PDF superior Predicción Semana Santa 2017: desde el largo hasta el corto plazo

La prediccion mensual proporciona una visión ge- neral al menos con dos semanas de anticipación (en casos de situaciones extremas hasta tres semanas). Para la prediccion a medio plazo el uso de escena- rios alternativos y la dispersión de el ECENS nos ayuda a evaluar las distintas opciones a vigilar. La utilización de Meteogramas (en particular los que llevan superpuesto el clima del modelo) nos ayuda a evaluar la predicción para diferentes pará- metros meteorológicos y localizaciones. La utiliza- ción de las distribuciones CDF aportan información muy útil en cuanto a dispersión, EFI y la visuali- zación de valores significativos de SOT en caso de fenómenos extremos.

Materiales y métodos: Un metaanálisis fue realizado analizando los ensayos clínicos de Medline y LILACS con un puntaje de Jadad > 2. Estudios adicionales no fueron identificados en Clinicaltrials.gov y Researchgate. La variable principal fue la persistencia de las lesiones radiológicas y la secundaria los efectos adversos. El RR acumulado y un intervalo de confianza del 95 % fueron calculados para las dos variables usando el modelo de efectos fijos de Mantel-Haenszel. El análisis fue realizado en el programa Stata 11. La heterogeneidad fue evaluada con el prueba chi cuadrado, una p < 0,10 fue considerada estadísticamente significativa. El sesgo de publicación fue evaluado por el análisis de sensibilidad y la prueba de Egger. Resultados: Cuatro estudios fueron incluidos. No hay diferencia entre la terapia de larga y corta duración para la neurocisticercosis. El RR acumulado de la persistencia de lesiones radiológicas después del tratamiento a corto plazo en comparación al de largo plazo fue 1,05 (IC 95 % 0,72-1,54). La prueba de Mantel-Haenszel demostró un valor de p de 0,789. Además, ambos, el análisis de sensibilidad y la prueba de Egger apoyaron la ausencia de sesgo de publicación. No hubo diferencia significativa respecto a los efectos adversos.

interno) tanto a largo como a corto plazo resultan ser parecidas. Existe mayor controversia con los resultados de Caballero y Ávalos (2017), para quienes las elasticidades de largo plazo son mayormente similares (con excepción al GA), pero difieren en gran medida en las elasticidades de corto plazo (con excepción del GA y el IVA para las importaciones). Esto se debe, a corto plazo, principalmente a la simetría que se asume, mientras que la especificación econométrica utilizada en el presente documento da lugar a asimetrías. Un ejemplo en el que las elasticidades a corto plazo son similares es el ingreso tributario por concepto de IVA (importaciones), caso en el cual las evidencias apuntan a una respuesta simétrica de acuerdo a los resultados del Cuadro 4 y que no se alejan de la elasticidad estimada por Caballero y Ávalos. Añadiendo a lo anterior, la recaudación por parte de GA muestra una asimetría débil en el corto plazo, por lo cual las estimaciones no difieren mucho con las de Caballero y Ávalos. Por lo tanto, donde no existen asimetrías en el corto plazo o cuando estas son débiles, las estimaciones son similares. Por otra parte, vale mencionar que el tratamiento de los datos difiere.

La calificación del banco se fundamenta en su planteamiento estratégico, desempeño operativo y financiero, así como en el respaldo de su principal accionista, Grupo Santander Central Hispano. Este es el propietario del primer banco de España –Banco Santander Central Hispano (BSCH)- que cuenta con una red de más de 9281 sucursales a nivel mundial. Internacionalmente, la agencia Moody´s, le otorgó al BSCH una calificación de largo plazo de Aa3, y de corto plazo de P-1.

La calificación del banco se fundamenta en su planteamiento estratégico, desempeño operativo y financiero, así como en el respaldo de su principal accionista, Grupo Santander Central Hispano. Este es el propietario del primer banco de España –Banco Santander Central Hispano (BSCH)- que cuenta con una red de más de 9281 sucursales a nivel mundial. Internacionalmente, la agencia Moody´s, le otorgó al BSCH una calificación de largo plazo de Aa3, y de corto plazo de P-1.

A partir de 1885, fecha que podría tomarse como el “inicio” del estudio experimental de la memoria – a raíz de los trabajos de Ebbinghaus-, se mantenía una visión que sólo a partir de los 70 comenzó a modificarse, basada fundamentalmente en la temporalidad de dicha facultad. Durante todo este tiempo se hablaba de una memoria dividida en dos etapas: la primera denominada memoria a corto plazo (MCP), de una duración del orden de segundos a minutos, mientras que la segunda, llamada memoria a largo plazo (MLP), era entendida como la parte consolidada de la memoria, los recuerdos que ya no se borraban fácilmente como los de la MCP, Ardila [15], Baddeley [16], Squire [17] y Luria [18].

Para consolidar la imagen objetivo planteada en la visión prospectiva de desarrollo territorial del Municipio de Villanueva y acorde con los objetivos, políticas y estrategias propuestas para alcanzarla, se establecieron los Programas, Sub programas y Proyectos a ejecutarse en el Corto, Mediano y Largo plazo.

