Value at risk VAR
Value at Risk (VaR) en empresas del sector real en Colombia: caso, Bogotá ELEKTRIKA
... del Value at Risk (VaR), los cuales han sido desarrollados principalmente por el sistema financiero, sin contar con una aplicación en el sector ...el VaR bajo los conceptos teóricos de ...
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Value at Risk (VaR) in uncertainty: Analysis with parametric method and Black & Scholes simulations (Valor en Riesgo (VaR) en incertidumbre: Análisis con el método paramétrico y simulaciones con Black & Scholes)
... main risk measure until the decade of 1990, when the international crisis evidenced the need of risk parameters that could be expressed in terms of losses (Banco de México, ...of Value at ...
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La Formación de Portafolios eficientes bajo el Modelo Media varianza restringido por "Value at Risk" (VAR) Vs el Modelo del "Capital Asset Pricing Model" (CAPM) Primera Edición
... Así, ei tendría un valor esperado de cero y la ecuación del rendimiento de un activo financiero puede ser modificada como sigue: Ri = ai + BiR, + ei Es preciso mencionar que tanto R, com[r] ...
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Un Análisis de la Volatilidad del Bono Soberano Chileno
... o Value at Risk (VaR), y explica el ajuste necesario de este estimador con el fin de conseguir una evaluación más precisa de la pérdida potencial de valor que un portafolio o activo presenta ...
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Analysis of investment in financial markets: Markowitz against Value at Risk historical approach
... the risk measure considered to obtain optimal portfolios is the volatility of their ...to Value at Risk (VaR) as the risk ...chose VaR because it is generally accepted in ...
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Medium range optimization of copper extraction planning under uncertainty in future copper prices
... a risk neutral environment), subject to the satisfaction of all the problem constraints in all defined ...the risk of scenarios with bad ...for risk management in a risk averse environment, ...
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Valor de riesgo (VaR) versus la Desviación estándar como concepto de riesgo en la elección de portafolios de inversión
... de Value at Risk (VaR) como concepto de riesgo, para la elección de una cartera óptima dentro del entorno de un mercado desarrollado, en este caso, el mercado estadounidense, por medio de un ...
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Análisis del VaR en crisis y estabilidad: El caso de México y Argentina (Analysis of Value at risk in crisis and stability: Case of Mexico and Argentine)
... del VaR puede ser útil en economías en donde existan condiciones estables en cambio hay que tener cuidado de emplearlo en épocas donde existen movimientos extremos de mercado que podrían provocar pérdidas muy ...
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La gestión del riesgo de la deuda soberana latinoamericana: análisis de volatilidad mediante la metodología var (value at risk) de los principales indicadores de deuda soberana latinoamericana y su impacto en los mercados bursátiles
... En el capítulo II del presente trabajo, se presentarán los conceptos básicos de Riesgos y los tipos de riesgos financieros en los cuales se emplea la metodología del Valor en Riesgo. En el capítulo III, se desarrollarán ...
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EVALUAR VALIDEZ DE LOS MODELOS PARAMÉTRICOS, SEMIPARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRICOS DEL VALOR EN RIESGO (VAR) , REALIZANDO UN BACKTESTING PARA EL MERCADO DE COMMODITIES
... Autoregressive Value at Risk) y los modelos Generalizados de Heterocedasticidad Condicional Autoregresiva (GARCH,Generalized Autoregressive Conditional ...
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An Application of Extreme Value Theory for Measuring Financial Risk in the Uruguayan Pension Fund
... financial risk measures adopt normal distributions as a pattern of the financial return ...the risk management of financial ...Extreme Value Theory (EVT), and General Pareto Distribution (GPD), which ...
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Cálculo de valor en riesgo con el modelo de cadenas de Markov con simulación Monte Carlo
... 1 Definición de Valor en Riesgo En este capítulo se revisará el concepto de Valor en Riesgo también conocido como VaR, por sus siglas en inglés Value at Risk, sus variables y los diferen[r] ...
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Extreme Value Theory and Value at Risk
... Except for the innovations of the Ch$/US$ exchange rate returns, the shape parameter ξ for losses (large positive residuals) and gains (large negative residu- als) turns out to be statistically insignificant for the ...
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Cálculo del valor en riesgo con el modelo de cadenas de Markov con simulación Monte Marlo
... como VaR, por sus siglas en inglés Value at Risk), sus variables y los diferentes modelos mediante los cuales se calcula, además se diferenciarán los modelos econométricos en tiempo discretos: ...
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Medium term power portfolio optimization considering locational electricity prices and risk aversion for a power producer in a deregulated electricity market
... Takriti et al. (2000) deal with the price based unit commitment problem in a thermal context, considering different fuels. A time horizon of one week separated into hourly time periods is used. Electricity price and ...
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Ownership structure and risk at Colombian banks
... concerning risk depends on the banking property ...the risk in a banking institution, since capital owners obligate the manager to increase profits by seeking higher levels of ...for risk among ...
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adidas Annual Report GB 2018 EN pdf
... channel. At the same time, we tackled company- specific weaknesses in our home market Europe, and negative macroeconomic factors in large parts of the world were effectively ...set at the beginning of the ...
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Risk aversion at the country level
... relative risk aversion coefficient for the 80 countries in our ...relative risk aversion equals 1. The null hypothesis is rejected at the 10% level in 5 developed countries and 10 developing ...
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Multicriteria methodology and hierarchical innovation in the energy sector
... rate of return, value at risk and the period of recovery of the investment (PRI). When the objective reached in the project satisfies the needs for which it was undert[r] ...
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Improving care of women at risk of unsafe abortion: implementing a risk-reduction model at the Uruguayan-Brazilian border
... a risk-reduction model designed by Iniciativas Sanitarias to shield women from unsafe abortion in a traditional community on the Uruguay- Brazil ...seen at health cen- ters, healthcare providers, and local ...
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