MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS

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Modelos paramétricos de la matriz de varianzas-covarianzas en el ajuste de funciones de perfil

Modelos paramétricos de la matriz de varianzas-covarianzas en el ajuste de funciones de perfil

da a partir de la función de perfil. De nuevo, los peores resultados corresponden al modelo sim- ple de matriz varianzas-covarianzas, poniendo de relieve que la inclusión de un factor que tenga en cuenta la dependencia entre medicio- nes mejora la precisión del modelo ajustado. Los mejores resultados se han obtenido con el modelo de simetría compuesta en el que se asume que la correlación entre los errores es constante. Esto puede deberse a la fuerte esta- cionariedad que se apreciaba en la base de datos originada mediante el empleo de la función de perfil, pero que en realidad no es frecuente en este tipo de estudios, por lo que no parece acon- sejable emplear este tipo de estructura a no ser que un análisis previo de los datos indique lo contrario. Por otra parte, el modelo autorregre- sivo de orden 1 también presenta buenos resul- tados con la ventaja de que las correlaciones no son constantes, sino que su valor decrece a medida que las mediciones se van alejando a lo largo del tronco.

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Elasticidades a largo plazo en transporte interurbano de carga

Elasticidades a largo plazo en transporte interurbano de carga

Dentro de estos modelos, se realiza una estimación Pool MCO, utilizando el método propuesto por Discroll and Kray (1998) para estimar la matiz de covarianzas. Estos autores proponen una alternativa para tratar el problema de correlación espacial entre las diferentes unidades del panel, conjuntamente con correlación serial y heteroscedasticidad. El método se basa en una estimación no paramétrica de la matriz de covarianzas, utilizando la técnica de Newey and West (1987), lo que permite estimaciones consistentes de los errores estándar. Estos errores así estimados son robustos a una forma general de dependencia espacial y temporal entre los cross section o puestos. Para que las estimaciones de la matriz de varianzas y covarianzas sean consistentes solamente se requiere que la dependencia entre los cross section vaya decreciendo a medida que aumenta el intervalo temporal.

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Mejoras en reglas de clasificación mediante incorporación de información adicional

Mejoras en reglas de clasificación mediante incorporación de información adicional

La literatura de la inferencia bajo restricciones en lo relativo a intervalos de confianza pr´acticamente se ha limitado a sugerir m´etodos para construir interva- los de confianza bajo restricciones de orden en los par´ametros. Marcus y Peritz (1976) construyen cotas inferiores de confianza simult´aneas bajo ciertos modelos lineales con restricciones y varianzas conocidas. Schoenfeld (1986) propone co- tas de confianza para las medias ordenadas de poblaciones normales invirtiendo el test de raz´on de verosimilitudes. Hwang y Peddada (1994) construyen inter- valos de confianza unidimensionales de amplitud constante para las coordenadas de la media de una variable sim´etrica con distribuci´on el´ıptica bajo restricciones de orden en las coordenadas. Estos intervalos, centrados en algunos estimadores mejorados como los procedentes de la regresi´on isot´onica, dominan a los interva- los de confianza est´andar (centrados en el EMV) cuando la matriz de covarianzas es diagonal. Asimismo, presentan un nuevo esquema para construir mejores inter- valos de confianza, centrados en el estimador propuesto, para otras restricciones de orden generales. Korn (1982) propone un procedimiento para construir bandas de confianza para curvas dosis-respuesta isot´onicas para las que no asume ning´un modelo param´etrico. M´as recientemente, Sampson et al. (2008) han propuesto un nuevo prodecimiento que generaliza el de Korn (1982).

