JOSE LUIS BAUTISTA CASTILLO INGENIERIA FINANCIERA- UNAB
JOSE LUIS BAUTISTA CASTILLO INTRODUCCION
Como consecuencia de la economía de nuestro país y a los cambios bruscos con la volatilidad de los precios de los subyacentes en el mercado de capitales asociados a la economía mundial en general; se puede establecer que se encuentran sujetos a los precios de los mercados internacionales.
Pero para estos casos; los avances tecnológicos y el creciente desarrollo en la teoría de la valoración de opciones, ha logrado mitigar incertidumbre utilizando las opciones exóticas, como una especie de seguro a la hora de conseguir recompensas en el manejo de los activos subyacentes( financieros, comodities, metales, Energéticos, clima, etc.Actualmente los analistas e inversionistas del mercado de capitales siempre buscan cubrir el riesgo de mercado, utilizando como instrumentos de cobertura y especulación, herramientas que llenen las expectativas de buena rentabilidad.
La herramienta consiste en una serie de pasos que van mostrando y explicando cada una de las opciones exóticas en el modelo binomial (discreto), con sus características, y su respectiva valoración hasta en cinco periodos; y que servirá como instructivo para ser utilizado en la enseñanza en las aulas de clase.
OBJETIVO GENERAL
Construir una herramienta que permita al usuario entender las tipologías, características, y valoración de opciones exóticas mediante el modelo discreto utilizando programas como Microsoft flash, y visual Basic.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Elaborar una guía de fundamentación teórica sobre opciones exóticas con sus respectivas tipologías, descripciones, características y valoraciones por el modelo discreto.
Diseño de una presentación en flash de las opciones exóticas según la tipología.
Diseñar la herramienta de valoración de las opciones exóticas con el modelo discreto, programada en visual BASIC, que permita tener funcionalidad propia
JOSE LUIS BAUTISTA CASTILLO
JOSE LUIS BAUTISTA CASTILLO