Gestión de carteras

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Gestión de Carteras e Inversiones / Portfolio Management and Investments

Gestión de Carteras e Inversiones / Portfolio Management and Investments

Además del conocimiento de las particularidades de los diversos instrumentos financieros, el éxito en las inversiones requiere un entendimiento profundo de los mecanismos para construir una cartera con determinadas especificaciones. A esto se refiere la gestión de carteras de inversión. Cada inversor o entidad tiene unas determinadas particularidades que van a influir en la forma óptima de gestionar su cartera. La conjunción entre los instrumentos disponibles en los mercados y las restricciones de los inversores determinan los contenidos de esta materia.
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TítuloFormación y gestión de carteras de inversión

TítuloFormación y gestión de carteras de inversión

A mayor abundamiento, el tercer capítulo aborda la cuestión desde una perspectiva de aplicación práctica mediante la simulación de construcción y gestión de un fondo de inversión. El objetivo fundamental de esta parte es enriquecer el conocimiento adquirido de las distintas fases que se distinguen en la formación y gestión de carteras, al darles un enfoque empírico, pues esto obliga a detenerse y profundizar en numerosos detalles que pueden pasar inadvertidos en el enfoque teórico. Así, se plantea la creación de dos fondos de inversión en mayo de 2012, con un horizonte temporal de cinco años, hasta abril de 2017, y que son valorados y clasificados en función de su performance respecto a un índice de referencia o benchmark transcurrido un año de su creación, en abril de 2013. Los fondos se constituyen con activos de renta variable y de renta fija del mercado español, para los que ha sido necesario recabar precios y rentabilidades mensuales desde mayo de 2007 a abril de 2013.
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Gestión de Carteras e Inversiones / Portfolio Management and Investments

Gestión de Carteras e Inversiones / Portfolio Management and Investments

Además del conocimiento de las particularidades de los diversos instrumentos financieros, el éxito en las inversiones requiere un entendimiento profundo de los mecanismos para construir una cartera con determinadas especificaciones. A esto se refiere la gestión de carteras de inversión. Cada inversor o entidad tiene unas determinadas particularidades que van a influir en la forma óptima de gestionar su cartera. La conjunción entre los instrumentos disponibles en los mercados y las restricciones de los inversores determinan los contenidos de esta materia.
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Modelos de gestión de carteras : comparación y propuesta de mejora

Modelos de gestión de carteras : comparación y propuesta de mejora

El presente Trabajo Fin de Máster presenta un análisis de las debilidades de los principales modelos de gestión de carteras utilizados actualmente por las compañías gestoras de activos financieros. Una vez detectadas dichas debilidades se proponen mejoras objetivas que se deducen del estudio de la bibliografía existente sobre la gestión de carteras. La implementación de estos puntos de mejora en el modelo de Black & Litterman no proporciona sin embargo los resultados esperados. Sin embargo, las debilidades detectadas en los modelos se constatan objetivamente y las nuevas propuestas están basadas en argumentos sólidos. De esta forma, como ya se indicó en las Secciones 4. Resultados y 5. Conclusión, se considera que el error que se produce se encuentra en la implementación realizada de dichas propuestas de mejora en el modelo de Black & Litterman. Es por ello que procede finalizar esta memoria proponiendo tres líneas de investigación futuras que se espera que contribuyan de forma importante a la continuación de este trabajo de investigación:
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Gestión de Carteras

Gestión de Carteras

Además del conocimiento de las particularidades de los diversos instrumentos financieros, el éxito en las inversiones requiere un entendimiento profundo de los mecanismos para construir una cartera con determinadas especificaciones. A esto se refiere la gestión de carteras de inversión. Cada inversor o entidad tiene unas determinadas particularidades que van a influir en la forma óptima de gestionar su cartera. La conjunción entre los instrumentos disponibles en los mercados y las restricciones de los inversores determinan los contenidos de esta materia.
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Un acercamiento a la revisión bibliográfica en la actualidad sobre gestión de carteras : análisis y evaluación

Un acercamiento a la revisión bibliográfica en la actualidad sobre gestión de carteras : análisis y evaluación