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De la construcción de un modelo de estructura de tasas de interés con matriz de covarianzas estocástica : aplicación a la valorización de instrumentos de renta fija

De la construcción de un modelo de estructura de tasas de interés con matriz de covarianzas estocástica : aplicación a la valorización de instrumentos de renta fija

El objetivo principal de esta tesis es desarrollar de manera independiente un modelo basado en herramientas matem´aticas sencillas que permita la valorizaci´on conjunta de bonos libres de riesgo y swaps de tasa de inter´es. As´ı, consideraremos un marco te´orico sustentado en las ideas de Duffie & Singleton (1999), el cual ya fue utilizado en Liu, Longstaff, & Mandell (2002) para analizar el precio de mercado del riesgo para el mercado de swaps. Sin embargo, la innovaci´on viene por la inclusi´on de un proceso estoc´astico flexible para la matriz de varianzas-covarianzas siguiendo la l´ınea de Fonseca, Grasselli, & Tebaldi (2005) y Buraschi et al. (2006). En efecto, en el marco affine de Duffie & Kan (1996) y Dai & Singleton (2000), los procesos gaussianos (i.e. A n (0)) son aconsejables para describir correlaciones

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Invarianza de la estructura de covarianzas de las medidas de rendimiento académico en estudios longitudinales en la transición de Educación Primaria a Secundaria

Invarianza de la estructura de covarianzas de las medidas de rendimiento académico en estudios longitudinales en la transición de Educación Primaria a Secundaria

Esta estrategia es el análisis de modelos de ecuaciones estructurales multigrupo (Ar- buckle, 2006). Este tipo de análisis permite imponer restricciones sucesivas al modelo planteado; en nuestro caso, como muestra la Figura III, sólo consta de varianzas y cova- rianzas entre puntuaciones; por tanto, la única restricción es la fijación de dicha matriz. Es importante señalar en este punto que nuestro objetivo no es probar un modelo de rendimiento académico, ya que éste sería mucho más complejo e implicaría la in- troducción de distintos predictores con el objetivo de maximizar la varianza expli- cada. Como ya se ha señalado anteriormente, un estudio longitudinal supone el co- menzar con un modelo que establece la línea base, es decir, cómo es la relación de las medidas dependientes con el tiempo o, dicho de otro modo, de qué manera se pro- duce la sucesión de las variables dependientes cuyo progreso habrá que explicar con los predictores adecuados.

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María Teresa Lugo (Coord.) Valeria Kelly

María Teresa Lugo (Coord.) Valeria Kelly

El uso de la matriz seguramente llevará a los actores vinculados con la integración de TIC a modificarla o agregar nuevas dimensiones y categorías, las cuales permitirán una contextualización de esta herramienta a las características de cada situación educativa. Cada institución escolar puede utilizar la matriz para identificar sus puntos fuertes y sus en la integración de las TIC. Una vez establecido el estado de situación, puede avanzarse en el diseño de las líneas de acción. En este punto, es importante priorizar el trabajo sobre los problemas complejos encontrados en cada una de las seis dimensiones presentadas en la matriz.

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Análisis de medidas de enredamiento cuántico usando varianzas e incertidumbre

Análisis de medidas de enredamiento cuántico usando varianzas e incertidumbre

La presente tesis es un trabajo de investigaci´ on sobre medidas de enre- damiento cu´ antico particularmente las que tienen que ver con varianzas e incertidumbres. Se estudia esta l´ınea de investigaci´ on sobre medidas de en- redo, ya que, se buscan observables f´ aciles de implementar en laboratorio, en este sentido se usan las medidas de incertidumbre. El objetivo principal de la tesis es desarrollar la medida de enredamiento colectividad para esta- dos ortogonales y proponer una generalizaci´ on para estados coherentes. Tal medida colectividad se inspira en las relaciones de incertidumbre entr´ opicas. De tal forma, analizamos las relaciones de incertidumbre entr´ opicas basadas en las entrop´ıas de Shannon, una medida de incertidumbre que da soluci´ on a los problemas que tienen las relaciones de incertidumbre est´ andar. En este an´ alisis se presenta una expresi´ on cuantitativa satisfactoria del principio de incertidumbre, importante ya que basado en las relaciones de incertidumbre entr´ opicas se inspira la colectividad. Por lo anterior, se estudian los avances y discusiones concernientes al principio de incertidumbre, veremos que las rela- ciones m´ as conocidas como es la relaci´ on de incertidumbre general expresado en t´ erminos del conmutador de dos operadores y la relaci´ on de incertidumbre de Heisenberg son relaciones d´ ebiles para representar el principio de incer- tidumbre ya que tienen limitantes importantes. La mayor de ellas tomar a la desviaci´ on est´ andar como una medida de incertidumbre. Se muestra con ejemplos dichos problemas. De igual manera, se lleva a cabo una revisi´ on bibliogr´ afica y estudio del arte del fen´ omeno de enredamiento cu´ antico. Con lo anterior se logra una base importante para continuar con el estudio del fen´ omeno que caracteriza a la mec´ anica cu´ antica.

