Credit Default Swaps
Valoración de Credit Default Swaps (CDS) : una aproximación Montecarlo
... de Credit Default Swaps (CDS) sobre bonos corporativos con base en el método de Simulación de Montecarlo donde el riesgo de crédito sigue un proceso estocástico del tipo Stopped ...
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Credit Default Swaps, normas contables y endeudamiento de la República Argentina
... Lo cierto es que, mientras el índice riesgo país argentino aumenta, la contratación de los Credit Default Swaps se multiplican velozmente, ante la expectativa de la no cancelación de los bonos ...
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Los credit default swaps y su encuadre regulatorio en el derecho comparado y en Argentina
... Teniendo como disparador tales consideraciones, este trabajo tiene como objetivo presentar la figura de los credit default swaps en el medio local. Así, en el Capítulo I, se abordarán sus caracteres ...
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Credit concession through credit scoring: Analysis and application proposal
... Bardos (1998) describes the tools used by the central bank of France during that time to assess credit concessions and he built a credit scoring system based on the linear discriminant analysis. Zhou, Lai ...
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Valuación de instrumentos derivados: los swaps de la tasa de interés en Argentina
... Conceptualmente, existen dos formas alternativas de valuar un swap. O bien considerándolo un portafolio de bonos, o como un portafolio de FRAs. Comenzando por la primera alternativa, es posible hallar el valor de un swap ...
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Una forma de renegociación equitativa de la deuda: los "swaps" de deuda por salud
... Dans cette optique, il faut souligner que si on veut trouver une solution à ce problème, la question du financement devient essentielle. C’est précisément pour cela que la question de l’endettement international des pays ...
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Development of a Classification of Spanish Credit Institutions Based on the Concept of Stakeholder
... the credit institution that the SRI mentioned, but in a much more concrete way, because it no longer emphasizes success, which can be a very abstract concept, but goals, decisions or policies of the credit ...
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La deuda argentina: historia, default y reestructuracion
... el default incluyen, entre otras medidas, la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada a fines de 1999, que exigía al sector público reducir paulatinamente su déficit hasta llegar a cero en algunos ...el ...
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Fuzzy prolog with default knowledge
... An assumption defines default knowledge to be used to complete the available knowledge provided by the facts and rules of a program. For example, the Closed World Assumption (CWA) asserts that any atom whose ...
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Bank relationships: effect on the availability and marginal cost of credit for firms in Argentina
... unused credit lines is introduced into the interest rate regressions, it is significantly and negatively related to marginal interest ...from credit in their main bank have to go shopping to other banks ...
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Las notas estructuradas en Colombia y su modelo financiero
... La encuesta realizada en abril del año 2009 por la Swaps and Derivatives Association, Inc. de ahora en adelante ISDA 10 , revela que el 94% de las grandes empresas a nivel mundial utilizan los derivados ...
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ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DEL DEFAULT DE ARGENTINA DE 2001
... del default incluía una tasa de interés variable que estaba atada al riesgo ...del default, el riesgo país se disparó (ver Figura 9) y, como resultado, los pagos anuales de interés contraídos en esa serie ...
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Credit Management
... En credit management se emplea métodos para evaluar y reducir el riesgo de crédito pero es imposi- ble garantizar que todas las operaciones tendrán éxito ...el credit management hace caso a lo que dice la ...
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Spanish SMEs´ subsidised and guaranteed credit during economic crisis: a regional perspective
... The figures show that in the European Union (EU), 98% of all firms are either small or medium enterprises (SMEs), and in Spain, close to 99% of all firms are SMEs. Because this sector is the backbone of the economies ...
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Relaciones entre default soberano y default corporativo
... México (1995): En este año se produce flotación libre del Peso mexicano frente al US$. El sector exportador se fortaleció especialmente en los sectores de productos transables. Si bien en ese periodo hubo una gran ...
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Interest Rate Swaps (IRS) y Cross Currency Swaps (CCS), oportunidades de gestión de riesgos para las empresas colombianas
... Rate Swaps (IRS) y Cross Currency Swaps (CCS),es una excelente alternativa para la administración de estos riesgos, por lo cual es necesario que los directivos del sector real colombiano se familiaricen con ...
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Debt for nature swaps
... territory swaps in which national governments agree to restore and protect indigenous land rights, and indigenous groups agree to protect such lands, in return for debt ...
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Plan de negocio Heel Swaps
... Heel Swaps estará en la obligación de surgir con ella, la idea es complacer a la mujer, dándole la satisfacción ante una necesidad de sentirse y verse bien, la cual surge día a ...
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Contratos FRAS y Swaps de tipos de interés
... los swaps y los forward rate agreement (en adelante, fras) de tipos de interés, dos activos derivados cuyo valor depende del subyacente que no es otro que los tipos de ...
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Credit risk on basel rules: Claims on corporates
... Legislation states that the bank must be able to cope with liquidity pressures for 30 days. It sets this period as a minimum but each entity should assess their skills and establish a longer horizon to ensure that it has ...
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