Valuación de Opciones Europeas
Valuación de opciones europeas mediante procesos de Lévy y transformada rápida de Fourier
... de valuación de opciones europeas mediante el análisis de procesos de Lévy exponenciales y utilizando la transformada rápida de ...de valuación mediante esta nueva metodología para el modelo ...
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Valuación de Opciones Europeas Mediante Procesos de Lévy y Transformada Rápida de Fourier
... de valuación de opciones europeas mediante el análisis de procesos de Lévy exponenciales y utilizando la transformada rápida de ...de valuación mediante esta nueva metodología para el modelo ...
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Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos estables
... valúan opciones europeas de compra y venta sobre dólar de los Estados Unidos utilizando el precio subyacente, las tasas de interés vigentes al 9 de febrero de 2011, los parámetros de estabilidad, asimetría ...
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Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
... la valuación de opciones es si se cumple que la dis- tribución en el modelo teórico es consistente con las características de la distribución de la serie de tiempo del activo ...
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Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH
... de opciones GARCH de Duan, es el supuesto de lognormalidad en los rendimientos, pues al examinar la informaci´ on del mercado claramente se contradice la hip´ otesis Gaussiana, adem´ as de que la valuaci´ on de la ...
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“Cálculo Estocástico y su Aplicación en la valuación de algunas opciones exóticas”
... En 1969, Robert Merton introdujo el C´alculo Estoc´astico en el estu- dio de las finanzas. Al mismo tiempo y con la colaboraci´on de Merton, Fisher Black y Myron Scholes descubrieron su celebrada f´ormula de valuaci´on ...
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Valuación de opciones con barrera y opciones parisinas con volatilidad estocástica : Una aplicación Monte Carlo al mercado de derivados energéticos
... las opciones con barrera en general tienen precios menores a sus equivalentes opciones europeas plain ...las opciones con barrera son pupulares en los mercados financieros desarrollados, como ...
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Valuación de Opciones Barreras Dobles Bajo el Método de Transformadas
... De forma muy general, la matem´ atica financiera estudia el valor del dinero en el tiempo, al combinar elementos fundamentales (capital, tasa y tiempo) para conseguir un rendimiento o inter´ es, al brindarle herramientas ...
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Opciones reales: aplicación a la valuación de proyectos petroleros
... de valuación por opciones reales toma lo mejor de ambas metodologías y las resume en una ...de opciones financieras y producen distorsiones mínimas, pero cuando nos trasladamos a opciones ...
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Valoración de opciones para el mercado agropecuario colombiano, el modelo de Heston-Nandi como alternativa
... de opciones contemporáneas. Estos modelos permiten valorar las opciones estimando los parámetros por medio de observaciones discretas a los precios de los activos ...
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Valuación de opciones financieras y estrategias que incluyen acciones
... usar opciones para crear una relación interesante entre las utilidades y el precio de la ...la valuación de las acciones, ya sea vía la utilización del análisis fundamental o a través del análisis ...
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Valuación de opciones financieras mediante la teoría de la dualidad de la programación lineal
... Actualmente existe una gran cantidad de productos financieros de- rivados, instrumentos financieros llamados as´ı porque su precio se “de- riva” o depende del precio de un subyacente, el cual puede ser oro, petr´ oleo, ...
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Valuación de opciones installment y bermudas con programación dinámica
... de opciones ex´ oticas se pueden mencionar a las opciones “path-dependent” (dependientes de la trayectoria), opciones compuestas, op- ciones apalancadas, opciones con pago singular y ...
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Valuación de opciones exóticas con implementación en excel (VBA)
... Las opciones son contratos que generan derechos u obligaciones para las partes involucradas, uno de sus principales objetivos es reducir el riesgo en las transacciones efectuadas entre dos entes financieros, dicho ...
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Valoración de derivados financieros: las opciones europeas
... Desde la publicación de los trabajos de Black-Scholes y de Merton en 1973, la valoración de derivados financieros ha cobrado una importancia capital en el mundo de las inversiones, habiéndose desarrollado desde entonces ...
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Valuación de Opciones Installment y Bermudas con Programación Dinámica
... radica, m´as que en un modelo de valuaci´ on de opciones, en el an´ alisis cualitativo que subyace en el mismo. Este marco de valuaci´ on se fundamenta en condiciones de no arbitraje donde el objetivo es ...
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