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A) B) C) D) E) 51.- Se define una matriz escalonada de orden tal que existen k filas cuyos elementos son ceros, estas se encuentran en la parte inferior de la matriz, y las filas el número de ceros que proceden a la unidad crece aritméticamente fila a fila.

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Another set of tools: matrix of domination and symbolic resistance

Another set of tools: matrix of domination and symbolic resistance

La definición de la matriz de dominación como estructura estructurante nos lleva a encontrar similitudes con alguna de las herramientas bourdianas. Esta genealogía posible revela que la matriz no es el habitus, pero que guarda con él similitudes importantes. La matriz es una herramienta interseccional que incide en un modo de funcionamiento específico de las prácticas de dominación. La interseccionalidad es un paradigma complejo y sutil que «nos recuerda que la dominación no se reduce a un tipo fundamental y que las dominaciones colaboran para producir injusticia» (Collins, Thought 18). La matriz de dominación es un instrumento de análisis de esa teoría (y práctica) interseccional que nos permite entender cómo esas dominaciones están organizadas. Dicho de otro modo, la interseccionalidad enfatiza «la relacionalidad entre opresiones que se intersectan» (Collins, Difference 23), que convergen para generar, en cada contexto social y político, «una ‘matriz’ característica de una dinámica de poderes intersectados (a distinctive ‘matrix’ of intersecting power dynamics)» (Collins, Difference 22).

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Potencial genético de cruzas inter-raciales en el mejoramiento de chile (capsicum annuum.l.)

Potencial genético de cruzas inter-raciales en el mejoramiento de chile (capsicum annuum.l.)

Los diseños genéticos o diseños de apareamiento son planes de cruzamiento entre los individuos de una población, con el objeto de estudiar teóricamente los efectos y las varianzas genéticas que se presentan en las progenies (variables causales), para después relacionar aquellos con los datos empíricos de tales progenies (variables observables), y poder estimar los parámetros genéticos de interés. Normalmente éstas son las varianzas genéticas, ambientales y fenotípicas, a fin de obtener estimas de la heredabilidad (en sentido estrecho o amplio), para hacer predicciones de la respuesta a la selección. Para lograr los objetivos de los diseños genéticos se hace una serie de supuestos que pueden no corresponder a las situaciones reales. Esto debe ser así, porque de lo contrario no se podría llegar a resultado alguno. Tales supuestos son: apareamiento aleatorio, organismos diploides, sólo dos alelos en cada locus y ausencia de epistasis y de ligamiento entre loci (Márquez, 1985).

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Análisis de medidas de enredamiento cuántico usando varianzas e incertidumbre

