valuación de opciones
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Valuación de Opciones Europeas Mediante Procesos de Lévy y Transformada Rápida de Fourier
... de valuación de opciones europeas mediante el análisis de procesos de Lévy exponenciales y utilizando la transformada rápida de ...de valuación mediante esta nueva metodología para el modelo ...
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Valuación de opciones americanas: un enfoque de control óptimo estocástico en un horizonte finito con fecha final aleatoria
... Las opciones americanas, a diferencia de las europeas, pueden ser ejercidas en cualquier momento entre el día en que se pactan y el día de vencimiento, ambos inclusive y se negocian en mercados organizado (bolsas ...
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Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos estables
... de valuación de activos a través de una distribución log-estable fueron propuestos por Fama (1963), así como por Mandelbrot y Taylor (1967) como una alternativa para el supuesto log-normal, pero el hecho de que el ...
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Valuación de opciones europeas mediante procesos de Lévy y transformada rápida de Fourier
... de valuación de opciones europeas mediante el análisis de procesos de Lévy exponenciales y utilizando la transformada rápida de ...de valuación mediante esta nueva metodología para el modelo ...
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Valuación de opciones europeas mediante procesos de Lévy y transformada rápida de Fourier
... Si tomamos en cuenta el hecho de que para la valuación de opciones mediante transformada de Fourier TF lo único que necesitamos es la función de característica de la distribución del pre[r] ...
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Valuación de opciones europeas : información a priori y procesos borrosos
... Otra aplicación de la lógica borrosa a la valuación de derivados sería dado el precio borroso de una opción con la tasa de interés, el precio de la acción y la volatilidad como números b[r] ...
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Valuación de opciones europeas con restricciones
... En el primer capítulo, se presentan las herramientas básicas de análisis covexo para el desarrollo de los conceptos de conjuntos y conos convexos, así como la definición de función de so[r] ...
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Valuación de Opciones Barreras Dobles Bajo el Método de Transformadas
... las opciones barrera. Una de las razones por la cuales las opciones barrera son muy populares, se debe al hecho de ser m´ as baratas que las opciones est´ andar, adem´ as ofrecen un tipo de protecci´ ...
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Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y Valuación de opciones
... Palabras clave: Rejillas Binomiales Implícitas; Momentos estocásticos de Orden Superior; Opciones Fi- nancieras; Opciones Reales... La volatilidad se estima de forma implícita en base al[r] ...
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Valuación de opciones con barrera y opciones parisinas con volatilidad estocástica : Una aplicación Monte Carlo al mercado de derivados energéticos
... las opciones parisinas que es apreciada en los mercados financieros es que su precio en la vecindad de la barrera es m´ as suave, en virtud de la segunda parcial del precio con respecto al subyacente es menor que ...
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Enfoques alternativos para la valuación de opciones de barrera
... Como se puede apreciar en la Gráfica C.l, en la que se toman distintos niveles de precios de mercados mantienedo fijos el precio de ejercicio y la barrera, las opciones de barrera down-a[r] ...
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Valuación de opciones financieras mediante la teoría de la dualidad de la programación lineal
... Actualmente existe una gran cantidad de productos financieros de- rivados, instrumentos financieros llamados as´ı porque su precio se “de- riva” o depende del precio de un subyacente, el cual puede ser oro, petr´ oleo, ...
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Valuación de opciones con barrera y opciones parisinas con volatilidad estocástica : una aplicación Monte Carlo al mercado de derivados energéticos
... Además, con ventanas cada vez más grandes, el valor de la parisina se aproxima al valor de la opción plain vanilla evaluada con volatilidad estocástica.. Finalmente, en la Gráfica 5.21 o[r] ...
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Valuación de opciones sobre activos financieros con un modelo Garch NIG(SC) para la volatilidad
... 1 Elegir y calibrar un proceso GARCH para la volatilidad de los rendimientos del subyacente de la opción: 2 Generar muestras del proceso GARCH elegido; 3 A partir de las muestras obtenid[r] ...
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Valuación de opciones exóticas con implementación en excel (VBA)
... Por otro lado, los modelos de valuaci´ on de opciones tambi´ en tienen una larga historia. Louis Bachelier present´ o el primer trabajo en finanzas, el cual modela la din´ amica de los precios de acciones de la ...
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Valuación de Opciones Installment y Bermudas con Programación Dinámica
... Las opciones ex´ oticas tienen su origen en la d´ecada de los noventa, aunque se sabe que algunas de sus modalidades ya aparec´ ı an en mercados “Over The Counter” (OTC) a fi nales de la d´ecada de los ...Las ...
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Valuación de opciones Installment y Bermudas con programación dinámica
... Se aplicará este método de aproximación a dos modelos para representar la dinámica del precio del activo subyacente: el movimiento Browniano geométrico y el movimiento Browniano con reve[r] ...
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Valuación de opciones installment y bermudas con programación dinámica
... radica, m´ as que en un modelo de valuaci´ on de opciones, en el an´ alisis cualitativo que subyace en el mismo. Este marco de valuaci´ on se fundamenta en condiciones de no arbitraje donde el objetivo es ...
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Valuación de opciones financieras y estrategias que incluyen acciones
... las opciones financieras el tiempo que demandan estos medios hacen, en muchas ocasiones, que las estrategias u operaciones planteadas ya no sea posible ejecutarlas en el ...
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