[PDF] Top 20 Optimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Litterman

Optimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Litterman

... el modelo de Markowitz, obedece en gran parte a; i) las dificultades originadas al momento de realizar los cálculos, ii) la inseguridad de las soluciones planteadas en las rentabilidades esperadas y iii) la dureza ... See full document

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Modelo de Black-Litterman para la optimización de portafolios con views obtenidos por modelación de volatilidad

... de portafolios en la cual se establece como objetivo la maximización de la rentabilidad esperada al mínimo riesgo posible, formando un conjunto de portafolios eficientes que establecen la rentabilidad ... See full document

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Análisis comparativo entre métodos de optimización de portafolios de inversión para el caso colombiano

... al modelo de Semivarianza, simulación por Montecarlo, Black-Litterman y los modelos Arch-Garch al modelo de Markowitz en la conformación de portafolios de inversión para el caso ... See full document

109

Configuración de algoritmos genéticos para la selección de portafolios de inversión en el mercado de capitales colombiano

... del mercado de renta variable en la Bolsa de Valores de Colombia, a través de la optimización del Valor Presente Neto (VPN) y aplicando como técnica de solución la heurística de búsqueda ... See full document

104

Optimización de portafolios con enfoque Bayesiano : Aplicación a los multifondos de las pensiones obligatorias en Colombia

... la optimización del portafolio, el cual pretende aplicar una metodología fundamentada por Black-Litterman cuyo enfoque es calcular los retornos esperados de mercado como una combinación de un ... See full document

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Black-Litterman vs. Markowitz un ejercicio de optimización de portafolios de inversión en Colombia

... y Black-Litterman para estudiar la existencia de ventajas estadísticas de un modelo sobre el ...del mercado colombiano durante periodos mensuales desde enero de 2010 hasta junio de 2012 ... See full document

46

Comparación de metodologías de optimización de carteras: Markowitz vs. Black-Litterman, para activos financieros colombianos

... de optimización de portafolios, que parte de la publicación inicial que presenta Markowitz “Portfolio Selection” y que pasa por la evolución que ha tenido el modelo de media varianza, tales y como la ... See full document

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Construcción y gestión de portafolios mediante el modelo Black-Litterman : una aplicación a las AFP en Perú durante el período 2007-2015.

... un modelo económico. El ejemplo más famoso de este enfoque es el de Black & Litterman (1992), quienes usan las primas de riesgo implícitas en el equilibrio de mercado como ...El ... See full document

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Sugerencia de la aplicación del modelo de Black-Litterman para la posible construcción de un portafolio de inversión para inversionistas no expertos

... de portafolios compuestos por activos financieros de renta variable en mercados emergentes como el colombiano, y, en forma más precisa, los que conforman la Bolsa de Valores de Colombia en su índice COLCAP, ... See full document

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Portafolio de activos de renta fija TES colombianos construido a partir de la aplicación de un modelo Black-Litterman

... un mercado de capitales y anticiparse a los movimientos, se debe usar la inflación implícita, siendo un punto de partida importante para construir las expectativas en un marco futuro y de esta manera ... See full document

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Construcción de portafolios de inversión con las alternativas que ofrece el Fondo de Pensiones Voluntarias de la AFP Protección, como una herramienta para asesorar a sus afiliados

... de portafolios con el modelo Black-Litterman: Una aplicación a los fondos de pensiones obligatorias en Colombia, aplican los modelos de Markowitz (1952) y Black Litterman (en ... See full document

28

Modelo Capm y Black litterman para materias primas dentro de un contexto colombiano

... los portafolios eficientes de mínimo riesgo, conformados por variables generales como renta fija y variable, acompañada de materias primas son más eficientes en media y varianza que sin la inclusión de materias ... See full document

27

Optimización de portafolios de generación de energía eléctrica, incorporando fuentes de energía renovable: aplicación al mercado colombiano

... de portafolios para el mercado de generación eléctrica en ...un modelo de portafolio de Markowitz para la planeación central para un periodo de evaluación de 20 años y considerando siete tecnologías ... See full document

36

Modelo de optimización de portafolio flexible aplicado al mercado de valores colombiano

... Los hedge funds tienen características muy particulares. La variedad de estrategias y composición de sus portafolios hace de este un sector heterogéneo. Esta clase de fondos buscan constituirse en países que ... See full document

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EL NUEVO MODELO DE RECURSO DE CASACIÓN EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

... nuevo modelo casacional a los pocos meses de su entrada en vigor, por lo que se torna imprescindible una planificación estratégica que analice, de forma realista, las necesidades de medios materiales y personales ... See full document

13

Planificación curricular en el aula: Un modelo de enseñanza por competencias

... un modelo guía de planificación curricular en el aula, basado en la enseñanza por competencias para las escuelas técnicas robinsonianas del municipio Iribarren del estado ...del modelo y validación del ... See full document

27

Modelo para crear portafolios de inversión óptimos en la bolsa valores de Colombia

... William F. Sharpe (1934– , Premio Nobel de Economía 1990) “Markowitz tenía buenas ideas acerca del tema, y comencé a trabajar estrechamente con él en el análisis de cartera basado en un modelo simplificado de las ... See full document

108

Portafolios de inversión a través de redes neuronales y algoritmo genético

... de optimización, ya que si se quiere encontrar, bajo alguna heurística, el subconjunto de variables que potencialicen la diferenciación y las semejanzas de objetos de clases diferentes y de la misma clase ... See full document

148

Portafolio de referencia para una entidad del sector público en cumplimiento del decreto 1525 de 2008

... de portafolios eficientes, que tienen como característica brindar el mínimo riesgo para cada nivel de ...del Modelo de Markowitz al lograr con ellas emular y resumir el sentido común de un inversionista ... See full document

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¿Cómo hacer del mercado de capitales, una alternativa para las Pymes en Colombia?

... de capitales más dinámicos de la región, sin que esto sea suficiente para que las pequeñas y medianas empresas del país puedan acceder a los beneficios que ofrece este mercado bursátil en el apalancamiento ... See full document

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