50.- El Pasivo exigible, se divide en pasivo circulante o a corto, y pasivo a largo plazo; el pasivo a corto, son deudas que la empresa ha de amortizar o devolver, en un plazo igual o inferior al año; y el pasivo a largo, está formado por deudas a pagar, en un plazo superior al año.

5 Incentivo Unidad de Negocio Incentivo Unidad de Negocio Dotación Operativa Elegible (FTE) ajustada por asistencia efectiva = Incentivo Individual Incentivo Individual 6. Para el[r]

ITZCALLI RUBIO MEDINA DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS INFORME AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Julio al 25 de Septiembre 2015 y 2014 P[r]

La rentabilidad subyacente pre-PPA no incluye costes de integración y restructuración por importe de €103 MM ni el impacto de PPA sobre la amortización del valor razonable del inmoviliz[r]

El mercado es gestionado por el OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía), un operador independiente. Este se articula a través de una sesión diaria y seis intradiarias. La sesión diaria permite la presentación de ofertas para las 24 horas del día siguiente. Los mercados intradiarios se convocan a lo largo del día anterior y del propio de entrega. Las ofertas se introducen a través de Unidades de Oferta (UOF), que integran la producción de una o más centrales representadas por el mismo agente, o la demanda de un conjunto de consumidores suministrados por el mismo comercializador.

Este trabajo amplió la literatura existente respecto a la dinámica de los incentivos gerenciales con un incremento en la competencia en un oligopolio. Particularmente, se estudió la manera en que evolucionan los incentivos de un gerente que realizar dos tareas con fines opuestos, una de corto plazo y otra de largo plazo, cuando su firma se encuentra en un duopolio de Cournot que compite mediante diferenciación del producto. Se encontró que existe un conjunto de valores definidos por cierta relación entre los parámetros δ, c ¯ y γ para los cuales es óptimo y posible incentivar ambas tareas. Dentro de este conjunto de valores, los esfuerzos y los incentivos tienen forma parabólica. Las variables de corto plazo de comportan de manera opuesta a las varia- bles de largo plazo. El incentivo y el esfuerzo de corto plazo decrecen conforme aumenta la competencia hasta cierto punto en donde vuelven a aumentar. Contrariamente, el incentivo y el esfuerzo de largo plazo aumentan conforme aumenta la competencia hasta cierto punto en que vuelve a crecer. Este comportamiento se da para compensar las pérdidas en los beneficios del producto con beneficios del precio de la acción. Por último, se encontró que un incremento en la sustitución de los esfuerzos reduce los cambios marginales de los incentivos conforme aumenta la competencia.

Dada la importancia de capturar el comportamiento de las tasas de interés al valorar activos contingentes y aplicar estrategias de cobertura, Chan, Karolyi, Longstaff, Sanders y Longstaff (2014) realizaron la estimación y comparación de ocho modelos en tiempo continuo de tasas de interés de corto plazo. En este documento se encontró que los modelos más exitosos en el ajuste, utilizando datos del rendimiento de los Treasury Bills, fueron aquellos que permiten cam- bios en la volatilidad de la tasa de interés. Particularmente, se encontró una alta dependencia entre la volatilidad y el nivel de la tasa de interés, razón por la cual modelos comúnmente usados como el de Vasicek (1977) y Cox, Ingersoll y Ross (1985) presentaron un peor desempeño al compararse con modelos menos conocidos como el de Dothan (1978) y Cox, Ingersoll y Ross (1980).

3.2 Explicación del modelo hidrológico para el manejo de embalses a corto plazo El modelo desarrollado en Microsoft Excel comprende una serie de planillas de cálculo dispuestas en distintas hojas, donde el usuario puede ingresar datos de precipitación, escurrimiento, erogaciones y condiciones del dique previas al evento. En la Fig. 27 se puede visualizar la pestaña inicial del modelo, con una breve descripción sobre el uso del programa, además de observar datos propios de la cuenca, como ser: subcuencas principales y su área de aporte (Nono, Panaholma, Mina Clavero y Los Sauces) y por otro lado el CN y el tiempo de concentración de la cuenca.

En esta sección se muestra el comportamiento de las simulaciones realizadas mediante los diez miembros del sistema en el dominio de alta resolución para el periodo del mes de octubre del año 2006. Se describirán tanto los resultados de la verificación espacial como la probabilista. En la Fig 4 se representan el sesgo promedio y la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RECM) de la precipitación acumulada en 24 horas en una rejilla regular (25 km x 25 km) para poder hacer compatible la resolución espacial de las predicciones y los datos observacionales. Para este propósito, se ha realizado una interpolación de los datos previstos por el sistema en un radio de 5 km alrededor del punto observacional. A través de todo el periodo de estudio el sesgo y la RECM (Fig. 4a y b) presentan una evolución similar entre todos los miembros del sistema. Cabe destacar la presencia de comportamientos diferentes en el periodo de estudio (Fig. 4a) en la mayoría de los casos se produce un sesgo húmedo, mientras que solo en casos discretos este sesgo es seco. Estos sesgos pueden ser indicativos de una sobreprediccion en el caso del sesgo húmedo e infrapredicción en el caso del seco. La media del sistema (MSPC) produce una buena predicción cuando se compara con el resto de los miembros del sistema; de hecho, cuando el periodo modelizado es lo suficientemente largo, la MSPC es la mejor de las predicciones desde el punto de vista de la verificación estadística espacial. En el caso del presente trabajo la MSPC es el mejor de los miembros.

