... 381

Ilustración 202. Prototipo de reporte de asientos contables ... 381

Ilustración 203. Diagrama de clases Iteración X ... 384

(22)

Ilustración 205. Diseño Físico Iteración X ... 386

Ilustración 206. Interfaz cierre contable... 386

Ilustración 207. Interfaz reversión contable ... 386

Ilustración 208. Interfaz reportes contables ... 387

Ilustración 209. Diagrama de estados para el custodio ... 395

Ilustración 210. Diagrama de estados para el tercero ... 395

Ilustración 211. Diagrama de estados para una operación ... 396

Ilustración 212. Diagrama de estados para una clase de cuenta ... 396

Ilustración 213. Diagrama de estados para un portafolio ... 397

Ilustración 214. Diagrama de estados para una cuenta económica ... 397

Ilustración 215. Diagrama de estados para un mercado ... 398

Ilustración 216. Diagrama de estados para el modelo de carta ... 398

Ilustración 217. Diagrama de estados para un aprobador carta ... 399

Ilustración 218. Diagrama de estados para el tipo de renta ... 399

Ilustración 219. Diagrama de estados para el límite legal ... 400

Ilustración 220. Diagrama de estados para el límite trading ... 400

Ilustración 221. Diagrama de estados para el balance contable ... 401

Ilustración 222. Diagrama de estados para el patrimonio fideicomiso ... 401

Ilustración 223. Diagrama de estados para el grupo límite trading ... 402

Ilustración 224. Diagrama de estados para el grupo aprobador trader ... 402

Ilustración 225. Diagrama de estados para el instrumento financiero ... 403

Ilustración 226. Diagrama de estados para la periodicidad ... 404

Ilustración 227. Diagrama de estados para el tipo de instrumento ... 404

Ilustración 228. Diagrama de estados para la pre-orden de inversión ... 405

Ilustración 229. Diagrama de estados para la orden de inversión ... 406

Ilustración 230. Diagrama de estados para la cuenta por cobrar o pagar... 406

Ilustración 231. Diagrama de estados para la operación caja ... 407

Ilustración 232. Diagrama de estados para la carta de instrucción... 408

Ilustración 233. Diagrama de estados para el registro de derechos ... 408

Ilustración 234. Diagrama de estados para la tasa de encaje ... 409

Ilustración 235. Diagrama de estados para el cupón ... 409

Ilustración 236. Diagrama de estados para la cuenta matriz contable ... 410

Ilustración 237. Diagrama de Componentes ... 411

Ilustración 238. Instalación del componente Crystal Report 13.0.12 para Visual

Studio 2010 ... 413

Ilustración 239. Instalación del programa Microsoft Office Excel 2013 ... 414

(23)

Ilustración 241.Escritura del comando DCOMCNFG... 414

Ilustración 242. Búsqueda del componente Interop Microsoft Excel Application ... 415

Ilustración 243. Configuración de accesos para el usuario SP00087 al

componente Interop Microsoft Excel Application ... 415

Ilustración 244. Creación del pool de aplicación en el servidor web IIS ... 416

Ilustración 245. Asginación de la versión .NET Framework v4.0.30319 ... 416

Ilustración 246. Configuración de la variable Identity como LocalSystem... 416

Ilustración 247. Creación de la aplicación web... 417

Ilustración 248. Asignar el nombre SIT a la aplicación ... 417

Ilustración 249. Configuración del pool de la aplicación SIT... 418

Ilustración 250. Asignar el pool creado "PoolSIT" a la aplicación SIT ... 418

Ilustración 251. Despliegue de los componentes de la aplicación web en el

directorio que referencia a la aplicación SIT ... 419

Ilustración 252. Despliegue de los objetos para la creación de la base de datos ... 419

Ilustración 253. Creación de la carpeta SIT que contendrá los archivos de la

aplicación SIT ... 420

Ilustración 254. Permiso de lectura y escritura al usuario SP00087 de la

aplicación SIT ... 420

Ilustración 255. Despliegue de los archivos en la carpeta SIT ... 421

Ilustración 256. Registro de incidencias y requerimientos en la herramienta Jira ... 422

Ilustración 257. Repositorio de incidencias y requerimientos de la aplicación SIT .... 422

Ilustración 258. Asignación de incidencias y requerimientos al programador ... 423

