CERTIFICADO DE DEPOSITO CON RENDIMIENTO LIGADO AL COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE 28 DIAS (TIIE 28)
Salvador Peredo Mendia + 52 55 9179 – 5185 Paulina Leyva de la Garza + 52 55 9179 - 5186
HOJA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
F BSCTIA 13003
Instrumento: Certificado de Depósito con rendimiento ligado al comportamiento de la TIIE 28
Tipo Valor: “F”
Emisor: Scotiabank, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Monto Nocional: MXN 378,980,900.00
Liquidación: Pesos Mexicanos, Moneda Nacional
Posibles Adquirientes: Personas físicas y morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Fechas de Operación: 21 de Marzo de 2013
Fecha de Liquidación de la
Operación: 21 de Marzo de 2013
Fecha de Valuación 18 de Septiembre de 2013
Fecha de Vencimiento: 19 de Septiembre de 2013 Fecha de liquidación de
Vencimiento: 19 de Septiembre de 2013
Plazo: 182 días
Convención del día: Act/360
CERTIFICADO DE DEPOSITO CON RENDIMIENTO LIGADO AL COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE 28 DIAS (TIIE 28)
Fechas de Observación y Fechas de Pago de Intereses
Periodo N Plazo Fecha de Observacion
Fecha de Pago de Intereses
Periodo N Plazo Fecha de Observacion Fecha de Pago de Intereses 1 1 17 27 21‐Mar‐13 77 5 20 28 10‐Jul‐13 2 22‐Mar‐13 78 11‐Jul‐13 3 25‐Mar‐13 79 12‐Jul‐13 4 26‐Mar‐13 80 15‐Jul‐13 5 27‐Mar‐13 81 16‐Jul‐13 6 1‐Apr‐13 82 17‐Jul‐13 7 2‐Apr‐13 83 18‐Jul‐13 8 3‐Apr‐13 84 19‐Jul‐13 9 4‐Apr‐13 85 22‐Jul‐13 10 5‐Apr‐13 86 23‐Jul‐13 11 8‐Apr‐13 87 24‐Jul‐13 12 9‐Apr‐13 88 25‐Jul‐13 13 10‐Apr‐13 89 26‐Jul‐13 14 11‐Apr‐13 90 29‐Jul‐13 15 12‐Apr‐13 91 30‐Jul‐13 16 15‐Apr‐13 92 31‐Jul‐13
17 16‐Apr‐13 18‐Apr‐13 93 1‐Aug‐13
18 2 19 28 17‐Apr‐13 94 2‐Aug‐13
19 18‐Apr‐13 95 5‐Aug‐13
20 19‐Apr‐13 96 6‐Aug‐13 8‐Aug‐13
21 22‐Apr‐13 97 6 20 28 7‐Aug‐13 22 23‐Apr‐13 98 8‐Aug‐13 23 24‐Apr‐13 99 9‐Aug‐13 24 25‐Apr‐13 100 12‐Aug‐13 25 26‐Apr‐13 101 13‐Aug‐13 26 29‐Apr‐13 102 14‐Aug‐13 27 30‐Apr‐13 103 15‐Aug‐13 28 2‐May‐13 104 16‐Aug‐13 29 3‐May‐13 105 19‐Aug‐13 30 6‐May‐13 106 20‐Aug‐13 31 7‐May‐13 107 21‐Aug‐13 32 8‐May‐13 108 22‐Aug‐13 33 9‐May‐13 109 23‐Aug‐13 34 10‐May‐13 110 26‐Aug‐13 35 13‐May‐13 111 27‐Aug‐13
36 14‐May‐13 16‐May‐13 112 28‐Aug‐13
37 3 20 28 15‐May‐13 113 29‐Aug‐13
38 16‐May‐13 114 30‐Aug‐13
39 17‐May‐13 115 2‐Sep‐13
40 20‐May‐13 116 3‐Sep‐13 5‐Sep‐13
41 21‐May‐13 117 7 10 14 4‐Sep‐13 42 22‐May‐13 118 5‐Sep‐13 43 23‐May‐13 119 6‐Sep‐13 44 24‐May‐13 120 9‐Sep‐13 45 27‐May‐13 121 10‐Sep‐13 46 28‐May‐13 122 11‐Sep‐13 47 29‐May‐13 123 12‐Sep‐13 48 30‐May‐13 124 13‐Sep‐13 49 31‐May‐13 125 17‐Sep‐13
50 3‐Jun‐13 126 18‐Sep‐13 19‐Sep‐13
