PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Procesos estocásticos aplicados en análisis de datos de degradación-revisión de literatura
... de procesos estocásticos más comunes en la literatura y aplicaciones son los procesos de Gamma y ...los procesos Wiener, gamma e inverso Gaussiano, se realizaron búsquedas de literatura ...
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PROCESOS ESTOCÁSTICOS Contenido Programático: UNIDAD I: Fundamento de los procesos estocásticos
... de procesos estocásticos se encuentran, por ejemplo, el tiempo de funcionamiento de una máquina entre avería y avería, su tiempo de reparación y el tiempo que necesita un operador humano para realizar una ...
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Comparación entre las técnicas metaheurísticas y los algoritmos de estimación de distribución en procesos estocásticos
... El comportamiento de los algoritmos genéticos depende de un buen número de parámetros: los operadores de cruce y mutación, las probabilidades de cruce y mutación, el tamaño de la población, la tasa de reproducción ...
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Valoración de la estructura temporal de los tipos de interés mediante procesos estocásticos
... El quinto y el sexto argumento son vectores de tamaño 1x2 para el modelo determinista y 1x3 para los dos modelos estocásticos, en los cuales se almacena a manera de restricción el valor mínimo y máximo que debe ...
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Cronograma y condiciones de aprobación - Probabilidad y Procesos Estocásticos
... 21 J 24/5 Teoría: Función de correlación cruzada. Propiedades. Correlación de la suma y el producto de dos Procesos. Matriz de correlación. Función de Autocorrelación temporal. Correlación para procesos ...
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Valuación de empresas mediante procesos estocásticos de simulación Monte Carlo, estimulación puntual y estimulación de intervalos de confianza
... mediante Procesos Estocásticos de Simulación Monte Carlo, Estimación puntual y Estimación por Intervalos de Confianza, es posible y fácilmente desarrollada gracias a los avances tecnológicos, que permiten ...
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Procesos de Lévy y algunas aplicaciones en las finanzas
... los procesos estocásticos y finalmente se abordan las dificultades que tienen los procesos de Wiener al modelar precios de ac- tivos ...los procesos de ...algunos procesos de Lévy con en ...
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INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES IV
... son procesos estocásticos continuos en el tiempo, porque el índice del tiempo t es una variable continua (dado que las variables varían continuamente a lo largo del ...los procesos ...
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Usos y Limitaciones de los Procesos Estocásticos en el Tratamiento de Distribuciones de Rendimientos con Colas Gordas
... algunos procesos estocásticos que se ponen de moda en el análisis financiero, como los brownianos o los modelos tipo GARCH, sin un conocimiento pormenorizado del ...
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Aplicación de los modelos estocásticos en el dimensionamiento de las presas.
... de procesos estocásticos en hidrología y en el tratamiento de los problemas relacionados con el dimensionamiento de las presas de almacenamiento, principalmente en las zonas con escasa información ...
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PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y RECONSTRUCCION DE ALGUNOS PROCESOS ALEATORIOS NO GAUSSIANOS
... para procesos Gaussianos sólo porque su prueba está basada en usar el espectro de potencia (o correspondientemente, usando la función de covarianza ...los procesos no Gaussianos son caracterizados por ...
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Modelado y simulación numérica de sistemas informáticos . Un enfoque dinámico continuo
... los procesos estocásticos; y la obtención de resultados por esta vía requeriría entonces del planteo y de la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales (o en diferencias) ...Los procesos de ...
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Modelos numéricos estocásticos para hidrología
... La inquietud sobre el tema surge ya hace algunos años en mi experiencia como becario del Programa Nacional de Desarrollo Sustentable en Aguas Subterráneas (PNDSAS), perteneciente al Instituto Nacional de Ciencias y ...
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Fórmulas de Ito para Flujos Estocásticos y sus Aplicaciones
... Una variable aleatoria (v.a.) X es una funci´ on X : Ω → R que transforma a los ele- mentos de Ω en n´ umeros reales y tal que para cualquier conjunto Boreliano B se cumple que X −1 (B ) es un elemento de F . En este ...
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Solución de problemas estocásticos de localización ruteo
... localización-ruteo estocásticos que se encuentran en la literatura la cual describe para cada referencia las restricciones que se consideran en el problema estudiado así como el método de solución utilizado para ...
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Modelos estocásticos de ecología de bacterias y virus
... En la memoria de Tesis que se presenta se estudian dos problemas relacionados con el ecosistema de bacterias existente en el ser humano me- diante modelos matemáticos. Concretamente, analizamos algunos procesos ...
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El valor predictivo de las expectativas en el modelo de descuento de dividendos
... Uno de los modelos de mayor simplicidad y difusión entre los estudiantes de grado, pos- grado y practicantes es el modelo de descuento de dividendos. Existen diversas maneras de plantear el modelo, con crecimiento ...
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Procesos Aleatorios o Estocásticos
... 2.- Procesos de Markov: estos son modelos en donde, suponiendo conocido el estado presente del sistema, los estados anteriores no tienen influencia en los estados futuros del ...
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PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y RECONSTRUCCION DE PROCESOS ALEATORIOS A LA SALIDA DE LOS CONVERTIDORES NO LINEALES NO INERCIALES DE TIPO POLINOMIAL
... los procesos aleatorios cuando pasan a través de las diferentes etapas de un sistema de comunicaciones, con la finalidad de recuperar de manera eficiente la señal de ...los procesos aleatorios cuando se ...
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Identificación de las propiedades dinámicas de una estructura sometida a vibración ambiental empleando análisis espectral
... los procesos estocásticos o colección de registros, es posible obtener una serie de propiedades promedio de los datos o momentos que describen el proceso como tal, estos son el valor promedio, el valor ...
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