Modelo de vectores autorregresivos
Análisis predictivo de la temperatura en función a la humedad relativa y el viento mediante el modelo de vectores autorregresivos en la estación meteorológica de la UNASAM, 2016
... un Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) es que todas las variables que se incluyen en este modelo no tienen raíz unitaria, es decir, son estacionarias, por lo tanto, se supera el problema ...
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Crecimiento económico: Un modelo de vectores autorregresivos para el caso colombiano
... del modelo ampliado de Solow, mediante la estimación de un modelo que incorpora el capital humano como variable explicativa, utilizando para ello un esquema de vectores autorregresivos con su ...
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COMPARACIÓN DE UN MODELO HÍBRIDO OBTENIDO DE LA MEZCLA DE VECTORES AUTORREGRESIVOS Y LA METODOLOGÍA DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES ANN-VAR Y UN MODELO ECONOMÉTRICO DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR) PARA LA PREDICCIÓN DEL NIVEL DE MP2.5 EN SANTIAGO DE CHILE
... un modelo de inteligencia artificial de redes neuronales (Salini & Perez, 2006); realizando una comparación de cuatro métodos, como son análisis discriminante no-paramétrico, redes neuronales, regresión lineal ...
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PROPUESTA PARA MEJORAR LA PRECISIÓN EN EL PRONÓSTICO DE LOS RETORNOS DE TIPO DE CAMBIO MEDIANTE UN MODELO HÍBRIDO QUE INCLUYE VECTORES AUTORREGRESIVOS Y REDES NEURONALES
... el modelo propuesto mejora los pronósti- cos al reducir el error generalizado en un 26, 883 % respecto al modelo ...el modelo híbrido (VEC-ANN de 2 capas con 20 neuronas y ventana co- rrediza de 252 ...
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Impacto de la Variabilidad del Tipo de Cambio en la Balanza Comercial del Perú, Utilizando un Modelo de Vectores Autorregresivos, Periodo 2000 – 2016
... interesado en conocer los efectos que el tipo de cambio real puede generar en el crecimiento económico de los países. En este artículo se investigó el impacto de la desviación (sobre o sub valuación) del tipo de cambio ...
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Análisis del Impacto del Crecimiento Económico en la Pobreza en el Perú, Aplicando un Modelo de Vectores Autorregresivos, Período: 2004 – 2017
... Respecto a la Población Económicamente Activa Ocupada, se observa que tiene un impacto inverso en la Población con al menos una necesidad básica insatisfecha, es decir si incrementa en un punto porcentual la Población ...
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Curva de Phillips con expectativas para la economía peruana Un análisis para el periodo 2002 – 2018
... el modelo de vectores autorregresivos (VAR) se determinó el impacto que generan las expectativas de inflación en la curva de Philips, relacionándose de modo directo con la variación de precios, cuyo ...
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Crecimiento económico: un modelo de vectores autorregresivos para el caso colombiano
... Inicialmente se consideró que el crecimiento económico ocurre de manera exógena y para demostrarlo se recurrió a una función de producción cuyas variables explicativas son el capital físico (K), el trabajo (L) y la ...
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Crecimiento económico: Un modelo de vectores autorregresivos para el caso colombiano
... del modelo ampliado de Solow, mediante la estimación de un modelo que incorpora el capital humano como variable explicativa, utilizando para ello un esquema de vectores autorregresivos con su ...
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Flujo de capitales y crecimiento económico en el Perú: 1950 – 2014 (Uso de vectores autorregresivos y la cointegración)
... Entre los antecedentes del presente trabajo podemos citar al desarrollado por Dancourt, Mendoza y Vilcapoma (1997), quienes sostienen que el patrón de las fluctuaciones económicas en el Perú parece ser independiente de ...
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Pronóstico de la inflación ecuatoriana mediante Vectores Autorregresivos Estructurales
... mejor modelo económico disponible; de ahí la sugerencia para las autoridades de preocuparse por fomentar mercados más eficientes y no aplicar políticas ex- pansivas, puesto que en el mejor de los casos tendrían ...
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Relación del El Tipo de Cambio Real y las Exportaciones en Nicaragua: una Aplicación de Vectores Autorregresivos (VAR)
... El modelo formulado en este artículo para determinar impacto del TCR y su impacto en las Exportaciones nicaragüenses, cumple con todas las requisitos estadísticos (no presenta autocorrelacion, los errores se ...
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Vectores y suma de vectores
... de vectores (a escala aproximada), muestre que el desplazamiento resultante obtenido del diagrama coincide cualitativamente con el obtenido con el mé- todo de ...
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Vectores iguales y vectores opuestos
... con vectores se facilitan en gran medida cuando se utilizan ...los vectores unitarios orientados a lo largo de los tres ejes coordenados en su sentido positivo (algunos libros los llaman x ˆ , y ˆ y z ˆ ...
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Estimación del beta para el sector inmobiliario a partir del desempeño de fondos de inversión inmobiliaria en Colombia
... El modelo econométrico más sencillo para estimar este beta consiste en “un proceso generador de rentabilidades en el que se asume que la rentabilidad de mercado es el único factor que determina los cambios ...
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Evaluación de la incidencia de la tasa de cambio-Spot sobre el índice de precios de acciones-Colcap en Colombia, durante 2012 a 2016. Una aplicación de modelos de vectores autorregresivos -VAR
... de vectores autorregresivos (VAR), con el propósito de determinar la relación de causalidad de dichas variables y formular las conclusiones con base en los resultados ...
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PROPUESTAS PARA MEJORAR EL PRONÓSTICO DE LA INFLACIÓN EN PAÍSES LATINOAMERICANOS MEDIANTE EL USO DE MODELOS HÍBRIDOS QUE MEZCLAN "FUZZY INFERENCE SYSTEM", MODELO AUTORREGRESIVO DE MEDIA MÓVIL Y DESCOMPOSICIÓN DE WAVELET
... primer modelo de neurona ...el modelo Adaline, el de Werbos [33], que propuso el primer algoritmo de entrenamiento para redes multicapa, también el de Rumelhart, Hinton & Williams [34], que propusieron ...
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Los sectores productivos y su incidencia en la creación de dinero endógeno en el Ecuador, periodo 2000 2016
... El modelo 1 pretende conocer la relación existente entre el Producto Interno Bruto (PIB) y la Liquidez Total (M2), ambas en miles de dólares ...un modelo VAR se requiere que las variables sean ...
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Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano
... 8 En el escrito de Vázquez, Tabak y Souto (2010), se desarrolla un modelo dividido en tres partes. Primero, aplica econometría a las series de tiempo para estimar la relación entre las variables macroeconómicas ...
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Desastres naturales y desastres fiscales, la naturaleza como factor de insostenibilidad fiscal : evidencia de El Salvador
... un modelo de vector autoregresivo con variables exógenas (VAR-X) para estudiar el impacto de dos tipos de desastres naturales, inundaciones y tormentas, con la misma metodología que Flomby et al (2013), para ...
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