modelo de cointegración
Desarrollo de un modelo de cointegración y un árbol de decisión para caracterizar y determinar clientes que demandan facturación manual en gas natural de la ciudad de Bogotá
... un modelo de cointegración (ENGLE – GRANGER) de la serie de tiempo clientes con facturación manual de los últimos cinco años (enero-2012 – enero-2017), encontrando que a partir de la ecuación a largo plazo ...
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Modelo de cointegración de la producción anual de arroz en cáscara según superficie cosechada en la región Lambayeque periodo 1950 – 2015
... el modelo de cointegración de la producción anual de arroz en cáscara según la superficie cosechada en la región ...el modelo de cointegración: ...
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Impacto de los choques de ingreso y tasas de interés en el uso de tarjetas de crédito en Colombia
... un modelo de cointegración con el fin de evaluar esta alternativa de crédito y determinar las relaciones que tiene en el largo plazo con otras variables macroeconómicas que ayuden a explicar el ...
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El gasto de pensiones en el IMSS. Un análisis de cointegración 2003-2012
... excepción pues fue el primero al que se le aplicó una transformación radical para modificarlo por uno de cuentas individuales, esperando con esta medida reducir las presiones que se estaban generando sobre las finanzas ...
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Las exportaciones bananeras y su incidencia en el crecimiento económico del Ecuador en el periodo 1970-2010
... el modelo de crecimiento restringido de balanza de pagos la relación entre el crecimiento económico y la demanda externa de un país aplicado en países latinoamericanos, considera que las economías de países en ...
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La hipótesis de expectativas en la curva cero cupón: un análisis por cointegración
... un modelo multivariado con correcci´on de errores (VEC) que permiti´o corregir estos inconvenientes y a la vez, hallar las relaciones de largo plazo entre las ...
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Modelo de Gestión Educativa Estratégica
... Ahora bien, en la literatura existen definiciones y tipologías del liderazgo, y para no hacer un repaso de esta diversidad de planteamientos, se aborda el liderazgo transformacional, como paradigma vigente para los fines ...
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Análisis de cointegración para el indicador de mora de la cartera de crédito de consumo en Colombia en el periodo comprendido desde el año 2004 al 2016
... de cointegración entre el indicador de saldos vencidos del crédito y las dinámicas de crecimiento de las carteras de consumo, los ciclos económicos, precios de mercado de crediticio y el desempleo para estimar los ...
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Antes, bastante antes: la primera fase de la integración del mercado español de trigo, 1725 1808
... de cointegración no implica necesariamente que los mercados estén integrados, ya que la tendencia y el ciclo común de las series de precios podrían ser consecuencia de las concordancias en las fluctuaciones de las ...
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Modelos de ecuaciones múltiples modelos Var y Cointegración
... y cointegración, para determinar la existencia de causalidad de Granger [Granger-Newbold] sobre las series del tipo de cambio (TRM), la tasa de Interés interbancaria de equilibrio (TIIE) y el índice de precios y ...
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La demanda del crédito bancario y su incidencia en el crecimiento de la industria manufacturera en Colombia (1996:1 2010:12)
... nuevo modelo económico, el cual se llevó a cabo debido a que se consideraba que una economía cerrada no tenía el dinamismo necesario para generar cambios en su estructura y además impedía alcanzar mayores niveles ...
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¿Estabiliza el FEPA los precios locales del azúcar?
... de cointegración entre la serie de precios internacionales y los precios de cada una de las ciudades ...de cointegración permiten concluir que el FEPA ha tenido éxito al aislar el efecto de los precios ...
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Análisis de cointegración entre la oferta monetaria, la tasa de interés y el consumo de los hogares en Colombia en el período 2005 - 2015
... de cointegración para determinar la existencia de relaciones a largo plazo entre variables ...de cointegración a largo plazo entre estas variables, es la propuesta por Engle y Granger que consta de dos ...
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Exploración de una relación de largo plazo entre las principales variables macroeconómicas y los retornos del mercado de valores en Colombia
... de que no es factible que una variable dependiente integrada sea explicada por una variable estacionaria, pues el componente no estacionario explicativo sería capturado por el término de error aleatorio. La tercera, nos ...
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Econometría – Análisis Series de Tiempo
... un modelo VAR(1) estándar, in fl uye notablemente sobre las implicaciones del modelo VAR(1) estructural ...el modelo ADL(1,1) estimado en el Ejemplo ...
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Modelo de estimación y cointegración para explicar la morosidad en Colombia a partir del desempleo e IPEC
... un modelo ARIMA para cada una de las variables con sus respectivas pruebas de residuales e independencia y se finalizará con el diseño de modelos VEC para determinar la sensibilidad de la morosidad frente al ...
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Determinantes de la balanza comercial del Ecuador 2002 2017
... un modelo de Vectores de Corrección de Errores (VEC), evidenció una relación en el corto y largo plazo; estableciendo una relación positiva y relevante demostrando un equilibrio de los Determinantes de la Balanza ...
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Desarrollo de la paradoja Feldstein Horioka caso Perú (1960 2015): Un Enfoque del vector de corrección del error (VEC)
... Los déficits gemelos están ligados con la paradoja de Feldstein-Horioka (1980), dada la estrategia de mitigar los desequilibrios externos. En relación al planteamiento de los autores de la paradoja, al existir un ...
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Análisis de cointegración para las primas emitidas y siniestros liquidados del ramo de automóviles de una compañía de seguros en Colombia periodo 2009 – 2017
... el modelo a largo plazo establece la relación directa entre las variables ya que si las primas aumentan 5 puntos cada año se debe por la cantidad de vehículos que se tengan asegurados al igual que el incremento de ...
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Las hipótesis de Fisher en Latinoamérica: un análisis de cointegración
... de cointegración es una condi- ción necesaria, pero no suficiente, para validar las hipótesis de Fisher, por cuanto se hace caso omiso de los signos de las correlaciones de largo ...
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