Análisis de medidas de enredamiento cuántico usando varianzas e incertidumbre

La presente tesis es un trabajo de investigaci´ on sobre medidas de enre- damiento cu´ antico particularmente las que tienen que ver con varianzas e incertidumbres. Se estudia esta l´ınea de investigaci´ on sobre medidas de en- redo, ya que, se buscan observables f´ aciles de implementar en laboratorio, en este sentido se usan las medidas de incertidumbre. El objetivo principal de la tesis es desarrollar la medida de enredamiento colectividad para esta- dos ortogonales y proponer una generalizaci´ on para estados coherentes. Tal medida colectividad se inspira en las relaciones de incertidumbre entr´ opicas. De tal forma, analizamos las relaciones de incertidumbre entr´ opicas basadas en las entrop´ıas de Shannon, una medida de incertidumbre que da soluci´ on a los problemas que tienen las relaciones de incertidumbre est´ andar. En este an´ alisis se presenta una expresi´ on cuantitativa satisfactoria del principio de incertidumbre, importante ya que basado en las relaciones de incertidumbre entr´ opicas se inspira la colectividad. Por lo anterior, se estudian los avances y discusiones concernientes al principio de incertidumbre, veremos que las rela- ciones m´ as conocidas como es la relaci´ on de incertidumbre general expresado en t´ erminos del conmutador de dos operadores y la relaci´ on de incertidumbre de Heisenberg son relaciones d´ ebiles para representar el principio de incer- tidumbre ya que tienen limitantes importantes. La mayor de ellas tomar a la desviaci´ on est´ andar como una medida de incertidumbre. Se muestra con ejemplos dichos problemas. De igual manera, se lleva a cabo una revisi´ on bibliogr´ afica y estudio del arte del fen´ omeno de enredamiento cu´ antico. Con lo anterior se logra una base importante para continuar con el estudio del fen´ omeno que caracteriza a la mec´ anica cu´ antica.

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Una prueba robusta para detectar heterogeneidad de varianzas en un diseño experimental completamente al azar.

Una prueba robusta para detectar heterogeneidad de varianzas en un diseño experimental completamente al azar.

Uno de los supuestos m´as importantes del ANOVA es que las varianzas de las pobla- ciones estudiadas son iguales. Una prueba para verificar homogeneidad de varianzas es la prueba de Levene la cual es relativamente sensible a desviaciones de normalidad, se han propuesto algunas modificaciones logrando pruebas m´as robustas, sin embar- go, no han sido del todo satisfactorias. Por lo que, este trabajo tiene como objetivo proponer una prueba robusta para heterogeneidad de varianzas usando el principio de transformaci´on a rangos sobre el valor absoluto de los residuos. Mediante simulaci´on Monte Carlo se compar´o la potencia y el tama˜ no de la prueba propuesta con distintas variantes de la prueba de Levene. Los resultados de la simulaci´on muestran que la prueba de Levene basada en medianas es muy conservadora en muestras peque˜ nas (n=5) y que la prueba de Nordstokke-Zumbo (2010) tiene tama˜ nos de prueba que tienden a incrementar conforme aumenta el tama˜ no de efecto. La prueba propues- ta result´o ser m´as potente que la prueba de Levene basada en medianas cuando la distribuci´on de los errores corresponde a distribuciones con colas pesadas .

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Prueba de homogeneidad de varianzas para muestras normales censuradas.

Prueba de homogeneidad de varianzas para muestras normales censuradas.

El ANOVA es ampliamente usado en diversos campos de la investigaci´on, es por ello que verificar el cumplimiento de los supuestos es muy importante; especialmente el de homogeneidad de varianzas. Actualmente existen una buena cantidad de pruebas para ´este ´ ultimo, sin embargo se tiene una limitante en el ´ambito pr´actico cuando la muestra es censurada. El objetivo de este trabajo fue investigar el comportamiento de la prueba de Bartlett bajo censura por la derecha del tipo II. Se utiliza el m´etodo de m´axima verosimilitud para estimar las varianzas, se investiga el comportamiento asint´otico (m´etodo Delta) del estad´ıstico de prueba bajo censura y por medio del m´etodo Monte Carlo a 10,000 repeticiones (donde tanto el tama˜ no y censura de n 1

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Determinación de las estadísticas de pendientes y alturas de superficies marinas a partir del procesado de sus patrones de brillo  Slopes and heights marine surfaces statistics determination from the processing of their brightness patterns

Determinación de las estadísticas de pendientes y alturas de superficies marinas a partir del procesado de sus patrones de brillo Slopes and heights marine surfaces statistics determination from the processing of their brightness patterns

