[PDF] Top 20 Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
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Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
... los modelos para considerar un espectro amplio de situaciones, complican el uso de los mismos dado el mayor número de parámetros por ...la estimación de los parámetros de modelos de ... See full document
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Choques externos y fluctuaciones económicas en Perú: aplicación empírica usando modelos TVP-VAR con volatilidad estocástica
... de modelos de vectores autorregresivos con coe…cientes cambiantes en el tiempo y volatilidad estocástica (TVP-VAR-SV) para estimar el impacto de los choques externos reales en el producto y la ... See full document
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Comparación entre modelos de datos multinivel a través de ecuaciones estructurales con estimación bayesiana y pequeñas varianzas a priori en las cargas factoriales cruzadas
... Los modelos de ecuaciones estructurales con datos multinivel han ganado popularidad en los últimos años debido a la aparición de software estadísticos que permiten realizar estimaciones para datos que presentan ... See full document
158
Selección de modelos y estimación bayesiana para la tasa de cambio semanal de Colombia.
... la estimación bayesiana y la selección de modelos en el contexto del modelaje de series de tiempo para la volatilidad ...sobre modelos generalizados autorregresivos condicionales, ... See full document
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Superficies de volatilidad de opciones de tasa de cambio USDCOP - un enfoque con modelos de volatilidad estocástica
... de modelos híbridos, que reflejen las dinámicas del ...los modelos sobre opciones de tasa de cambio con volatilidad estocástica el efecto estocástico de los factores de descuento comparando ... See full document
26
Estimación e identificación de modelos de volatilidad estocástica con memoria larga
... principales modelos propuestos hasta este momento en la literatura econométrica para modelizar el comportamiento de la volatilidad de las series financieras y se revisan los modelos con memoria larga ... See full document
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Una aplicación del método de momentos eficiente a la estimación de modelos de volatilidad estocástica
... Los modelos de volatilidad estoc´ astica tratan de explicar las caracter´ısticas de las se- ries de retornos de acciones y otros activos ...estos modelos, la volatilidad se considera un ... See full document
114
Estimación bayesiana de modelos lineales generalizados en datos funcionales
... es bayesiana, modelos generalizados y datos funcionales Desarrollando así, estima- ciones que sean muy eficientes y una visualización y análisis del tiempo, con un tema que está siendo de interés para el ... See full document
40
Modelos de volatilidad estocástica: una alternativa atractiva y factible para modelizar la evolución de la volatilidad
... los modelos de volatilidad estoc´astica son capaces de ...los modelos SV con efecto ...la volatilidad al- ternativa a la considerada tradicionalmente que facilita la interpretaci´on de los ... See full document
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Modelización multinivel con estimación Bayesiana mediante Cadenas de Márkov
... Las principales características que motivan la utilización de CMMC es que ob- tiene las distribuciones de los parámetros de interés y se puede extender el proce- dimiento a modelos complejos con datos que no ... See full document
153
Valuación de Productos Derivados con Función de Utilidad y Volatilidad Estocástica-Edición Única
... siderar modelos de ...de modelos de equilibrio para un consumidor-inversionista ...la volatilidad en cada ...con modelos de esquilibrio de agentes representativos cuando el activo es un ... See full document
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Estimación bayesiana de cópulas extremales en procesos de Poisson
... Con frecuencia se desea establecer un modelo estoc´ astico que cap- ture las caracter´ısticas principales de fen´ omenos que ocurren a lo largo del tiempo (lluvias, viento, etc) y que permita el c´ alculo de cantidades ... See full document
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Estimación Bayesiana en la relación Clima – Sigatoka negra
... de modelos que permitan el pronósticos de enfermedades en los cultivos, y con cierto grado de probabilidad, ha conducido a la aplicación de Métodos Bayesianos para la obtención de modelo ... See full document
8
Calibración de Modelo de Volatilidad Estocástica de Heston (el caso de una opción en divisas)
... los modelos están buscando simular algunos instrumentos financieros en aras de aumentar su concordancia con la ...de volatilidad estocástica de Heston para la valoración de opciones el cual extiende ... See full document
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Estimación bayesiana del valor en riesgo: una aplicación para el mercado de valores colombiano
... de estimación del modelo cAViaR a través de regresión cuantil bayesiana, que tiene como característica dife- rente a los modelos estadísticos tradicionales el utilizar el algoritmo McMc para ... See full document
44
Estimación bayesiana de unmodelo de pequeña economía abierta con dolarización parcial
... Otra diferencia fundamental respecto a modelos estándares de pequeñas economías abiertas es que se incluyen características de una economía con dolarización parcial. Puesto que los agentes pueden adquirir ... See full document
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Estimación Bayesiana en el Modelo Lotka-Volterra
... utilizan modelos muy complejos en donde la distribución posterior para las cantidades de interés no tienen forma de las que ya ...metodología Bayesiana nos proporciona herramientas mas acertivas para ... See full document
53
Comparación de la estimación de la volatilidad de una serie financiera, a través de la metodología del filtro de Kalman y el filtro de partículas en el contexto de los modelos de espacio-estado
... de volatilidad (volatility clustering), es decir, altos rendimientos observados en un periodo (de cualquier signo), van seguidos de altos rendimientos en periodos siguientes, y bajos rendimientos observados en un ... See full document
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Estudio de la volatilidad estocástica con parámetros variables en el tiempo: una aplicación al precio del crudo Oriente del Ecuador
... de volatilidad estoc´astica en media, con par´ametros que var´ıan en el tiempo (SVM-TVP), introducido por Chan (2017), para modelar el precio de crudo Oriente en el ...inferencia bayesiana para estimar el ... See full document
105
Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras
... estos modelos son ideales para capturar fenó- menos donde la varianza condicional es cam- biante en el ...Dichos modelos se utili- zan frecuentemente en el área de finanzas, ya que por ejemplo, el ... See full document
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