INVITAN AL: SEMINARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

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SEMINARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE

LIQUIDEZ

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Objetivos:

Conocer las razones por las cuales la planeación, organización, dirección y control del riesgo de liquidez impacta de forma directa en los mercados, conociendo su aplicación y estrategias. Será capaz de:

 Contar con lineamientos que permitan analizar los límites de liquidez y herramientas para el seguimiento

del riesgo de liquidez.

 Contar con elementos para poder evaluar planes de contingencia de liquidez.

 Evaluar el establecimiento de métricas efectivas para la administración del Riesgo de Liquidez.

 Entender las razones por las cuales la administración del riesgo de liquidez ha tomado una fuerza relevante

con respecto a épocas anteriores.

Perfil del participante:

Profesionistas de áreas de finanzas, administradores financieros, tesoreros, gestores de riesgos, analistas de riesgo, comités de riesgos, de finanzas, contralores, auditores y supervisores interesados en el tema.

Metodologia:

La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría.

Requisitos:

Traer computadora portátil a las sesiones.

Requiere participantes comprometidos con el objetivo de aprendizaje, de buena capacidad de

concentración y agilidad en el manejo de la computadora.

Conocimientos de finanzas, matemáticas financieras, probabilidad y estadística.

Temario Seminario de Gestión del Riesgo de Liquidez

Primera Parte (6 hrs): Introducción y conceptos fundamentales

1. Definición del Riesgo de Liquidez

2. Mejores prácticas

3. Basilea sanas prácticas relativas a la administración del riesgo de liquidez

4. Aspectos macroeconómicos que han potenciado el riesgo de liquidez

Segunda Parte (5 hrs): Administración de la Liquidez

1. Visión avanzada de los procesos de Tesorería

2. Armonización de Políticas de Riesgo y Tesorería (administración de Costos de Captación y Riesgo de

Tasas de Interés)

3. Papel del ALCO

4. Proceso de Comité de Tesorería y Estrategia de Portafolio

5. Balance Estructural

6. Posible fuentes de liquidez

7. Mercados de Deuda, Renta Fija y Operaciones de Reportp

8. Mercado de Divisas y Derivados

9. Impacto en la valuación a mercado del Balance: Activos y Pasivos Financieros

10.Impacto en el precio de los productos

Tercera Parte (5 hrs): Generación de Escenarios

1. Definición de pruebas de stress

2. Ejemplos de Pruebas de stress y análisis de escenarios

3. Introducción al Mercado de swaps

4. Ejercicios y Casos.

Cuarta Parte (6 hrs): Planes de Contingencia

1. Desarrollo de planes de contingencia

2. ¿Venta de activos?

3. Estrategias de cobertura incluyendo derivados

4. Casos

Quinta Parte (2 hrs): El papel de los Gobiernos y su impacto en la liquidez de la Banca

1. Liquidez a traves de las fronteras

2. Decisiones de Gobierno que Afectan la liquidez

EXPOSITORA: MAF. Gabriela Lucero Fuentes

Estudios Profesionales

 Maestría en Finanzas | TECNOLÓGICO DE MONTERREY 2001

 Licenciatura en Economía | IPN 1999

 Contador Público y Finanzas | TECNOLÓGICO DE MONTERREY 1997

Estudios de finanzas en NORWEGIAN SCHOOL OF MANAGEMENT, Noruega. Especialización en materia de finanzas corporativas, creación de portafolios e instrumentos derivados.

RECONOCIMIENTOS:

 Mención Honorífica, Contador Público y Finanzas ITESM-CCM (1997)

EXPERIENCIA PROFESIONAL Se ha desempeñado como:

HSBC MÉXICO: 2006 - 2008

 Directora de Capital Económico y Pruebas de Estrés para Latinoamérica

- Desarrollo e implementación de Medidas de Capital Económico y pruebas de estrés para México y Latinoamérica

 Subdirectora Market Risk Control

- Desarrollo y seguimiento de los controles relativos a Riesgos de Mercado en México y Latinoamérica – cálculo del VaR, medidas de sensibilidad de tasas para todo el Balance del Banco, valuación y registro de Instrumentos Financieros, aprobación de nuevos productos, seguimiento a limites - , verificación del cumplimiento con la normativa nacional e internacional en el tema de Riesgos de Mercado, elaboración de las Notas a los Estados Financieros; así como el cumplimiento con la Ley SOX. Responsable del comité de stress test, donde se coordina a los responsables de los distintos tipos de riesgo con la finalidad de unificar criterios respecto a dicho cálculo.

 Gerente de Financial Risk Management, Risk Advisory Services KPMG: 2005 - 2006

- Implementación de sistemas de riesgo (crediticio, mercado, liquidez y operativo) desarrollo de estudios de gap análisis para el cumplimiento con Basilea II, impartición de cursos de riesgos para México y Latinoamérica. Apoyo en el cumplimiento con la regulación Mexicana de las Instituciones Financieras del país.

 Subdirector de supervisión de instituciones financieras de banca múltiple 1998 – 2005

 Coordinador General del Centro de Finanzas

Centro de Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Cd. de México (CCM): 1996 - 1997

EXPERIENCIA DOCENTE

 Cursos de Certificación CONSAR |Contabilización de Instrumentos Derivados.

 Profesor de Asignatura | TECNOLÓGICO DE MONTERREY Administración Bancaria, Contabilidad de Derivados, Contabilidad de instituciones financieras.

 Impartición de distintos módulos del diplomado de riesgos en la Cd. de Querétaro dirigidos a la implementación del área de Administración Integral de riesgos de la aseguradora Agroasemex.

 Participación en distintos Seminarios de Finanzas del Colegio de Contadores Públicos de México. Con temas regulatorios tales como la Nueva Circular de Emisoras, Circular Única de Bancos, GAP Normas Contables Mexicanas vs Internacionales, entre otros.

Duración total:

Fechas:

Horario:

Lugar:

Inversión:

*Cupo limitado, apertura sujeta a matricula mínima de 10 participantes*.

Incluye material, certificado de participación y alimentación completa durante los tres días de seminario. Cancelaciones: Vía email, fax o carta hasta 10 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo”.

Información: 2240-1915, 2240-2024 (CCETV) y 2262-1848 (ABESA)

Reservaciones y pago: solicitar y enviar boleta de inscripción al fax 2240-2024 (Cámara de Emisores)

a los correos electrónicos [email protected], [email protected] o

realizar inscripción por medio del website: www.asesores-bursatiles.com/incripciones. php.

Favor realizar el pago a más tardar el día 15 de febrero del 2013 mediante cheque a nombre

“Cámara de Emisores”. No se aceptarán pagos en efectivo.