51 4‐Jun‐13 52 5‐Jun‐13 53 6‐Jun‐13 54 7‐Jun‐13 55 10‐Jun‐13 56 11‐Jun‐13 13‐Jun‐13 57 4 20 28 12‐Jun‐13 58 13‐Jun‐13 59 14‐Jun‐13 60 17‐Jun‐13 61 18‐Jun‐13 62 19‐Jun‐13 63 20‐Jun‐13 64 21‐Jun‐13 65 24‐Jun‐13 66 25‐Jun‐13 67 26‐Jun‐13 68 27‐Jun‐13 69 28‐Jun‐13 70 1‐Jul‐13 71 2‐Jul‐13 72 3‐Jul‐13 73 4‐Jul‐13 74 5‐Jul‐13 75 8‐Jul‐13 76 9‐Jul‐13 11‐Jul‐13
CERTIFICADO DE DEPOSITO CON RENDIMIENTO LIGADO AL COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE 28 DIAS (TIIE 28)
Pago de Intereses y Liquidación al Vencimiento:
El certificado pagará a su tenedor en las fechas establecidas y en la fecha de vencimiento los intereses de acuerdo a las siguientes fórmulas, expresado en términos rendimiento bruto anualizado:
En cada Fecha de Pago de Intereses de cada Periodo:
Pago de Intereses = Monto Invertido x [TMG + (TMV x n’ / N’)] x Plazo del Periodo / 360
Liquidación Final = Monto Invertido x [ 1 + [TMG + (TMV x n’ / N’)] x Plazo del Periodo / 360 ]
Rendimiento Final = [ TMG + TMV x n / N ]
En donde:
Tasa Mínima Garantizada (TMG) = 0.00% Tasa Máxima Variable (TMV) = 5.75%
N = Número de Observaciones Totales N’ = Número de Observaciones por Periodo
n’ = Número de Observaciones por Periodo en donde el Nivel de Referencia de la TIIE 28 estuvo por arriba del Nivel Inferior y por debajo del Nivel Superior
n = Suma de las n’ de todos los Periodos.
Nivel Superior = 4.50% Nivel Inferior = 4.25%
Nivel de Referencia: La TIIE 28 publicado en el Boletín de Banco de México (Banxico) en las Fechas de Observación.
CERTIFICADO DE DEPOSITO CON RENDIMIENTO LIGADO AL COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE 28 DIAS (TIIE 28)
Ejemplo de una Inversión en este Instrumento y Escenario de Pagos Escenario a Vencimiento
Subyacente
TIIE 28
Protección
100%
Plazo
182
Periodos
7
Observaciones
126
Rango de Acumulación
4.25 % - 4.50%
Tasa Mínima Garantizada
0.00%
Tasa Máxima Variable
5.75%
Pago del Periodo = [Tasa Mínima Garantizada + (Tasa Máxima x n’)/ N’] * Plazo del Periodo / 360
Rendimiento Final (%) = Tasa Mínima Garantizada + (Tasa Máxima x n)/ N
CERTIFICADO DE DEPOSITO CON RENDIMIENTO LIGADO AL COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE 28 DIAS (TIIE 28)
Número de días dentro del rango establecido (Supone una TIIE de 4.3375%)
Días
Tasa
Días
Tasa
Días
Tasa
Días
Tasa
0
0.0000%
32
1.4603%
64
2.9206%
96
4.3810%
1
0.0456%
33
1.5060%
65
2.9663%
97
4.4266%
2
0.0913%
34
1.5516%
66
3.0119%
98
4.4722%
3
0.1369%
35
1.5972%
67
3.0575%
99
4.5179%
4
0.1825%
36
1.6429%
68
3.1032%
100
4.5635%
5
0.2282%
37
1.6885%
69
3.1488%
101
4.6091%
6
0.2738%
38
1.7341%
70
3.1944%
102
4.6548%
7
0.3194%
39
1.7798%
71
3.2401%
103
4.7004%
8
0.3651%
40
1.8254%
72
3.2857%
104
4.7460%
9
0.4107%
41
1.8710%
73
3.3313%
105
4.7917%
10
0.4563%
42
1.9167%
74
3.3770%
106
4.8373%
11
0.5020%
43
1.9623%
75
3.4226%
107
4.8829%
12
0.5476%
44
2.0079%
76
3.4683%
108
4.9286%
13
0.5933%
45
2.0536%
77
3.5139%
109
4.9742%
14
0.6389%
46
2.0992%
78
3.5595%
110
5.0198%
15
0.6845%