Ilustración 259. Tablero de tareas de actividades del programador ... 423

Ilustración 260. Proceso Automatizado de Negociación de Instrumentos

Financieros y Derivados ... 425

Ilustración 261. Proceso Automatizado de Generación de Límites Legales ... 425

Ilustración 262. Proceso Automatizado de Confirmación de Operaciones de

Inversión ... 426

Ilustración 263. Sub-proceso Automatizado de Verificación de Ingreso de

Dividendos, Rebates y Liberadas... 426

Ilustración 264. Proceso Automatizado de Pre-cancelación de Operaciones de

Inversión ... 427

Ilustración 265. Proceso Automatizado de Conciliación de Custodios ... 427

Ilustración 266. Proceso Automatizado de Liquidación de Cuentas por Cobrar

y Cuentas por Pagar ... 428

Ilustración 267. Proceso Automatizado de Generación de Cartas de Instrucción ... 428

(24)

Ilustración 269. Subproceso Automatizado de Apertura de Negociación ... 429

Ilustración 270. Establecimiento del Plan de Implantación ... 450

Ilustración 271. Comprobador de enlaces con el programa Xenu ... 452

Ilustración 272. Medición del tiempo de carga ... 453

Ilustración 273. Compatibilidad del Navegador Google Chrome ... 453

Ilustración 276. Compatibilidad del Navegador Mozilla Firefox ... 455

Ilustración 279. Compatibilidad del Navegador Safari ... 456

Ilustración 280. Compatibilidad del Navegador Safari ... 457

(25)

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Costos de herramientas de software para el desarrollo del proyecto... 90

Tabla 2. Costos de hardware ... 90

Tabla 3. Total inversión software y hardware ... 91

Tabla 4. Costos de recursos humanos para el desarrollo del proyecto ... 91

Tabla 5. Costos de recursos materiales para el desarrollo del proyecto... 91

Tabla 6. Costos de servicios ... 92

Tabla 7. Costo total del desarrollo del proyecto ... 92

Tabla 8. Costos de mantenimiento del proyecto ... 93

Tabla 9. Costos de depreciacion del software y hardware ... 93

Tabla 10. Costo total de operación ... 93

Tabla 11. Resumen de costos del proyecto ... 93

Tabla 12. Historia de usuario 1 ... 103

(26)

Tabla 63. Historia 52 ... 120

Tabla 66. Tarea 1: Desarrollo del mantenimiento administración de valores ... 131

Tabla 67. Tarea 2: Desarrollo del mantenimiento tipo de instrumentos ... 132

Tabla 68. Tarea 3: Desarrollo del mantenimiento periodicidad ... 132

Tabla 69. Tarea 4: Desarrollo del mantenimiento tipos de amortización ... 132

Tabla 70. Tarea 5. Desarrollo del mantenimiento clase de cuentas ... 133

(27)

Tabla 72. Tarea 7: Desarrollo del mantenimiento cuentas económicas ... 133

Tabla 73. Tarea 8: Desarrollo del mantenimiento mercados ... 134

Tabla 74. Tarea 9: Desarrollo del mantenimiento modelo de cartas ... 134

Tabla 75. Tarea 10: Desarrollo del mantenimiento aprobador carta ... 134

Tabla 76. Tarea 11: Importar archivos de la SBS ... 135

Tabla 77. Prueba de aceptación de la historia 1 ... 152

Tabla 82. Tarea 12: Desarrollo del mantenimiento tipo de renta ... 163

Tabla 83. Tarea 13: Desarrollo del mantenimiento medio de transmisión ... 163

Tabla 84. Tarea 14: Desarrollo del mantenimiento de límites ... 164

Tabla 85. Tarea 15: Desarrollo del mantenimiento de aprobadores trader ... 164

Tabla 86. Tarea 16: Desarrollo del mantenimiento de límites trading ... 164

Tabla 87. Tarea 17: Desarrollo del mantenimiento de balance contable ... 165

Tabla 88. Tarea 18: Desarrollo del mantenimiento de patrimonio fideicomiso ... 165

