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[PDF] Top 20 Análisis de la volatilidad de series financieras mediante modelos ARMA-GARCH

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Análisis de la volatilidad de series financieras mediante modelos ARMA-GARCH

Análisis de la volatilidad de series financieras mediante modelos ARMA-GARCH

... un análisis exploratorio inicial (ver tabla en el punto 3) tenemos constancia de que para ningún índice la media es significativa, mientras que la mediana sí, lo que implica que tuvieron más periodos de subida que ... See full document

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Modelos Arch: Un análisis de volatilidad de series temporales financieras

Modelos Arch: Un análisis de volatilidad de series temporales financieras

... En segundo lugar, se puede observar que la curtosis de la serie diaria de rendimientos del tipo de cambio peseta/dólar es 5,640229, es decir, significativamente mayor que 3 y, por lo tan[r] ... See full document

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Modelos ARCH y GARCH

Modelos ARCH y GARCH

... una volatilidad constante para el precio del activo subyacente, que permite dudicr la expresión analítica del precio teórico de una opción Euro- pea sobre dicho ...la volatilidad implícita, forzando el ... See full document

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Estimación y predicción de la velocidad del viento mediante funciones ortogonales empíricas y modelos de volatilidad estacional

Estimación y predicción de la velocidad del viento mediante funciones ortogonales empíricas y modelos de volatilidad estacional

... el análisis de la componente temporal observada para la velocidad del viento se ha podido constatar las siguientes características: primero, la media condicionada del proceso tiene un componente autoregresivo ... See full document

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Cómo invertir en volatilidad con opciones financieras: una aplicación práctica

Cómo invertir en volatilidad con opciones financieras: una aplicación práctica

... opciones financieras, el objetivo del trabajo es mostrar la utilidad de estos productos derivados como instrumento para invertir en volatilidad en la gestión de ...de volatilidad con opciones ... See full document

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Modelos de volatilidad para los precios de energía en Colombia

Modelos de volatilidad para los precios de energía en Colombia

... aplican modelos ARIMA para el modelamiento de los mer- cados energéticos de España y Estados Unidos, es- pecíficamente de ...utilizado modelos de lógica difusa para predecir el comportamiento de los precios ... See full document

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Asimetría y modelos GARCH: un estudio empírico

Asimetría y modelos GARCH: un estudio empírico

... los modelos de volatilidad asimétricos en comparación con sus pares simétricos en la modelización out of sample de la respuesta de la volatilidad de activos con diferentes niveles de apalancamiento ... See full document

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Análisis del riesgo de mercado en series financieras: un estudio comparativo

Análisis del riesgo de mercado en series financieras: un estudio comparativo

... de series financieras y, en particular, de dos índices de mercado: IBEX 35 y DAX 30, y del precio de un título concreto: ...econométricos ARMA-GARCH para explicar tanto la rentabilidad como la ... See full document

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Series de Tiempo Univariantes: Modelos ARMA

Series de Tiempo Univariantes: Modelos ARMA

... pero en econometría también la esperanza condicional es el objeto que ha atraído mas interés (y se le llama la función de regresión) aunque mas adelante veremos que otros aspectos, como la varianza condicional, también ... See full document

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Análisis del caos en series temporales financieras vía el estudio de atractores

Análisis del caos en series temporales financieras vía el estudio de atractores

... de series de datos sustitutos (“surrogate ...son series aleatorias de datos generadas a partir de la serie empírica, de modo que conserven algunas propiedades de la serie original (como la media, varianza, ... See full document

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Predicción de series de tiempo financieras mediante el uso de la red neuronal de retropropagación

Predicción de series de tiempo financieras mediante el uso de la red neuronal de retropropagación

... de series temporales que tienen muchos datos que son at´ıpicos es dif´ıcil mantener una certeza grande al predecir los valores en todo el tiempo y menos al final del per´ıodo, por lo que al final se ven errores ... See full document

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Medición del riesgo cambiario utilizando modelos Garch

Medición del riesgo cambiario utilizando modelos Garch

... La emisión de deuda, la inversión en mercados de capitales extranjeros y el manejo de cuentas en diferentes monedas, son tan sólo algunos de los casos en los que se presenta riesgo cambiario. Este representa la ... See full document

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Comparación de métodos de identificación de modelos ARMA

Comparación de métodos de identificación de modelos ARMA

... de series de tiempo, la identificación de los órdenes de un modelo es cru- cial, porque es la base para el entendimiento de la serie y para el ...de series que siguen mo- delos Auto-Regresivos y ...para ... See full document

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Valuación de opciones sobre activos financieros con un modelo Garch NIG(SC) para la volatilidad

Valuación de opciones sobre activos financieros con un modelo Garch NIG(SC) para la volatilidad

... 1 Elegir y calibrar un proceso GARCH para la volatilidad de los rendimientos del subyacente de la opción: 2 Generar muestras del proceso GARCH elegido; 3 A partir de las muestras obtenid[r] ... See full document

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Desarrollo de un predictor de series de tiempo mediante el uso de support vector machines, aplicación a series financieras

Desarrollo de un predictor de series de tiempo mediante el uso de support vector machines, aplicación a series financieras

... Para generalizar este problema a casos no lineales, los datos son mapeados desde el espacio característico, de dimensión superior, mediante una función especial 1 , y procesados por una función conocida como ... See full document

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Análisis y predicción de series temporales de irradiancia solar global mediante modelos estadísticos

Análisis y predicción de series temporales de irradiancia solar global mediante modelos estadísticos

... los modelos globales o de mesoescala con un post-procesado o downscaling estadístico para mejorar la calidad de las ...Los modelos estadísticos son una parte fundamental, que integran las predicciones de ... See full document

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Series de Tiempo Univariantes: Modelos ARMA

Series de Tiempo Univariantes: Modelos ARMA

... los modelos de valoración de activos suelen implicar que los rendimientos …nancieros son una constante mas un proceso MDS Otro ejemplo, versiones del modelo de ciclo vital, implican que la tasa de crecimiento del ... See full document

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Modelización No Browniana de series temporales financieras

Modelización No Browniana de series temporales financieras

... de series …nancieras median- te procesos estocásticos es la tesis doctoral de Louis Bachelier: ”Théorie de la speculation” presentada en ...el análisis de ... See full document

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Aplicación de la teoría de caos para el análisis y pronóstico de series de tiempo financieras en Colombia

Aplicación de la teoría de caos para el análisis y pronóstico de series de tiempo financieras en Colombia

... Un invariante dinámico (o simplemente invariante) es una cantidad que describe la naturaleza dinámica de un sistema, con la propiedad de ser independiente de las coordenadas del sistema (Small 2005). Esta es la ... See full document

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La volatilidad de los precios y la producción del petróleo: evidencia de modelos Garch

La volatilidad de los precios y la producción del petróleo: evidencia de modelos Garch

... Los datos utilizados en esta investigación son los precios Brent de petróleo el cual es el correspondiente precio de la mezcla del crudo pesado con el liviano comercializado en el mundo. Además para éste estudio ... See full document

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