La figura 32 muestra las curvas de varianza en las intensidades de la imagen con respecto a las varianzas en las pendientes de superficie para un detector situado a 100m sobre la superficie marina con un ángulo de incidencia de los rayos solares de 30° y una longitud de perfil de 40m. La figura 32a muestra el caso unidimensional. La figura 32b representa los resultados que se obtuvieron al implementar la metodología bidimensional descrita por Martín-Atienza y Álvarez-Borrego (2013). La figura 32c corresponde a las curvas de varianza que fueron calculadas a partir de la metodología bidimensional desarrollada en éste trabajo de Tesis. Las curvas en la figura 32c tienen valores mayores con respecto a las curvas de la figura 32b debido a que la rect bidimensional proporciona una mayor contribución energética en comparación con la función de brillo circ dada su forma matemática. Además, las curvas presentadas en la figura 32c son una clara extensión de la curva unidimensional mostrada en 32a, donde los valores que alcanzan son en consecuencia de la contribución al añadir el eje y a los cálculos. No obstante, la forma de las curvas son idénticas a las que se obtuvieron en el caso 1D, de tal forma que la discusión de los resultados es análoga a la que realizó con anterioridad. Las diferencias principales entre utilizar una función de brillo rect bidimensional en lugar de una función de brillo circ radican en el tiempo de ejecución para la realización de una geometría del problema, dado que para la circ los ejes x y y son dependientes uno del otro, mientras que para la rect ambos ejes permaneces independientes entre sí, con lo que las expresiones matemáticas se simplifican considerablemente así como su cálculo, lo cual se refleja en el tiempo de ejecución y razón por la cual 40m correspondió a la longitud del perfil que se logró obtener en un tiempo aproximado de dos semanas al hacer uso de las directivas OpenMP de la programación paralela para cuando el patrón de brillo plasmado en la imagen se supone queda modelado por la función de brillo circ, en contra parte, al usar la rect bidimensional éste tiempo de ejecución fue mucho menor (unas cuantas horas).

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Diseño de estrategias óptimas para la selección de portafolios, un análisis de la ponderación inversa al riesgo (PIR)

Diseño de estrategias óptimas para la selección de portafolios, un análisis de la ponderación inversa al riesgo (PIR)

Por esta razón, la varianza continúa siendo la opción más frecuente para la medición del riesgo en el problema de optimización de portafolios. Sin embargo, para resolver el problema en la práctica es necesario estimar la covarianza de las rentabilidades de los activos, donde tradicionalmente la versión muestral de la matriz de covarianzas ha sido usada para este propósito. No obstante, las políticas desarrolladas utilizando la matriz de covarianzas muestral, son extremadamente inestables debido al error de estimación, generando ponderaciones que tienen alta fluctuación en cada rebalance del portafolio. En Jagannathan y Ma (2003), se reduce el error de estimación al incorporar sobre las ponderaciones, restricciones de no negatividad (shortsale constraints). Sin embargo, en DeMiguel et al. (2009a) se demuestra que incluso con restricciones de ésta naturaleza sobre las ponderaciones; el error de estimación en la matriz de covarianzas sigue siendo significativo y por lo tanto un inversor puede preferir, en términos del radio de Sharpe, estabilidad y costos de transacción, la estrategia equiponderada.

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RANGO DE MATRICES DE COVARIANZAS NO ASINTÓTICAS Y LA MATRIZ DE HANKEL, PARA ESTIMAR EL ORDEN DE UN SISTEMA

