opciones europeas
Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida
... Por esa razón, en la industria y en la investigación (Bakshi, Cao y Chen, 1997) cada vez hay más preferencia por utilizar únicamente precios de de- rivados y calibrar un modelo en base a un conjunto de opciones ...
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Valoración de derivados financieros: las opciones europeas
... Desde la publicación de los trabajos de Black-Scholes y de Merton en 1973, la valoración de derivados financieros ha cobrado una importancia capital en el mundo de las inversiones, habiéndose desarrollado desde entonces ...
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Metodología para medir el riesgo de un portafolio de opciones europeas sobre índices utilizando valor en riesgo y simulación de Monte Carlo
... de opciones Call y Put inició con la extracción de data histórica por el periodo de 10 años en escala semanal de las rentabilidades del S&P 500 y los cambios en el ...las opciones europeas Call y ...
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Valoración de opciones europeas sobre tasa de cambio peso-dólar utilizando cobertura Delta neutral, con volatilidad heterocedástica y cambios en la tasa de financiación
... de opciones europeas sobre tasa de cambio peso-dólar (COP/USD) mediante la implementación de un portafolio delta neutral, usando modelos de volatilidad y tasas de interés ...dichas opciones. Dado que ...
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Valuación de opciones europeas mediante procesos de Lévy y transformada rápida de Fourier
... de opciones europeas mediante el análisis de procesos de Lévy exponenciales y utilizando la transformada rápida de ...de opciones mediante el uso de la transformada rápida de Fourier al modelo ...
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Valuación de Opciones Europeas Mediante Procesos de Lévy y Transformada Rápida de Fourier
... de opciones europeas mediante el análisis de procesos de Lévy exponenciales y utilizando la transformada rápida de ...de opciones mediante el uso de la transformada rápida de Fourier al modelo ...
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Valuación de opciones europeas mediante procesos de Lévy y transformada rápida de Fourier
... Si tomamos en cuenta el hecho de que para la valuación de opciones mediante transformada de Fourier TF lo único que necesitamos es la función de característica de la distribución del pre[r] ...
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Valuación de opciones europeas con restricciones
... En el primer capítulo, se presentan las herramientas básicas de análisis covexo para el desarrollo de los conceptos de conjuntos y conos convexos, así como la definición de función de so[r] ...
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Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
... fuera del dinero, para T=20, 30 y 60 días. La desviación sistemática encontrada fluctúa entre los rangos desde 11.76% para T=60 hasta 720.87% para T=20. En promedio dicha desviación sistemática fue 108.17% para los ...
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Valuación de opciones europeas : información a priori y procesos borrosos
... Otra aplicación de la lógica borrosa a la valuación de derivados sería dado el precio borroso de una opción con la tasa de interés, el precio de la acción y la volatilidad como números b[r] ...
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Calculadora de opciones y sensitivities
... Otra forma de interpretar este valor es como la cantidad de acciones del activo subyacente que hacen falta para construir un portafolio equivalente a la opción, de ahi el delta hedging. Resulta interesante observar el ...
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Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos estables
... A partir del cuadro 4, con un nivel de significación del 5% y con 10 grados de libertad, se concluye no rechazar la hipótesis que señala que el rendimiento subya- cente se distribuye estable cuando se utiliza el método ...
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Valuación de Productos Derivados con Volatilidad Conducida por un Proceso de Difusión GARCH
... Se extiende el modelo de Hull y White en varias direcciones. Se derivan los primeros cuatro momentos de la varianza integrada correspondientes al proceso de difusi´ on GARCH. Este resultado tiene varias implicaciones ...
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La teoría de operadores en el mercado de derivados
... para opciones europeas tomando en cuenta métodos de transformaciones especiales para hallar el semigrupo generado por el operador involucrado en (1); posteriormente, en [1] el estudio se hace para ...
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Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH
... En esta tesis se proporciona una aproximación analítica para valuar opciones europeas cuando la varianza es conducida por un proceso de difusión GARCH no correlacionado con el precio del[r] ...
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13604 pdf
... En este trabajo se presentan dos modelos para valuar opciones europeas sobre el d´ olar. El primer modelo es el de Black-Scholes, el cual se modifica para valuar op- ciones sobre divisas, el segundo modelo ...
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Valuación de operaciones de gas natural en la industria energética
... En esta tesis implementamos esta metodología para valuar opciones europeas y americanas donde el activo subyacente será el precio del futuro de gas natural, ya que en el mercado internac[r] ...
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Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH
... de opciones GARCH de Duan, es el supuesto de lognormalidad en los rendimientos, pues al examinar la informaci´ on del mercado claramente se contradice la hip´ otesis Gaussiana, adem´ as de que la valuaci´ on de la ...
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De Cox-Ross-Rubinstein al modelo de Black-Scholes
... En la secci´ on anterior vimos la forma de evaluar una opci´ on europea ya sea de tipo call o put. El modelo de Cox, Ross y Rubinstein (CRR) contiene to- da la informacion necesaria para deducir la famosa f´ ormula de ...
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CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA LA SOSTENIBILIDAD (La Carta de Aalborg)
... ciudades europeas firmantes de esta Carta, declaramos que en el curso de la historia hemos conocido imperios, estados, naciones y regímenes, y les hemos sobrevivido como centros de la vida social, portadores de ...
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