Carteras de inversión
Optimización de Carteras de Inversión
... de inversión, comparándolo con los fondos de su mismo tipo Un rato de sharpe alto significa que el rendimiento es mejor, pero un ratio bajo quiere decir que un activo con menos riesgo rendiría ...cada ...
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Optimización robusta de carteras de inversión usando muestreo estocástico y metaheurísticas
... de carteras de inversi´ on consiste en identificar las mejores formas de distribuir capital entre un conjunto alternativas de inver- si´ ...de carteras es abundante, y est´ a basada, principalmente, en el ...
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TítuloGestión de carteras de inversión : la evaluación de la performance
... las carteras de referencia del mercado en todas las medidas de evaluación analizadas y que mayor prima de riesgo proporcionaron por cada unidad de riesgo soportado, siguiendo el ...
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Optimización de carteras de inversión en activos de renta mixta
... Sólo con los datos que tenemos obtendría la cartera eficiente de máxima rentabilidad (para μ = 0 ). Como me interesa también tener en cuenta el riesgo de las carteras debo obtener el riesgo de la inversión ...
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OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO
... Estos tres problemas relacionados y bien documentados con la optimización de la varianza media son las razones más probables de que más practicantes no utilicen el paradigma de Markowitz, en el cual el retorno se ...
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Análisis de las fluctuaciones en la asignación racional de fondos para activos inmobiliarios, en carteras de inversión mixtas
... la inversión inmobiliaria parecerían ser reales dado que el precio de estos activos no reacciona de la misma forma que los demás, ante los cambios inesperados de las condiciones económicas que afectan al ...
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Herramientas de análisis técnico para acciones de carteras de inversión personal: una aplicación al mercado bursátil de Estados Unidos
... En este trabajo se presentan las diferentes herramientas de análisis técnico que existen y algunas otras, que desde los puntos de vista de la experiencia y la práctica del autor, se han implementado para complementar el ...
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TítuloAsesoramiento financiero y carteras de inversión
... No obstante, de manera sintética, antes de adentrarnos en dicho estudio, se considera necesario hacer ver al lector cuáles son las principales variables que afectan a la decisión del inversor, determinando la elección ...
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TítuloFormación y gestión de carteras de inversión
... Los Unit Linked son seguros de vida-ahorro que invierten el monto de las aportaciones en fondos o cestas de fondos de inversión, entendiendo por cesta de fondos un conjunto de fondos agrupados en una misma ...
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Programación cuadrática y selección de carteras de inversión
... Con la opción de diversificar, todo inversor adverso al riesgo invertirá en carteras antes que en activos individuales, dada la posibilidad de obtener las mismas rentabilidades pero con menor riesgo. Es por ello ...
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Pequeñas carteras de inversión: Fondos Garantizados
... Los fondos están regulados por una normativa que pone los límites a la forma en que la sociedad gestora puede invertir el dinero, con el fin de asegurar un nivel mínimo de diversificación, liquidez y transparencia. Tanto ...
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5 teoria de carteras pdf
... La teoría de la cartera nos va a dar un conjunto de normas que prescriben la forma en que concretamente pueden construirse carteras con determinadas características que se consideran deseables. Para esto se ...
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Selección de carteras: modelos y algoritmos
... El algoritmo genético trabaja con carteras factibles e incorpora un criterio de dominancia. Maneja dos poblaciones: la actual siempre del mismo tamaño M, y el conjunto de soluciones no-dominadas que puede tener ...
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Gestión de Carteras de Proyectos con Microsoft Project
... En el presente trabajo se ha desarrollado una guía para gestionar estas carteras de proyectos con la herramienta Microsoft Project. Se ha buscado conseguir un soporte que permita a pequeñas y medianas empresas ...
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Fabricación y comercialización de carteras funcionales
... Mypes en Perú: Según, Jessica Luna, gerente general de la Sociedad de comercio Exterior del Perú – COMEX, (2016). “83,1% del total de micro y pequeñas empresas del país son informales”. De lo citado podemos decir que hoy ...
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TítuloAnálisis de modelos de gestión y valoración de carteras
... las carteras que no tengan el riesgo específico bien ...una inversión irracional al contar con un riesgo específico del que no se debería buscar retribución con modelos de ...
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Desarrollo de un plan estratégico para la elaboración y comercialización de carteras y zapatos tejidos, bajo la marca rodán
... Los identificativos son necesarios para dar a conocer nuestra empresa a los clientes, motivo por el cual tenemos este aspecto fundamental ante cualquier negociación con los directivos que necesitan en la actualidad ...
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Carteras con opciones: Combinando Calls i Puts
... Al conocer todas las rentabilidades y las volatilidades de la serie temporal escogida, el siguiente paso ha sido construir unas bandas tanto superiores como inferiores, es decir, se han establecido unos límites ...
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Rentabilidad – riesgo de carteras de opciones: Straddle y Strangle
... Nuestra sorpresa aparece en el caso de los picos en martes. En este caso ocurre lo contrario: cuando los picos son por debajo de -2σ las rentabilidades son al menos positivas, teniendo una media 9,06%; y si al inicio del ...
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Carteras colectivas de Colombia: calculo del valor en riesgo
... bonos, carteras colectivas y productos que garantizan el capital al final de la inversión independientemente del rendimiento ...la inversión será así mismo ...
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