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[PDF] Top 20 Optimización de Carteras de Inversión

Has 10000 "Optimización de Carteras de Inversión" found on our website. Below are the top 20 most common "Optimización de Carteras de Inversión".

Optimización de Carteras de Inversión

Optimización de Carteras de Inversión

... Aquí observamos que al principio las fronteras en las que se ha incluido una cota de cardinalidad se encuentran por debajo de la frontera inicial, lo que quiere decir que para un riesgo bajo el modelo básico alcanza ... See full document

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Optimización de carteras de inversión en activos de renta mixta

Optimización de carteras de inversión en activos de renta mixta

... de carteras. La selección de carteras consiste en decidir cómo debe un inversor repartir un capital en distintas empresas que cotizan en Bolsa, exactamente en las 35 empresas del IBEX ...de ... See full document

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OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO

OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN MEDIANTE EL MODELO DE BLACK-LITTERMAN Y CVAR COMO MEDIDA DE RIESGO

... la optimización de la varianza media son las razones más probables de que más practicantes no utilicen el paradigma de Markowitz, en el cual el retorno se maximiza para un nivel dado de ...a carteras ... See full document

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Optimización de portafolios de inversión a través del valor en riesgo condicional (CVAR) utilizando cópulas en pares

Optimización de portafolios de inversión a través del valor en riesgo condicional (CVAR) utilizando cópulas en pares

... la optimización de un portafolio de inversión a través del modelo clásico M-V, del modelo M-CVaR y se compararon los ...La optimización del modelo M- CVaR se realizó con datos ... See full document

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TítuloAsesoramiento financiero y carteras de inversión

TítuloAsesoramiento financiero y carteras de inversión

... En segundo lugar, y tal vez el reto que más resistencia oponga a la entrada de las nuevas herramientas Fintech, se encuentra la protección del consumidor y la desconfianza de estos hacia estas nuevas tecnologías. Y es ... See full document

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TítuloGestión de carteras de inversión : la evaluación de la performance

TítuloGestión de carteras de inversión : la evaluación de la performance

... El objetivo principal de este trabajo es analizar, con un cierto nivel de detalle, la temática de la medida de la performance de la gestión de carteras desde dos perspectivas: teórica y empírica. A tal fin se ... See full document

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Las carteras de proyectos de inversión en Cuba y su vínculo con el desarrollo local

Las carteras de proyectos de inversión en Cuba y su vínculo con el desarrollo local

... las carteras de proyectos de inversión extranjera, en correspondencia con las actividades, sectores priorizados y los ...de inversión extranjera y no a las inversiones ...de carteras de ... See full document

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Evaluación del desempeño condicional de carteras colectivas con inversión en acciones locales administradas por sociedades colombianas entre enero de 2011 y agosto de 2013

Evaluación del desempeño condicional de carteras colectivas con inversión en acciones locales administradas por sociedades colombianas entre enero de 2011 y agosto de 2013

... las carteras colectivas con inversiones en acciones colombianas administradas por sociedades fiduciarias con mejor desempeño en Colombia entre enero de 2011 y agosto de 2013, lo que brindará mejor información para ... See full document

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Análisis de las fluctuaciones en la asignación racional de fondos para activos inmobiliarios, en carteras de inversión mixtas

Análisis de las fluctuaciones en la asignación racional de fondos para activos inmobiliarios, en carteras de inversión mixtas

... de inversión tradicionales, la comunidad de inversores ha continuado en la búsqueda de nuevas alternativas tales como el mercado inmobiliario, los hedge funds y los Exchange-Traded Funds (ETFs), para incrementar ... See full document

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Comparación de metodologías de optimización de carteras: Markowitz vs. Black-Litterman, para activos financieros colombianos

Comparación de metodologías de optimización de carteras: Markowitz vs. Black-Litterman, para activos financieros colombianos