RANGO DE MATRICES DE COVARIANZAS NO ASINTÓTICAS Y LA MATRIZ DE HANKEL, PARA ESTIMAR EL ORDEN DE UN SISTEMA

De esta manera, el lema 2.3 y el teorema 2.2, obtenidos en este trabajo, permiten el correcto fun- cionamento de procedimientos existentes en la litera- tura, para identificaci´on estructural, los que realizan pruebas de singularidad sobre la matriz de producto o la matriz de producto instrumental, las que son he- chas de forma exhaustiva hasta encontrar la estructu- ra m´as apropiada, tal como se muestra en los ejemplos 2.4, 2.5 y 2.6 y en los art´ıculos [13], [1] y [2], requi- ri´endose analizar muchas matrices, si la cantidad de estructuras candidatas es alta. En el caso de que el sistema tenga ruido de salida, de distribuci´ on de pro- babilidad desconocida, la matriz de producto instru- mental es capaz de eliminar completamente el ruido, si se utiliza un n´ umero infinito de mediciones (lema 2.2), sin embargo, en la pr´actica el n´ umero de medi- ciones puede ser muy grande, pero siempre es finito, lo que provoca que el ruido no se pueda eliminar com- pletamente. Este ´ ultimo hecho hace que los valores propios nulos de la matriz de producto instrumental se vean perturbados, lo que dificulta la discriminaci´on de cu´ando la matriz es realmente singular, ya que no se sabr´ıa cu´ando un valor propio perturbado podr´ıa ser cero.

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Tópicos de econometría aplicada. Notas de clase . Cátedra de Econometría

Tópicos de econometría aplicada. Notas de clase . Cátedra de Econometría

Discernir entre los modelos de efectos ¯jos y aleatorios es, posiblemente, el prob- lema mas complicado en la implementaci¶ on de un modelo de datos en paneles. Comencemos remarcando que dichos modelos le asignan al t¶ ermino de error un rol completamente distinto y en consecuencia producen estimaciones basadas en procedimientos radicalmente diferentes. En el primer caso el efecto ¯jo es incor- porado a la esperanza condicional de la variable explicada y en consecuencia es estimado conjuntamente con los otros coe¯cientes correspondientes al resto de las variables explicativas. Como consecuencia, el efecto ¯jo es indistinguible de cualquier otra variable que no var¶³a por individuos. Adicionalmente, el modelo de efectos ¯jos incorpora a los efectos individuales como variables explicativas lo que implica una considerable p¶ erdida de grados de libertad. Por el contrario, la especi¯caci¶ on de efectos aleatorios trata al efecto ¯jo como una variable aleato- ria omitida, la cual pasa a formar parte del t¶ ermino aleatorio lo cual solo altera la estructura de la matriz de covarianzas.

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07.2- Concordancia entre Datos y Modelo

07.2- Concordancia entre Datos y Modelo

La prueba de Levene (1960) propone como hipótesis nula que las varianzas de dos o más grupos son homogéneas. La prueba involucra reemplazar a cada una de las observaciones por sus desviaciones absolutas respecto de la media del grupo y llevar a cabo el análisis de la varianza con los datos transformados. La idea es que las grandes diferencias en la cantidad de variación exhibida dentro de los grupos se convertirán en grandes diferencias entre medias de grupos. Esta prueba no requiere que la variable analizada tenga distribución normal.

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Una nueva prueba para el problema de igualdad de varianzas

Una nueva prueba para el problema de igualdad de varianzas

En este documento se desarrolla la propuesta de una nueva prueba para el problema de igualdad de varianzas como un aporte a la literatura estad´ıstica. Se repasan conceptos b´ asicos para tratar el tema como lo son: hip´ otesis estad´ıstica, error de tipo I y II, potencia de una prueba, varianza, permutaciones; entre otros. Se establecen los objetivos del trabajo los cuales se desarrollan a lo largo de este documento as´ı como tambi´ en se menciona la metodolog´ıa que se usa para lograr dichos objetivos, se hace una explicaci´ on profunda de cada paso y herramienta que se utiliza para la construcci´ on de la prueba propuesta y para la realizaci´ on de los objetivos planteados. Tambi´ en se presentan los resultados obtenidos a trav´ es de gr´ aficas que facilitan entender lo encontrado al lector y se muestran las conclusiones de todo el trabajo realizado. Seguido se proponen algunos trabajos futuros y expectativas que quedaron luego de la realizaci´ on de este trabajo y finalmente se presentan los c´ odigos del software utilizado con los cuales se realiz´ o el trabajo y algunas tablas correspondientes a la investigaci´ on.

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