[PDF] Top 20 Estimación bayesiana del valor en riesgo: una aplicación para el mercado de valores colombiano

... til bayesiana en el cálculo del VaR en el mercado de valores colombiano; para esto, se valoraron algunos requerimientos regulatorios para la medición del riesgo de mercado ... See full document

... el riesgo crediticio también puede llevar pérdidas no necesariamente realizadas, cuando los deudores son degradados por las agencias de crédito, lo que generalmente conlleva a una caída en el valor de ... See full document

... 73 • Andersen (2007), desarrollo la siguiente investigación: Practical Volatility and Correlation Modeling for Financial Market Risk Management. En este articulo se pone de manifiesto las volatilidades y correlaciones de ... See full document

... Con esta calificación inicial (el primer paso) se procede ahora a realizar seis pasos adicionales. Los cinco primeros dependen de los siguientes riesgos de la empresa analizada: la calificación del bono equivalente, la ... See full document

... el riesgo de mercado y estudiar una medida que permita conocerlo, interpretarlo y poder tomar decisiones en base a ...el Valor en Riesgo (VaR) que es una medida ampliamente utilizada por los ... See full document

... del valor en riesgo (VaR) y el Tail Var (TVaR) por exposición a riesgo de crédito de una cartera conformada por los montos de deuda financiera (nivel de exposición a incumplimiento) reportados por 25 ... See full document

... un valor de ...estos valores, para cada alternativa se variaron los flujos de entrada al sistema de metanol, agua y trioleína, con el fin de obtener una producción de biodiesel aproximada a lo esperado en ... See full document

... del mercado de ...el mercado conduce a que el equilibrio del precio de mercado sea una buena estimación del precio teórico del ...el mercado es teniendo choques de información ... See full document

... del riesgo de ...de riesgo de los agentes (medida a través del índice de aversión al riesgo) son mayores que antes; indicando que hoy pueden ocurrir un mayor número de observaciones ...implican ... See full document

... de Valores Extranjeros en nuestro ...el mercado mexicano, podría darse este tipo de estructuras operativas desarrolladas por grandes grupos financieros quienes cuentan con la experiencia, el acceso a ... See full document

... Pero, además, si profundizamos en el sentido de la experiencia axiológica desde el conocimiento de la educación, tiene sentido afirmar, como veremos a continuación, que la educación en v[r] ... See full document

... único valor representativo de infección por grupo de plantas, lo que permite hacer solamente comparaciones numéricas entre ellas; con la forma propuesta, se tiene un porcentaje de infección por plantas, lo que ... See full document

... caso colombiano, Galvis (2000) sugiere una aplicación que encuentra una demanda de carne usando el sistema casi ideal de demanda, empleando como bienes sustitutos el pollo y el ... See full document

... de mercado de valores en Colombia considera que es aquella información de carácter concreto que no ha sido dada a conocer del público y que de haberlo sido la habría tenido en cuenta un inversionista ... See full document

... metodolog´ıa bayesiana no haya hecho mella en la pr´ actica estad´ıstica hasta hace relativamente ...alternativa bayesiana pese a tener una base te´ orica simple, requer´ıa la evaluaci´ on de integrales ... See full document

... del mercado en todas las fechas en donde hay vencimientos de estos bonos y se determina el precio de estos, cuyo valor facial es precisamente el valor del pago (ya sea un pago de un cup´ on o el pago ... See full document

... el riesgo de pérdida de una cartera de ...diez valores de empresas nacionales e internacionales que cotizaban en el mercado continuo, escogidas a través de la recomendación de compra que habían ... See full document

... la estimación del riesgo de mercado suponen que los rendimientos de los activos siguen una distribución Normal o se basan en la distribución ...de riesgo de mercado. Ilustramos su ... See full document

... Por último el tercer método empleado se aparta del estudio de la matriz de covarianza como instrumento para estimar el VAR y emplea otro método también bastante conocido llamado Simulación de MonteCarlo y aproximaciones ... See full document

... para riesgo crediticio, cuya implementación efectiva rige desde enero del año 2010, por lo que resulta de interés el estudio de las mejores prácticas para su exitosa puesta en ...la estimación del impacto ... See full document