En este trabajo se analiza, evalúa y realiza una revisión crítica de la bibliografía seleccionada relativa a las teorías de gestión de carteras más relevantes. Primero realizamos una aproximación a los conceptos clave necesarios para la comprensión de las teorías que posteriormente se exponen. A continuación exponemos el análisis y la revisión crítica de las teorías neoclásicas. Posteriormente realizamos un análisis sobre la bibliografía referente a los test sobre las hipótesis de la eficiencia de los mercados y de la racionalidad de los inversores, concluyendo que existe evidencia suficiente para determinar la falsedad de ambas hipótesis. Por último, realizamos un análisis y revisión crítica de las teorías de cartera englobadas en el ámbito del Behavioral Finance. La conclusión de este trabajo es que las teorías neoclásicas no se asientan sobre unas hipótesis realistas ya que existe evidencia suficiente para descartar tanto la eficiencia de los mercados, al menos bajo ciertas circunstancias, como la racionalidad de los inversores. Los modelos englobados dentro del Behavioral Finance también adolecen de debilidades y además su aplicación práctica resulta muy compleja, por lo que el grado adicional de explicación de la realidad que ofrecen no compensa su uso para la gestión de carteras.
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Gestión de Carteras de Proyectos con Microsoft Project

Gestión de Carteras de Proyectos con Microsoft Project

Al inicio del trabajo, se explicaba la actual demanda de la gestión por proyectos debido al entorno tan dinámico en el que se mueven las organizaciones. Los cambios en el entorno se producen de forma continua y las organizaciones necesitan cambios organizacionales rápidos para adaptarse lo antes posible. Se ha explicado también la fuerte relación existente entre las estrategias llevadas a cabo por las organizaciones y la gestión de carteras de proyectos, ya que ambas necesitan estar alineadas para que se ejecuten adecuadamente. Por tanto, es la Dirección de Proyectos, y más concretamente, la Dirección de Carteras de Proyectos, la que mejor apoya a estos cambios organizacionales, y así, llevar a cabo de manera eficaz las adaptaciones con su entorno.
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Diseño y creación de una aplicación de gestión de carteras

Diseño y creación de una aplicación de gestión de carteras

El objetivo del trabajo será la programación y creación de una aplicación que permita al usuario diseñar una cartera de valores de renta variable, incluyendo acciones y opciones europeas sobre las mismas y gestionarla a lo largo del tiempo, dando así una experiencia simulada de las vicisitudes de la gestión de carteras y su complejidad. El programa permite al usuario comprar y vender en cualquier momento, realizando una simulación lo más similar posible a la realidad. Los valores escogidos son de empresas líderes de sus respectivos sectores, para poder otorgar liquidez y profundidad de mercado. Se han seleccionado un total de 7 sectores y 10 países, que en su conjunto dan lugar a 52 acciones, a las que cabe añadir una opción europea de tipo call y otra de tipo put por cada una de ellas, dando lugar a un abanico de 156 opciones de inversión, tanto en corto como en largo. La evolución de las mismas se ha realizado mediante un modelo estocástico de carácter browniano, incluyendo componentes propios de cada acción, sectoriales y nacionales.
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Gestión de Carteras II

Gestión de Carteras II

-El objetivo fundamental de la asignatura es que los alumnos adquieran un elevado grado de conocimiento sobre las diferentes técnicas de gestión de carteras más avanzadas. -Partiendo de que ya conocen los conceptos básicos de la gestión de carteras, se estudiará el efecto que las expectativas de los mercados de capitales tienen sobre la definición de las estrategias de inversión.

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Gestión de Carteras

Gestión de Carteras

Además del conocimiento de las particularidades de los diversos instrumentos financieros, el éxito en las inversiones requiere un entendimiento profundo de los mecanismos para construir una cartera con determinadas especificaciones. A esto se refiere la gestión de carteras de inversión. Cada inversor o entidad tiene unas determinadas particularidades que van a influir en la forma óptima de gestionar su cartera. La conjunción entre los instrumentos disponibles en los mercados y las restricciones de los inversores determinan los contenidos de esta materia.

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Gestión de Carteras II

Gestión de Carteras II

Se estudiaran e implementaran ejemplos prácticos sobre las distintas estrategias a aplicar en la gestión de los diferentes tipos de activos financieros: renta fija, renta variable, divis[r]

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Gestión de Carteras II

Gestión de Carteras II

Se estudiaran e implementaran ejemplos prácticos sobre las distintas estrategias a aplicar en la gestión de los diferentes tipos de activos financieros: renta fija, renta variable, divis[r]

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SOLUCIÓN PARA PROFESORES DEL CASO II: LA GESTIÓN DE CARTERAS EN “INVESTING PARTNERS BANK”

SOLUCIÓN PARA PROFESORES DEL CASO II: LA GESTIÓN DE CARTERAS EN “INVESTING PARTNERS BANK”

Su primera tarea es convencer a sus clientes de que cualquiera de estas carteras es mejor que invertir únicamente en una de las 4 acciones elegidas o en cualquier otra cartera posible que no haya sido optimizada. Para esto debe calcular las rentabilidades esperadas y riesgos de los activos individuales y de estas carteras, y representarlos gráficamente en el contexto del Modelo de Markowitz.