Tabla 89. Tarea 19: Desarrollo del mantenimiento de custodios ... 165

Tabla 90. Tarea 20: Desarrollo del mantenimiento de terceros ... 166

Tabla 91. Tarea 21: Desarrollo del mantenimiento de operación ... 166

Tabla 92. Tarea 22: Desarrollo del mantenimiento de vector precios ... 166

Tabla 93. Pruebas de aceptación de la historia 6 ... 186

Tabla 99. Tarea 23: Desarrollo del mantenimiento de tipo de cambio ... 195

Tabla 100. Tarea 24: Ingreso, modificación, lectura y eliminación de las

operaciones de renta variable ... 195

Tabla 101. Tarea 25: Validación de excesos trader de operaciones de renta

variable ... 196

Tabla 102. Tarea 26: Validación de límites legales para las operaciones de

renta variable ... 196

operaciones de renta fija ... 196

(28)

Tabla 105. Tarea 29: Validación de límites legales para las operaciones de

renta fija ... 197

operaciones FX ... 197

Tabla 107. Tarea 31: Validación de excesos trader de operaciones FX ... 198

Tabla 108. Tarea 32: Validación de límites legales para las operaciones FX ... 198

Tabla 109. Tarea 33: Consulta de pre-órdenes y órdenes de inversión ... 198

Tabla 110. Tarea 34: Eliminación de pre-órdenes y órdenes de inversión ... 199

Tabla 111. Tarea 35: Reporte de pre-órdenes y órdenes de inversión ... 199

Tabla 117. Tarea 36: Confirmación de órdenes de inversión ... 223

Tabla 118. Tarea 37: Liquidación de cuentas por cobrar ... 224

Tabla 119. Tarea 38: Liquidación de cuentas por pagar ... 224

Tabla 120. Tarea 39: Consulta de movimientos de caja ... 224

Tabla 121. Tarea 40: Extorno de movimientos de caja ... 225

Tabla 122. Tarea 41: Aprobación de extorno de movimientos de caja ... 225

Tabla 123. Tarea 42: Registro de saldos bancarios ... 225

Tabla 124. Tarea 43: Consulta de saldos bancarios ... 226

Tabla 125. Tarea 44: Desarrollo de la apertura de negociación de portafolios ... 226

Tabla 132. Tarea 45: Desarrollo cierre IDI ... 254

Tabla 133. Tarea 46: Proceso de valorización ... 254

Tabla 134. Tarea 47: Reversión de valorización ... 255

Tabla 135. Tarea 48: Consulta de valorización ... 255 Tabla 136. Tarea 49: Reportes de límites legales 1 – 37 ... 255 Tabla 137. Tarea 50: Reportes de límites legales 38 – 70 ... 256

Tabla 138. Tarea 51: Aprobación de operaciones excedidas de límites legales ... 256

(29)

Tabla 144. Tarea 52: Generación de vencimientos de las operaciones de inversión 278

Tabla 145. Tarea 53: Carga de información de custodios ... 279

Tabla 146. Tarea 54: Conciliación de custodios ... 279

Tabla 147. Tarea 55: Reporte de concialiación de custodios ... 279

Tabla 148. Tarea 56: Registro de dividendos, rebates y liberadas ... 280

Tabla 149. Tarea 57: Consulta de dividendos, rebates y liberadas ... 280

Tabla 150. Tarea 58: Desarrollo del mantenimiento de tasas de encaje ... 280

Tabla 151. Tarea 59: Cálculo de encaje... 281

Tabla 152. Tarea 60: Reversión de encaje ... 281

Tabla 153. Tarea 61: Reporte de encaje resumido ... 281

Tabla 154. Tarea 62: Reporte de encaje detallado ... 282

Tabla 161. Tarea 63: Primera desarrollo de reportes IDI ... 308

Tabla 162. Tarea 64: Segundo desarrollo de reportes IDI ... 308

Tabla 163. Tarea 65: Tercer desarrollo de reportes IDI ... 308

Tabla 164. Tarea 66: Reportes de tesorería - control de forwards ... 309

Tabla 165. Tarea 67: Reportes de tesorería - reportes de vencimientos

pendientes y generales ... 309

Tabla 166. Tarea 68: Reportes de tesorería - detalle de movimientos ... 309

Tabla 167. Tarea 69: Reportes de tesorería - saldos bancarios ... 310

Tabla 172. Tarea 70: Pre-liquidación de Forwards nom-delivery ... 336

Tabla 173. Tarea 71: Desarrollo de reportes de operaciones forward ... 337

Tabla 174. Tarea 72: Reporte de vector de precios ... 337

(30)

