vectores autorregresivos (VAR)
Top PDF vectores autorregresivos (VAR):
Pronóstico de la inflación ecuatoriana mediante Vectores Autorregresivos Estructurales
... de vectores autorregresivos estructurales para el presente estudio, puesto que recoge todas las características de un buen indicador de inflación subyacente, además de que permite proyectar el desempeño de ...
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Relación del El Tipo de Cambio Real y las Exportaciones en Nicaragua: una Aplicación de Vectores Autorregresivos (VAR)
... de Vectores Autorregresivos (VAR) y se describen los datos utilizados y en tercer lugar se presentan los resultados generados por la aplicación del modelo econométrico y finalmente el estudio finaliza con ...
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Evaluación de la incidencia de la tasa de cambio-Spot sobre el índice de precios de acciones-Colcap en Colombia, durante 2012 a 2016. Una aplicación de modelos de vectores autorregresivos -VAR
... de vectores autorregresivos (VAR), con el propósito de determinar la relación de causalidad de dichas variables y formular las conclusiones con base en los resultados ...
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Análisis predictivo de la temperatura en función a la humedad relativa y el viento mediante el modelo de vectores autorregresivos en la estación meteorológica de la UNASAM, 2016
... de vectores autorregresivos en la estación meteorológica de la UNASAM para el 2017; para ello, se aplicó la metodología de vectores autorregresivos (VAR), con aras de conocer el comportamiento ...
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Flujo de capitales y crecimiento económico en el Perú: 1950 – 2014 (Uso de vectores autorregresivos y la cointegración)
... Esta información es tomada del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2014). Se recopiló información estadística de las estadísticas anuales. Para el análisis y tratamiento de la información, se hizo uso de la ...
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Crecimiento económico: Un modelo de vectores autorregresivos para el caso colombiano
... de Vectores Autorregresivos (VAR) acompañado de su correspondiente Modelo de Corrección de Errores (MCE), siempre y cuando se encuentre evidencia de la existencia de cointegración en la información de ...
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Determinantes macroeconómicos de la curva de rendimientos de los los TES B en Colombia - un acercamiento con vectores autorregresivos
... En este contexto y siguiendo la literatura relacionada, el presente trabajo utiliza la metodología de los vectores autorregresivos no restringidos VAR, para explorar las relaciones entre[r] ...
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Crecimiento económico: un modelo de vectores autorregresivos para el caso colombiano
... El crecimiento económico depende de los niveles de utilización de los factores productivos, capital físico y trabajo, así como de la tecnología que se incorpore, pero además puede estar relacionada de manera directa con ...
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Crecimiento económico: Un modelo de vectores autorregresivos para el caso colombiano
... El crecimiento económico depende de los niveles de utilización de los factores productivos, capital físico y trabajo, así como de la tecnología que se incorpore, pero además puede estar relacionada de manera directa con ...
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Impacto de la Variabilidad del Tipo de Cambio en la Balanza Comercial del Perú, Utilizando un Modelo de Vectores Autorregresivos, Periodo 2000 – 2016
... Las observaciones del tipo de cambio, las exportaciones e importaciones, presentan una cointegración de Johansen y Juselius (J-J), debido a ello se utilizará el modelo de vectores de corrección de errores (VECM) o ...
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COMPARACIÓN DE UN MODELO HÍBRIDO OBTENIDO DE LA MEZCLA DE VECTORES AUTORREGRESIVOS Y LA METODOLOGÍA DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES ANN-VAR Y UN MODELO ECONOMÉTRICO DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR) PARA LA PREDICCIÓN DEL NIVEL DE MP2.5 EN SANTIAGO DE CHILE
... El trabajo realizado compara modelos para la predicción de material particulado MP2.5 y entrega como resultado que los modelos híbridos mejoran la precisión en el pronóstico del nivel de material particulado al mezclar ...
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PROPUESTA PARA MEJORAR LA PRECISIÓN EN EL PRONÓSTICO DE LOS RETORNOS DE TIPO DE CAMBIO MEDIANTE UN MODELO HÍBRIDO QUE INCLUYE VECTORES AUTORREGRESIVOS Y REDES NEURONALES
... existen vectores de cointegración para una determinada ventana, entonces el modelo aplicado a dicha ventana será el VECM y, de lo contrario, cuando no existan vectores de cointegración el modelo aplicado ...
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Análisis de la vulnerabilidad de la banca privada ecuatoriana mediante pruebas de estrés macrofinancieras empleando un modelo de vectores autorregresivos con la cartera vencida como indicador de estabilidad durante el periodo 2003 2011
... Estudiar las crisis bancarias es importante porque al presentarse situaciones de crisis económica o financiera se ven efectos directos sobre los bancos privados, tales como la contracció[r] ...
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Análisis de los shocks macroeconómicos sobre la posicion fiscal enla economía peruana: periodo 1993.m1- 2012. m3, un análisis estructural de vectores autorregresivos (SVAR).
... 20.. agregado correspondiente al nivel de ingreso de equilibrio en el que la economía se hallaba, y el nivel de gasto agregado correspondiente al ingreso de pleno empleo. La propuesta [r] ...
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Los sectores productivos y su incidencia en la creación de dinero endógeno en el Ecuador, periodo 2000 2016
... Con el fin de analizar la causalidad estadística entre la producción y la liquidez total, se utiliza la metodología de Vectores Autorregresivos VAR y se propone, por un lado, el análisis[r] ...
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Análisis del Impacto del Crecimiento Económico en la Pobreza en el Perú, Aplicando un Modelo de Vectores Autorregresivos, Período: 2004 – 2017
... El instrumento utilizado fue una base de datos longitudinal, lo que comprendió los datos de los indicadores del crecimiento económico: Inversión Privada IP, la Población Económicamente A[r] ...
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Análisis de la relación entre la inflación y el crecimiento económico en Bolivia mediante un modelo econométrico VAR
... Para analizar este tipo de relaciones dinámicas bidireccionales Sims (1980) propone los modelos de Vectores Autorregresivos (VAR). Estos modelos permiten.. analizar la[r] ...
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Curva de Phillips con expectativas para la economía peruana Un análisis para el periodo 2002 – 2018
... de vectores autorregresivos (VAR) se determinó el impacto que generan las expectativas de inflación en la curva de Philips, relacionándose de modo directo con la variación de precios, cuyo impacto se ...
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Incidencia de la corrupción en el crecimiento económico de América Latina, 1995 2015
... La corrupción tiene repercusiones nocivas en el desempeño económico de los países. Además, la corrupción influye negativamente en factores relacionados con el crecimiento económico como la inversión, el gasto público y ...
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Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano
... Según Čihák (2010), existen tres grupos básicos de enfoques para modelar el riesgo de crédito como parte de pruebas de estrés. Primero, hay enfoques mecánicos (típicamente usado si hay insuficientes datos o si los ...
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