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Black-Scholes model

Strategic asset valuation and higher stochastic moments: an adjusted Black-Scholes Model

Strategic asset valuation and higher stochastic moments: an adjusted Black-Scholes Model

... We valued Facebook Inc. (FB) vanilla options listed in the National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ). In order to use the variable estimation on a hypothetical case of real option valuation, ...

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RESUMEN ZERO-COST COLLAR STRATEGY FOR CHILEAN EXPORTERS: BLACK-SCHOLES VALUATION VS MONTE CARLO SIMULATIONS ABSTRACT

RESUMEN ZERO-COST COLLAR STRATEGY FOR CHILEAN EXPORTERS: BLACK-SCHOLES VALUATION VS MONTE CARLO SIMULATIONS ABSTRACT

... Monte Carlo Simulation (MCS) is an important technique used in finance to value European options in general and hedging strategies of exchange rate risk in particular. However, Hull (2012) indicates that this technique ...

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Introduction to the black-scholes equations for option prices

Introduction to the black-scholes equations for option prices

... the Black-Scholes model assuming in the first place a discrete binomial economy and taking it to the continuous ...the model, its Gaussianity is implied when taken to the continuous ...

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Aplicación del modelo de black - scholes a las fluctuaciones de las acciones de ecopetrol y pacific rubiales durante el periodo junio 2013 a junio 2014

Aplicación del modelo de black - scholes a las fluctuaciones de las acciones de ecopetrol y pacific rubiales durante el periodo junio 2013 a junio 2014

... de Black - Scholes a las fluctuaciones de las acciones de los precios de cierre de las empresas de Ecopetrol y Pacific Rubiales durante el periodo Junio de 2013 a Junio de 2014, el cual solo determina los ...

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Una estimación de la reserva de estabilización de rendimientos para los fondos de pensiones y cesantías en Colombia - aplicación del modelo de valoración de opciones de Black-Scholes

Una estimación de la reserva de estabilización de rendimientos para los fondos de pensiones y cesantías en Colombia - aplicación del modelo de valoración de opciones de Black-Scholes

... por BlackScholes con el fin de encontrar el costo en el que debe incurrir una SAFPC para cubrirse del riesgo de incumplimiento del requisito de rentabilidad ...

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MODELO DE BLACK-SCHOLES

MODELO DE BLACK-SCHOLES

... • Valorar una opcion de compra europea a cuatro meses sobre dolares; tipo de cambio actual euro/dólar =0.911; precio ejercicio= 0.925; tipo libre de riesgo zona euro = 4%; tipo libre[r] ...

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A simple accretion model of a rotating gas sphere onto a Schwarzschild black hole

A simple accretion model of a rotating gas sphere onto a Schwarzschild black hole

... relativistic model of a rotating gas sphere of infinite extent that accretes matter onto a centrally symmetric Schwarzschild ...the model introduced in section ...accretion model considered by Ulrich ...

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Soluciones analíticas aproximadas de la ecuación de Black - Scholes mediante el Método de Líneas y el Método de Perturbación Homotópica

Soluciones analíticas aproximadas de la ecuación de Black - Scholes mediante el Método de Líneas y el Método de Perturbación Homotópica

... Shffey Black (matem´ atico estadounidense, 11 de enero de 1938-30 de agosto de 1995) y Myron Scholes Samuel (economista matem´ atico canadiense, 1 de julio de 1942), en 1973 [ 7 ], desarrollaron el modelo ...

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Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes

Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes

... de Black-Scholes para estimar la volatilidad implícita y el impacto en el precio de la opción de los momentos estocásticos de orden superior, sobre contratos de opciones del Grupo Financiero Galicia (GGAL), ...

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Herramientas computacionales para la aplicación del análisis numérico a las matemáticas financieras - teoria de Markowitz y la ecuación de Black Scholes

Herramientas computacionales para la aplicación del análisis numérico a las matemáticas financieras - teoria de Markowitz y la ecuación de Black Scholes

... Black-Scholes, luego de sustentar los supuestos del mercado en el que ésta se derivará. La ecuación de Black-Scholes será, como veremos formalmente, la que nos permita determinar el valor que ...

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Stochastic black-scholes equation with time-fractional derivative on the half-line

Stochastic black-scholes equation with time-fractional derivative on the half-line

... where V (S, τ ) is the value of the option, S is the price of the underlying asset, τ is the time, T is the expiration date, σ is the volatility of the underlying asset and r is the risk-free interest rate. A great ...

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BLACK-SCHOLES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: Depositario: SANTANDER. Grupo Depositario: CREDIT

BLACK-SCHOLES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: Depositario: SANTANDER. Grupo Depositario: CREDIT

... El ejercicio de los derechos políticos de los valores en cartera de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (en adelante, SICAV), es responsabilidad del propio Consejo de adminis[r] ...

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Estudio analítico de la ecuación de Black Scholes, solución a través del método de descomposición de Adomian y el método de Harper

Estudio analítico de la ecuación de Black Scholes, solución a través del método de descomposición de Adomian y el método de Harper

... Fisher Black y Myron Scholes encontraron una ecuación para la valoración de determinados bienes y/o activos lo cual los hizo merecedores del premio nobel en economía, sin embargo años más tarde se comienza ...

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Black

Black

... los black-metaleros niegan lo negro de sus orígenes enarbolando lo europeo y promoviendo la formación de nuevas comunidades sanas, lo hacen más debido a su falta de criticismo e ignorancia de los procesos ...

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A concurrent red black tree

A concurrent red black tree

... A simple case-by-case examination demonstrates that for each rebalancing operation at least one imbalance is resolved and at most one new imbalance is generated. Thus the updater applying the transformations is always ...

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Impacto del Black Friday en Estados Unidos

Impacto del Black Friday en Estados Unidos

... as Black Friday in the United States and how this concept has been spreading throughout other countries, secondly, it is expected to record some representative figures on its execution during the last years - ...

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Black power. Poder negro

Black power. Poder negro

... try, black children, who you allow to come into white ...the black people who will never get to Berkeley, who will never get to Harvard, and cannot get an educa- tion, so you’ll never get a chance to rub ...

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Acabados Finishes. Negro Black. Blanco/Negro White/Black. Blanco White

Acabados Finishes. Negro Black. Blanco/Negro White/Black. Blanco White

... Complemento Click Esquina - Para crear ángulos de 90º Click Corner Complement - to create 90º angles.. Acabados Finishes..[r] ...

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SENTEY CASES BLACK BOX SERIES 1 BLACK BOX SERIES 1

SENTEY CASES BLACK BOX SERIES 1 BLACK BOX SERIES 1

... Side cooler 1x120 mm red led fan Rear cooler 1x120 mm red Top cooler 2x120 mm (opcional) Internal cooler 1x120 mm (opcional) Front cooler 1x120 mm black Side cooler 1x120 mm red led fan Rear cooler 1x120 mm red ...

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The Translation of Black English and Black Northamerican Slang

The Translation of Black English and Black Northamerican Slang

... Tampoco escasean los casos en que, sencillamente, el término negro no posea equivalente alguno en el argot español, y el traductor tenga que recurrir a un término neutro, o a una locuc[r] ...

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