Tabla 176. Tarea 74: Reporte de dividendos, rebates y liberadas ... 338

Tabla 177. Tarea 75: Reporte de operaciones negociadas por traders ... 338

Tabla 178. Tarea 76: Reporte de rentabilidad ... 338

Tabla 179. Tarea 77: Reporte kardex ... 339

Tabla 188. Tarea 78: Impresión de cartas ... 358

Tabla 189. Tarea 79: Aprobación de cartas ... 358

Tabla 190. Tarea 80: Firmas de cartas ... 358

Tabla 191. Tarea 81: Plan de cuentas ... 359

Tabla 192. Tarea 82: Mantenimiento matriz contable... 359

Tabla 193. Tarea 83: Desarrollo de la generación de asientos contables ... 359

Tabla 194. Tarea 84: Desarrollo del mantenimiento de asientos contables ... 360

Tabla 195. Tarea 85: Operaciones no contabilizadas ... 360

Tabla 203. Tarea 86: Cierre contable ... 382

Tabla 204. Tarea 87: Reversión contable ... 382

Tabla 205. Tarea 88: Reporte contable - compra y venta de inversiones ... 382

Tabla 206. Tarea 89: Reporte contable - Valorización de la cartera ... 383

Tabla 207. Tarea 90: Reporte contable - cobranza y cancelación de la inversión ... 383

Tabla 210. Reuniones con el cliente ... 394

(31)

Tabla 212. Costos de inversión de la aplicación Sistema de Gestión y Control

de Inversiones ... 459

Tabla 213. Ingresos anuales de la aplicación Sistema de Gestión y Control de

Inversiones ... 459

Tabla 214. Deetalle de costos y gastos anuales de la aplicación Sistema de

Gestión y Control de Inversiones ... 460

Tabla 215. Ahorros de la inversión de la aplicación Sistema de Gestión y

Control de Inversiones ... 460

Tabla 216. Flujo de caja de la aplicación Sistema de Gestión y Control de

Inversiones ... 460

Tabla 217. Gráfico del Flujo de caja de la aplicación Sistema de Gestión y

(32)

Introducción

El presente proyecto de investigación lleva por título: “Sistema Web de Gestión y

Control de Inversiones y Tesorería para la empresa AFP Integra del Grupo Sura en la

ciudad de Lima - 2015” que tiene como finalidad automatizar los procesos de

inversiones, así como llevar un control de ellas.

El proyecto de investigación se conforma de ocho capítulos, los cúales son: Aspectos

organizacionales, Aspecto informativo, Planificación del proyecto, Desarrollo de la

metodología, Plan de integración, Definición de términos, Conclusiones y

recomendaciones y Referencias bibliográficas.

En el capítulo Aspectos organizacionales se describen los aspectos organizativos de la

empresa AFP Integra del Grupo Sura.

En el capítulo Aspecto informativo se describen las deficiencias que presenta la

institución en los procesos de inversión y tesorería y la solución a estos problemas.

Además, se mencionan los objetivos, jusitificación e importancia y los conceptos

técnicos utilizados en el desarrollo del proyecto.

En el capítulo Planificación del proyecto se describe el alcance del sistema donde se

incluye el cronograma de actividades del proyecto de investigación.

En el capítulo Desarrollo de la metodología se muestran las historias de usuarios

priorizadas para su desarrollo, los prototipos, los diagramas de clases y base de datos

y las interfaces finales de la aplicación por cada iteración. Además, se muestran los

diagramas de componentes y la arquitectura del sistema.

En el capítulo Plan de integración se describe la preparación del entorno de

integración, las consideraciones de seguridad y la integración de las entregas finales.

En el capítulo Definición de términos se mencionan las definiciones de todos los

(33)

En el capítulo Conclusiones y recomendaciones se describen las conclusiones y

recomendaciones finales que pudo obtenerse de desarrollar el proyecto de

investigación.

En el capítulo final Referencias bibliográficas se mencionan los libros y enlaces de

(34)

CAPÍTULO I

(35)

1. ASPECTOS ORGANIZACIONALES

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

“AFP Integra” es una empresa de Administración de Fondos de

Pensiones fundada el 19 de mayo de 1993, conforme a la nueva reforma

del Sistema Previsional que se dio en ese año.