... la optimización de portafolios es una práctica del día a día; por su impacto en las finanzas de los fondos de pensiones, de las aseguradoras y de otras entidades financieras y personas naturales, se considera ... See full document

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Sistema de Información Gerencial para la Optimización de Portafolios de Inversión

Sistema de Información Gerencial para la Optimización de Portafolios de Inversión

... la optimización de portafolios de inversión administrados por las sociedades de corretaje de títulos va- lores de la Bolsa de Valores de Caracas ...de inversión para la conformación de portafolios de ... See full document

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Algoritmo de optimización económica de carteras de proyectos: aplicación de subastas combinatorias

Algoritmo de optimización económica de carteras de proyectos: aplicación de subastas combinatorias

... to almacenaje [ numeroProyCartera startProyectos numeroAct horizonte numeroSucesoras vectorSucesoras Durac_Necesid Disponib_Recursos Recursos_glob]. set-default-shape proyectos [r] ... See full document

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Herramientas de análisis técnico para acciones de carteras de inversión personal: una aplicación al mercado bursátil de Estados Unidos

Herramientas de análisis técnico para acciones de carteras de inversión personal: una aplicación al mercado bursátil de Estados Unidos

... En este trabajo se presentan las diferentes herramientas de análisis técnico que existen y algunas otras, que desde los puntos de vista de la experiencia y la práctica del autor, se han implementado para complementar el ... See full document

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Aplicación de algoritmos genéticos en la optimización de portafolios de inversión

Aplicación de algoritmos genéticos en la optimización de portafolios de inversión

... Los algoritmos genéticos proponen diferentes modelos que son calificados mediante una función objetivo ó de adaptabilidad que contempla tanto la volatilidad del portafolio medida de ries[r] ... See full document

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Optimización robusta de carteras de inversión usando muestreo estocástico y metaheurísticas

Optimización robusta de carteras de inversión usando muestreo estocástico y metaheurísticas

... algor´ıtmicas m´as flexibles es indispensable. De entre estas, las metaheur´ısticas en general, y la computaci´on evolutiva en particular, han sido una de las m´as utilizadas [16]. Dentro de este contexto, el desarrollo ... See full document

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Pequeñas carteras de inversión: Fondos Garantizados

Pequeñas carteras de inversión: Fondos Garantizados

... Los fondos están regulados por una normativa que pone los límites a la forma en que la sociedad gestora puede invertir el dinero, con el fin de asegurar un nivel mínimo de diversificación, liquidez y transparencia. Tanto ... See full document

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TítuloFormación y gestión de carteras de inversión

TítuloFormación y gestión de carteras de inversión

... Los Unit Linked son seguros de vida-ahorro que invierten el monto de las aportaciones en fondos o cestas de fondos de inversión, entendiendo por cesta de fondos un conjunto de fondos agrupados en una misma ... See full document

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Una aproximación al proceso de construcción y optimización de carteras de una compañía aseguradora

Una aproximación al proceso de construcción y optimización de carteras de una compañía aseguradora

... Se considerará la estructura de costes de la compañía como un elemento rígido y cuya optimización no sería posible en un tiempo inferior a un ejercicio fiscal. A consecuencia de esto, es de esperar que en el ... See full document

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Programación cuadrática y selección de carteras de inversión

Programación cuadrática y selección de carteras de inversión

... Con la opción de diversificar, todo inversor adverso al riesgo invertirá en carteras antes que en activos individuales, dada la posibilidad de obtener las mismas rentabilidades pero con menor riesgo. Es por ello ... See full document

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Desarrollo de un modelo de inversión de gestión alternativa de carteras

Desarrollo de un modelo de inversión de gestión alternativa de carteras

... Para disminuir el drawdown, la mejor opción es no invertir el 100% de los ahorros en el sistema, sino por ejemplo el 50% del capital al sistema de inversión y el otro 50% en un depósito bancario. Así se reduce el ... See full document

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