Análisis con Vectores Autorregresivos (VAR)
Top PDF Análisis con Vectores Autorregresivos (VAR):
Análisis de la economía de Puerto Rico con un modelo de vectores autorregresivos y cointegración
... 3 3 7,81 28,39 30,4 38,14 29,3 Según las pruebas de exogeneidad débil esta hipótesis es rechazada para cada una de las ecuaciones consideradas en el VAR. 9 Esto no obstante que los valores de las alfas para los ...
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Análisis de la economía de Puerto Rico con un modelo de vectores autorregresivos y cointegración*
... de vectores de cointegración menor al número de variables, el orden preseleccionado de las variables determina a la(s) variable(s) que se excluyen, las cuales se representan como una ecuación de equilibrio de ...
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Impacto económico del aumento en el precio de la gasolina en México: un análisis de cointegración y vectores autorregresivos
... %K#!8++J$. en los combustibles ha sido moderado debido a que en muchos de los países.. Impacto económico del aumento en el precio de la gasolina en México: un análisis..... de estudio se[r] ...
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Pronóstico de la inflación ecuatoriana mediante Vectores Autorregresivos Estructurales
... de vectores autorregresivos estructurales para el presente estudio, puesto que recoge todas las características de un buen indicador de inflación subyacente, además de que permite proyectar el desempeño de ...
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Análisis del Impacto del Crecimiento Económico en la Pobreza en el Perú, Aplicando un Modelo de Vectores Autorregresivos, Período: 2004 – 2017
... Del análisis realizado sobre el crecimiento económico y su impacto en la pobreza, se pudo concluir que la variable del crecimiento económico fue evaluada a partir de la Inversión Privada, Población Económicamente ...
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![Los determinantes económico-financieros del tipo de cambio en México: Un modelo de vectores autorregresivos [VAR]](https://data02.123doks.com/thumbv2/123dok_es/004/161/4161458/cover.webp)
Los determinantes económico-financieros del tipo de cambio en México: Un modelo de vectores autorregresivos [VAR]
... el análisis de impulso-respuesta y descomposición estructural de la varianza, se identifico los impactos y reacciones del tipo de cambio a las perturbaciones de las variables; estos análisis sugirieron que ...
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Determinantes macroeconómicos de la curva de rendimientos de los los TES B en Colombia - un acercamiento con vectores autorregresivos
... un análisis de descomposición de varianza que encuentra que las variables macroeconómicas tienen mayor poder explicativo en los pronósticos de largo plazo, ejercicio que también se realiza con los datos ...
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COMPARACIÓN DE UN MODELO HÍBRIDO OBTENIDO DE LA MEZCLA DE VECTORES AUTORREGRESIVOS Y LA METODOLOGÍA DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES ANN-VAR Y UN MODELO ECONOMÉTRICO DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR) PARA LA PREDICCIÓN DEL NIVEL DE MP2.5 EN SANTIAGO DE CHILE
... modelos autorregresivos, factores meteorológicos y redes ...el análisis que los tamaños de ventana móvil más reducidos fueron los que entregaron mejores ...
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Análisis predictivo de la temperatura en función a la humedad relativa y el viento mediante el modelo de vectores autorregresivos en la estación meteorológica de la UNASAM, 2016
... al análisis de series temporales real para tener una mayor precisión en el ...el análisis estadístico que se realiza de las variables de temperatura, la humedad relativa y el viento se pretende conocer ...
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Análisis de los shocks macroeconómicos sobre la posicion fiscal enla economía peruana: periodo 1993.m1- 2012. m3, un análisis estructural de vectores autorregresivos (SVAR).
... 20.. agregado correspondiente al nivel de ingreso de equilibrio en el que la economía se hallaba, y el nivel de gasto agregado correspondiente al ingreso de pleno empleo. La propuesta [r] ...
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Análisis de la vulnerabilidad de la banca privada ecuatoriana mediante pruebas de estrés macrofinancieras empleando un modelo de vectores autorregresivos con la cartera vencida como indicador de estabilidad durante el periodo 2003 2011
... el análisis adecuado, tanto a nuevos como antiguos clientes de los bancos, podrían encontrarse en situaciones en las que no podrán saldar sus créditos, todavía más cuando estos sean más ...
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PROPUESTA PARA MEJORAR LA PRECISIÓN EN EL PRONÓSTICO DE LOS RETORNOS DE TIPO DE CAMBIO MEDIANTE UN MODELO HÍBRIDO QUE INCLUYE VECTORES AUTORREGRESIVOS Y REDES NEURONALES
... el análisis que para todos los tamaños de ventana corrediza, a medida que se aumenta el número de capas ocultas los pronósticos se vuelven más planos, es decir, se concentran dentro de cotas mucho más ...
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Evaluación de la incidencia de la tasa de cambio-Spot sobre el índice de precios de acciones-Colcap en Colombia, durante 2012 a 2016. Una aplicación de modelos de vectores autorregresivos -VAR
... un análisis de la influencia que ejerce la tasa de cambio del dólar Spot, en el índice de precio de las acciones colombianas, ...de vectores autorregresivos (VAR), con el propósito de determinar la ...
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Crecimiento económico: Un modelo de vectores autorregresivos para el caso colombiano
... Torres Hoyos, Francisco** Pinedo López, Jhon*** Resumen El crecimiento económico depende de los niveles de utilización de los factores productivos, capital físico y trabajo, así como de la tecnología que se incorpore, ...
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Crecimiento económico: un modelo de vectores autorregresivos para el caso colombiano
... Anaya Narváez, Alfredo R.* Pinedo López, Jhon*** Resumen El crecimiento económico depende de los niveles de utilización de los factores productivos, capital físico y trabajo, así como de la tecnología que se incorpore, ...
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Crecimiento económico: Un modelo de vectores autorregresivos para el caso colombiano
... El crecimiento económico depende de los niveles de utilización de los factores productivos, capital físico y trabajo, así como de la tecnología que se incorpore, pero además puede estar relacionada de manera directa con ...
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Flujo de capitales y crecimiento económico en el Perú: 1950 – 2014 (Uso de vectores autorregresivos y la cointegración)
... La relación teórica entre Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico difiere de acuerdo al marco de análisis utilizado. Los modelos de crecimiento neoclásicos impli- can que la Inversión Extranjera ...
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Impacto de la Variabilidad del Tipo de Cambio en la Balanza Comercial del Perú, Utilizando un Modelo de Vectores Autorregresivos, Periodo 2000 – 2016
... un análisis cuantitativo multivariante y/o econométrico, para así poder proporcionar evidencia propia, de los distintos efectos que ha tenido las fluctuaciones o volatilidad el tipo de cambio en las importaciones ...
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Vectores Autorregresivos (VAR)
... ² MCO ecuacion-por-ecuacion es tambien e¯ciente en terminos del sistema. Idea: es un caso particular de SUR con las mismas variables explicativas en cada ecuacion: MCG coincide con MCO. [r] ...
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Un modelo econométrico de vectores autorregresivos y cointegración de la economía mexicana,
... Sin embargo, si se reestima la ecuación 5 imponiendo la restricción de la presencia de un efecto de riqueza real, se observa que no puede establecerse una relación de largo plazo estab[r] ...
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