Hasta antes de 1993 sólo existía el Sistema Nacional de Pensiones

(SNP) y quienes ingresaban a laborar de manera formal tenían que

formar parte de este esquema, el cual no aseguraba (ni segura) que una

persona reciba una pensión luego de la jubilación por los requisitos que

impone.

La intención de la política previsional del inicio de los 90 era ampliar la

cobertura de pensiones en el Perú. Ante ello, el modelo que se aplicaba

en Chile, surgió como solución. Es así que se decidió crear el Sistema

Privado de Pensiones (SPP) y con él nacieron las Administradoras de

Fondos de Pensiones (AFP) y por ende la creación de la empresa AFP

Integra.

Tres fueron las grandes diferencias entre las AFP y las ONP:

- Los fondos dejaron de ir a una “bolsa común”, como es en el sistema

público y se pasó a cuentas individuales donde cada aportante es

dueño de su fondo.

- A diferencia de la ONP en que una persona debe demostrar que ha

trabajado 20 años como mínimo para obtener una pensión, en las

AFP al tener cuentas individuales, las pensiones se calculan en base

a lo aportado por el trabajador.

- El tercer gran cambio fue que se permitió a las AFP ganar rentabilidad

para los fondos, controlados a través de la SBS. Con ello los

trabajadores incrementarían el monto de sus fondos y recibirían una

mejor pensión. Adicionalmente, las inversiones que realicen estas

(36)

Con la creación de AFP Integra, entre 1993 y 1995, a un poco más de

dos años del inicio del sistema, este ya contaba con más de 300 mil

afiliados, gracias a los incentivos que dio el gobierno de Alberto

Fujimori para que quienes aportaban a la ONP pasen su dinero a la AFP vía un “bono de reconocimiento”.

Desde el año 2011 AFP Integra cuenta con el respaldo de SURA, el

Grupo #1 en Pensiones de Latinoamérica y líder en seguros, ahorros e

inversión de la región. En el año 2013 AFP Integra adquirió el 50% de las

acciones de AFP Horizonte y con ello la mitad de su cartera de afiliados

convirtiéndose en la AFP más grande del Perú y en el 2015 AFP Integra

fue reconocido como la mejor AFP del Perú por Global Banking &

Finance Review.

1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA

(37)

1.3. FACTORES ESTRATÉGICOS

1.3.1. MISIÓN

- Liderar la industria y establecer el estándar en la

administración de pensiones, otorgando el mejor servicio y la

mejor pensión.

Nuestra visión, enmarcada en los Principios Corporativos de

Sura, incluye el apoyo y el respeto a la protección de los

derechos humanos fundamentales y el desarrollo de sus labores

en el marco de un buen clima laboral. Estos principios son:

- Equidad: Entendida como el trato justo y equilibrado en la

relación laboral, comercial y/o cívica con nuestros

empleados, asesores, accionistas, clientes, proveedores y

con la comunidad en general. Igualdad de trato para con

todas las personas, independientemente de sus condiciones

sociales, económicas, raciales, sexuales y de género.

- Transparencia: Las relaciones con la Compañía están

basadas en el conocimiento, dentro de los límites de la ley y

la reserva empresarial, de toda la información con base en la

(38)

- Respeto: Significa que más allá del cumplimiento legal de las

normas y de los contratos pactados con nuestros empleados,

asesores, accionistas, clientes, proveedores y con la

comunidad en general, tenemos presente sus puntos de

vista, necesidades y opiniones. Implica reconocer al otro y

aceptarlo tal como es.

- Responsabilidad: La intención inequívoca de cumplir con

nuestros compromisos, velando por los bienes tanto de la

Compañía como de nuestros accionistas, clientes,

proveedores y de la comunidad en general.

1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Administrar los Fondos con la finalidad de obtener la mayor

rentabilidad dentro de la mayor seguridad, considerando el plazo

objetivo del Fondo.

- Actuar con imparcialidad, cuidado, reserva, discreción, prudencia y

honestidad, manteniendo un balance apropiado entre la rentabilidad y

el riesgo de las inversiones de acuerdo con los objetivos de cada

fondo.

- Colocar los intereses de los Fondos por encima de los intereses

personales, de la AFP, del grupo económico al que pertenece la AFP

(de ser el caso) o de terceros.