47
2.1448%
79
3.6052%
111
5.0655%
16
0.7302%
48
2.1905%
80
3.6508%
112
5.1111%
17
0.7758%
49
2.2361%
81
3.6964%
113
5.1567%
18
0.8214%
50
2.2817%
82
3.7421%
114
5.2024%
19
0.8671%
51
2.3274%
83
3.7877%
115
5.2480%
20
0.9127%
52
2.3730%
84
3.8333%
116
5.2937%
21
0.9583%
53
2.4187%
85
3.8790%
117
5.3393%
22
1.0040%
54
2.4643%
86
3.9246%
118
5.3849%
23
1.0496%
55
2.5099%
87
3.9702%
119
5.4306%
24
1.0952%
56
2.5556%
88
4.0159%
120
5.4762%
25
1.1409%
57
2.6012%
89
4.0615%
121
5.5218%
26
1.1865%
58
2.6468%
90
4.1071%
122
5.5675%
27
1.2321%
59
2.6925%
91
4.1528%
123
5.6131%
28
1.2778%
60
2.7381%
92
4.1984%
124
5.6587%
29
1.3234%
61
2.7837%
93
4.2440%
125
5.7044%
30
1.3690%
62
2.8294%
94
4.2897%
126
5.7500%
31
1.4147%
63
2.8750%
95
4.3353%
CERTIFICADO DE DEPOSITO CON RENDIMIENTO LIGADO AL COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE 28 DIAS (TIIE 28)
Evaluación Independiente.
(1) Por el hecho de adquirir el Certificado, El Tenedor acepta haber efectuado una evaluación independiente de las características del Certificado, de la calidad crediticia del Emisor, de las condiciones que afectan o podrían afectar al mercado mexicano, la economía mexicana o al Emisor y de cualquier otra circunstancia que a considerado conveniente, y no ha basado dicha evaluación en los consejos, información o recomendaciones efectuadas o proporcionadas por el Emisor. (2) El Tenedor acepta conocer y acepta (i) los riesgos derivados de invertir en el Certificado y libremente acepta dichos riesgos, (ii) que los rendimientos de los Certificados pueden ser afectados por eventos de diferente naturaleza (por ejemplo, eventos políticos, sociales, económicos o financieros) y (iii) de conformidad con los términos y condiciones de los Certificados, que el derecho a recibir intereses se encuentra sujeto a diversas condiciones y podrá ser afectado por las fluctuaciones en las tasa de interés y en el Tipo de Cambio.
(3) El Tenedor manifiesta estar conciente y aceptar que, de conformidad con los términos y condiciones de los Certificados, el derecho a recibir intereses se encuentra sujeto a diversas condiciones respecto de uno o más valores subyacentes, que podrían ser afectados por situaciones tales como, de manera enunciativa mas no limitativa: fusiones, adquisiciones, deslistado, splits o splits inversos, nacionalización, modificaciones o cancelación (índices), disrupción o cambios en los costos de cobertura y/o cambios legales, entre otros eventos, en cuyo caso las valuaciones serán llevadas a cabo por el emisor a su mejor juicio, con base en prácticas comerciales generalmente aceptadas.
1
El Monto Nocional correspondiente será debidamente informado a los inversionistas mediante su publicación en la página de Internet de Scotiabank Inverlat SA: www.scotiabank.com.mx, el día de la emisión.