[PDF] Top 20 Examen Parcial 2 Econometría 06216 Respuestas Sugeridas

... Noten que el enunciado hace referencia a una serie de tiempo por lo que a priori podemos inferir que el problema es de autocorrelación, pero una vez se realiza la prueba de DW se encuentra que no es posible rechazar la ... See full document

... X 2,t 0 . Además, X 2,t y X 3,t representa el inverso de la tasa de interés de los CDTs la pirámide en el día t y el logaritmo de la tasa de interés de los CDTs del Banco competidor en el día ... See full document

... 2. An actuary uses annual premium income from the previous year as the independent variable and loss ratio in the current year as the dependent variable in a two-variable linear regression model. Using 20 years of ... See full document

... americano o en el continente europeo que son las dos zonas donde la empresa tiene plantas de producción. Escriba un modelo que permita lograr este objetivo y muestre por qué este modelo sí permite comprobar el efecto de ... See full document

... =0.04. Dado que este coeficiente es significativo con un nivel de confianza del 99%, este coeficiente se puede interpretar de la siguiente manera: ante un aumento en un punto porcentual en la tasa de interés del mercado ... See full document

... 1.2. Al comparar dos estimadores lineales consistentes de α (un parámetro que representa una pendiente de un modelo lineal), por ejemplo α ˆ y α  , se encuentra que ˆ α tiene mayor varianza que α  . Un estudiante del ... See full document

... Dado que el problema detectado fue el de heteroscedasticidad y no se presentan más cálculos con el mismo modelo teórico, se desprende que la corrección empleada fue el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas de ... See full document

... usuario i (medido en dólares);   representa el ingreso de cada usuario (medido en miles de dólares) y la variable   es una variable dummy que toma el valor de 1 si el usuario i es hombre y cero en caso contrario. Con ... See full document

... interés está medida en puntos porcentuales en el periodo t medido en horas y X 3t denota el inverso del precio promedio en los puntos de ventas al consumidor final de una botella de lech[r] ... See full document

... Noten que no todos los modelos (1,2,3 y 4) se pueden comparar debido a que el modelo 2 no tiene la misma variable dependiente que los modelos 1, 3 y 4. Los modelos 1, 3 y 4 si se pueden comparar y se hace con el ... See full document

... El m´ etodo empleado para la estimaci´ on corresponde al de M´ınimos Cuadrados en dos Etapas. Este m´ etodo implica en perimer lugar, encontrar a partir de la forma reducida de la tasa de inter´ es los respectivos ... See full document

... Para conocer la importancia relativa que tiene cada una de las variables independientes en el modelo, de forma a tener coeficientes libres de unidades, se deben estandarizar los coeficientes del modelo. No obstante, y ... See full document

... Prueba de Breush-Pagan En esta prueba se consideran la hipótesis de una relación entre la varianza del error y un grupo de variables como medida de heteroscedasticidad en este caso todas[r] ... See full document

... Dado que el número de errores positivos y negativos no llegan a las 20 observaciones, lo más recomendado en este caso es utilizar la distribución de valores críticos de la prueba de rachas que usted puede encontrar en el ... See full document

... de econometría en medio del aburrimiento se idearon un juego en donde además de lanzar un dado y una moneda, sobre una superficie plana se incluyera la posibilidad de que llegará el profesor a tiempo o no lo ... See full document

... La compañía Manzana mordida está interesada en conocer el comportamiento de la demanda en los Estados Unidos de su último procesador de computadores el cual fue lanzado al mercado en 2010: el procesador ipad. Para ello, ... See full document

... Primero que todo, es importante reconocer que al estimar el modelo (4) por MCO existir´ a un problema de heteroscedasticidad (a contimuaci´ on se presentan los gr´ aficos y las pruebas que soportan esta afirmaci´ on). Es ... See full document

... Determine cuál es el mejor modelo para explicar los ingresos del sector ferroviario en esta pequeña república muestre todos los cálculos necesarios para tomar esta decisión y asegú[r] ... See full document

... Para ello cuenta con los datos del archivo T4-01-10.xls; que contiene la siguiente información: producto millones de dólares, insumo trabajo en millones de días, insumo capital miles [r] ... See full document

... Para este modelo se tiene un K=9, entonces dado que el número de errores de un mismo signo es inferior a 20 lo más recomendado es utilizar la distribución de valores críticos de la prueba rachas que usted puede encontrar ... See full document