- Administrar los Fondos de Pensiones bajo la modalidad de Cuentas

Individuales de Capitalización (CIC) de conformidad con la Ley del

Sistema Privado de Pensiones (SPP), su Reglamento y demás

normas complementarias.

- Velar por el desarrollo sostenible del país, fomentando el progreso de

nuestros grupos de interés, mediante el apoyo a la educación, el

(39)

CAPITULO II

(40)

2. ASPECTO INFORMATIVO

2.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Las Administradoras de Fondos de Pensiones son empresas encargadas

de la administración de un fondo de pensión con el objetivo de generar

una mayor rentabilidad del dinero en el tiempo. Para esto se invierte el

dinero en instrumentos financieros, por lo cual es importante llevar un

control de estas inversiones.

Empresas internacionales como Charles River ofrecen una solución al

control de las operaciones de inversión, al combinar tecnología y

fabricación de software normalizado creando así una aplicación flexible,

escalable, ricas en funcionalidad y fácil de utilizar.

En el ámbito nacional y local el desarrollo de este tipo de software

tampoco es ajeno. Cosapi Data creó el Software de Inversiones SGCI

para poder realizar un control de las operaciones de inversiones y

automatización de la contabilidad de los fondos y la administradora.

Actualmente la empresa AFP Integra realiza sus principales operaciones

de inversiones del fondo de pensiones en el Sistema MIDAS, un software

Colombiano encargado del control de las inversiones de los instrumentos

financieros (Acciones, bonos, fondos mutuos, etc.) en las Bolsas de

Valores de Lima, Canadá, New York, China, etc.

Por ser un proceso de negocio crítico se busca reducir el error y

aumentar la eficiencia operativa del usuario. Tras un análisis en el

proceso se encontraron las siguientes deficiencias en el plano tecnológico

y económico.

Tecnológico

• Se basa en una aplicación de escritorio, desarrollada con el IDE VB6.0. Tiene la desventaja de tener que instalarse en cada máquina

(41)

• Utiliza un servidor de base de datos Oracle 10g. La base de datos central se encuentra en Colombia, lo que hace que el sistema en el

Perú utilice una réplica de la base de datos central.

• El mantenimiento y los nuevos requerimientos del sistema se realizan en Colombia, lo que hace que el soporte y el tiempo de desarrollo e

implementación tarde mucho más.

• Se dificulta constantemente el mantenimiento y la escalabilidad del sistema al no contar con las fuentes.

• La contabilidad lo realizan manualmente.

Económico

• Por temas financieros su licencia, mantenimiento y desarrollo de nuevos requerimientos suelen ser costosos, además de agregar que

el tiempo de desarrollo tarda más de lo solicitado.

En consecuencia, el problema de investigación se centra en tres

aspectos:

• Procesos que no están automatizados como la contabilidad, Límites de Inversión, valorización de Forwards, etc.

• Lentitud en el mantenimiento y en el pedido de nuevos requerimientos.

• Financiación costosa de licencia, mantenimiento y requerimiento de funcionalidades.

2.2. PROBLEMA

¿El desarrollo de un Sistema Web de Gestión y Control de Inversiones

haciendo uso de Microsoft Visual Studio 2010 permitirá optimizar las

Operaciones de los Procesos del Área de Mesa de Inversiones de la empresa AFP Integra del Grupo Sura en la Ciudad de Lima – 2015?

2.3. HIPÓTESIS

Si se desarrolla un Sistema Web de Gestión y Control de Inversiones

haciendo uso de Microsoft Visual Studio 2010 se logrará optimizar las

Operaciones de los Procesos del Área de Mesa de Inversiones de la empresa

(42)

2.4. OBJETIVOS

2.4.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema web de Gestión y Control de Inversiones

haciendo uso de Microsoft Visual Studio 2010 para la empresa

AFP Integra del Grupo Sura en la Ciudad de Lima para optimizar

los Procesos del Área de Mesa de Inversiones.

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Capturar requisitos funcionales y no funcionales inmersos en

los procesos de Inversión.

 Realizar un modelamiento de procesos de negocios utilizando

la Metodología Ágil de Programación Extrema.

 Diseñar y Modelar una Base de Datos que sirva de soporte

para los procesos de Inversión.

 Desarrollar e Implementar el Sistema Web de Inversiones

haciendo uso de las mejores prácticas y de las últimas

tecnologías en el desarrollo Web utilizando la herramienta

Microsoft Visual Studio 2010.

