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Cálculo del valor en riesgo con el modelo de cadenas de Markov con simulación Monte Marlo

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Academic year: 2020

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Tabla 4.1 Composición accionaria del portafolio de  mínima varianza.
Tabla 5.1. Parámetros de los modelos econométricos discretos en el tiempo.
Tabla 5.2.- Resultados del Valor en Riesgo para los modelos econométricos discretos   de un portafolio de $1000,000 a un día a un 99% de confianza
Tabla 5.4. Media y Desviación estándar de los parámetros del modelo de Hull y White, a  partir del modelo MCMC
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