El Movimiento Browniano
Lo continuo y lo discreto, una discusión desde el movimiento browniano
... el movimiento browniano, pues para esta época muchos más científicos confiaban en que la teoría cinético-molecular del calor podría ser la explicación que terminaría con el misterio del movimiento ...
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Valuación de opciones installment y bermudas con programación dinámica
... el movimiento Browniano geom´ etrico no describe adecuadamente la evoluci´ on de sus ...el movimiento Browniano geom´ etrico no tiene reversi´ on a la media debido a que no tiene informaci´ on ...
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Valuación de Opciones Installment y Bermudas con Programación Dinámica
... el movimiento Browniano geom´etrico no describe adecuadamente la evoluci´ on de sus ...el movimiento Browniano geom´etrico no tiene reversi´on a la media debido a que no tiene informaci´on ...
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Aplicaciones computacionales de las ecuaciones diferenciales estocásticas
... del movimiento Browniano, no es reciente; ya en 1900, Louis Bachelier en su “Théorie de la spéculation”, propuso un modelo para precios especulativos; y en 1960, el economista Paul Anthony Samuelson (Pre- ...
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Procesos de memoria larga
... el movimiento browniano fraccio- nario, el subfraccionario y otros pueden ser obtenidos por medio de l´ımites de sistemas de ...del movimiento browniano, que lo representa como un l´ımite de ...
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Generación de terrenos utilizando fractales estocásticos
... El otro problema al que hace referencia Mandelbrot es la simetría que tienen los relieves generados mediante el Movimiento Browniano. Esta simetría se debe a que este tipo de fractal es un proceso ...
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Integración estocástica con respecto al movimiento browniano
... al movimiento browniano cuando esta integral estocástica se considera en los sentidos de Itô, Skorohod y hacia ade- lante (definida por Russo y Vallois ...
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¿Por qué no es posible definir una integral de tipo Lebesgue Stieljes respecto al movimiento browniano?
... As´ı, el resultado precedente y los teoremas 2.1 y 3.2 indican que no es posible definir una integral del tipo Lebesgue-Stieltjes o Riemann- Stieltjes cuando el integrador es una trayectoria del movimiento brow- ...
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Valuación de Opciones Barreras Dobles Bajo el Método de Transformadas
... Una de las formas m´ as sencillas para presentar una ecuaci´ on diferencial estoc´ astica, que nos permita modelar el comportamiento del precio de un activo financiero, consiste en describir su componente de tendencia y ...
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Física
... El momento angular o cantidad de movimiento angular es una magnitud que resulta del producto entre el momento de inercia(I) y la velocidad angular () de un cuerpo en rotación. Es un vector que se determina con la ...
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Integración Estocástica (Seminario de Integración Estocástica)
... Se pueden agregar algunas restricciones m´ as a esta filtraci´ on, generalmente muy ´ utiles, como que sea completa o que satisfaga las “hip´ otesis usuales”. Tambi´ en es importante decir que la eleecci´ on de esta ...
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Comparación de modelos de cálculo estocástico y su aplicación en el modelamiento del índice general de la bolsa de valores de Lima y la tasa de rendimiento del bono del gobierno Peruano
... La dinámica estocástica de los precios de los distintos activos como pueden ser acciones, tipos de cambio, divisas, tasas de interés, etc. se expresan por un movimiento Browniano geométrico, la misma que ...
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Procesos hurst y movimiento browniano fraccional en mercados fractales
... del movimiento browniano fraccional, los libros de Peters[21] y [22] son una referencia importante sobre las ideas, t¶ecnicas y conceptos de los mercados ...
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Simulación de soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicación a las finanzas
... 8. En una etapa intermedia del trabajo se pens´o que era indispensable resolver num´eri- camente la ecuaci´on de la valoraci´on de activos, sin embargo, se lleg´o a la concusi´on que para valorar los activos no era ...
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