A corto plazo, la primera diferencia del logaritmo del consumo, la inversión y las exportaciones (como capacidad para importar) conservan el signo esperado a priori, son significativas individualmente para explicar a las importaciones, y en términos de magnitud, es mayor el efecto de un 1% de variación del consumo sobre el porcentaje de variación de las importaciones entre un período y otro. Dado que el valor del coeficiente estimado del consumo está por encima de la unidad, esto sugiere que en el período estudiado cuando aumenta el consumo de los hogares en Ecuador, aumenta más que proporcionalmente el nivel de importaciones, probablemente este resultado se encuentre asociado con la baja diversificación industrial de Ecuador.

Los cambios en la tasa de informalidad a nivel de industria son compatibles con distintos comportamiento por parte de las firmas. Uno de ellos es la rotaci´ on del empleo. Las firmas pueden cambiar la composici´ on de la fuerza laboral despidiendo y contratando trabajadores formales e informales en distinta medida. Algunas firmas estar´ an reduciendo el tama˜ no de su planta de empleados mientras que otras se estar´ an expandiendo, t´ıpicamente las firmas exportadoras y las que logran mejoras de productividad con la apertura comercial. Esto podr´ıa implicar, por ejemplo, la incorporaci´on de formales por parte de las firmas que se expanden y el despido de informales por parte de las que reducen el tama˜ no de la fuerza laboral con diferentes implicancias en la tasa de informalidad a nivel de industria. Otro comportamiento posible es el cambio en la naturaleza de una relaci´on laboral ya existente. En este caso el mismo trabajador cambiar´ıa su condici´on pasando de la formalidad a la informalidad al perder los beneficios de la seguridad social. Esta segunda opci´ on no necesariamente implica una decisi´ on unilateral por parte de las firmas. Las dos partes, empleado y empleador, pueden alcanzar un acuerdo que es beneficio para ambos. La firma logra reducir sus costos laborales, mientras que el trabajador logra conservar su empleo. 2 Este cap´ıtulo propone analizar la relevancia de cada uno de estos mecanismos en el proceso de ajuste del mercado de trabajo. Para esto se utiliza la estructura de panel de la EPH que permite observar la situaci´on ocupacional de un mismo individuo en dos a˜ nos consecutivos. La EPH Puntual, encuesta llevada a cabo por el INDEC durante el periodo de tiempo que abarca este trabajo, se llev´ o a cabo con un esquema de panel rotativo. Bajo este esquema los hogares son encuestados durante cuatro ondas consecutivas (mayo y octubre) permitiendo la construcci´on de paneles cortos que siguen a un mismo individuo durante un periodo m´aximo de un a˜ no y medio. La posibilidad de observar las trayectorias laborales de los individuos y vincularlas a la evoluci´ on de variables de pol´ıtica comercial permite complementar el an´ alisis del cap´ıtulo 3 caracterizando el proceso de ajuste del mercado laboral. En ese caso se identific´ o un efecto de corto plazo a nivel de industria mientras que en este cap´ıtulo se abordan las transiciones laborales a nivel individual.

¿Cómo es la curva de oferta industrial de largo plazo? Diferenciemos la adopción, por parte de todos los oferentes, de la mejor forma de producir posible por una parte, del cambio tecnológico por la otra. En el corto plazo los costos de los distintos oferentes pueden diferir, porque algunos operan con instalaciones más modernas que otros. Por consiguiente, la curva de oferta de corto plazo de los productos industriales tiene pendiente positiva. En cambio, la de largo plazo es en principio horizontal, por cuanto cada uno de los oferentes puede imitar al que produce a menor costo 9 . Mientras que los cambios tecnológicos (no la adopción de tecnologías existentes, a raíz de mayores precios) desplaza la curva de oferta hacia abajo o hacia la derecha.

El abajo firmante, matriculado en el Máster en Internet de las Cosas de la Facultad de Informática, autoriza a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a difundir y utilizar con fines académi- cos, no comerciales y mencionando expresamente a su autor el presente Trabajo Fin de Máster: “Predicción de nubes a corto plazo para una plataforma solar a partir de datos radiométricos”, realizado durante el curso académico 2017-2018 bajo la dirección de Rafael Caballero Roldan [y con la colaboración externa de dirección de Luis Fernando Zarzalejo Tirado (CIEMAT)] en el De- partamento de Sistemas Informáticos y Programación, y a la Biblioteca de la UCM a depositarlo en el Archivo Institucional E-Prints Complutense con el objeto de incrementar la difusión, uso e impacto del trabajo en internet y garantizar su preservación y acceso a largo plazo.