Procesos estocásticos - Investigaciones
PROCESOS ESTOCÁSTICOS Contenido Programático: UNIDAD I: Fundamento de los procesos estocásticos
... Un modelo es estocástico cuando al menos una variable del mismo es tomada como un dato al azar y las relaciones entre variables se toman por medio de funciones probabilísticas. Sirven por lo general para realizar grandes ...
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Valoración de la estructura temporal de los tipos de interés mediante procesos estocásticos
... con vencimiento a 3 meses, con observaciones que corresponden a datos tomados el primer día de cada mes. El motivo de dicha elección se sustenta en los estudios realizados por dos grupos de investigaciones. El ...
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Procesos estocásticos aplicados en análisis de datos de degradación-revisión de literatura
... los procesos de degradación, es decir son útiles para predecir la vida útil restante y programar el mantenimiento necesario [6, ...en procesos estocásticos, una buena parte de los resultados de las ...
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Estadística de procesos estocásticos y aplicaciones a las redes sociales
... Otro ejemplo de teorización de la investigación de redes sociales es el fenómeno de mundo pequeño. Este fenómeno será abordado en mayor profundidad en el Capítulo 4 y se reere a la hipótesis sobre que la cadena de ...
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Procesos Aleatorios o Estocásticos
... 2.- Procesos de Markov: estos son modelos en donde, suponiendo conocido el estado presente del sistema, los estados anteriores no tienen influencia en los estados futuros del ...
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Valuación de empresas mediante procesos estocásticos de simulación Monte Carlo, estimulación puntual y estimulación de intervalos de confianza
... mediante Procesos Estocásticos de Simulación Monte Carlo, Estimación puntual y Estimación por Intervalos de Confianza, es posible y fácilmente desarrollada gracias a los avances tecnológicos, que permiten ...
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Juegos estáticos y juegos estocásticos
... En la teor´ıa de juegos la ganancia que recibe cada jugador depende tanto de las decisiones que toman los otros jugadores como de la propia, en consecuencia un jugador no necesaria- ment[r] ...
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Sistemas Estocásticos en las Ciencias Naturales
... Si en la ecuación de estados no hubiera input ni término aleatorio de perturbación, existiría para la ecuación diferencial x’t=Ftxt, t≥t 0 una matriz diferenciable Ft,s, denominada matri[r] ...
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Modelos numéricos estocásticos para hidrología
... La inquietud sobre el tema surge ya hace algunos años en mi experiencia como becario del Programa Nacional de Desarrollo Sustentable en Aguas Subterráneas (PNDSAS), perteneciente al Instituto Nacional de Ciencias y ...
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Análisis de la política pública de TIC de Colombia y su incidencia en el sector educativo
... los procesos creativos del conocimiento se extenderán, colectivamente y corporativamente al conjunto de nuestra sociedad humana, de un modo muy parecido a como ya hemos extendido nuestros nervios y sentidos con ...
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Saltos de Poisson, volatilidad estocástica, teoría de valores extremos y valuación de derivados : calibración y análisis de una familia de modelos de procesos estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006
... que para el tipo de cambio marco alemán-dólar el proceso que mejor describe los precios de mercado de derivados entre 5 modelos de procesos estocásticos distintos es una mezcla de un pro[r] ...
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Solución de problemas estocásticos de localización ruteo
... Se resalta en cada caso el depósito central seleccionado (aquel con el menor costo esperado). Por ejemplo, en la instancia I1-5 que corresponde a un problema con 5 nodos, el depósito central que presentó el mejor ...
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Estadística de procesos estocásticos aplicados a redes sociales de alta volatilidad
... Vamos a explicitar una relación entre los procesos de difusión y aquellos que resuelven ecuaciones diferenciales estocásticas. Hacemos hincapié en esta relación porque algunas propiedades que se estudian más ...
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Comparación entre las técnicas metaheurísticas y los algoritmos de estimación de distribución en procesos estocásticos
... En el proceso de evolución de cualquier GA puede ser visto como la combinación de dos procesos; la selección y la variación. La selección se encarga de dirigir la evolución hacia mejores soluciones, mientras que ...
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Las densidades de probabilidad en los modelos estocásticos de valoración
... Se obtiene así la fórmula para las densidades de probabilidad en los diferentes tiempos para el Movimiento Browniano Geométrico y como caso particular se comprueba la adaptación del Mode[r] ...
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Análisis pre y simulación estocástica.pd
... La diferencia principal del análisis de sensibilidad con el gráfico de tornado, es que puede ser realizada una vez que se ha ejecutado la simulación, también llamado post- simulación. Así por ejemplo, en la figura 6 se ...
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México: análisis empírico de la relación peso-dólar, 2000-2014
... estimados para los siguientes meses de 2014, se deben interpretar como una tendencia que está condicionada a los diferentes factores estocásticos que ocurren tanto a nive[r] ...
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INFORME FINAL DE LA CONSULTORÍA
... Sugiere en las evaluaciones, como apoyo a las reflexiones de los procesos de evaluación, autoevaluación y acreditación; en la gestión de investigaciones, para el a[r] ...
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El valor predictivo de las expectativas en el modelo de descuento de dividendos
... En la presente sección son informados los resultados obtenidos producto de implementar la metodología explicada en el punto anterior. La tabla 4 expone la serie de tiempo de valores observados del índice en el instante ...
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Generación de terrenos utilizando fractales estocásticos
... El software utilizado para la realización de este trabajo fue el software matemático MAPLE, para simular el Movimiento Browniano se utilizó el algoritmo del desplazamiento del punto medi[r] ...
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