Valoración de opciones sobre derivados
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Valoración de derivados financieros: las opciones europeas
... la valoración de derivados financieros ha cobrado una importancia capital en el mundo de las inversiones, habiéndose desarrollado desde entonces una extensa literatura sobre el ...con derivados ...
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Métodos numéricos para la valoración de derivados complejos.
... las opciones, se puede observar en la Tabla 4 y en la Figura 8, que solamente la metodolog´ıa benchmark, NSWG y la NSWH tienen deltas similares con errores relativos del orden del ...
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La teoría de opciones aplicada a la valoración de empresas...
... futuros derivados del pago de intereses y devolución del principal de las fianzas recibidas y otros pasivos finan- cieros ha sido necesario realizar las siguientes simplificaciones, debido a la ausencia de ...
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Valoración de opciones: simulación de Montecarlo y black scholes
... Las líneas verde (semana) y azul oscura (mes) representan la evolución del precio histórico del ADR de Ecopetrol. Las líneas roja (95% superior) y violeta (5% inferior) representan la evolución del intervalo de confianza ...
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Cuatro ensayos sobre valoración de derivados y estrategias de inversión
... Aparte de un modo de calcular el precio de la opción, Black-Scholes obtuvieron una fór- mula explícita que apenas tiene coste computacional. Esto fue algo que contribuyó a que se convertiera en un método muy popular, y ...
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La valoración de opciones reales con múltiples fuentes de incertidumbre
... Con ´ animo de simplificar la valoraci´ on, suponemos que la evoluci´ on en el tiem- po de ambas variables se ajusta a un proceso geom´ etrico browniano est´ andar, estando los cambios no anticipados en las variaciones de ...
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Metodologías alternativas para la valoración de opciones americanas sobre TRM
... la valoración de opciones americanas, con el fin de identificar un método adecuado para la estimación del valor de este tipo de opciones cuando el activo subyacente es la tasa de cambio del dólar ...
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Análisis documental del libro opciones reales y valoración de activos
... instrumentos derivados, aplicable en las más sofisticadas técnicas de gestión de ...las opciones financieras en los bonos franceses, anticiparon por 5 años el descubrimiento de Einstein de la dinámica de ...
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El calor de las finanzas : La Ecuación de Black-Scholes-Mertón
... cuya valoración y aplicación es el objetivo de la presente ...las opciones que se negocian activamente hoy en día en la mayoría de los mercados de ...Otros derivados como los forwards y algunos tipos ...
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Valoración de derivados sobre tipos de interés
... valorar derivados que se pueden ejercer antes de vencimiento 22 ...valorar derivados que únicamente se pueden ejercer a vencimiento y cuyos payoffs son dependientes del camino seguido, como, por ejemplo, ...
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Valoración de derivados financieros
... Respecto al modelo dinámico, en los años 70, Merton (1973) modelizó el tipo de interés mediante un proceso estocástico para la valoración de opciones. Vasiceck (1977), Brennan y Schwartz (1979) utilizaron ...
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Valoración de opciones tipo Lookback : una aplicación a la tasa de cambio
... como derivados financieros ha sido realmente vertiginoso a partir de los años ...las opciones exóticas, es decir, aquellas que no se ajustan a las condiciones de las tradicionales opciones Europeas o ...
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El Método de Elementos Finitos en la Valoración de Opciones
... Las opciones put se pueden utilizar para compensar las pérdidas de una cartera de inversión 3 provocadas por el desplome del valor de las acciones en el ...de opciones para reducir el riesgo de poseer ...
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Análisis de algunos instrumentos financieros
... productos derivados que incluso, no están ligados a un activo sino que el elemento subyacente es un resultado ...los derivados que negocia la compañía CME Group ...de derivados más grande del ...
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Valuación de opciones con barrera y opciones parisinas con volatilidad estocástica : Una aplicación Monte Carlo al mercado de derivados energéticos
... La Gr´ afica 5.13 muestra la evoluci´ on de los par´ ametros de la volatilidad hist´ orica del contrato futuro de gas natural que se comercializa en el NYMEX. En general, los procesos que modelan en forma estoc´ astica a ...
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Opciones reales para la valoración de inversiones en la industria de la publicidad online
... Las Opciones Reales, como método, son una referencia relativamente nueva en el mundo financiero puesto que sus inicios se dieron en la década de los 70, con los avances de Myron Scholes, Fischer Black y Robert ...
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Estructuración, financiación y valoración de pequeñas centrales eléctricas en Colombia a través de opciones reales
... la valoración de este proyecto mediante opciones reales, se parte de la evaluación financiera a través del flujo de caja libre, que consiste en proyectar los ingresos futuros tanto en precio por KWh como ...
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Diagnóstico de implementación de mercados derivados forward, futuros y opciones en la Bolsa de Valores de Colombia
... La Ley 35 de 1993, por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora y ...
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Las notas estructuradas en Colombia y su modelo financiero
... Los efectos de la globalización en las empresas y la creciente volatilidad en los mercados financieros, han conllevando a que cada vez más empresas inviertan en sistemas nuevos que les permita conocer el riesgo de sus ...
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Reducción de emisiones y mercados de carbono. Módulo 5
... mediante opciones y futuros. Las opciones son más adecuadas especialmente cuando no existe una certeza sobre la existencia de los derechos de emisión (CERs no emitidos), puesto que no obliga a la parte ...
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