Valor en riesgo (VaR)
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Implementación de cópulas para la estimación del valor en riesgo
... el Valor en Riesgo de un portafolio, se estimó un VaR no paramétrico por medio de simulación histórica con las mismas características del portafolio descrito anteriormente, el VaR no paramétrico obtenido ...
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Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo
... el valor en riesgo, medida introducida por ...En riesgo financiero es poco co- mún encontrar un factor de riesgo cuya distribución de pérdidas sea normal; por lo general, en riesgo de ...
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Cálculo del valor en riesgo de un portafolio de bonos TES
... Los métodos de estimación del VAR que se utilizaron en este trabajo se diferencian debido al enfoque que cada uno tiene. Los dos primeros tienen en común que parten de la estimación de la matriz de varianza-covarianza ...
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Carteras colectivas de Colombia: calculo del valor en riesgo
... del riesgo ante cambios abruptos en el precio de los activos mediante el cálculo diario de una medida de Valor en Riesgo (VaR); sin embargo, la regulación no exige niveles máximos de esta medida, ni ...
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Cálculo de valor en riesgo con el modelo de cadenas de Markov con simulación Monte Carlo
... 1 Definición de Valor en Riesgo En este capítulo se revisará el concepto de Valor en Riesgo también conocido como VaR, por sus siglas en inglés Value at Risk, sus variables y los diferen[r] ...
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Alternativas estadisticas para el calculo del valor en riesgo VaR
... del riesgo de mercado. Una de estas medidas, conocida como Valor en Riesgo (VaR), ha cobrado especial importancia y actualmente es el patrón que siguen las instituciones financieras para el control ...
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Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas
... El valor en riesgo VaR , es una medida que cuantifica los riesgos enfrentados por un portafolio. Entre los métodos de medición del VaR están la simulación histórica; simulación Monte Carlo; modelos ...
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Aplicación de la metodología de valor en riesgo a los portafolios de instituciones financieras
... de Valor en Riesgo, orientada al riesgo de mercado, a la realidad del mercado colombiano, teniendo en cuenta la normatividad que regula la valoración de títulos valores y el comportamiento de las ...
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Metodología para la medición del valor en riesgo corporativo en las empresas colombianas
... a valor presente, a partir de distribuciones apropiadas para las variables de entrada que impactan en mayor medida los resultados financieros ...su valor en riesgo respectivo, para determinar así la ...
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Cálculo del valor en riesgo con el modelo de cadenas de Markov con simulación Monte Marlo
... del Valor en Riesgo y su resultado va a depender de la volatilidad, puesto que a través de ella se pueden medir los cambios en los rendimientos de un portafolio de inversión, por eso es que día a día se ...
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Valor en riesgo del portafolio de TES de los bancos colombianos
... del riesgo de mercado para el portafolio de TES de un banco colombiano determinado, a partir de diferentes técnicas para el pronóstico multivariado de las volatilidades (y correlaciones) como el EWMA, GARCH ...
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Valor en riesgo de los activos financieros colombiano - aplicando la teoría de valor extremo
... el riesgo de mercado medido a través del Valor en Riesgo ...el valor de un activo o portafolio, dada una probabilidad, debido a cambios en los precios del mercado, en un horizonte de tiempo ...
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Validación de la metodología de valor en riesgo utilizada por la CONSAR para medir el riesgo de mercado de las SIEFORES
... Para estimar el VaR se requiere determinar un conjunto de factores de riesgo alternativos que, comparados con los niveles de los factores de riesgo vigentes permitan estimar las pérdidas[r] ...
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Valor en riesgo no lineal
... Para lograr lo anterior, se obtuvieron expresiones para el cambio del valor del portafolio con n activos y m factores de riesgo, y a partir del supuesto de que los cambios relativos de l[r] ...
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Metodología para medir el riesgo de un portafolio de opciones europeas sobre índices utilizando valor en riesgo y simulación de Monte Carlo
... En las Figuras 10, 11 y 12 se muestra el índice VIX durante los periodos 2008 y 2018. Se puede evidenciar que los niveles máximos de volatilidad se registran en la crisis hipotecaria en el 2009. Otro episodio importante ...
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Del Ars Conjectandi al Valor en Riesgo
... propio valor, pues como es habitual en las matem´ aticas, una vez que alguien demuestra un teorema, otro le entiende y lo reescribe de un modo comprensible, un ej´ ercito de matem´ aticos trabaja sobre el ...
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AAR9454
... del riesgo de mercado a través del VaR ajustado por liquidez ...del valor en riesgo que se pueda generar al descender la volatilidad precio del título valor en ...
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trabajo 2previo
... Carlos Alberto “Un caso parecido le ocurrió a un técnico de una empresa de energía, cuando le hacía mantenimiento a un transformador de distribución; este se [r] ...
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Normas de seguridad
... de riesgo que lo han provocado, las medidas de prevención que se deben tomar para eliminar el riesgo del accidente y las recomendaciones para que este accidente no vuelva a ...
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Estudios de los factores de riesgos asociados a una biblioteca especializada en el Estado Lara, Venezuela
... el riesgo constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se produzca algún tipo de acontecimiento dentro de una biblioteca especializada, ya que su labor radica en “recopilar, seleccionar, ...
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