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Gestión de Carteras I

Gestión de Carteras I

Examen: formado por preguntas cortas de carácter práctico. Se trata de evaluar si el candidato posee un mínimo de conocimientos sobre la actividad del gestor de carteras y cómo se enfrenta el alumno a la vida real.(SE1 Examen escrito/Examen Test)

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Gestión de Carteras I

Gestión de Carteras I

Examen: formado por preguntas cortas de carácter práctico. Se trata de evaluar si el candidato posee un mínimo de conocimientos sobre la actividad del gestor de carteras y cómo se enfrenta el alumno a la vida real.(SE1 Examen escrito/Examen Test)

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Gestión de carteras. Gestión activa vs. Gestión pasiva

Gestión de carteras. Gestión activa vs. Gestión pasiva

He elegido como benchmark para los fondos de inversión de renta variable, el índice de la bolsa de España (Ibex 35), ya que creemos que es el más apropiado para poder comparar la performance de los fondos de gestión activa contra lo que sería la gestión pasiva (intentar replicar lo más exactamente posible, los resultados del índice en cuestión). Podemos comprobar que al comparar la media de rentabilidad obtenida por los distintos tipos de fondos elegidos, con el periodo correspondiente de la rentabilidad que se obtuvo invirtiendo en el Ibex 35 como cartera, con horizonte de 1 año la del Ibex 35 es inferior a todos ellos, en cambio a 3 años no hay ningún tipo de fondo de inversión cuya media sea mejor que la del propio índice, a 5 años el índice vuelve a caer en rentabilidades negativas y siendo superado por todas las clases de fondos, con horizonte a 10 años ocurre lo mismo y finalmente con horizonte de 15 años la rentabilidad del índice vuelve a superar la de todas las clases de fondos de inversión.
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MÓDULO 1: GESTIÓN DE CARTERAS

MÓDULO 1: GESTIÓN DE CARTERAS

9. La principal aportación del Modelo de Markowitz a la Teoría de Carteras es: A) Recoge en su modelo rasgos fundamentales de la conducta racional del inversor. B) Plantea como objetivo la definición de las tres carteras más favorables para el inversor. C) No tiene en cuenta el riesgo de la Cartera.

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INFORMACIÓN GENERAL MiFID

INFORMACIÓN GENERAL MiFID

Con anterioridad a la prestación de cualquier servicio de inversión distinto del asesoramiento en materia de inversión y la gestión de carteras, la Entidad deberá recabar del cliente la información necesaria que les permita determinar si tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para comprender los riesgos que implica el específico producto o servicio de inversión que se propone contratar, y entregará copia al cliente del documento que recoja la evaluación realizada.

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Banca Privada y Gestión de Patrimonios

Banca Privada y Gestión de Patrimonios

Este ejercicio de simulación fusiona las bases de la disciplina de gestión de carteras, que establece las pautas en los procesos de inversión y asignación de activos, con los componentes fiscales, regulatorios, o particulares de cada cliente identificados en la banca privada. Cada inversor o entidad tiene unas determinadas particularidades que van a influir en la forma óptima de gestionar su cartera. Por tanto, cada clase cuenta con una estructura fija

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Indicadores de Gestión del Proceso Estratégico y Carteras de Proyectos

Indicadores de Gestión del Proceso Estratégico y Carteras de Proyectos

Algunas publicaciones asocian este problema a la falta de investigación del impacto organizacional de la implementación de la estrategia (Kaiser et al., 2015), al desconocimiento de la Gestión de Carteras y proyectos de los directores y ejecutivos (Hyväri, 2014), o a que las actividades diarias no son separadas de las actividades estratégicas, lo cual supone una sobre ocupación de recursos (Buys & Stander, 2010). Sin embargo, lo cierto es que el mayor problema de todos, es la inexistencia de un estudio que exponga una estructura capaz de cubrir el ciclo completo, desde la planificación de la estrategia a través de las carteras hasta el éxito de negocio (Meskendahl, 2010). Este problema será uno de los que intenten solventarse con las estructuras propuestas en el presente Trabajo Fin de Máster.
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