 Implementar un entorno de prueba para la capacitación del

personal sobre el funcionamiento y fiabilidad del Sistema Web

de Inversiones.

 Implantar el Sistema Web de Inversiones en la Empresa AFP

Integra.

 Realizar un plan de contingencia y gestión de errores sobre

los posibles problemas que ocurran en la marcha del Sistema

(43)

2.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 2.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

El desarrollo del proyecto busca reducir costos directos e requerimientos del Sistema actual MIDAS.

 Obtener información oportuna y confiable sobre los procesos de Inversión.

• Indirectos

 Reducción de costos en el manejo de información, tanto interna como externa en la institución.

 Ahorro de costos de Hardware y Software ya que al ser una aplicación basada en tecnología Web utiliza menos

recursos que los programas instalados.

2.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

• Reducir la carga laboral de los usuarios automatizando los procesos de negocio, principalmente en las áreas de

Contabilidad y Riesgos.

• Facilitar el trabajo colaborativo y a distancia, pudiéndose conectar varios usuarios al mismo tiempo además de trabajar

desde una PC o Laptop en cualquier parte de la oficina.

• Seguridad y confidencialidad de la información. El usuario ya no deberá preocuparse de posibles rupturas de discos duro o

(44)

2.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

• Aprovechar las últimas tendencias tecnológicas para optimizar los procesos y estar así a la vanguardia en los Sistemas

Financieros.

• Reducir la posibilidad de pérdida de información en caso de un desastre asegurando la disponibilidad de información.

• Mejora de la seguridad previniendo los accesos a personas no autorizadas en el uso del sistema.

• El proceso de actualización de una aplicación web es rápido y limpio. El usuario no tiene que preocuparse por obtener la

última versión ni interferir en su trabajo diario para descargar,

instalar y configurar últimas versiones.

• Todos los usuarios utilizan una misma versión de la aplicación web, previniendo así posibles errores e inconsistencia de

información por problemas de versiones.

2.6. MARCO TEÓRICO

2.6.1. Lenguaje de Modelado 2.6.1.1. Metodologías Ágiles

El desarrollo ágil de software envuelve un enfoque para la

toma de decisiones en los proyectos de software, que se

refieren a métodos basados en el desarrollo iterativo e

incremental, donde los requisitos y soluciones evolucionan

con el tiempo según la necesidad del proyecto. Así el trabajo

es realizado mediante la colaboración de equipos

auto-organizados y multi-disciplinarios, inmersos en un proceso

compartido de toma de decisiones a corto plazo.

Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis

de requisitos, diseño, codificación, pruebas y documentación. Teniendo gran importancia el concepto de “finalizado” (done).

Ya que el objetivo de cada iteración no es agregar toda la

funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al

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En 2001 los principales promotores de estas teorías se

reunieron para debatir los puntos que tenía en común y el

resultado fue el Manifiesto Ágil. Este manifiesto establece las

ideas principales de las metodologías ágiles:

• Los individuos y las interacciones entre ellos son más importantes que las herramientas y los procesos

empleados.

• Es más importante crear un producto software que funcione que escribir documentación exhaustiva.

• La colaboración con el cliente debe prevalecer sobre la negociación de contratos.

• La capacidad de respuesta ante un cambio es más importante que el seguimiento estricto de un plan.

Hay diversos métodos ágiles que recogen estas ideas como:

eXtreme Programming (XP), Cristal Methods, SCRUM, etc.

Estas metodologías ponen de relevancia que la capacidad de

respuesta ante un cambio es más importante que el

seguimiento estricto de un plan. Nos lo proponen porque para

muchos clientes esta flexibilidad será una ventaja competitiva

y porque estar preparados para el cambio significar reducir su

coste.

2.6.1.2. Programación Extrema(XP)

Es una metodología de desarrollo ágil con un gran éxito en

este tiempo reciente. Su autor principal es Kent Beck, quien

eligió algunas características de otras metodologías y las

relacionó de forma que cada una complementara a la otra.

Así, XP se puede definir como un conjunto de pasos de

diversas metodologías, acopladas de maneras que sean

pasos flexibles a seguir utilizadas con el uso común, para

realizar un desarrollo más agradable y sencillo. Esta